PRICE ACTION: структура рынка
PRICE ACTION: структура рынка. Чтение структуры рынка — важнейший навык для трейдеров, стремящихся принимать взвешенные решения и повышать свои шансы на успех. Стоит отметить, что анализ структуры рынка предполагает оценку ценовых графиков, выявление ключевых уровней поддержки и сопротивления, понимание динамики трендов и распознавание потенциальных разворотных моделей. Рассмотрим, как читать структуру рынка, а также основные понятия и методы.
Как читать структуру рынка?
Валютный рынок является крупнейшим в мире финансовым рынком. Неудивительно, что люди им интересуются. Однако, как известно, запомнить все, что так или иначе связано с рынком, довольно сложно. Например, не все трейдеры могут помнить, что такое структура рынка и как ее читать. Чтение структуры рынка — важнейший навык для трейдеров, которые стремятся принимать взвешенные решения и повышать свои шансы на успех.
Структура рынка является основной Price Action и фундаментом для понимания, куда идет цена, и принятия решений на рынке. С помощью структуры мы можем определять тренд — направление цены, в какую сторону открывать сделки BUY/SELL.
Структура рынка — это последовательность максимумов и минимумов, с помощью нее мы сможем определить тренд и потенциальное движение цены в дальнейшем.
Рынок всегда движется в одном из трех направлений:
Восходящий тренд
Состоит из высших максимумов (Higher High) и минимумов (Higher Low):
Восходящий тренд — (HH; HL)
Как вы можете заметить, при каждом обновлении предыдущего Higher High формируется новый структурный максимум и так же подтверждается Higher Low, от которого и началось восходящее движение. Выделим несколько критериев, при которых можно считать структуру восходящей:
- Структура считается восходящей после формирования трех свингов (HH — HL — HH);
- Каждый новый минимум (Higher Low) будет подтверждаться обновлением предыдущего максимума (Higher High);
- Формирование максимума будет импульсным, а минимума — коррекционным.
Пример восходящего тренда на реальном графике:
Нисходящий тренд
Состоит из низших минимумов (Lower Low) и максимумов (Lower High):
Нисходящий тренд — (LL; LH)
Под каждое обновление предыдущего Lower Low формируется новый структурный минимум и так же подтверждается Lower High, от которого и началось нисходящее движение. Выделим несколько критериев, при которых можно считать структуру нисходящей:
- Структура считается нисходящей после формирования трех свингов (LL — LH — LL);
- Каждый новый максимум (Lower High) будет подтверждаться обновлением предыдущего минимума (Lower Low);
- Формирование минимума будет импульсным, а максимума — коррекционным.
Пример нисходящего тренда на реальном графике:
Боковое движение (флэт)
Флэт — это боковое движение, где цена торгуется между двумя границами. После импульсного движения цены рынок входит в стадию боковика, где крупный игрок распределяет или накапливает свою позицию. Большую часть времени цена находится в боковике, и чаще всего выходит из него в сторону общего направления цены.
При работе в боковике наилучшие позиции будут открываться после девиации верхней или нижней границы.
Девиация — выход цены за пределы флэта. Целью этого движения является сбор ликвидности в виде стоп-лоссов обычных участников рынка путем манипуляции ценой.
Структурные элементы рынка
Стоит отметить, что анализ структуры рынка включает в себя оценку ценовых графиков, выявление ключевых уровней поддержки и сопротивления, понимание динамики трендов и распознавание потенциальных разворотных моделей. Давайте рассмотрим основные элементы структуры рынка.
Определение уровней поддержки и сопротивления. Базис и основание, без которых дальше не поедешь. Метод показывает самый простой способ определения поддержки и сопротивления и использования зон вместо линий.
Линии тренда. Еще один базовый уровень нужен нам для двух вещей.
- Входите в соответствии с рынком, а не против него. Торговля ведется строго по тренду.
- Линии тренда используются даже в торговых отделах банков, поэтому они являются отличным примером само исполняющегося пророчества. Другими словами, инструмент часто работает, потому что его видят (и часто используют) сами участники рынка.
Психологические уровни. Круглые числа, их помнят, но часто забывают. Уровни вроде 1,4200 или 1,2500 часто реагируют сами по себе, что вполне объяснимо. В конце концов, всем трейдерам в мире гораздо проще запомнить их, чем 1,4287 или 1,2536.
Уровни Фибоначчи. Эти уровни настолько популярны, что их значимость не особо уступает предыдущему фактору. Вместе с линиями тренда уровни Фибоначчи позволяют разделить цену на понятные блоки.
Анализ графических моделей. Графические модели — это визуальное представление движения цен, которое может помочь трейдерам сделать прогноз относительно будущего направления движения цен.
Использование скользящих средних. Скользящие средние — это запаздывающие индикаторы, которые сглаживают ценовые данные и помогают трейдерам выявлять тенденции.
Мониторинг ценовых моделей. Кроме графических моделей, трейдеры обращают внимание на свечные модели.
Оценка настроения рынка. Под настроением рынка понимается коллективный психологический настрой трейдеров и инвесторов.
Использование технических индикаторов. Технические индикаторы, такие как индекс относительной силы (RSI) и дивергенция восхождения скользящих средних (MACD), помогают трейдерам оценить силу и динамику тренда.
Поддержка и сопротивление
Уровни поддержки и сопротивления являются важнейшими компонентами анализа структуры рынка. Они представляют собой ключевые ценовые уровни, на которых рынок имеет тенденцию реагировать.
Поддержка: Это ценовые уровни, на которых интерес покупателей достаточно высок, чтобы предотвратить дальнейшее падение цен. Трейдеры часто наблюдают отскоки или развороты от уровней поддержки.
Сопротивление: Это ценовые уровни, на которых интерес продавцов достаточно высок, чтобы остановить или повернуть вспять рост цен. Трейдеры часто наблюдают отскоки или развороты от уровней сопротивления.
Рассмотрим несколько следующих примеров. Черный график для наглядности. Начинаем мы с того, что сносим с графика все, ничего лишнего, загромождающего цену, на графике быть не должно. Как видите, нет даже вертикальных и горизонтальных линий, разделяющих ценовые уровни и периоды времени. Просто чистый график:
Теперь находим зоны поддержки и сопротивления. Для этого достаточно выделить зоны, на которые цена активно реагировала. Вот так:
Наша зона, где цена нашла поддержку и сопротивление, вполне очевидна и теперь ее можно выделить:
Как видим, все кажется простым, но на живом графике придется немного набить руку, так что постарайтесь и начертите несколько таких линий для разных рынков.
Построение линий тренда
Линии тренда — это линии, проведенные на графике, которые соединяют максимумы и минимумы тренда. Они помогают трейдерам представить направление тренда и потенциальные точки разворота.
В случае восходящего тренда линия тренда строится путем соединения минимумов, а в случае нисходящего — путем соединения максимумов.
Когда цена касается линии тренда или приближается к ней, она может выступать как потенциальный уровень поддержки или сопротивления.
Тоже крайне простой инструмент, в котором всего-то нужно помнить о двух вещах.
- Рисуйте линии по самым очевидным зонам. Понятно, что их можно нарисовать где угодно, но нам нужны лишь наиболее значимые варианты.
- Идеальных линий не бывает, поэтому без субъективного взгляда здесь никак. Можно не напрягаться, достаточно выбрать первое, что бросается в глаза.
Помогут в этом несколько следующих примеров. Как обычно, берем чистый график.
Линия тренда здесь максимально очевидна, сильно думать не придется:
Психологические уровни как элемент структуры рынка
Магия круглых чисел, как и в целом весь технический анализ, базируется на психологии. При долгой и устойчивой работе в канале у трейдеров формируются представления о приятной цене. Обычно, упираясь в эту цену, они закрывают сделки, боясь отбития, боясь, что «цена слишком большая/низкая». Если обратить внимание на котировки с большим количеством знаков после запятой, то именно вокруг круглых чисел формируется большая часть экстремумов во время флэта.
Когда происходит пробой за круглым числом, происходит серьезное движение с возможными проскальзываниями и повышением амплитуды графика. Круглые числа еще называют «психологическим уровнем цены».
Взять, например, график следующий:
Сперва рисуем несколько зон поддержки/сопротивления, но как насчет немного присмотреться к ним:
Как видим, мы нарисовали поддержку/сопротивление просто по зонам, а эти зоны, самым естественным образом отметились возле круглых уровней. Ничего удивительного, рынок их обожает.
Применение коррекции Фибоначчи
Уровни коррекции Фибоначчи основываются на математических соотношениях и используются для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления при откатах цен в рамках тренда.
Трейдеры строят уровни коррекции Фибоначчи от значительных минимумов свинга к максимумам (при восходящем тренде) или от максимумов к минимумам (при нисходящем тренде).
Использование скользящих средних
Скользящие средние — это запаздывающие индикаторы, которые сглаживают ценовые данные и помогают трейдерам выявлять тенденции. Двумя часто используемыми скользящими средними являются простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA).
При восходящем тренде цена часто остается выше скользящей средней, а при нисходящем — ниже. Пересечение краткосрочных и долгосрочных скользящих средних может сигнализировать о возможном изменении тренда.
Мониторинг ценовых моделей - структурный элемент рынка
Помимо графических моделей, трейдеры обращают внимание на свечные модели. Эти модели могут дать представление о настроениях на рынке и потенциальных разворотах или продолжениях.
Примерами свечных моделей являются Доджи (нерешительность), Поглощение (разворот) и Молот (бычий разворот).
Оценка настроения рынка
Под настроением рынка понимается коллективный психологический настрой трейдеров и инвесторов. Он может влиять на движение цен и структуру рынка.
Индикаторы настроений, такие как отчет об обязательствах трейдеров, могут дать представление о том, являются ли участники рынка преимущественно длинными или короткими по той или иной валютной паре.
Ценовые индикаторы
Ценовые индикаторы, часто называемые просто техническими индикаторами, представляют собой математические расчеты, основанные на исторической информации о цене, объеме или открытом интересе. Это более конкретные инструменты, используемые для подтверждения, прогнозирования или получения дополнительной информации о движении рынка.
Компоненты: К популярным индикаторам относятся скользящие средние, RSI (индекс относительной силы), MACD (дивергенция восхождения скользящих средних), полосы Боллинджера, стохастический осциллятор и многие другие.
Предназначение: Индикаторы дают трейдерам сигналы к покупке, продаже или воздержанию от участия в рынке. Они помогают определить импульс, направление тренда, волатильность и силу рынка.
Применение: Часто используются в сочетании с другими индикаторами или инструментами для подтверждения сигналов. Например, трейдер может дождаться пересечения скользящей средней, а затем, прежде чем заключить сделку, поискать подтверждение от RSI.
Подтверждение: В то время, как структура рынка может свидетельствовать о бычьем тренде благодаря серии высших максимумов и высших минимумов, такой индикатор, как MACD, может использоваться для подтверждения этого бычьего импульса.
Фильтрация ложных сигналов: Ни одна система не является надежной. Иногда структура рынка может указывать на потенциальный прорыв, но такие индикаторы, как объем или импульс, могут его не подтвердить, что помогает трейдерам избежать ложных прорывов.
Универсальность: Тогда как структура рынка представляет собой универсальный подход, применимый к различным временным интервалам и парам, индикаторы могут быть точно настроены на конкретные стратегии, пары или временные интервалы, что обеспечивает трейдерам универсальность.
В то время как рыночная структура обеспечивает общую основу для понимания направления движения рынка, ценовые индикаторы предлагают конкретные сигналы и идеи для принятия трейдером решений. Успешные трейдеры часто сочетают сильные стороны обеих систем, используя структуру рынка для получения общего представления о нем, а индикаторы — для уточнения своих стратегий и решений.
PRICE ACTION: структура рынка в сравнении с ценовыми показателями
Давайте теперь обсудим разницу между структурой рынка и ценовыми индикаторами.
Структура рынка и ценовые индикаторы — это два фундаментальных понятия в торговле на рынке, которые помогают трейдерам принимать взвешенные решения. Давайте разберемся, чем они отличаются друг от друга и как их можно гармонично использовать:
Структура рынка — это понимание фундаментальных закономерностей и движений на ценовом графике. Она является основой технического анализа и позволяет увидеть общую картину.
Компоненты: Прежде всего это максимумы и минимумы (анализ пиков и впадин), уровни поддержки и сопротивления, линии тренда и каналы.
Назначение: Помогает трейдерам определить текущую фазу рынка (восходящий, нисходящий тренд или диапазон) и спрогнозировать возможные будущие движения.
Применение: Распознавая текущую тенденцию, трейдеры могут принимать обоснованные решения о том, когда входить или выходить из сделок, ожидая продолжения или разворота тенденции. Структура рынка также помогает понять потенциальные точки прорыва или пробоя.
Итог
Чтение структуры рынка — это многогранный навык, сочетающий в себе технический анализ, графические модели, ценовое действие и глубокое понимание динамики рынка. Освоив эти понятия и приемы, трейдеры смогут принимать более взвешенные торговые решения, эффективно управлять рисками и повышать свои шансы на успех в высококонкурентном мире торговли на рынке. Помните, что успешная торговля на валютном рынке требует дисциплины, терпения и стремления к постоянному обучению и совершенствованию.
Вас интересует PRICE ACTION? Пишите нам и мы Вам поможем разобраться в этом.