Метод Вайкоффа как основа анализа рынка

Метод Вайкоффа как основа анализа рынка. Когда речь идет о торговле на рынке, невозможно обойтись без упоминания Ричарда Вайкоффа — легенды трейдинга и создателя метода Вайкоффа. Его идеи о движении рынка и принципах торговли считаются одними из самых эффективных и проверенных временем. Метод Вайкоффа — это один из самых популярных и эффективных подходов к анализу циклов на рынках. С его помощью можно определить фазы рынка и точнее прогнозировать будущие движения цены.

Метод Вайкоффа

Это один из самых уникальных и проницательных подходов к анализу финансовых рынков. Его идеи основаны на простой, но глубокой истине: ключевые рыночные движения определяются действиями крупнейших участников, которых часто называют смарт-мани или китами.

Философия метода. В начале 20 века американский инвестор Ричард Демиль Вайкофф пришел к выводу, что большинство маленьких инвесторов сталкиваются с потерями из-за неспособности понять действия крупных игроков. Он верил, что если бы индивидуальные инвесторы могли считывать и интерпретировать действия опытных инвесторов, они были бы в лучшем положении для принятия решений о покупке или продаже активов.

Анализ объема и цены. В сердце метода Вайкоффа лежит комбинированный анализ ценовых графиков и объемов торгов. Вайкофф утверждал, что цена и объем вместе дают самую точную картину рыночной активности. Путем изучения отношений между изменениями цен и объемом торгов можно определить, находится ли актив в фазе накопления (куплен крупными игроками) или в фазе распределения (продан крупными игроками). Рассмотрим схемы накопления и распределения Вайкоффа — столпы его стратегии. Фазы рыночного цикла. Вайкофф выделил четыре основные фазы рыночного цикла:

Накопление: период, когда киты активно покупают или накапливают активы, часто после длительного спада.
Рост: этап, когда актив начинает расти в цене, после того, как основное накопление завершено.
Распределение: здесь киты начинают продавать или распределять свои активы после периода роста.
Спад: на этой стадии активы снижаются в цене, начавшись после основного периода распределения.
Понимание крупных игроков: такой способ ставит в центр внимания не просто цены и объемы, но и психологию крупнейших рыночных игроков. Понимание их мотивов, стратегий и действий позволяет трейдерам адаптироваться и реагировать соответственно.

Тест оценки актива на покупку. Существует ряд тестов с вопросами, на которые нужно ответить перед покупкой. Правильно заданные вопросы помогают лучше оценить актив и его цикл, вот некоторые вопросы:

Удовлетворяет ли вас соотношение риска к прибыли? Минимальный рекомендуемый показатель 1 к 3, что означает потенциальную потерю одного доллара с возможностью заработать три.
Можно ли утверждать, что прошлый нисходящий тренд закончился?
Завершил ли актив все фазы прошлого цикла. Была ли фаза финальных продаж с повторным тестом?
Есть ли наличие объемов, увеличивающихся во время роста/снижения?
Актив реагирует на рост рынка сильнее, чем большинство других инструментов?

Основное предположение. Метод исходит из предположения, что крупные игроки всегда действуют с определенной целью и их действия могут быть интерпретированы через анализ рыночных графиков и данных. Наконец, это не просто набор технических индикаторов или графических конструкций. Это философия, подход к пониманию рынка с точки зрения его самых могущественных участников. Тем, кто осваивает этот метод, открывается новое измерение понимания рынка, что может стать решающим фактором в их торговой карьере.

Три закона Вайкоффа

Разработанный Ричардом Вайкоффом в начале 20 века, этот подход является краеугольным камнем технического анализа. В основе этого метода лежат три ключевых закона, которые помогают инвесторам и трейдерам понимать действия крупных участников рынка. Рассмотрим эти три закона подробнее:

Закон Предложения и Спроса. Этот закон — сердце всего финансового рынка. Он основан на элементарной экономической концепции: когда спрос превышает предложение, цены растут, а когда предложение превышает спрос — цены падают. На фондовом рынке это проявляется в активности крупных игроков — когда они активно покупают (высокий спрос), цены акций идут вверх. Когда они продают (высокое предложение), цены идут вниз. Понимание этого закона позволяет трейдерам определить, в какую сторону будет двигаться тренд. Анализ объемов торгов может помочь в этом: рост объема при росте цены указывает на преобладание спроса, в то время как рост объема при падении цены говорит о преобладании предложения.

Закон Причины и Следствия. Этот закон утверждает, что для каждого значительного движения на рынке существует определенная причина. Самыми частыми причинами являются фазы накопления или распределения. В период накопления крупные игроки активно покупают активы, формируя основу для будущего восходящего тренда. В период распределения эти игроки начинают продавать свои активы, что приводит к началу нисходящего тренда. Важно понимать, что эти фазы могут длиться довольно долго, и рынок не будет двигаться вверх или вниз, пока не завершится одна из этих фаз.

Закон Усилия и Результата. Этот закон предусматривает, что изменения в объемах торгов должны совпадать с изменениями в ценах. Например, если цены активов растут на высоких объемах, это свидетельствует о том, что усилие (высокий объем) соответствует результату (рост цен). Однако, если цены растут или падают на низких объемах, это может указывать на несоответствие усилия и результата, что является предвестником возможного изменения тренда.

Наконец, три закона Вайкоффа представляют собой мощный инструмент для понимания динамики рынка. Они предлагают трейдерам и инвесторам конкретную структуру для интерпретации действий крупных рыночных игроков, что может стать катализатором для принятия обоснованных и осознанных решений на рынке.

Анализ торговых диапазонов в зависимости от того, что происходит

Торговые диапазоны играют ключевую роль в методе Вайкоффа. Вайкофф верил, что анализ диапазонов, в которых торгуется актив, может дать глубокое понимание текущей фазы рынка

Фазы формирования в диапазоне. Определение фаз формирования рынка — ключевой момент в методологии Вайкоффа. Эти фазы позволяют трейдерам прогнозировать будущие движения рынка на основе текущего состояния.

Phase А: (PS + SC + AR + ST) Конец предыдущего тренда.

Phase В: (UA + STB) Построение потенциального движения.

Phase С: (Spring) Тестирование предыдущего экстремума.

Phase D: (LPS + SOS + BU) Подтверждение нового тренда.

Phase E: Выход за пределы диапазона.

Фаза накопления (wyckoff accumulation) — это период бокового движения и ограничения диапазона, который возникает после длительного нисходящего тренда. Это область, где более крупные игроки пытаются построить позиции и вытряхнуть более мелкую рыбу, не вызывая дальнейшего падения цены или начала нового тренда. Они стремятся поддерживать эту фазу до тех пор, пока все их позиции не будут заполнены, отсюда и название «накопление».

Фаза накопления по Вайкоффу состоит из шести отдельных частей, каждая из которых выполняет важную функцию. Ниже приведены все фазы и метки для справки.

1 (PS) — «Предварительная поддержка». Происходит после длительного движения вниз, и мы начинаем видеть признаки большого объема и расширения спредов.

2 (SC) — «Кульминация продаж». Именно здесь PS терпит неудачу, и цена начинает резко снижаться. Это фаза панических продаж. В этот момент цены могут значительно превысить свои нормы, а спреды могут расшириться до крайних пределов.

3 (AR) — «Автоматическое ралли». Это та часть, где продавцы, которые опаздывают, наказываются. После того как цена резко упала и давление со стороны продавцов перестало преобладать, покупатели вызывают разворот цены почти с таким же уровнем интенсивности, что и кульминация продаж, но в противоположном направлении.

4 (ST) — «Вторичный тест». Это когда цена повторно посещает минимумы структуры, но гораздо более контролируемым образом.

5 «Весна». В крипте этот паттерн должен быть слишком знакомым с альткоинами, которые в течение некоторого времени достигали дна. Это точка, в которой внезапно снова происходит жесткий тест минимума, чтобы ввести участников в заблуждение, заставив их поверить в то, что тренд возобновляется вниз.

6 (LPS, BU, SOS) — «Последняя точка опоры, поддержки и признак силы». Эти следующие паттерны поведения должны быть четкими сдвигами в ценовом действии от предыдущей активности до начала диапазона. Именно здесь цена начинает восстанавливать микроструктурные опорные точки, которые были установлены ранее. Объем ближе к концу диапазона должен быть высоким и приводить к значительному покрытию случаев. То, что следует за этим диапазоном, известно как наценка.

Одной из самых важных деталей в этом упражнении является наблюдаемый объем. Мы хотим видеть, что в начале диапазона после распродажи большого объема следует возврат к низкому объему. Самое главное, после весны и, в конечном итоге, через SOS и наценку мы должны увидеть, что объем покупок оказывает значительное влияние на движение цены.

Схемы торговли по методу Вайкоффа

Такой способ предоставляет не только теоретическое понимание рыночной динамики, но и конкретные схемы для определения оптимальных точек входа и выхода. Эти схемы основаны на глубоком анализе фаз рыночного цикла и действий крупных игроков. Рассмотрим ключевые схемы:

Накопление:

Пробой ящика: этот сценарий происходит, когда цена выходит из долгосрочного диапазона (ящика), в котором она находилась в течение длительного времени. Пробой верхней границы ящика на высоком объеме может сигнализировать о начале восходящего тренда.

Тестирование поддержки: после того, как было установлено нижнее давление, цена может вернуться к этой зоне для тестирования. Если на низком объеме не происходит пробоя, это может быть хорошей точкой для покупки.

Рост.

Обратное движение: после существенного роста цены могут испытать коррекцию. Если эта коррекция происходит на низком объеме, это может указывать на временное отступление, а не на конец тренда.

Пробой сопротивления: если цена на высоком объеме преодолевает зону сопротивления, это может служить сигналом для покупки или усиления позиции.

Распределение.

Создание вершины: после длительного периода роста цены могут начать формировать вершину. Если этот процесс сопровождается увеличением объема продаж, это может сигнализировать о начале фазы распределения.

Пробой поддержки: пробой вниз уровня поддержки на высоком объеме продаж может указывать на начало нисходящего тренда.

Спад.

Откат к сопротивлению: после снижения цена может претерпеть откат к предыдущему уровню поддержки, который теперь становится сопротивлением. Если откат происходит на низком объеме и не преодолевает этот уровень, это может быть хорошей точкой для продажи или короткой позиции.

Для успешного использования этих схем нужна практика и непрерывное обучение. Также важно сочетать схемы Вайкоффа с другими инструментами технического анализа и учитывать фундаментальные факторы, чтобы получить полную картину рыночной динамики.

Применение метода Вайкоффа

Этот способ, хотя и был разработан в начале 20 века, остается актуальным инструментом технического анализа и в наши дни. Разработанный с учетом понимания действий крупных участников рынка, он предлагает трейдерам и инвесторам уникальный взгляд на динамику рыночных цен. Применение метода включает в себя несколько ключевых аспектов:

Анализ объема: один из главных элементов метода Вайкоффа — это объем торгов. Путем анализа соотношения объема и движения цен трейдеры могут определить, когда крупные игроки входят или выходят с рынка.
Определение фаз рынка: метод делит рыночные циклы на четыре основные фазы — накопление, рост, распределение и спад. Определяя, в какой фазе находится рынок, трейдеры могут прогнозировать следующее вероятное направление тренда.
Поиск шедевров: Вайкофф рекомендовал искать акции, которые проходят через фазу накопления и готовы к росту. Такие акции часто отстают от рынка в целом, но имеют высокий потенциал роста.
Использование схем: различные схемы торговли Вайкоффа, такие, как пробой ящика или тестирование поддержки, можно использовать для определения оптимальных точек входа и выхода.
Комбинирование с другими методами: хотя этот способ является мощным инструментом сам по себе, его эффективность усиливается в случае сочетания с другими методами технического и фундаментального анализа.
Применение на разных временных рамках: инструмент может быть использован как на долгосрочных графиках, так и на краткосрочных. Это делает его гибким инструментом для трейдеров разных стилей.
Обучение и практика: для успешного применения метода необходимо не только изучить его основы, но и регулярно практиковаться. Анализ прошлых рыночных движений с использованием метода Вайкоффа может помочь трейдерам улучшить свои навыки прогнозирования.

Наконец, применение метода Вайкоффа требует не только знания его основ, но и способности к критическому мышлению и анализу. Правильное использование этого метода может дать трейдерам и инвесторам значительное преимущество на рынке, помогая им лучше понимать действия крупных участников и адаптировать свои стратегии соответственно.

Важность объемов и их анализ в методе Вайкоффа

Анализ объёмов помогает определить силу или слабость актива. Рост без объемов может сигнализировать о манипулятивности движения, рост в сопровождении из объемов свидетельствует о силе.

Действительно ли этот метод работает?

Метод Вайкоффа хорошо ложится под новые реалии рынка. Несмотря на то, что методу более ста лет, он эффективен и работоспособен. Законы, циклы и фазы рынков остались такими же. Логично, что рынок стал более динамичным и изменился в последнее время, но и мы не стоим на месте, адаптируясь сами и адаптируя используемые инструменты под реалии, но, основы остались теми же. Суть рынков осталась, что позволяет и дальше использовать этот метод в комбинации с другими инструментами.

Можно ли использовать метод Вайкоффа на крипторынке?

В интернете можно найти много споров на эту тему. Да, крипторынок более волатильный и молодой, чем классические рынки, но в этом есть и ряд плюсов, благодаря которым активы могут лучше поддаваться методу Вайкоффа, который уже не раз доказал свою работоспособность на рынке криптовалют. Важно учесть, что крипторынок не стоит на месте, сюда приходит все больше институциональных инвесторов и капитала с традиционных рынков, что влияет на его динамику. Регуляторные действия также приведут к изменениям. Общая капитализация постепенно растет и это еще один аргумент за то, что рынок будет лучше поддаваться анализу.

Применение метода Wyckoff в торговле на крипторынке

Чем ликвиднее актив, тем лучше работает метод. Анализировать мало капитализированные активы может быть пустой тратой времени, поскольку они плохо поддаются анализу. Рыночные циклы всегда уникальны и неповторимы, но в них всегда есть конкретные стадии, которые также применимы здесь, на крипторынке.

Итог

Метод Вайкоффа остается одним из самых эффективных инструментов для понимания рыночных циклов и прогнозирования будущих движений цены. Хотя метод был разработан более ста лет назад, его принципы остаются актуальными и сегодня. Для успешного применения этой методики требуется понимание основных принципов и тщательный анализ рынка.

Вас интересует технический анализ? Напишите нам и мы Вам поможем разобраться в этом.