Стратегия Ларри Уильямса
Стратегия Ларри Уильямса — это уникальный комплекс торговых правил и индикаторов, созданный для оптимизации процесса принятия решений во время торговли. В основе стратегии лежат принципы технического анализа, но Вильямс также внес в нее элементы своего глубокого понимания рыночной психологии и поведения цены. В результате получился подход, который помог многим трейдерам по всему миру добиться успеха.
Основы стратегии Ларри Уильямса
Стратегия Ларри Уильямса — это мощная торговая система, которая сочетает в себе элементы технического анализа и уникальное понимание рыночной психологии. Она была разработана для оптимизации процесса принятия решений во время торговли и направлена на то, чтобы помочь трейдерам успешно ориентироваться в сложных рыночных условиях.
Основным принципом стратегии является использование определенного набора индикаторов для определения состояния рынка и потенциальных точек входа и выхода. Это индикаторы — %R и Ultimate Oscillator, которые были разработаны самим Уильямсом, а также другие общепризнанные индикаторы, такие как скользящие средние и RSI (Relative Strength Index).
Индикатор %R используется для определения перекупленности или перепроданности рынка, Ultimate Oscillator, в свою очередь, помогает определить дивергенцию между ценой и осциллятором, что также может указывать на будущие изменения на рынке.
В то время как эти индикаторы играют ключевую роль в стратегии, Уильямс также подчеркивает важность понимания рыночной психологии. Он утверждает, что трейдеры должны уметь «читать» рынок и адаптироваться к его изменениям, а не просто следовать механическим правилам.
Еще одним важным аспектом стратегии Уильямса является управление рисками. Он рекомендует использовать стоп-лоссы для ограничения потенциальных убытков и всегда придерживаться принципа «не рисковать больше, чем вы готовы потерять».
Индикаторы Ларри Уильямса
Прежде чем переходить к рассмотрению самой стратегии, остановимся подробнее на индикаторах, разработанных Уильямсом, поскольку они играют важную роль в стратегии.
Willams %R
Индикатор %R, также известный как Williams %R или Процентный диапазон Уильямса, является одним из ключевых инструментов в «Стратегии Ларри Уильямса».
Williams %R был разработан для определения уровней перекупленности и перепроданности. Этот индикатор осциллирует между значениями -100 и 0 и обычно используется для определения потенциальных точек разворота рынка.
Индикатор работает на основе сравнения текущей цены закрытия с максимальной и минимальной ценой за определенный период времени. Если Williams %R достигает значения -20 и выше, это может указывать на перекупленность рынка, что означает, что цены могут скоро начать падать, поэтому стоит выходить из длинной позиции. С другой стороны, если индикатор достигает значения -80 и ниже, это может указывать на перепроданность рынка, что означает, что цены могут скоро начать расти, поэтому сейчас удачное время для входа в сделку.
В общем, индикатор Williams %R является мощным инструментом в арсенале трейдера и может значительно помочь в навигации по сложным рыночным условиям. Однако, как и все индикаторы технического анализа, Williams %R не должен использоваться в одиночку. Он наиболее эффективен, когда используется в сочетании с другими индикаторами и методами анализа.
COT-отчёты
COT-отчеты (Commitments of Traders — отчеты об обязательствах трейдеров), также занимают важное место в стратегии Ларри Уильямса. Этот индикатор основывается на данных отчетов COT, которые публикуются Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Отчеты COT предоставляют информацию о позициях трейдеров на товарных рынках, разделяя их на коммерческие (обычно производители и потребители товара) и некоммерческие;
Уильямс использовал COT-отчеты как способ структурирования и анализа интересов групп. Он утверждает, что понимание позиций различных групп трейдеров может помочь предсказать будущие движения цен.
В частности, Уильямс смотрит на «коммерческие» и «некоммерческие» позиции как на индикаторы рыночной активности. Если коммерческие трейдеры начинают наращивать свои позиции, это может быть признаком того, что цены скоро поднимутся. С другой стороны, если некоммерческие трейдеры наращивают свои позиции, это может указывать на то, что цены скоро упадут.
Ultimate Oscillator
Ultimate Oscillator (Окончательный осциллятор) — это еще один индикатор, разработанный Ларри Уильямсом, который играет ключевую роль в его торговой стратегии. Этот индикатор был создан для преодоления недостатков большинства осцилляторов, которые обычно используют только один временной интервал.
Ultimate Oscillator отличается тем, что он объединяет информацию с трех разных временных интервалов: короткого, среднего и длинного. Это делает его более чувствительным к изменениям на рынке и помогает уменьшить количество ложных сигналов.
Индикатор использует взвешенные значения из трех интервалов для создания композитного осциллятора, который колеблется между 0 и 100. Торговая стратегия на основе индикатора заключается в том: если значение Ultimate Oscillator превышает 73, это может указывать на перекупленность рынка, а следовательно, нужно закрывать длинные позиции или открывать короткие; если же значение индикатора ниже 43, это может указывать на перепроданность, а это значит, что сейчас хорошее время для входа в длинные позиции, а в то же время необходимо выходить из коротких позиций.
Однако, как и в случае с %R, Уильямс рекомендует использовать Ultimate Oscillator не просто для определения уровней перекупленности или перепроданности, но и для поиска дивергенций. Дивергенция происходит, когда цена движется в одном направлении, а индикатор — в другом. Это может быть сигналом будущего разворота на рынке.
Суть системы Ларри Уильямса
Стратегия торговли Ларри Уильямса предполагает работу на малых временных периодах — пятиминутных или пятнадцатиминутных графиках. Уильямс пишет, что таймфрейм М15 в данной стратегии больше подходит для тех, кто предпочитает более спокойную и размеренную, или как пишет сам автор, «чуть менее лихорадочную» торговлю, поскольку трейдинг по данной системе требует полного сосредоточения.
Сама стратегия сразу манит трейдера своей простотой. Уильямс называет в книге эту стратегию «Трех барной системой максимумов/минимумов». Автор утверждает, что используя этот торговый подход, ему удавалось последовательно заключать более 30 профитных сделок подряд.
Диапазон цены в стратегии Ларри Уильямса
Для изложения своей теории Ларри Уильямс ввел несколько технических понятий, первым из которых является «ценовой диапазон». В течение почти 16 лет он сам лично искал устойчивые закономерности во временных ценовых циклах, но явного успеха не добился. Однако удалось выявить стабильные зависимости, на основе которых удается строить удачные торговые стратегии, рассчитывая на эффект повторения этих схем. Эти ценовые участки Уильямс считал «естественными циклами изменения цены».
В техническом анализе считается, что цена всегда доходит из точки А в точку B по плохо прогнозируемой траектории с текущими различными откатами и периодами флэта. Рост амплитуды рынка всегда происходит от малых периодов к большим, а затухание — от больших к малым. Все канальные стратегии, работающие на пробой/отбой от границ, используют эти ценовые «передышки».
По мнению Ларри Уильямса, с рынком нельзя бороться — если по техническим расчетам вы ожидаете движения вверх, но цена все же падает, то это означает именно ошибку в расчетах, и текущую торговую тактику нужно корректировать.
Истинный тренд в торговой стратегии Вильямса
Это ситуация, когда точки закрытия предыдущего дня смещаются в ценовой диапазон будущего дня. То есть, пока на рынке будут появляться новые покупатели, он не сможет правильно сформировать Вершину, пока есть приток новых продавцов — не сформируется «надежное» Дно.
По стратегии Ларри Уильямса для формирования устойчивого (истинного) тренда цена закрытия обязана показать прямую зависимость от текущего направления — к Вершине или к Дну.
Ударный день в стратегии Ларри Уильямса
Стратегия Ларри Уильямса показывает, что истинный тренд продолжается до точки «пробоя» (или экспансии) ценовой волатильности в обратном направлении. В этот момент, по мнению автора, формируется (закрывается) торговый день, именуемый «ударным» (или разворотным), что означает подлинную смену рыночного направления. Именно в этот торговый день все возможные факторы (даже новости) будут заставлять основную массу трейдеров идти в направлении разворота и сопротивляться этой силе (как обычно, делают новички) нельзя ни в коем случае.
Для идентификации таких пробоев есть много способов. Торговая стратегия Уильямса их определяет по наличию пробоя моментума и пробоя волатильности, то есть по классике — выход стандартного осциллятора (например, RSI) за базовый уровень 50. По Уильямсу именно в этой равновесной зоне и находится «настоящая» цена актива.
По аналогии с играми с двойным результатом («орел — решка») эти ценовые зоны называют «игровыми» — именно в них и происходят рыночные события, которые трудно объяснить разумными факторами. Формируются неустойчивые и противоречивые графические фигуры, отрабатываются рыночные слухи, и те, кто в это время пытается торговать обязательно получают убыток. Именно в «игровых» зонах зарождается истинный тренд, и после выхода и этих зон цена приобретает направленное движение в одну из зон перепроданности/перекупленности до момента очередного пробоя волатильности. До этой точки Уильямс рекомендует быть вне рынка.
Торговля в ударный день
Посмотрим, что происходит на рынке перед пробоем волатильности и как действовать, если расчет на пробой не оправдался. Ситуация «ударный день» выглядит примерно так:
«Ударный день» для покупки. Закрытие текущего торгового дня за min предыдущего. Когда цена на следующий день развернулась вверх и доходит до вчерашнего max, то ситуация действительно развернулась, в этой точке и будем открывать BUY.
«Ударный день» для продаж. Нужно после «ударного дня» иметь закрытие выше max прошлого дня, возможен «ложный» пробой, затем разворот и движение вниз.
Психологически эта модель «отрицания» соответствует свечным моделям поглощения: если рынок не способен делать то, что следует за торговой логикой, то существует возможность быстрого противоположного движения.
Ловушка специалистов
Этот рыночный механизм означает ложный пробой предыдущего max трендового дня, затем разворот (либо сильная коррекция, либо — смена направления). Считается, что в такие моменты рынком движет рыночная толпа (как коллективное сознание) и трейдеры втягиваются в торги в наиболее невыгодный для них момент.
«Ловушка продаж»: растущий тренд 5-10 дней, затем — пробой вверх, закрытие выше max диапазона. Фактический min дня прорыва — это первая критическая точка, если ее пробьют вниз в течение следующих 1-3 дней, то, вероятнее всего, пробой «ложный». Это означает «эмоциональные» покупки мелких трейдеров, благодаря этому маркетмейкеры «освобождают» свои торговые ресурсы. Затем крупные игроки начинают активно торговать в нужном для них направлении, в данном случае — вниз. Любители волнового анализа называют это движение «пятой» волной.
«Ловушка покупки»: нисходящий медвежий тренд 5-10 дней, пробой вниз (закрытие ниже min), то есть снятие стопов от ордеров покупки. Внешне это выглядит как желание двигаться дальше вниз. Затем рынок находит фактор для «улучшения ситуация» (обычно — статистику или любой другой «фундамент») и делает спекулятивный разворот в рост. Нервные мелкие покупатели, которые только что понесли убытки на этой «ловушке», будут стремиться отыграться и активно поддержат это новое движение.
Инструкция по шагам для использования стратегии в торговле
Использование стратегии Ларри Уильямса в торговле включает в себя несколько этапов:
- Выбор рынка и временного периода: Сначала трейдер должен выбрать рынок, на котором он хочет торговать, и временной период. Стратегия Уильямса применима на любом рынке и временном периоде, но Вильямс рекомендует ориентироваться на среднесрочную торговлю.
- Анализ индикаторов: Затем трейдер должен анализировать индикаторы %R, Ultimate Oscillator и COT Indices. Он должен искать сигналы перекупленности или перепроданности, а также возможные дивергенции.
- Определение точек входа и выхода: На основе анализа индикаторов трейдер должен определить потенциальные точки входа и выхода. Уильямс рекомендует входить в позицию, когда индикаторы указывают на возможный разворот тренда, и выходить из позиции, когда индикаторы указывают на возможное окончание тренда.
- Управление рисками: Наконец, трейдер должен всегда придерживаться стратегии управления рисками. Это может включать в себя использование стоп-лоссов для ограничения потенциальных убытков.
Чем торговая стратегия Ларри Вильямса отличается от других?
Стратегия Ларри Уильямса отличается от большинства других торговых систем несколькими уникальными аспектами, которые делают ее особенно привлекательной для трейдеров.
- Комбинация индикаторов: Компания Williams разработала собственные индикаторы, такие как %R и Ultimate Oscillator, которые используются в сочетании с другими инструментами анализа, такими как индексы COT. Такое сочетание индикаторов позволяет трейдерам глубже понять рыночные условия.
- Знание психологии рынка: Уильямс утверждает, что для успешной торговли необходимы не только хорошие индикаторы, но и понимание психологии рынка. Его стратегия учитывает поведение различных групп трейдеров и их влияние на движение цен.
- Управление рисками: Вильямс придает большое значение управлению рисками. Он рекомендует использовать стоп-лоссы и никогда не рисковать больше, чем вы готовы потерять.
- Сфокусируйтесь на долгосрочной перспективе: Многие торговые системы ориентированы на получение краткосрочной прибыли, но стратегия Уильямса нацелена на долгосрочный успех. Он утверждает, что ключ к успешной торговле — это терпение и способность переносить краткосрочные потери.
- Гибкость: Стратегия Уильямса не является жестко заданной системой правил. Она обеспечивает гибкость и позволяет трейдерам адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям.
Стратегия Ларри Уильямса в современном трейдинге
Стратегия Ларри Уильямса была разработана несколько десятилетий назад, но она по-прежнему остается актуальной благодаря своей адаптивности. Уильямс создал свою стратегию таким образом, чтобы ее можно было применить в любых рыночных условиях, будь то бычий или медвежий рынок, будь то периоды высокой или низкой волатильности.
Основные принципы его стратегии, такие как управление рисками, понимание рыночной психологии и использование комплексного подхода к анализу, остаются важными независимо от рыночных условий. Однако, как и любая торговая система, она может потребовать некоторых корректировок в зависимости от текущей рыночной ситуации.
Для успешного использования стратегии Уильямса трейдер должен глубоко изучить ее и практиковаться, прежде чем начать торговать на реальном счете. Система хорошо себя отрабатывает на любых трендовых активах. Главное — не забывать безостановочно следовать краеугольному принципу не только этой стратегии, но и всего технического анализа вообще — торговать только в направлении текущей тенденции.
Вас интересуют торговые стратегии? Пишите нам и мы Вам поможем разобраться в этом.