Прибыльные сетапы в трейдинге

Прибыльные сетапы в трейдинге. Трейдинг с высокой вероятностью получения прибыли требует определенного уровня навыков и мышления. У трейдера должны быть надлежащие технические или фундаментальные инструменты для прогнозирования рынка, а также правильный стратегический подход в своей торговле. В этой публикации мы рассмотрим, как найти прибыльные сетапы в трейдинге и как мы можем получить статистическое преимущество от анализа рынка.

Что такое сетапы в трейдинге, и их виды

Сетап — это понятие, которое широко используется в трейдинге. Это торговый сигнал, который свидетельствует о том, что предстоит выполнить определенное действие на рынке. В зависимости от источника, откуда берется торговый сигнал, существуют различные виды сетапов. Однако, самыми распространенными являются технические сетапы и фундаментальные сетапы.

Технические сетапы. Технические сетапы — это сигналы, которые возникают на графиках цен. Они основаны на анализе технических индикаторов, показателей и уровней. Такие сетапы формируются на основе изменения ценовых уровней, объемов торговли и различных индикаторов. Такие сигналы открывают возможности для торговли и покупки/продажи активов. В техническом анализе используют различные индикаторы, такие как скользящие средние, стабильность тренда или индикаторные показатели, которые позволяют делать прогнозы для потенциальной покупки или продажи акций.

Фундаментальные сетапы Фундаментальные сетапы — это сигналы, которые появляются в результате анализа финансовых индикаторов компаний. Это может быть такой показатель, как показатель прибыли, который является одним из основных при покупке акций. Инвесторы могут использовать сетап для того, чтобы сделать предсказание относительно того, будет ли у них выгода в случае покупки или продажи акций. Фундаментальные индикаторы могут включать разнообразные аспекты компаний, такие как прибыльность, устойчивость рынка и т.д. Технические и фундаментальные сетапы — это основные типы торговых сигналов, которые используются в трейдинге. Они могут быть использованы для торговли в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. В любом случае, сетапы не являются гарантией успешной торговли, и трейдер должен использовать сетапы, только после тщательного исследования рынка и определения уровня риска, который будет иметь место.

Виды сетапов в трейдинге:

сетап для трендов. Такой сетап подходит тем, кто торгует по тренду. Для этого настраивают индикаторы соответствующим образом и следят за фигурами на графике.
скальпинг — это внутридневная торговля, которая заключается во множестве сделок за день. Такие сделки являются рисковыми, но обладают большей прибылью, чем другие способы торговли.
сетап для работы в каналах, которые показывают изменение движения цены — сетап против тренда — это открытие сделки перед разворотом тренда.

Таким образом, каждый трейдер выбирает свой сетап для торговли, а также способ его определения, тем самым он увеличивает шанс на получение прибыли, однако, не исключает риска потери средств. Трейдинг — это рисковая деятельность, сетап может минимизировать этот риск, однако все зависит от выбранного типа, но не исключает его полностью. Конечно, для выбора сетапа необходим опыт, навыки и знания, а также время и постоянное обучение.

Какие сетапы работают

Давайте подумаем, что делает сетап прибыльным:

Постоянство и частота — чем чаще мы его узнаем и торгуем, тем большую прибыль получаем.
Понимание, при каких рыночных условиях он работает лучше всего — например, высокая волатильность. Если то, что работало раньше, внезапно перестает работать — ищите причины в изменении рыночных условий.
Знание того, почему цена будет двигаться. Например, срабатывание стопов на определенных уровнях цены. Чем больше стопов, тем резче движение.
Возможность ясно понять, когда сетап работает, а когда нет. Если сетап работает, вы остаетесь в сделке, используя защитные стратегии. Если сетап не работает, вы мгновенно выходите и минимизируете убытки.
Близкий стоп и дальний тейк-профит, то есть соотношение риск:профит R:R больше 1:3. Только при выполнении этого условия количество прибыльных сделок может быть меньше количества убыточных сделок, то есть Winrate(Win Rate (от англ. «уровень побед») — это важный показатель, который выражает процентное соотношение побед к общему количеству попыток или событий, Винрейт показывает, сколько раз из определенного количества попыток вам удалось достичь успеха) может быть менее 50%.

Список сетапов для трейдинга

Список сетапов для трейдинга с соотношением R:R>1:3, которые мы рассмотрим далее:

Откат к диапазону.
Откат к айсбергу.
Откат с исчезновением напора.
Откат с коррелирующими рынками.
Торговля в диапазоне.
Фальшивый брейкаут.
Чистый импульс.

В этих сетапах для удобства и экономии времени будем рассматривать рост цены. Вы можете применить эти сетапы в «перевернутом виде» для входа в продажу.

Первый сетап - откат к диапазону

Цена пробивает диапазон и возвращается к его верхней границе и отскакивает вверх с новой силой. Диапазон может быть дневным или узким, что занимает совсем немного времени.

Когда работает — на трендовом рынке.
Почему работает — срабатывают стопы, и трейдеры закрывают убыточные позиции. Когда цена возвращается к тому же уровню снова, трейдеры не продают, так как это психологически сложно после убытков.
Что подтверждает — вынесение стопов при прорыве диапазона, то есть резкое направленное движение. Появление новых ордеров на покупку при возвращении к границе диапазона и новое резкое движение цены.
Что происходит, если сетап работает — резкое движение цены после отката выше предыдущего максимума.
Что происходит, если сетап не работает — возврат в диапазон. Если во время прорыва диапазона не было выноса стопов, вероятнее всего, сетап не сработает.
Риск — несколько тиков внутри диапазона.
Профит — выше предыдущего максимума.

Второй сетап - откат к айсбергу

Все откаты похожи, но в этом сетапе есть дополнительный триггер для входа в позицию. Рынок растет с пробоем, слегка откатывается, и мы видим огромный объем в конце отката. Этот объем может сформироваться на 1 или 2-3 уровнях цены подряд. Продавцы продают, но цена не движется ниже, она упирается в лимитные ордера. Происходит поглощение. Айсберг — это частично спрятанный лимитный ордер. Умные деньги не хотят показывать свои намерения и пугать неопытных трейдеров. Формирование айсберга занимает несколько минут, это очень заметный и очевидный сетап. Его видят все, кто внимательно наблюдает за рынком.

Когда работает — обычные нормальные дни с расширением диапазона.
Почему работает — потому что продавцы попадают в ловушку на уровне айсберга, и спешат закрыть убыточные позиции. Они покупают и толкают цену вверх.
Что подтверждает — айсберг и поглощение.
Что происходит, если сетап работает — при движении вверх от айсберга мы должны увидеть вынос стопов, так как убыточные позиции будут закрывать. И должны присоединяться новые ордера на покупку.
Что происходит, если сетап не работает — движение под айсберг делает этот сетап неработающим. На некоторых рынках цена может двинуться на несколько тиков под айсберг, но без натиска продавцов.
Риск — несколько тиков ниже айсберга.
Профит — выше предыдущего максимума. Если цена не может подняться выше этого максимума, стоит выйти из сделки.

Откат с исчезновением напора

В этом сетапе происходит ситуация обратная айсбергу. Здесь ордера на продажу сокращаются во время отката и не могут толкать цену вниз. Нет заинтересованности продавцов. Этот сетап неочевиден, поэтому дает большие конкурентные преимущества тем трейдерам, которые его умеют распознать и действовать соответственно.

Когда работает — обычные нормальные дни с расширением диапазона.
Почему работает — потому что больше нет желающих продавать.
Что подтверждает — постепенное появление покупателей.
Что происходит, если сетап работает — цена разворачивается, и появляются покупатели.
Что происходит, если сетап не работает — появляются продавцы, и большой объем продаж толкает цену вниз.
Риск — несколько тиков.
Профит — выше предыдущего максимума. На уровне максимума должно быть ускорение покупок и появление новых ордеров.

Четвертый сетап - откат с коррелирующими рынками

Для использования этого сетапа необходим опыт наблюдения за коррелирующими рынками. Вы торгуете более медленный рынок, а смотрите на более быстрый. Когда более быстрый рынок начинает движение после отката, вы присоединяетесь на более медленном. Скорость движения разная из-за ликвидности. Как и на всех откатах, на предыдущем максимуме движение должно ускоряться, и должны добавляться новые ордера на покупку.

Когда работает — на коррелирующих рынках при наличии трендового движения.
Почему работает — через арбитражные сделки, когда крупные игроки зарабатывают на спредах.
Что подтверждает — совместное последовательное движение рынков в одну сторону.
Что происходит, если сетап работает — приход покупателей на оба рынка.
Что происходит, если сетап не работает — коррелирующий рынок разворачивается вниз, ниже предыдущего минимума.
Риск — несколько тиков. Вы можете закрыться в профите даже во время разворота, потому что работаете на более медленном рынке.
Профит — выше предыдущего максимума.

Пятый сетап - торговля в диапазоне

Диапазоны бывают разные:

Краткосрочные во время тренда. Обычно они достаточно узкие, и торговать их эффективнее на прорыв.
Дневные диапазоны медленных и вялых рынков. Здесь можно торговать от минимума диапазона к максимуму и в обратную сторону. Но психологически очень сложно продавать наверху диапазона.

Для того чтобы прибыльно торговать в диапазоне, он должен быть достаточно широким, иначе будет соотношение R:R<1:3. Не торгуйте этот сетап в узких диапазонах. Иногда бывают очевидные поглощения на экстремумах диапазона, это поможет выявить уровни, от которых открывать сделки. Используйте коррелирующие рынки для анализа торговой ситуации.

Когда работает — в период снижения волатильности и активности. Например, летний период, в преддверии праздников или важных новостей.
Почему работает — потому что ни у кого из трейдеров нет очевидного представления о справедливой или несправедливой цене. Никто не готов инициировать движение цены. А умные деньги отдыхают.
Что подтверждает — уменьшение объема и скорости при приближении к границам диапазона. Увеличение объема и скорости в районе POC (Point of Control — это ценовой уровень с максимальным объемом торговых операций за определенный период времени.).
Что происходит, если сетап работает — разворот возле границ диапазона. Иногда может встречаться поглощение на экстремумах.
Что происходит, если сетап не работает — цена прорывает диапазон.
Риск — несколько тиков за пределами диапазона.
Профит — в идеале весь диапазон, но идеальные ситуации встречаются редко, поэтому от ¾ до ½ диапазона.

Фальшивый брейкаут

Дикий прорыв границ диапазона. Чем резче движение, тем лучше, потому что тем больше трейдеров думают, что прорыв реален. После «каскадного» выноса стопов, рынок останавливается большим объемом, возможно айсбергом. Цена резко падает к низу предыдущего диапазона. И часто случается симметричная сделка с другой стороны диапазона.

Когда работает — на медленных, не трендовых рынках после того, как экстремум диапазона несколько раз тестировался. В летнее время, в преддверии новостей и праздников.
Почему работает — манипуляции умных денег или ловушки для новичков.
Что подтверждает — прорыв, стопы и поглощения.
Что происходит, если сетап работает — покупки прекращаются, цена разворачивается и достигает нижней границы диапазона.
Что происходит, если сетап не работает — цена уходит выше поглощения или не возвращается в диапазон.
Риск — несколько тиков за пределами поглощения
Профит — нижняя граница диапазона.

В этом сетапе можно больше ошибаться, потому что есть дополнительное пространство прорыва, где, в случае положительного результата, вы компенсируете потери.

Седьмой сетап - чистый импульс

Рынок начинает двигаться очень быстро без очевидных причин — это и есть чистый импульс. Это «хлеб и масло» трейдеров. В такие дни профит может быть в разы выше, чем в обычные дни. Можно увеличивать позицию по ходу движения цены.

Когда работает — под влиянием новостей, твитов Трампа, торговых войн.
Почему работает — потому что рынок неэффективен, и все трейдеры — живые люди, подверженные эмоциям.
Что подтверждает — новости или макроэкономические события.
Что происходит, если сетап работает — движение без откатов и формирование крупных узловых зон.
Что происходит, если сетап не работает — цена формирует диапазон или разворачивается.
Риск — если встаете против импульса, то потерять можете очень много. Если вы на стороне импульса, то мгновенно получаете прибыль.
Профит — существенно выше риска.

Слияние нескольких факторов

Существуют определенные шаги, которые вы как трейдер можете предпринять, чтобы увеличить свои шансы на получение торговой стратегии с высокой вероятностью, которая работает на рынке. Существуют также другие сетапы в трейдинге, которые вы также можете изучить. Однако есть одна важная торговая концепция, которую вам следует знать, потому что она принесет пользу любому типу используемой торговой методологии. И эта концепция называется слияние.

Слияние означает, что мы должны стремиться иметь несколько различных некоррелированных рыночных сигналов, которые указывают на одну и ту же основную предпосылку движения цены и подтверждают ее.

Также необходимо подчеркнуть важный момент, связанный со слиянием, — это то, что мы должны использовать методы или индикаторы некоррелированного анализа для подтверждения сделки. Многие трейдеры считают, что слияние просто означает, что все ваши индикаторы должны предоставлять вам подтверждение сделки. Однако некоторые из этих трейдеров не понимают, что многие технические индикаторы являются избыточными и поэтому не могут предоставлять уникальную информацию.

Например, некоторые трейдеры заинтересованы в использовании технических индикаторов RSI, Stochastic Oscillator и MACD. Все эти индикаторы считаются индикаторами импульса. Таким образом, если вы полагаетесь исключительно на этот класс индикаторов для подтверждения торгового сигнала, вы можете ошибаться, считая, что вы получаете слияние.

Причина в том, что настоящее слияние рынка зависит от получения подтверждения от техники или индикатора некоррелированного анализа. Это важное различие, о котором трейдеры должны помнить, если они надеются найти наиболее вероятные торговые установки.

Пример сценария торговли с высокой вероятностью, который использует слияние, может включать подтверждение, исходящее от индикатора импульса, такого как RSI, горизонтальный уровень поддержки и сопротивления и формирование свечной модели. Все три метода анализа рынка не коррелируют по своей природе. Любой из них может обеспечить жизнеспособный торговый сигнал, однако, когда они объединены, они могут привести к достижению гораздо более высокой вероятности успеха в сделке.

Вы можете использовать бесчисленное множество различных комбинаций, пытаясь построить свою собственную модель торговли с высокой вероятностью.

Каждый раз, когда вы выходите за пределы трех или четырех параметров подтверждения, это ведет вас по скользкой дорожке, по которой вы либо существенно уменьшаете частоту своих сделок, либо строите модель, слишком ограничивающую торговлю в реальной рыночной среде. В этом случае ваш метод торговли может не иметь статистической значимости из-за меньшего количества потенциальных торговых сетапов.

Итог

Прибыльные сетапы — это шаблоны поведения цены, которые имеют высокую вероятность успешного завершения сделки. Они базируются на техническом анализе, индикаторах, паттернах и рыночных условиях. Главное — не сам сетап, а контекст, в котором он формируется, и качество подтверждения сигнала.

Основные черты прибыльного сетапа:

Четкая логика входа (например, отскок от поддержки, пробой уровня, сигналы с индикаторов).
Наличие подтверждения (слияние нескольких сигналов или индикаторов).
Понятное управление риском (стоп-лосс, тейк-профит, соотношение риск/прибыль).
Повторяемость — сетап работает стабильно при соблюдении условий.
Контекст рынка — важно учитывать тренд, объемы, волатильность.

Чтобы понять и правильно пользоваться прибыльными сетапами, нужно глубоко понимать логику рынка, тестировать стратегии на практике и соблюдать дисциплину в управлении рисками.

Вас интересует технический анализ? Напишите нам и мы Вам поможем разобраться в этом.