Тренд: як торгувати прибутково?

Тренд: як торгувати прибутково? Тренд – це стійкий односпрямований рух ціни протягом певного проміжку часу. Ринок може мати два поточні стани – тренд (чіткий тренд) або діапазон (ціна рухається горизонтально, без чіткого напрямку). Тренд може ґрунтуватися на процентних ставках, прибутковості облігацій, фондових ринках, валютному ринку та багатьох інших фінансових ринках.

Що таке тренд, види тренду

Тренд (англ. trend) – це важлива властивість фінансового ринку, один з інструментів технічного економічного аналізу, що дозволяє стратегічно прогнозувати поведінку ринкових цін, які можуть зростати, падати або зазнавати змін у певному діапазоні. Тренд визначається різницею ставок за відсотками між центральними банками країни, а також загальноекономічними положеннями та охоплює будь-який проміжок часу, ідентифікуючись найчастіше з використанням показників місяця, тижня та в розрізі одного дня. Основа трендів визначаться фінансовими процесами, які найбільш стійко та довгостроково визначають показники великих інвесторів, що прямо впливає на вектор напряму фінансових потоків у світовому масштабі.

Види трендів за тривалістю:
• довгострокові (від пів року);
• середньострокові (більше ніж 2 тижні – 6 місяців);
• короткострокові (до 14 днів).

Довгостроковий або основний тренд. Життєвий цикл довгострокового тренду, тобто. його тривалість — понад рік, до кількох років. Середня тривалість – від 2 до 2,5 років. Довгостроковими трендами користуються великі інвестори, трейдерам такі тренди не цікаві через термін окупності коштів — дивіденди можна буде отримати ще дуже нескоро.

Середньостроковий або проміжний тренд. Такий тренд триває до року. Часто це корекційні тренди, які йдуть всупереч з основним. Середньострокові тренди своєю чергою формуються з різноспрямованих короткострокових.

Короткостроковий тренд — це коливання цін у часі від кількох днів до кількох тижнів. Зазвичай, у таких тенденціях багато ринкового шуму і буває, що немає обґрунтування для такого руху. Найчастіше короткострокові коливання породжуються мінливим фоном новин і подіями, у тому числі випадковими, які діють на ціну активу.

Відповідно до свого напрямку тренд може бути:
• бичачим (висхідним);
• ведмежим (низхідним);
• невизначеним або бічним (флет).

Висхідний тренд – напрямок руху, при якому спостерігається зростання ціни, як це показано на графіці нижче (білим позначена лінія висхідного тренду).

Низхідний тренд – тренд протилежний висхідному, т.к. за нього спостерігається зниження ціни.

Бічний тренд (флет) – відсутність яскраво вираженої тенденції, ціна при цьому рухається в одному діапазоні. Зазвичай бічний рух ринку передує наступному сильному руху, і чим довше за часом триває бічний тренд, тим більший потенціал накопичується для подальшого руху при виході з цінового коридору.

Як правильно визначити тренд, щоб торгувати прибутково

Щоб побачити тренд ринку не потрібно багато знань, достатньо лише розуміти, як виглядає зростання ціни, а як – падіння, свого роду стрибкоподібний рух ціни з поступовим її підвищенням (висхідний тренд) або зниженням (низхідний). Але ми таки звернемося до правил. Трейдинг “наука” точна і треба не тільки розуміти, куди рухається ціна, а вміти правильно побудувати лінію тренду, яка допоможе визначити сигнали для входу в угоди та побачити потрібні орієнтири. Отже, для початку необхідно правильно побачити точки дотику ціни цієї лінії. Їх має бути як мінімум 2, а краще за 3, бо чим триваліший тренд і чим більше разів він підтверджується, тим він сильніший і торгувати ним можна набагато впевненіше. Важливо розуміти, що і на 5-хвилинному таймфреймі можна знайти тренд, який триватиме кілька годин, але такий тренд не підходить для того, щоб отримувати впевнені сигнали та відкривати угоди. На криптовалютному ринку для того, щоб розглядати тренд для відкриття позицій по ньому, цей тренд повинен тривати як мінімум тиждень, отримати 2-3 чіткі торкання лінії тренду, і це має бути як мінімум годинний таймфрейм. Чим триваліший і глобальніший тренд, тим він має більшу вагу. Також, щоб успішно торгувати за трендом, необхідно розглядати їх одночасно кілька і на різних таймфреймах, і розуміти, який тренд чи сигнал є найважливішим.

Щоб позначити на графіку лінію висхідного тренду, вам потрібно визначити 2 або більше локальних мінімумів, торкаючись яких можна провести пряму лінію. Причому через те, що тренд висхідний, кожен наступний локальний мінімум повинен бути вищим за попередній, а сама лінія тренду буде спрямована вгору. Щоб, напевно, було зрозуміло, покажемо усе це на прикладі, помаранчевим позначимо точки дотиків, а сама лінія висхідного тренду позначена білим.

У випадку з лінією спадного тренду все протилежно висхідної тенденції. Визначаємо чіткі локальні максимуми та проводимо лінію через них. Кожен наступний дотик тренду буде нижчим за попередній, сама лінія тренду відповідно бере кут нахилу вниз. Дивимося приклад.

Боковий рух. Беремо 2 горизонтальні лінії, нижню проводимо, торкаючись мінімумів, верхню – по максимумах. Виходить своєрідний коридор руху ціни, обмежений двома лініями.

Основна мета будь-якої лінії тренду – дати найчіткіше уявлення про графік. Початківці трейдери малюють багато ліній тренду, але це часто може призвести до плутанини. Завдання професіоналів – знаходити найбільш значні та яскраві тренди та працювати з ними.

Торгівля за трендом може бути дуже прибутковою

Торгівля за трендом може бути дуже прибутковою, якщо ви не купуєте чи не продаєте актив безпосередньо перед його зміною. Торгівлю на фондовому ринку можна звести до кількох загальних правил:

правильне визначення спрямування тренду;
визнання коригування в рамках тренду;
відстежування сигналів кінця тренду.

Суть у тому, щоб відкривати позиції у напрямі тренду. Найкраще розглядати якнайбільше часових інтервалів.

Простежмо кроки щодо створення торгової стратегії торгівлі за трендом:

Визначте наявність тренду за допомогою лінії тренду чи індикатора тренду. Потім вивчіть, як це виглядає на різних таймфреймах.
Сплануйте рівень відкриття позиції. Купівля при відскоку ціни від лінії підтримки несе менший ризик, ніж при пробої лінії опору. Наберіться терпіння та дочекайтеся відповідного моменту для входу.
Обмежте збитки. Якщо ви торгуєте у висхідному тренді, один з можливих варіантів – розмістити стоп-лосс нижче попереднього падіння, але, звичайно, ви можете використовувати інші методи для мінімізації потенційних втрат. Ми робимо ставку на те, що ціна продовжить рух у напрямку поточного тренду. Якщо наш прогноз невірний, нам потрібно якнайшвидше вийти зі збиткової позиції.
Визначте рівень бажаного прибутку (тейк-профіт). Найкраще зафіксувати тейк-профіт до відкриття позиції. Коли бажаний рівень прибутку буде досягнутий, ви можете закрити позицію (або її частину) та привітати себе з успіхом. Відстань до рівня тейк-профіту завжди повинна бути більшою, ніж до стоп-лосу, щоб співвідношення ризик/прибутковість становило не менше 1:2.

Зверніть увагу, що лінії тренду дозволяють вам бути більш гнучкими та максимізувати прибуток за мінімального ризику. Тенденція — це тимчасовий стан ринку, вона не триватиме вічно, тому було б добре вжити відповідних заходів для обмеження збитків та отримання прибутку.

Торгівля проти тренду

Торгувати проти тренду набагато складніше ніж по тренду, потрібна крайня уважність та вміння вчасно увійти в угоду, бажано з коротким стоп-лосом. Чому торгівля проти тренду така небезпечна?
Річ у тому, що коли ми дивимося історію на графіку, яка вже відбулася, вже “намальована”, а не на ціни, які існують у реальному часі – ми звертаємо увагу на екстремуми, але не звертаємо увагу на те, що передувало їм. І ми бачимо, що на вершині був сетап, і можна було увійти та взяти непоганий прибуток.

Здається, що вхід проти тренду буде вельми прибутковим. Але річ у тім, що ми не беремо до уваги моменти, коли ціна вже якийсь час рухалася вгору, малювала якийсь сетап, але в результаті продовжувала рух у той же бік. І якби ми входили проти тренду, то втратили багато пунктів. І відповідно – реальних грошей. Розгляньмо, як це відбувається.
Перед нами графік валютної пари USDCAD. Що ми бачимо? Досить довгий час тривав тренд нагору. Здавалося б, ціна вже виросла. Були довгі свічки, після яких найчастіше відбувається відкат. І вимальовується пін-бар. Здавалося б, варто заходити в угоду та відкривати продажі.

Що було б, якби ми увійшли до продажу? Підмальовується ще один сильний бар нагору. Давайте його виміряємо, 100 пунктів можливого збитку. Ось що було б, якби ви увійшли до продажу. Дивимося, що відбувається далі. В нас з’являється ще один бар. Потім ще один бар вгору, досить довгий. І з’являється пін-бар. Більшість трейдерів вирішать, що тепер уже точно пора продавати.

Чому тут треба бути дуже уважним?
Багато трейдерів втрачають депозит саме у таких ситуаціях. Бо далі відбувається зовсім не той рух, на який вони розраховували… У нас намалювався доджі (доджі – це свічка, у якої ціни відкриття та закриття рівні, або майже рівні) вниз. Якби ви входили з допомогою відкладеного ордера, тобто поставили відкладений ордер на продаж трохи нижче точки лоу нашого пін-бару, то продаж активувався б. Отже, ви на ринку. Але що на вас чекає: профіт чи збиток? Ціна трохи пішла вгору. Але стоп-лосс, який, як ми пам’ятаємо, за правилами пін-бару потрібно ставити вище його хвоста, у цьому випадку – верхнього – поки що не вибитий. Чекаємо. З’явилася ще одна нейтральна свічка. І за нею – ще один пін- бар. Він вибив наш стоп-лос.

А що могло б статися, якби ми увійшли на попередньому пін-барі?
Що було б, якби ми вирішили: тепер точно все – 100% можна входити. Деякі збільшують лот, у впевненості, що тепер точно буде сильний рух униз. Адже ціна не може зростати нескінченно? І ще один пін-бар. Наступного дня – бичача свічка. Ціна виростає ще на 120 пунктів. Далі замальовується ще один пін-бар. Ну вже тепер точно все, з ймовірністю 1000% ціна піде вниз! Тому що скільки можна малювати пін-бари, зараз точно буде потужний відкат! Все, вартість повинна впасти. Допустимо, що зараз ви входите у продажі. Ціна трохи сходила вниз. Якби ми входили відкладеним ордером, то зараз він активувався б. Далі йде нейтральний бар.

Наш стоп-лос знову вибитий. І малюється доджі. Тепер ви зрозуміли, чому входи проти тренду дуже небезпечні? Тому що коли ми дивимося історію на графіці, яка вже пройшла, ми звертаємо увагу лише на екстремуми. Лише на них. А на них усі сетапи, тому що вони – екстремуми, звичайно, виявляються прибутковими. Після доджі ціна справді пішла вниз. Поки незрозуміло, чи піде вона далі вниз або розгорнеться і продовжить тренд угору. Але суть у тому, що ціна може зростати дуже довго. Причому і без відкатів. Також слід відрізняти торгівлю проти тренда, коли є чіткий тренд, і ви торгуєте проти нього, намагаєтеся увійти на ринок проти тренду від торгівлі в ренжі. Тобто, коли немає чіткого руху, якогось загального тренду вгору чи вниз, а є зигзагоподібні рухи. Ну ось як тут, наприклад:

Ситуація, коли тренд незрозумілий, коли незрозуміло, бики чи ведмеді зараз превалюють, ми торгуємо як завжди, якби ми торгували за трендом, але ставимо скромніші цілі. Тобто торгуємо від рівня до рівня, тому що у випадку з ренжем невідомо, куди піде ціна. Відіб’ється вона від рівня або рушить далі, утворюючи новий тренд – ми не знаємо. Тому, діючи за умов невизначеності й ставимо невеликі цілі: увійшли до угоди, мета – найближчий рівень. Максимально уважно торгуємо від рівня до рівня, не тримаємо позицію багато часу. Торгувати в ренжі небезпечніше, ніж торгувати за трендом, але менш небезпечно, ніж торгувати проти тренда.

Які ж ознаки гарного сетапу проти тренду?
По-перше, нашому входу має передувати сильний рух як у розібраному прикладі з USDCAD. Тобто, має бути тривалий і сильний тренд вгору або вниз.

При цьому свічки мають бути більшими, великого розміру в порівнянні з попередніми. У порівнянні з середнім розміром свічок цього графіка, цього таймфрейму та цієї валютної пари. Тобто свічки повинні виділятися на графіку. Наприклад, як ось ця свічка:

По-друге, має бути простір ліворуч. Що мається на увазі?Якщо є якийсь рух, як ви вважаєте – трендовий, і ви збираєтеся увійти в нього, але ліворуч ви бачите інші свічки, то швидше за все – це не тренд, а ренж. Але якщо ці свічки досить далекі від вашого потенційного входу, то тут тренд не дуже сильний і вхід не обґрунтований. Виходить це й не ренж, і не проти тренду, а незрозуміло що. Як то кажуть, ринок вирішує, куди йому йти. У таких ситуаціях краще утриматися від входу та почекати, поки рух себе виявить.

По-третє, можна розглядати вхід до угоди, якщо є подвійна вершина. Якщо попередня вершина була не так далеко, або ж – далеко, але в цьому випадку це буде не подвійна вершина, а наголос на рівні.

Підсумовуючи, можна сказати, що торгувати проти тренду можна, але дуже й дуже обережно. Якщо ви новачок, я не радив би вам взагалі відкриватися проти тренду, тільки на сильно “хвостатих” свічках. Це єдиний виняток, яким навіть новачкам можна входити, при цьому не забуваючи про уважність. Нагадуємо, за ціною потрібно стежити пильніше при торгівлі проти тренду. Найменший натяк на те, що зараз буде розворот проти вашої позиції – виходимо.

Аналіз основних трендових індикаторів

Індикатори тренду розроблені у різних інтерпретаціях та видах. Проаналізуємо найпопулярніші індикатори, що показують тренд над ринком. Це дозволить визначити найкращий індикатор для торгівлі. Нижче представимо аналіз найкращих на наш погляд індикаторів тренду для ринку, а саме:

Scalper MA.
Stepma.
MTF Candles.
4 MA strength.
Bbands stop.
OsMA.

Опис індикатора Scalper MA. Трендовий індикатор Scalper MA використовують у скальпінгу. Звідси та його назва. Водночас своє застосування він встиг знайти на ринку опціонів. Цей індикатор можна вважати повноцінною торговою стратегією. Оскільки він показує тенденцію руху ціни на той чи інший бік.

Плюси торгівлі за індикатором Scalper MA.

Точно показує тенденцію над ринком;
Є звуковий алерт після появи червоної та синьої стрілок, так що трейдеру необов’язково постійно дивитися в монітор;
Він не перемальовується, показує напрямок поточної ціни.

Мінуси торгівлі за індикатором Scalper MA.

Багато помилкових сигналів під час флету;
Після довгої сигнальної свічки можливий тривалий відкат, але не факт.

Опис індикатора Stepma. Цей індикатор добре відстежує стан тренду. Індикатор Stepma застосовується абсолютно до будь-якого активу. Торгувати ним краще з таймфрейму Н1 і вище. Зрозуміти його сигнали просто: якщо ціна перебуває під лінією індикатора, значить, тренд ведмежий, і за умови знаходження ціни над лінією індикатора – тренд бичачий.

Плюси торгівлі за індикатором Stepma.

Індикатор зрозумілий у використанні;
Не перемальовується;
Показує чітку тенденцію.

Мінуси торгівлі за індикатором Stepma.

Довготілі свічки, які змінюють тренд, іноді можуть різко відкотити у протилежний бік.

Опис індикатора MTF Candles. Цей трендовий індикатор своїми шпальтами демонструє трейдеру справжній тренд.

Плюси індикатора MTF Candles.

Демонструє поточний тренд;
Не перемальовується;

Мінуси індикатора MTF Candles.

На флетових ділянках малоефективний.

Опис індикатора 4 MA Strength. Якщо стовпчики гістограми спрямовані вгору, то на ринку явний тренд, якщо стовпчики індикатора дивляться вниз, тоді на ринку флет. Силу тренду можна зрозуміти за висотою стовпчиків гістограми. Чим вони більші, тим тренд сильніший.

Плюси індикатора 4 MA Strength.

Точно показує, чи є на ринку тренд;
визначає флет.

Мінуси індикатора 4 MA Strength.

Не показує, який саме ринку панує тренд (висхідний чи низхідний).

Опис індикатора Bbands stop. Індикатор Bbands stop можна вважати модифікацією стандартного індикатора Bollinger Bands. Він є у кожному терміналі МТ 4.

Плюси індикатора Bbands stop.

Сигналізує наявність явного тренду;
Показує флетовий рух ціни;
Не малює значення.

Мінуси індикатора Bbands stop.

Не демонструє, яка саме тенденція на ринку (бичача або ведмежа);

Опис індикатора OsMA. Стандартний індикатор OsMA є гістограмою зі стовпчиків, розташовану в підвалі термінала. Найкращі сигнали даного трендового індикатора краще розглядати на старших таймфреймах. Якщо стовпчик гістограми знаходиться нижче за нульову позначку, значить на ринку низхідна тенденція. І навпаки, стовпчик індикатора, що стоїть від нуля, вказує на висхідну тенденцію.

Плюси індикатора OsMA.

Не перемальовується;
Показує висхідний бичачий та ведмежий тренд;
Не запізнюється.

Мінуси індикатора OsMA.

Багато помилкових сигналів на флеті, особливо у вузькому діапазоні.

Висновок

Торгівля за трендом є однією з найцікавіших і прибуткових варіантів роботи в довгостроковій перспективі, якщо трейдер готовий тримати позиції якомога довше. До цього також потрібно психологічно готуватись. Є й мінуси цієї стратегії. Сигнали для торгівлі за трендом з денного графіка формуватимуться рідко і потрібно навчитися поєднувати кілька часових проміжків для якіснішого пошуку сигналів та ідей у бік основної тенденції. Початківці трейдери не готові рухатися слідом за ринком, а намагаються розгортати поточні тренди, іноді це виходить, але все ж таки не варто забувати правило, що тренд наш друг і потрібно торгувати в напрямку цієї тенденції. Проте зовсім не обов’язково зловити початок руху, можна зробити це і в середині, особливо якщо є сумніви, то краще залишатися поза ринком. Як казав Білл Вульф, у своїй книзі про ”Хвилі Вульфа”, слушна ситуація обов’язково з’явиться на ринку, її треба лише терпляче чекати та не витрачати сили на малозрозумілі позиції для трейдера.

Цікавить технічний аналіз? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.

Зараз читають