Тренд: как торговать прибыльно?

Тренд: как торговать прибыльно? Тренд – это устойчивое однонаправленное движение цены в течение определенного промежутка времени. Рынок может иметь два текущих состояния – тренд (четкий тренд) или диапазон (цена движется горизонтально, без четкого направления). Тренд может основываться на процентных ставках, доходности облигаций, фондовых рынках, валютном рынке и многих других финансовых рынках.

Что такое тренд, виды тренда

Тренд (англ. trend) – это важное свойство финансового рынка, один из инструментов технического экономического анализа, позволяющий стратегически прогнозировать поведение рыночных цен, которые могут расти, падать или терпеть изменения в определенном диапазоне. Тренд определяется разницей процентных ставок между центральными банками страны, а также общеэкономическими положениями и охватывает любой промежуток времени, идентифицируясь чаще всего с использованием показателей месяца, недели и в разрезе одного дня. Основа трендов определятся финансовыми процессами, наиболее устойчиво и долгосрочно определяющими показатели крупных инвесторов, что прямо влияет на вектор направления финансовых потоков в мировом масштабе.

Виды трендов по продолжительности:
• долгосрочные (от полугода);
• среднесрочные (более 2 недель – 6 месяцев);
• краткосрочные (до 14 дней).

Долгосрочный или основной тренд. Жизненный цикл долгосрочного тренда, т.е. его продолжительность – более года, до нескольких лет. Средняя продолжительность – от 2 до 2,5 лет. Долгосрочными трендами пользуются крупные инвесторы, трейдерам такие тренды не интересны из-за срока окупаемости средств – дивиденды можно будет получить очень нескоро.

Среднесрочный или промежуточный тренд. Такой тренд длится до года. Часто это коррекционные тренды, идущие вопреки основному. Среднесрочные тренды в свою очередь формируются из разнонаправленных краткосрочных.

Краткосрочный тренд – это колебания цен во времени от нескольких дней до нескольких недель. Обычно в таких тенденциях много рыночного шума и бывает, что нет обоснования такого движения. Чаще краткосрочные колебания порождаются меняющимся фоном новостей и событиями, в том числе случайными, действующими на цену актива.

По направлению тренд может быть:
• бычьим (восходящим);
• медвежьим (нисходящим);
• неопределенным или боковым (флэт).

Восходящий тренд – направление движения, при котором наблюдается рост цены, как это показано на графике ниже (белым обозначена линия восходящего тренда).

Нисходящий тренд – тренд противоположный восходящему, т.к. за него наблюдается понижение цены.

Боковой тренд (флэт) – отсутствие ярко выраженной тенденции, цена при этом движется в одном диапазоне. Обычно боковое движение рынка предшествует следующему сильному движению, и чем длиннее времени длится боковой тренд, тем больший потенциал накапливается для дальнейшего движения при выходе из ценового коридора.

Как правильно определить тренд, чтобы торговать прибыльно

Чтобы увидеть тренд рынка, не нужно много знаний, достаточно лишь понимать, как выглядит рост цены, а как падение, своего рода скачкообразное движение цены с постепенным ее повышением (восходящий тренд) или снижением (нисходящее). Но мы таки обратимся к правилам. Трейдинг «наука» точная и нужно не только понимать, куда движется цена, а уметь правильно построить линию тренда, которая поможет определить сигналы для входа в сделки, а также увидеть нужные ориентиры. Итак, для начала необходимо правильно увидеть точки соприкосновения цены этой линии. Их должно быть как минимум 2 (а лучше 3), потому что чем продолжительнее тренд и чем больше раз он подтверждается, тем он сильнее и торговать им можно гораздо увереннее. Важно понимать, что и на 5-минутном таймфрейме можно найти тренд, который продлится несколько часов, но такой тренд не подходит для того, чтобы получать уверенные сигналы и открывать сделки. На криптовалютном рынке для того, чтобы рассматривать тренд для открытия позиций по нему, этот тренд должен длиться как минимум неделю, получить 2-3 четких касания линии тренда, и это должно быть как минимум часовой таймфрейм. Чем продолжительнее и глобальнее тренд, тем он имеет больший вес. Также, чтобы успешно торговать за трендом, необходимо рассматривать их одновременно несколько и на разных таймфреймах, и понимать, какой тренд или сигнал важнейший.

Чтобы отметить на графике линию восходящего тренда, вам нужно определить 2 или более локальных минимумов, касаясь которых можно провести прямую линию. Причем из-за того, что тренд восходящий, каждый следующий локальный минимум должен быть выше предыдущего, а сама линия тренда будет направлена вверх. Чтобы наверняка было понятно, покажем все это на примере, оранжевым обозначим точки соприкосновения, а сама линия восходящего тренда обозначена белым.

В случае с линией нисходящего тренда все противоположно восходящей тенденции. Определяем четкие локальные максимумы и проводим линию через них. Каждое следующее касание тренда будет ниже предыдущего, сама линия тренда соответственно берет угол наклона вниз. Смотрим пример.

Боковое движение. Берем 2 горизонтальные линии, нижнюю проводим, касаясь минимумов, верхнюю – по максимумам. Выходит своеобразный коридор движения цены, ограниченный двумя линиями.

Основная цель любой линии тренда – дать четкое представление о графике. Начинающие трейдеры рисуют много трендных линий, но это часто может привести к путанице. Задача профессионалов – находить наиболее значительные и яркие тренды и работать с ними.

Торговля за трендом может быть очень прибыльной

Торговля по тренду может быть очень прибыльной, если вы не приобретаете или не продаете актив непосредственно перед его изменением. Торговлю на фондовом рынке можно свести к нескольким общим правилам:

правильное определение направления тренда;
признание корректировки в рамках тренда;
отслеживание сигналов конца тренда

Суть состоит в том, чтобы открывать позиции в направлении тренда. Лучше всего рассматривать больше временных интервалов.

Проследим шаги по созданию торговой стратегии торговли по тренду:

Определите наличие тренда с помощью линии тренда или индикатора тренда. Затем изучите, как это выглядит на разных таймфреймах.
Спланируйте уровень открытия позиции. Покупка при отскоке цены от поддержания несет меньший риск, чем при пробое линии сопротивления. Наберитесь терпения и дождитесь подходящего момента входа.
Ограничьте ущерб. Если вы торгуете в восходящем тренде, один из возможных вариантов – разместить стоп-лосс ниже предыдущего падения, но, конечно, вы можете использовать другие методы для минимизации потенциальных потерь. Мы делаем ставку на то, что цена продолжит движение в направлении тренда. Если наш прогноз неверен, нам нужно как можно быстрее выйти из убыточной позиции.
Определите уровень желаемой прибыли (тейк профит). Лучше всего зафиксировать тейк профит до открытия позиции. Когда желаемый уровень прибыли будет достигнут, вы можете закрыть позицию (или ее часть) и приветствовать себя с успехом. Расстояние до уровня тейк профита всегда должно быть больше, чем до стоп-лоса, чтобы соотношение риск/доходность составляло не менее 1:2.

Обратите внимание, что линии тренда позволяют вам быть более гибкими и максимизировать прибыль при минимальном риске. Тенденция — это временное состояние рынка, она не будет длиться вечно, поэтому было бы хорошо принять соответствующие меры для ограничения убытков и получения прибыли.

Торговля против тренда

Торговать против тренда намного сложнее, чем по тренду, нужна крайняя внимательность и умение вовремя войти в сделку, желательно с коротким стоп-лосом. Почему торговля против тренда так опасна?
Дело в том, что когда мы смотрим историю на состоявшемся графике, а не на цены, которые существуют в реальном времени – мы обращаем внимание на экстремумы, но не обращаем внимание на то, что предшествовало им. И мы видим, что на вершине был сетап, и можно было войти и взять хорошую прибыль.

Кажется, вход против тренда будет весьма прибыльным. Но дело в том, что мы не учитываем моменты, когда цена уже какое-то время двигалась вверх, рисовала какой-то сетап, но в итоге продолжала движение в ту же сторону. И если бы мы входили против тренда, мы потеряли много пунктов. И соответственно – реальные деньги. Рассмотрим, как это происходит.
Перед нами график валютной пары USDCAD. Что мы видим? Довольно долгое время длился тренд вверх. Казалось бы, цена уже выросла. Были длинные свечи, после которых чаще всего происходит откат. И вырисовывается пин-бар. Казалось бы, стоит входить в сделку и открывать продажи.

Что было бы, если бы мы вошли в продажу? Подрисовывается еще один мощный бар вверх. Давайте его измерим, 100 пунктов возможного ущерба. Вот что было бы, если бы вы вошли в продажу. Смотрим, что происходит дальше. У нас есть еще один бар. Затем еще один бар вверх, достаточно длинный. И появляется пин-бар. Большинство трейдеров решат, что теперь уж точно пора продавать.

Почему здесь нужно быть очень внимательным?
Многие трейдеры теряют депозит именно в таких ситуациях. Ибо дальше происходит совсем не то движение, на которое они рассчитывали… У нас нарисовался доджи (доджи – это свеча, у которой цены открытия и закрытия равны, или почти равны) вниз. Если бы вы входили с помощью отложенного ордера, то есть поставили отложенный ордер на продажу чуть ниже точки лоу нашего пин-бара, то продажа активизировалась бы. Итак, вы на рынке. Но что вас ждет: профит или ущерб? Цена чуть-чуть пошла вверх. Но стоп-лосс, который, как мы помним, по правилам пин-бара нужно ставить выше его хвоста, в этом случае – верхнего – пока не выбит. Ждем. Появилась еще одна нейтральная свеча. И за ней – еще один пин-бар. Он выбил наш стоп-лосс.

А что могло бы произойти, если бы мы вошли на предыдущем пин-баре?
Что бы было, если бы мы решили: теперь точно все – 100% можно входить. Некоторые увеличивают лот в уверенности, что теперь точно будет сильное движение вниз. А ведь цена не может расти бесконечно? И еще один пин-бар. На следующий день – бычья свеча. Цена растет еще на 120 пунктов. Далее зарисовывается еще один пин-бар. Ну уж теперь точно все, с вероятностью 1000% цена пойдет вниз! Потому что сколько можно рисовать пин-бары, сейчас точно будет сильный откат! Все, стоимость должна упасть. Допустим, сейчас вы входите в продажи. Цена чуть-чуть сходила вниз. Если бы мы входили отложенным ордером, то сейчас он бы активировался. Далее следует нейтральный бар.

Наш стоп-лос снова выбит. И рисуется доджи. Теперь вы поняли, почему входы против тренда очень опасны? Потому что когда мы смотрим историю на уже прошедшей графике, мы обращаем внимание только на экстремумы. Только на них. А на них все сетапы, потому что они – экстремумы, конечно, оказываются прибыльными. После дожи цена действительно пошла вниз. Пока непонятно, пойдет ли она дальше или развернется и продолжит тренд вверх. Но суть состоит в том, что цена может расти очень долго. Причем без откатов. Также следует отличать торговлю против тренда, когда есть четкий тренд, и вы торгуете против него, пытаетесь войти на рынок против тренда от торговли в ренже. То есть, когда нет четкого движения, какого общего тренда вверх или вниз, а есть зигзагообразные движения. Ну вот как здесь, например:

Ситуация, когда тренд неясен, когда непонятно, быки или медведи сейчас превалируют, мы торгуем, как всегда, если бы мы торговали за трендом, но ставим более скромные цели. То есть торгуем от уровня к уровню, потому что в случае с ренжем неизвестно, куда уйдет цена. Отразится она от уровня или двинется дальше, образуя новый тренд – мы не знаем. Поэтому, действуя в условиях неопределенности и ставим небольшие цели: вошли в сделку, цель – ближайший уровень. Максимально внимательно торгуем от уровня к уровню, не держим позицию много времени. Торговать в ренже опаснее, чем торговать по тренду, но менее опасно, чем торговать против тренда.

Какие же признаки хорошего этапа против тренда?
Во-первых, нашему входу должно предшествовать сильное движение как на разобранном примере с USDCAD. То есть должен быть длительный и сильный тренд вверх или вниз.

При этом свечи должны быть больше, большого размера по сравнению с предыдущими. По сравнению со средним размером свеч этого графика, этого таймфрейма и этой валютной пары. То есть, свечи должны выделяться на графике. Например, как вот эта свеча:

Во-вторых, должно быть пространство слева. Что имеется в виду? Если есть какое-то движение, как вы считаете – трендовое, и вы собираетесь войти в него, но слева вы видите другие свечи, то скорее всего – это не тренд, а ренж. Но если эти свечи достаточно далеки от вашего потенциального входа, то здесь тренд не слишком силен и вход не обоснован. Выходит это и не ренж, и не против тренда, а непонятно что. Как говорится, рынок решает, куда ему идти. В таких ситуациях лучше воздержаться от входа и подождать, пока движение обнаружит себя.

В-третьих, можно рассматривать вход в сделку, если есть двойная вершина. Если предыдущая вершина была не так далеко, или же – далеко, но в этом случае это будет не двойная вершина, а ударение на уровне.

Подводя итог, можно сказать, что торговать против тренда можно, но очень и очень осторожно. Если вы новичок, я не советовал бы вам вообще открываться против тренда, только на сильно «хвостатых» свечах. Это единственное исключение, которым даже новичкам можно входить, при этом не забывая о внимательности. Напоминаем, за ценой нужно следить внимательнее при торговле против тренда. Самый маленький намек на то, что сейчас будет разворот против вашей позиции – выходим.

Анализ основных трендовых индикаторов

Индикаторы тренда разработаны в различных интерпретациях и видах. Проанализируем самые популярные индикаторы, показывающие тренд на рынке. Это позволит определить лучший индикатор торговли. Ниже представим анализ лучших на наш взгляд индикаторов тренда для рынка, а именно:

Scalper MA.
Stepma.
MTF Candles.
4 MA strength.
Bbands stop.
OsMA.

Описание индикатора Scalper MA. Трендовый индикатор Scalper MA используется в скальпинге. Отсюда и их название. В то же время, свое применение он успел найти на рынке опционов. Этот индикатор можно считать полноценной торговой стратегией. Поскольку он показывает тенденцию движения цены на ту или иную сторону.

Плюсы торговли по индикатору Scalper MA.

Точно показывает тенденцию на рынке;
Есть звуковой аллерт после появления красной и синей стрелок, так что трейдеру необязательно постоянно смотреть в монитор;
Он не перерисовывается, указывает направление текущей цены.

Минусы торговли по индикатору Scalper MA.

Много ошибочных сигналов во время флэта;
После длинной сигнальной свечи возможен продолжительный откат, но не факт.

Описание индикатора Stepma. Этот индикатор отлично отслеживает состояние тренда. Индикатор Stepma применяется абсолютно к любому активу. Торговать им лучше по таймфрейму Н1 и выше. Понять его сигналы просто: если цена находится под линией индикатора, значит, тренд медвежий, и при условии нахождения цены над линией индикатора – бычий тренд.

Плюсы торговли по индикатору Stepma.

Индикатор ясен в использовании;
Не перерисовывается;
Показывает четкую тенденцию.

Минусы торговли по индикатору Stepma.

Длинные свечи, которые меняют тренд, иногда могут резко откатить в противоположную сторону.

Описание индикатора MTF Candles. Этот трендовый индикатор своими полосами демонстрирует трейдеру настоящий тренд.

Плюсы индикатора MTF Candles.

Демонстрирует текущий тренд;
Не перерисовывается;

Минусы индикатора MTF Candles.

На флэтовых участках малоэффективен.

Описание индикатора 4 MA Strength. Если столбики гистограммы направлены вверх, то на рынке очевидный тренд, если столбики индикатора смотрят вниз, тогда на рынке флэт. Силу тренда можно понять по высоте столбиков гистограммы. Чем они больше, тем тренд сильнее.

Плюсы индикатора 4MA Strength.

Точно показывает, есть ли на рынке тренд;
определяет флэт.

Минусы индикатора 4MA Strength.

Не показывает, какой именно на рынке господствует тренд (восходящий или нисходящий).

Описание индикатора Bbands stop. Индикатор Bbands stop можно считать модификацией обычного индикатора Bollinger Bands. Он имеется в каждом терминале МТ 4.

Плюсы индикатора Bbands stop.

Сигнализирует наличие явного тренда;
Показывает флэтовое движение цены;
Не рисует значение.

Минусы индикатора Bbands stop.

Не демонстрирует, какая именно тенденция на рынке (бычья или медвежья);

Описание индикатора OsMA. Стандартный индикатор OsMA представляет собой гистограмму из столбиков, расположенную в подвале терминала. Лучшие сигналы данного трендового индикатора лучше рассматривать на более старших таймфреймах. Если столбик гистограммы находится ниже нулевой отметки, значит на рынке нисходящая тенденция. И наоборот, столбик индикатора, стоящий от нуля, указывает на восходящую тенденцию.

Плюсы индикатора OsMA.

Не перерисовывается;
Показывает восходящий бычий и медвежий тренд;
Не опаздывает.

Минусы индикатора OsMA.

Много ложных сигналов на флэте, особенно в узком диапазоне.

Вывод

Торговля за трендом является одним из самых интересных и прибыльных вариантов работы в долгосрочной перспективе, если трейдер готов держать позиции подольше. К этому нужно психологически готовиться. Есть и минусы этой стратегии. Сигналы для торговли по тренду из дневного графика будут формироваться редко и нужно научиться совмещать несколько временных промежутков для более качественного поиска сигналов и идей в сторону основной тенденции. Новички трейдеры не готовы двигаться вслед за рынком, а пытаются разворачивать текущие тренды, иногда это выходит, но все же не стоит забывать правило, что тренд наш друг и нужно торговать в направлении этой тенденции. Однако совсем не обязательно поймать начало движения, можно сделать это и внутри, особенно если есть сомнения, то лучше оставаться вне рынка. Как говорил Билл Вульф, в своей книге о «Волны Вульфа», правильная ситуация обязательно появится на рынке, ее нужно только терпеливо ждать и не тратить силы на малопонятные позиции для трейдера.

Вас интересует технический анализ? Напишите нам и мы Вам поможем разобраться в этом.

Сейчас читают