Трейлинг-стоп в трейдинге
Трейлинг-стоп в трейдинге — это опция, позволяющая перемещать стоп-лосс на заданное количество пунктов для получения максимальной прибыли. По сути, трейлинг стоп — это защитный стоп-лосс ордер, который фиксирует прибыль по мере того, как цена движется в вашу пользу. Сделка закроется лишь в том случае, если рынок развернется против вашей позиции на определенное количество пунктов.
Трейлинг-стоп в трейдинге: понятие и назначение
Как и классический стоп-лосс, трейлинг-стоп — это ордер, целью которого является закрыть сделку в случае разворота рынка. Это важный инструмент управления рисками. Но в чем разница между стоп-лоссом и трейлинг-стопом?
Трейлинг стоп — динамический стоп-лосс! Трейлинг-стоп следует за ростом цены актива в случае, если открыта длинная позиция, и за падением — если открыта короткая позиция, находясь на заранее определенном расстоянии от текущей цены актива. Он обновляется по мере изменения движения вашей позиции на рынке.
Если цена актива повышается, скользящий стоп-лосс (трейлинг-стоп) автоматически следует по направлению движения актива. Но если цена изменит тренд, то позиция закроется, обеспечив получение прибыли.
Основная цель этого ордера — защитить вашу плавающую прибыль: избежать ее потери в случае, если рынок развернется.
Этот инструмент очень полезен в ситуациях, когда мы не можем следить за своими позициями, потому что он работает автоматически. Однако стоит отметить, что он работает лишь, если торговая платформа открыта и ее работе ничего не препятствует.
Как работает трейлинг-стоп?
Чтобы лучше разобраться с тем, как в торговле применяется трейлинг-стоп, рассмотрим пример. Предположим, трейдер заключает сделку на покупку. Актив движется в первой волне (a-c). Точка b — примерное место установки трейлинг стопа, после переноса защитного стоп-лосса в убыток. Плечо a-b трейдер определяет самостоятельно.
После формирования восходящей волны (а мы пример на покупку актива) курс превращается в коррекцию (с-d). Именно тогда цена приближается к уровню срабатывания защиты. Закончив коррекцию, котировка снова направляется вверх, развиваясь в волне (d-e).
Если трейдер сомневается в отработке целей, он либо закрывает сделку вручную, либо оставляет трейлинг-стоп, изменяя или сохраняя его настройки. Чаще всего для сокращения рисков трейдеры после выполнения первой цели уменьшают размер «трала».
Теперь, даже если рынок разворачивается вниз и цена стремительно падает, защитный уровень фиксации убытка активируется выше открытия сделки — прибыль получена в любом случае. Если бы трейдер не использовал трейлинг-стоп, то продолжающееся падение курса привело бы к закрытию ордера на уровне изначально установленного стоп-лосса.
Применение трейлинг-стопа требует определенных знаний, умений и опыта. Малое плечо «трала» добавляет рисков выхода из сделки при небольшом увеличении рыночного шума. Большое количество пунктов трейлинга может привести к нулевой прибыли.
Обычно трейдер подбирает значение трейлинг-стопа опытным путем в зависимости от применяемой торговой стратегии. Понятно, что в краткосрочной торговле размер «трала» будет значительно меньше, чем при работе в долгосрочных периодах.
Виды трейлинг-стопа
Опцию можно использовать по-разному. Рассмотрим основные методы.
Единовременный перевод в безубыток
Этот метод используется, в основном, для операций с применением стоп-лосса. Трейлинг-стоп здесь устанавливается вручную, один раз при изменении цены.
Например, сделка открыта по цене 1,2000. Стоп-лосс мы устанавливаем ниже на 10 пунктов (1,1990). Если котировки вырастут до 1,2010, то стоп будет перенесен на уровень открытия позиции — 1,2000. Таким образом сделка закроется без убытка.
Если же цена вырастет не на 10, но в 20 пунктов, то стоп-ордер можно перенести выше. В этом случае даже если впоследствии котировки пойдут вниз, трейдер получит прибыль.
Пошаговое перемещение трейлинг-стопа
Это метод автоматического перемещения стоп-ордера по изменению шага цены.
Шаг — это изменение стоимости определенное количество пунктов, или пипсов (от англ. point in percentage — процентов от пункта). Последние используются для торговли с минимальными лотами, когда шаг измеряется не в целых пунктах, а в частях.
Для некоторых валютных пар котировки задаются значениями с пятью и более десятичными знаками. Для получения максимально точного значения начиная с пятого знака вместо стандартного математического округления используются пипсы.
Пошаговое перемещение — это автоматический метод, в котором через заданное количество пунктов, или пипсов включается трейлинг-стоп. При этом расстояние между стоп-лоссом и уровнем цены остается неизменным.
1 — вход; 2 — первичное значение стоп-лосса; 3, 4, 5 — перемещение ордера по шагу цены.
Таким образом, этот метод удобен с точки зрения экономии времени при правильно определенном направлении тренда.
Безубыточность и пошаговое перемещение
Этот метод предусматривает сочетание ручного и автоматического способов.
Например, цена входа — 1,1240. Стоп-лосс устанавливается с отрывом 40 пунктов, то есть на отметке 1,1200. Достигнув значения 1,1260 мы перенесем стоп-ордер на отметку 1,1240, а далее установим автоматический трейлинг-стоп на длину шага — 40 пунктов. То есть, стоп-лосс всегда будет отставать на 40 пунктов от рынка, а выход из сделки можно осуществить двумя способами:
- вручную, в момент, когда котировки достигнут нужного значения;
- по стоп-лоссу, который будет находиться в зоне профита.
Трейлинг-стоп: разница между stop loss и trailing stop
Не следует путать стоп-лосс с трейлинг-стопом, потому что их функции разные.
Хотя можно сказать, что трейлинг-стоп является разновидностью стоп-лосса, все же есть ключевое отличие:
Трейлинг-стоп используется для обеспечения получения потенциальной прибыли, когда рынок движется в нашу пользу, в то время как стоп-лосс служит для ограничения убытков, если цена идет против нас.
Отличие между ордерами стоп-лосс и трейлинг-стоп заключается еще и в том, что последний движется вместе с ценой, когда она идет в нашу пользу, и останавливается, когда она идет против нас.
Стоп-лосс всегда остается на установленном нами ценовом уровне, независимо от движения актива, и будет активирован, когда цена достигнет этого уровня.
Как выставить трейлинг-стоп?
Поскольку вы уже знаете ответ на вопрос «что такое трейлинг-стоп?», а также, как использовать скользящий стоп-лосс, возникает ключевой вопрос: на каком расстоянии нужно его устанавливать?
Мы рассмотрим 3 метода:
- Определение количества пунктов с индикатором ATR
- Определение количества пунктов с уровнями Фибоначчи
- Определение количества пунктов на основе Price Action
Размещение трейлинг-стопа с индикатором ATR
Некоторые трейдеры иногда используют технические индикаторы для установки скользящего стоп-лоса. Одним из наиболее популярных в этом случае является индикатор (ATR), отражающий волатильность актива.
- Если вы скальпируете, вы можете использовать количество пунктов, указанных ATR, напрямую. Расстояние трейлинг-стопа будет достаточно небольшим, что позволит вам воспользоваться преимуществами кратковременных всплесков волатильности, но есть риск того, что ордер закроется в случае слишком большого отката.
- Если вы занимаетесь внутридневной торговлей или свинг-трейдингом, возможно, стоит применить умножать количество пунктов, указанных ATR, на 2. Поскольку вы хотите извлекать выгоду из более серьезных движений на рынке, вы также должны иметь возможность выдержать более серьезные откаты.
Умножение значения ATR на 2 является стандартом, применяемым многими трейдерами, но не стесняйтесь проводить собственные тесты, чтобы выбрать множитель, который вам больше всего подходит.
Размещение скользящего стоп-лосса с уровнями Фибоначчи
Использование Фибоначчи для определения количества пунктов для трейлинг-стопа в первую очередь предназначено для трейдеров, торгующих на разворотах.
Сначала необходимо нанести на график уровни восстановления Фибоначчи. Если вы не знаете, как это сделать, мы подробно рассказали об этом в этой статье.
- Когда вы заметите откаты на графике — подождите торгового сигнала. Как только появится сигнал на вход, вам просто нужно определить расстояние между уровнем Фибоначчи и ценой актива. Именно на это расстояние в пунктах следует размещать трейлинг-стоп!
- Другой вариант использования уровней восстановления Фибоначчи — использовать количество пунктов между уровнем 0 и первым уровнем восстановления 23,6 как определение количества пунктов для трейлинг-стопа.
Размещение трейлинг-стопа на основе Price Action
Последний способ определить расстояние для трейлинг-стопа в пунктах — использовать Price Action. Этот метод особенно хорошо подходит для трейдеров, которые открывают сделки на основе движения цены и используют стратегии Price Action.
Определить количество пунктов trailing stop можно на основе расстояния между ценами последнего уровня поддержки (если вы хотите открыть сделку на покупку) или последнего уровня сопротивления (если вы хотите открыть позицию на продажу).
Преимущества трейлинг-стопа
- Обеспечение выгоды и снижение риска. Как и классический стоп-лосс, трейлинг-стоп помогает защитить ваши средства, значительно снижая риск потерь во время торговых сессий. Трейлинг-стоп можно назвать ремнем безопасности для вашей позиции. В случае внезапного разворота рынка он позволяет быстро закрыть позицию, минимизируя убытки, зачастую быстрее, чем если бы вы закрывали позицию вручную. Кроме этого, он дает возможность консолидировать прибыль, если рынок движется в вашу пользу.
- Он динамичен. Трейлинг-стоп меняется в режиме реального времени вместе с вашей позицией. Следовательно, это хороший инструмент для управления рисками во время роста волатильности: он помогает воспользоваться преимуществами быстрых движений рынка, защищая вас от убытков по позиции из-за разворота тренда. Это свойство особенно полезно для скальперов.
- Экономит время. Благодаря трейлинг-стопу вам не нужно постоянно находиться перед экраном устройства, чтобы вручную передвигать стоп-лосс по мере изменений, происходящих на рынке. Трейлинг-стоп делает это автоматически. Кроме того, это позволяет трейдерам, которые торгуют несколькими активами одновременно, экономить время: им не нужно вручную настраивать стоп-лосс для каждой позиции по очереди. Когда на рынках происходят всплески волатильности или ликвидности, скорость имеет решающее значение, и ручное управление позициями в случае может быть лучшим вариантом.
- Подходит для всех стилей торговли. Кроме скальперов, трейлинг-стоп позволяет внутридневным трейдерам и свинг-трейдерам изучать новые графики и искать новые возможности, зная, что риск по их открытым позициям находится под контролем. Таким образом, этот инструмент прямо влияет на психологическое состояние трейдера, придавая ему спокойствие и уверенность.
Недостатки трейлинг-стопа
- Постоянное соединение с торговыми серверами.
Для корректной работы и получения информации об изменении рыночных цен, трейлинг-стоп требует постоянного подключения торговой платформы к серверам брокера. Что это означает? Ваш компьютер должен быть включен, а торговая платформа всегда открыта или вы должны использовать VPS (Виртуальный частный сервер), чтобы трейлинг-стоп работал корректно. По сути, трейлинг-стоп работает так же, как стандартный торговый робот, которому требуется постоянное соединение с серверами. <Когда вы выключаете платформу, трейлинг-стоп перестает двигаться и остается на уровне последней точки, до которой он «дошел». - Не подходит для очень волатильных рынков. Трейлинг-стоп отлично подходит для торговли на трендах или разворотах, но не всегда для очень волатильных активов и рынков с широким диапазоном. В подобных случаях существует риск того, что позиция будет закрыта преждевременно с небольшой прибылью, даже если после этого цена продолжит движение в вашу пользу.
- Постоянное соединение с торговыми серверами.
Существуют две стратегии, которым вы можете следовать при таких обстоятельствах:
- Увеличьте расстояние скользящего стоп-лосса, чтобы при краткосрочных коррекциях избежать систематического закрытия ордера (при этом, однако, увеличивается риск).
- Деактивируйте трейлинг-стоп, когда вы замечаете, что диапазон рынка становится слишком широким или волатильность становится слишком высокой. Вместо этого используйте классический стоп-лосс, пока рынок не начнет возвращаться к нормальному состоянию.
Заключение
Трейлинг-стоп — инструмент, который может помочь в управлении рисками, если научиться правильно его использовать.
Переменный стоп-лосс помогает получить небольшой процент прибыли, если рынок сначала движется в вашу пользу, а затем внезапно разворачивается.
Однако, прежде чем начать его использовать, трейдеры должны четко осознавать, что иногда это может привести к преждевременному закрытию позиций. Так же важно знать, что торговая платформа должна всегда работать, иначе трейлинг-стоп не сможет двигаться и, по сути, превратится в стоп-лосс.
Интересует трейдинг? Пишите нам и мы Вам поможем разобраться в этом.