Психология торговли Уильяма Ганна

Психология торговли Уильяма Ганна. Финансовые рынки находятся в постоянном движении, поэтому трейдерам приходится анализировать данные, и использовать в работе соответствующие стратегии торговли. Теория Ганна помогла многим специалистам повысить доход. Она была разработана Уильямом Ганном, трейдером, который жил в начале XX века. Он не имел специального образования, но с помощью своих наработок заработал 50 млн долларов.

Кто такой Уильям Ганн

Уильям Ганн родился в бедной семье в городе Лафкин, штат Техас. Чтобы получить образование, он ежедневно проходил по семь миль. Но в 16 лет он бросил учебу и устроился на работу. Начал с продажи газет в поезде, а затем работал на складе хлопка. В 1901 году устроился в брокерскую фирму и начал путь к богатству. В 1902 году он совершил свои первые сделки на хлопке, а затем он переехал в Нью-Йорк, где стал известным благодаря своим инновационным методам анализа рынка. Он разработал несколько торговых стратегий, которые до сих пор широко используются трейдерами и инвесторами, включая его теорию «квадрата девяти», позволяющую определить потенциальные точки поворота на рынке.

Одним из ключевых принципов Ганна было использование геометрических методов анализа, основанных на вере в то, что цены движутся в определенных геометрических пропорциях, которые могут быть использованы для прогнозирования будущих цен. Он также использовал различные техники, включая уровни поддержки и сопротивления, анализ временных циклов и другие, чтобы принимать решения по торговле.

Его способность предвидеть направление движения цен и определять точки поворота на рынке, позволила ему преуспеть на бирже и заработать очень приличное состояние.

До того, он был популярным автором и преподавателем, написав несколько книг о торговле на бирже и обучив многих других трейдеров своим методам.

Уильям Ганн также придавал большое значение управлению рисками и разработал эффективные стратегии по управлению капиталом. Он учил своих учеников, что для избежания чрезмерных потерь необходимо иметь диверсифицированный капитал и четкий план, которого следует строго придерживаться. Его методы анализа рынка стали классикой в индустрии и до сих пор широко используются в различных формах.

Теория Ганна: основные положения

Основной акцент теории Ганна базируется на постулате о необходимости поддержания цены (курса) и времени в сбалансированном состоянии.

Финансовые рынки очень динамичны по своей сути, что, собственно, и обеспечивает их привлекательность для трейдеров. Сама степень волатильности (изменчивости) финансовых рынков также может быть разной. Колебания курса на рынке могут отличаться по амплитуде и частоте. Между тем согласно теории Ганна, в движении курса на любом финансовом рынке могут быть выявлены некоторые закономерности. Иными словами, хаотичные, на первый взгляд, колебания курса валютных пар все же предполагают в своей структуре определенную упорядоченность. Умение трейдера своевременно идентифицировать данные закономерности является залогом того, что сделанный им прогноз будет иметь реальное обоснование и окажется верным. Как говорил сам автор теории: «Будущее — это повторение прошлого». То есть все действия на рынке циклические и их можно заранее предусмотреть и спрогнозировать.

Аргументированный прогноз динамики курса — это неоспоримый по своей значимости фактор прибыльного результата любой торговой сделки.

Теория Ганна утверждает, что очень важным моментом в рыночном анализе является корректное определение так называемых «точек баланса» между ценой и временем, позволяющих спрогнозировать будущие значения курса, а также выявить приоритетный вектор дальнейшей динамики рынка.

Ганном было разработано множество инструментов, призванных помочь аналитику (трейдеру) определить вышеупомянутые точки:

Применение моделей (паттернов), сформированных графиками рыночных колебаний.
Применение «углов» и «квадратов» времени и цены (курса).
Изучение фактора времени.

Кроме этого, Уильямом Ганном было создано несколько индикаторов, которые лежат в основе анализа рынка по методу Ганна. Кстати, они интегрированы в каждый терминал MT4 и MT5, что в который раз доказывает гениальность Ганна и его теории («Вставка — Ганн»):

Как утверждают базовые положения теории Ганна, финансовый рынок может быть интересным для торговли только в двух типичных ситуациях:

Опережение временем цены на графике.
Опережение ценой времени на графике.

Если же рынок длительное время находится в идеально сбалансированном состоянии, то он не будет представлять большого интереса для торговли и вряд ли стоит ожидать на нем каких-то значительных движений.

Основные методы торговли Уильяма Ганна

Уильям Ганн одним из первых понял, что рынком движет психология его игроков, а цена и время находятся в определенном балансе между собой. Рассмотрим здесь основные методы Ганна, применяемые на фондовом рынке, которые к тому же входят в стандартные пакеты торговых программ.

Линия Ганна

Согласно теории Ганна, на движение цены влияет соотношение ее ко времени. Соотношение бывают 1х1, 1х2, 1х3, 1х4, 2х1 и др. Первое число здесь означает единицу цены, второе — единицу времени. Что это значит? Фактически соотношение 1х1 означает изменение цены на единицу за одну единицу времени, соотношение 1х2 — изменение цены на две единицы за одну единицу времени, соотношение 2х1 — изменение цены на 2 единицы за единицу времени. Все остальные подобные линии — это также соотношение цены и времени. Таким образом Уильям Ганн описывал динамику движения цены. Линия 1х1 и есть линия Ганна — это разновидность линии тренда, среди методов Ганна она самая простая. На графике ее строят между двумя экстремумами под углом 45 градусов к текущей цене. Значение линии 1х1 — анализ долгосрочного тренда. Сам Ганн называл ее долгосрочной линией тренда.

Если линия Ганна направлена вверх, то имеем растущую тенденцию. Если цена располагается ниже линии Ганна, это означает, что рынок нисходящий, и нужно размещать позиции на продажу. И наоборот. В местах, где цена пробивает линию Ганна, ожидается смена рыночного тренда.

Веер Ганна

Веер Ганна можно применять к любому активу на рынке. Строится он от выбранного ценового экстремума (максимума или минимума), то есть, с вершины тренда. Центральная линия веера совпадает с линией Ганна, то есть, с линией 1х1, это ключевая линия веера. От нее выстраиваются еще по 4 линии в обе стороны, это так называемые вспомогательные линии. Они обозначаются 1х2, 1х3, 1х4, 1х8, 2х1, 3х1, 4х1, 8х1 и указывают уровни поддержки или сопротивления. Линия 1х1 должна соединить два экстремума (максимум или минимум). Таким образом, мы получаем совокупность девяти линий, расположенных под разными углами, исходящих из одной точки. Если цена пересекает линию Ганна в веере, это означает, что тенденция вероятно замедляет свой темп. Здесь возможна коррекция и дальнейшее стремление линии 1х2 и далее при пересечении линии 1х2 — уже стремление линии 1х3. По словам опытных инвесторов, преимущественно колебания цены происходят между тремя центральными уровнями — 1х1, 1х2, 2х1.

Сам Ганн говорил, что веер не сможет абсолютно точно предсказать изменение рынка. Однако он покажет те точки, где есть наибольшая вероятность разворота или консолидации.

Коробка Ганна

Также используется для расчета уровней поддержки и сопротивления. Коробок несколько, основные — коробка 52, 90, 144 и 360. Самые простые — коробка 144 и коробка 52, применяются на недельном графике. Коробка 52 имеет 52 единицы цены и 52 единицы времени (по количеству недель в году) и таким образом показывает годовой цикл. Коробку 90 применяют на дневном графике, поскольку она соответствует 90 дням, то есть, одному сезону. Коробка 144 наиболее популярна, строится она в месяцах (по количеству месяцев в году), а 144 — это квадрат из 12. Коробка 360 универсальна и используется для любого таймфрейма, ее размер зависит только от цены актива.

Коробку Ганна, как и другие фигуры технического анализа Ганна, все торговые программы строят автоматически. То есть сегодня мы избавлены от необходимости разбираться в тонкостях построения этой фигуры. Но давайте кратко для понимания посмотрим, как она строится вручную. Итак, в начале нужно найти волну и ее экстремумы. Через максимальный экстремум проводим вертикаль и горизонталь.

Далее берем еще один экстремум с ценовым максимумом, но меньшим значением, чем первый. Затем ищем точку-минимум между этими экстремумами. Через нее проводим горизонталь, а через второй максимум — вертикаль. Это называется квадрированием чарта. Далее можем строить углы и вычислять уровни цены.

Сетка Ганна

Сетка Ганна — совокупность восходящих и нисходящих линий. Сетка строится от опорных точек: два минимума, два максимума, минимумы и максимумы. Расстояние между этими экстремумами определяет размер ячейки сетки. Когда цена пересекает линию сетки Ганна, можно говорить об остановке тенденции. Если тренд восходящий (бычий), то котировка направится к линии восходящего тренда, расположенной параллельно.

Квадрат 9

Строится от центральной ячейки и далее от этого центра идет спираль ячеек с номерами 2, 3 и так до 9 (от начала и обратно).

Как видно, квадрат содержит в себе циклические движения, развивающиеся от малых к большим квадратам. Ганн придал виткам конечные цифровые значения (9, 25,49,81). Противоположная сторона заканчивается четными цифрами — 4,16,36,64. Причем каждая цифра является квадратом числа. Ось квадратов нечетных чисел играет ключевую роль для построения линий поддержки и сопротивления, потому что именно здесь цифры переходят из одного цикла в другой. Квадраты четных чисел также немного меньше, но тоже важны. Эти обе линии получили название диагональных и кардинальных крестов. Если цена попадает на один из этих уровней Ганна (диагональной и кардинальной оси), то можно утверждать, что цена с высокой вероятностью собирается либо на разворот, либо на откат.

Уильям Ганн и его "золотые" правила успешной торговли

Психологический фактор занимает важнейшее место в результативной торговле на всех финансовых рынках. Об этом рассказывает книга Уильяма Ганна «Прибыльная торговля на товарных рынках», выпущенная еще в начале 20 века. В ней изложены 28 правил, которые необходимо учитывать каждому трейдеру:

Для трейдинга задействовать не более 10% от общего депозита. Эту часть тоже разделите на 10 долей, чтобы провести 10 сделок.
Для страховки «Стоп» выставляйте не более 5% от депозита.
Профит никогда не переносите.
Сделку проведите как безубыточную, чтобы прибыль не успела перейти в убыток.
Не выступайте против тренда.
Не открывайте позицию, если есть малейшее сомнение.
Участвуйте исключительно в рынках, которые ликвидны.
Торгуйте сразу несколькими парами, чтобы не потерять весь капитал при неудачной сделке.
Задействуйте оба пути торговли, а не только направление продажи или только направление покупки.
Закрывая позицию, ориентируйтесь только на собственные сигналы.
Забирайте доход сразу после его образования.
Не применяйте скальпинг, у него повышенный риск, а прибыль незначительная.
Не занижайте значение трейдинга.
Не открывайте сделку из-за нехватки терпения, и не выходите из нее, если просто ожидание стало долгим.
Сосредоточьтесь на больших прибылях и маленьких убытках.
Не отменяйте и не двигайте стоп-лосс.
Открывайте и закрывайте позиции не слишком часто.
Торгуйте по направлению тренда.
Продавайте и покупайте, когда дождетесь сигнала, а не потому, что посчитали цену достигшего экстремума.
Используйте инструменты, которые выявляют четкий тренд.
Построение пирамиды начинается не до, а после перехода значительных уровней.
Не хеджируйте, если позиция убыточная.
Не переводите торговлю в противоположное направление без веских причин.
После ряда успешных сделок не увеличивайте темпы торговли.
Не делайте предположений, рынок сам покажет, в каком месте находится.
Не поддавайтесь чужим советам.
После убыточной сделки реже открывайте позиции после убыточной сделки.
Старайтесь избегать неправильного входа и неправильного выхода, а также правильного входа, но неправильного выхода.

Итог

Чтобы «в идеале» понять психологию торговли Уильяма Ганна, нужно потратить много времени на ее изучение и обретение практических навыков применения всех элементов методологии. В любом начинании важно видеть конечную цель, и если вы задумаете сойти с выбранного пути, вспомните, зачем вы это все начинали. Если вы сможете достичь поставленной цели, то получите:

Понимание рынка и его поведения.
Возможность объективно оценивать текущую ситуацию на рынке.
Навыки формирования обоснованных прогнозов рыночных колебаний на ближайшую перспективу.
Опыт применения сделанных вами прогнозов.
Уверенность в собственных силах, стабильно высокий уровень дохода и финансовую независимость.

Интересуют основы трейдинга? Пишите нам и мы Вам поможем разобраться в этом.

Сейчас читают