Полосы Боллинджера: описание индикатора и основные торговые стратегии
Полосы Боллинджера: описание индикатора и основные торговые стратегии. Полосы Боллинджера используются трейдерами во всех отраслях, включая фондовый рынок и крипторынок. В этой статье разберемся, как этот индикатор помогает трейдерам в техническом анализе. Также будет предоставлен обзор основных стратегий с использованием полос Боллинджера, включая торговлю по тренду и трейдинг на основе сжатия полос Боллинджера.
Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) - что это?
Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) появились почти 40 лет назад. Индикатор позволяет понять, в каком направлении движется рынок, вычислить ценовые аномалии. Подробнее о нем поговорим в этом разделе.
Инструмент назван в честь своего создателя Джона Боллинджера, американского финансового аналитика, эксперта в области технического анализа движения цены активов. Работа над его созданием началась в 1980-х годах — Джон торговал опционами и пытался выделить некоторые закономерности, отталкиваясь от волатильности. Когда индикатор впервые представили в эфире Financial News Network, сам Боллинджер заявил: «Назовем этот инструмент полосами Боллинджера». За время практического использования индикатор показал себя с самой результативной и эффективной стороны. Несмотря на то, что он изначально был создан для работы на фондовом, валютном рынках и со стандартными торговыми контрактами, он очень эффективен как сервис генерации прогнозов для бинарных опционов. Об этом свидетельствует большое количество опционных стратегий, построенных на его основе.
Итак, индикатор полосы Боллинджера (встречаются названия «линии» и «волны») представляет собой одну из многочисленных форм применения такой скользящей средней. Для построения разметки инструмента Bollinger Bands на графике торгового актива используется три линии средних со среднеквадратичным смещением расчета показателей.
На ценовом графике образуется своеобразный канал, внутри которого движется цена актива. Встречаются понятия «труба», «конверт» и т.д. Выглядят полосы Боллинджера на ценовом графике так.
Из чего состоят полосы Боллинджера?
Полосы Боллинджера включают три линии. В этом разделе мы подробнее поговорим о них: что означают эти линии и как их правильно настроить на графике?
На графике индикатор представлен как три линии. Средняя линия — это простая скользящая средняя (SMA), а верхняя и нижняя — это, по сути, клоны этой SMA, но со стандартным отклонением.
Скользящая средняя (МА)
Индикатор скользящей средней (Moving Average) анализирует поведение цены за определенный временной промежуток. Линия не учитывает низкие и высокие частоты, предоставляя трейдеру наиболее правильное представление о ценовых изменениях, без низкочастотной активности и случайной волатильности рынка.
Простая скользящая средняя (Simple Moving Average или SMA) строится на основе средних значений — выбирается среднее арифметическое значение цены для каждого временного промежутка.
Основная настройка линии SMA — это период (количество временных отрезков, учитываемых при построении скользящей средней). Индикатор Bollinger Bands предлагает стандартное значение периода — 20. Оно актуально для рынков, где торговля ведется только в будние дни (фондовый рынок, валютный рынок).
Если вы применяете инструмент для торговли на нон-стоп-рынках (криптовалюты, бинарные опционы), измените значение периода на 30.
Нижняя и верхняя линии
Как мы уже говорили, нижняя и верхняя линии — это в какой-то мере «клоны» скользящей средней, поскольку они копируют ее, но с применением отклонения от среднего значения. Что же такое отклонение?
Показатель стандартного отклонения информирует трейдера, насколько цена отклонилась от своего стандартного значения. Согласно «закону трех сигм» показатель стандартного отклонения 1.00 включает 68,27% от всех ценовых вариаций, а стандартное отклонение 2.00 покрывает уже 95,45% всех значений на графике.
Именно поэтому трейдер оставляет стандартную настройку, но только если период SMA остается тоже стандартным (20). Теоретически можно выставить отклонение и в 3.00 — тогда канал Боллинджера покроет 99,73% всех ценовых показателей, но появления сигналов на покупку или продажу придется ждать очень долго (всего три свечи из 1000).
Поэтому трейдеры не используют такой показатель отклонений. Взаимозависимость стандартного отклонения и ценовых вариаций проиллюстрировано ниже.
Когда вы исправляете период Простой скользящей средней на 30, можно изменить настройку на 2.10. Для SMA 50 стандартное отклонение уже указывается в 2.50 и т.д.
Как применять полосы Боллинджера, индикатор и основные торговые стратегии
Существенное правило применения этого показателя: в 95% случаев ценовые колебания должны находиться внутри коридора и только в 5% случаев — за его пределами. При этом цена может также периодически выходить за внешние границы, то есть пробивать границы коридора.
Как мы уже упоминали, полосы Боллинджера не совсем самодостаточный индикатор. Для получения корректных данных нужно дополнять его другими показателями. Хорошо с ним в тандеме работают RSI, MACD, Stochastic. При этом для этого аналитического инструмента нет ограничений по временным интервалам. Его можно применять на любых таймфреймах: минутном, часовом, дневном. Высокая степень наглядности позволяет легко считывать информацию с этого показателя. Когда канал расширяется, это означает рост и дальнейшее продолжение тренда.
Когда внешние полосы коридора приближаются друг к другу, и коридор сужается, это означает, что тренд затухает и наступает флэт. Можно установить направление тенденции по соотношению самого графика цены и средней линии. Если ценовой график оказывается выше, то тренд растущий. Если график ниже этой линии, то тренд понижающийся. Если цена начала движение с прикосновением к одной из границ коридора, то с большой долей вероятности он достигнет и второй границы.
Для определения потенциального разворота тренда автор этого индикатора также придумал специальные «фишки». Это так называемые буквы W и M на графике.
Фигуры в виде буквы W располагаются в нижней части графика и свидетельствуют об изменении направления тренда с нисходящего на восходящий. При этом фигура не всегда имеет идеальный вид, но очертания буквы W можно рассмотреть.
Первый раз цена снижается и пересекает нижнюю линию BB, далее поднимается к средней, может пересечь ее, а затем снова опускается к нижней и уже от нее отталкивается вверх. Тренд изменил свое направление.
Аналогичным образом на графике отыскиваются фигуры в виде буквы M. Они располагаются в верхней части графика, и их наличие свидетельствует об изменении направления тенденции с поднимающейся на понижающуюся.
Сначала цена немного растет, но не достигает верхней границы коридора, затем спускается к средней линии, может пересекать ее, а далее цена снова поднимается, но уже не так высоко, как во время предыдущего подъема, и после этого начинает снижение.
Что дают полосы Боллинджера?
В этом разделе мы разберем, какую информацию получает трейдер, применяя на графике полосы Боллинджера.
Основная задача этого технического индикатора — определение волатильности, однако трейдер получает и другие данные.
Волатильность
Полосы Боллинджера указывают трейдеру на волатильность рынка, низкую или высокую. Этот показатель идентифицируется посредством оценки уровня расхождения граничных мувингов индикатора относительно медианы инструмента.
Так, чем сильнее линии отдалились от среднего индикатора, тем выше уровень волатильности котировок и соответственно сильнее трендовое движение. Используя показатель волатильности рынка, можно легко и эффективно корректировать показатели трейдинга и получать максимально точные торговые сигналы.
На ценовом графике определить волатильность легко визуально. Когда «конверт» инструмента расширяется, рынок отличается высокой волатильностью, а при сужении полос — рынок низковолатильный. Когда вы увидели сужение «конверта», длящееся долгое время, рынок движется во флэте.
Обратите внимание: иногда на рынке случаются «ложные прорывы». Стоимость актива сначала движется в одном направлении, а затем разворачивается уже в сторону тренда. В этой ситуации следите за пробоями верхней или нижней линии.
Тренд
В основе полос Боллинджера лежит Простая скользящая средняя, один из основных трендовых индикаторов, поэтому логично, что инструмент дает трейдеру возможность определить, в каком направлении движется цена актива.
Чтобы оформлять на рынке контракты с более длительной экспирацией, используйте стандартный сигнал разворота тренда, который идентифицируется как пробой медианы индикатора в определенном направлении.
Учитывая периодичность скользящей средней, а также таймфрейм, который используется для установки сервиса, можно четко рассчитывать экспирацию контрактов и применять пакетный режим трейдинга краткосрочными ставками.
Кроме того, движение рынка во флэте (длинный узкий канал) указывает на то, что вскоре появится новое трендовое движение, а его направление позволяют узнать дополнительные индикаторы, которые комбинируются с полосами Боллинджера.
Высокие или низкие цены
Полосы Боллинджера подсказывают трейдеру о перекупленности и перепроданности актива. Учитывая стандартное отклонение в 2.00, мы получаем картину, когда 95,5% всех ценовых показателей должны помещаться внутри «конверта».
И только 4,5% всех свечей пробивают канал, свидетельствуя о перекупленности (пробитие сверху) или перепроданности (пробитие снизу) актива.
Когда трейдер фиксирует пробитие полос Боллинджера, это сигнал к открытию сделки, поскольку подобное поведение цены считается аномальным, и скоро она вернется внутрь «конверта».
Фигуры
Помимо инструментов технического анализа, трейдеры опираются в своих прогнозах на паттерны, появляющиеся на графике и образованные из свечей. «М-образные» фигуры можно увидеть на вершине тренда, а «W-образные» на дне трендового движения. Полосы Боллинджера упрощают определение этих графических паттернов.
Фигура подтверждения силы тренда, или «блуждание по ленте». Например, при сильном трендовом движении цены могут касаться ленты много раз и закрываться в течение нескольких дней за верхней границей полосы. Боллинджер называет такие касания «блужданием по ленте». В самом факте касания верхней или нижней границы нет никакого сигнала для трейдера, потому что всегда нужно учитывать более крупную картину. Во время сильного тренда средняя линия выступает как поддержка.
Фигура «Сжатие». Полосы Боллинджера приводятся в движение волатильностью. Во время сжатия полос происходит консолидация, а во время расширения полос увеличивается волатильность. Сжатие часто заканчивается ложным прорывом. При сжатии трейдер продает при пробое нижней границы и покупает при пробое верхней границы полос Боллинджера. Но для открытия сделки нужны подтверждающие сигналы от других индикаторов.
Полосы Боллинджера стратегия
Если вы хотите стать действительно успешным трейдером, вам не обойтись без хорошей и надежной стратегии торговли. Некоторые участники торгов заключают сделки интуитивно, и иногда они действительно бывают успешными. Однако для того, чтобы совершать большее количество удачных сделок, чем неудачных, одной интуиции недостаточно. Нужна определенная система, план торговли с четко заложенными в него правилами. Когда вы имеете четкий план действий, вы уверенно чувствуете себя в любой ситуации. Вы не поддаетесь панике, если одна или несколько сделок прошли неудачно.
За основу торговой стратегии можно взять любые принципы, можно сделать ее индикаторной или без индикаторной. Как правило, трейдеры применяют некую комбинацию технического и фундаментального анализа. Если вам ближе методики, которые используют технический анализ, а именно индикаторы, то можно рассмотреть торговые системы, основанные на применении лент Боллинджера. Как мы уже упоминали, этот показатель отлично ведет себя на разных временных промежутках. Соответственно, его можно применять как в краткосрочных стратегиях, в частности скальпинге, так и среднесрочных.
Краткосрочные стратегии предусматривают открытие и закрытие сделок в течение одного торгового дня. А во время скальпинга совершается большое количество сделок, которые длятся от нескольких секунд до нескольких минут. Среднесрочные стратегии предполагают, что сделки могут оставаться открытыми в течение нескольких дней или даже нескольких недель. Однако опытные трейдеры рекомендуют применять этот индикатор именно для краткосрочных стратегий, а именно для скальпинга.
Торговля ведется в пределах области, ограниченной верхней и нижней границами. Как только цена достигает одной из вышеназванных линий, можно открывать сделку на покупку или продажу. При этом можно зафиксировать прибыль в момент, когда цена проходит через линию, расположенную посередине, и не дожидаться касания одной из границ канала.
BB — это очень сильный показатель волатильности рынка. Когда ценовой график долгое время располагается внутри коридора, изменчивость рынка снижается, а коридор сужается.
При этом чем уже становится коридор, тем больше вероятность того, что вскоре цена начнет сильное и активное движение, которое выйдет за пределы канала, совершив прорыв.
Такие прорывы дают отличные возможности для входа: нужно покупать, когда цена пробивает верхнюю границу, и продавать, когда пробивает нижнюю.
Однако не рекомендуется открывать сделку, когда прорыв произошел на одной свече. Лучше дождаться подтверждения сигнала, когда хотя бы три свечи окажутся выше или ниже границ канала.
Преимущества и риски использования полос Боллинджера
Bollinger Bands позволяет определить усредненную волатильность для конкретного актива. Использование BB поможет определить потенциальные максимум или минимум цены на актив на основе стандартных данных за прошедший период. Автор также указал, что индикатор подходит для определения ценовых паттернов, включая «двойную вершину» или «двойное дно». Вместе с этим присутствуют и риски. Вот некоторые из них:
- Низкая волатильность. Для использования Полос Боллинджера нужна достаточная волатильность для формирования канала. Отсутствие активности лишает смысла применения BB.
- Торговые риски. Использование Полос Боллинджера без дополнительных инструментов и индикаторов в процессе принятия торговых решений сопряжено с рисками. Индикатор BB сам по себе не дает сигналов на покупку или продажу актива.
- Пробитие канала. Пробитие ценой границ Bollinger Bands чаще всего означает, что тренд продолжится в направлении пробития. Закрепление цены выше границ канала не дает сигналов на покупку или продажу.
- Использование «одинаковых» индикаторов. Полосы Боллинджера не следует применять вместе с индикаторами на основе средних скользящих.
- Слишком длинные периоды. Использование BB на слишком длинных периодах. Настройка индикатора выше значения периода 20 делает индикатор менее чувствительным к изменениям. Это создает нежелательную «стабильность» для аналитики.
Основные выводы о работе с полосами Боллинджера
- Высокая волатильность чередуется с низкой.
- Касания верхних и нижних границ ленты необходимо подтверждать индикаторами. Эффективно использовать индикаторы объема или кластерные индикаторы.
- Регрессия к среднему не такая сильная, как должна быть с математической точки зрения. По сути это означает, что цены после значительного отклонения должны обязательно вернуться к среднему значению. Но на деле это происходит не всегда.
- Самый большой миф о лентах Боллинджера — что надо покупать на нижней ленте и продавать на верхней. Это может срабатывать, а может и нет.
- Использование дополнительных индикаторов повышает количество успешных торговых сделок.
Анализ графиков с использованием коридора стандартного отклонения Джона Боллинджера является самостоятельным и оригинальным методом, который позволяет оценить волатильность рынка, а также определить начало сильных движений на рынке. В сочетании с другими инструментами анализа индикатор дает трейдеру возможность использовать широкий набор торговых стратегий.
Вас интересуют технические индикаторы? Пишите нам и мы Вам поможем разобраться в этом.