Индикатор MACD - правильное использование и заработок
Индикатор MACD — правильное использование и заработок. Индикатор MACD — метод торговли на восхождении/расхождении скользящих средних является эффективным инструментом технического анализа, базирующимся на нескольких скользящих средних (Moving Averages). Фактически он представляет собой компиляцию нескольких индикаторов, благодаря чему приобретает свойства законченной аналитической и торговой системы.
Что такое индикатор MACD: определение и история
Аббревиатура MACD — в разговорной речи произносится как единое слово «макд». В иностранном языке часто звучит «макдИ» с ударением на окончание. Полное название индикатора — Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних (далее СС). Название дает полное описание индикатора MACD. Он показывает степень удаления СС друг от друга. Для расчета используется две EMA: быстрая и медленная. Впоследствии длинная СС вычитается из короткой, а затем разница повторно сглаживается с помощью простой скользящей средней. В итоге трейдеры видят только две кривых — MACD и сигнальную линию. Разница между ними служит основой для торговых сигналов.
MACD индикатор был создан американским аналитиком Джеральдом Аппелем в 1979 году. Изначально Аппель планировал его применять для анализа рынка ценных бумаг. Но, как это часто бывает с полезными индикаторами, позже его стали использовать и на других рынках. По своему применению MACD универсален. Он показывает множество разнообразных сигналов: пересечения, перекупленность и перепроданность, изменение положения относительно нулевой линии, сигналы дивергенций и конвергенций. Инструмент хорошо показывает себя практически со всеми биржевыми инструментами. Единственным ограничением является таймфрейм. Его не рекомендуется устанавливать ниже H1, поскольку в этом случае на показания MACD индикатора будут влиять ценовые шумы — естественная волатильность рынка.
Описание индикатора MACD в примерах
Логика MACD заключается в том, что медленная скользящая средняя показывает долгосрочную рыночную тенденцию, а короткая — то, что произойдет на торговой платформе сейчас или в ближайшее время. При наличии сильной разницы между этими двумя показателями, можно говорить о состоянии сильной перекупленности или перепроданности. Также средние скользящие могут наоборот сближаться, что свидетельствует о формировании на рынке состояния ценового равновесия.
Изначально MACD задумывался как линейный индикатор. В таком виде на ценовом графике он имеет вид двух скользящих средних, пересечение которых дает сигналы для входа на рынок. Однако современная версия MACD — это гистограмма, одну из скользящих средних стали представлять не в виде линии, а в виде вертикальных полос, имеющих свое начало у нулевой линии. Поэтому на сегодня MACD представлен, как линейный индикатор и гистограмма.
Ускорение темпов роста индикатора в положительной плоскости позволяет судить об усилении бычьего тренда, поскольку это свидетельствует о том, что быстрая средняя опережает медленную при движении по быстро растущей цене. Соответственно, увеличивается и расстояние между ними, что отображается на гистограмме как увеличение размера столбцов.
В случае, когда MACD демонстрирует сильное снижение и динамику в отрицательной зоне, можно говорить об усилении медвежьего тренда — медленная скользящая средняя снова не успевает за быстрой, однако на этот раз при снижении цены. Когда движение индикатора становится более плавным, это является показателем ослабления тренда — снижение динамики цены позволяет медленной скользящей средней приблизиться к быстрой. Их пересечение на графике происходит в нулевой точке гистограммы.
Кроме гистограммы, индикатор имеет в своем составе две линии — первая из них представляет собой график самого индикатора. Для его построения из более длинной скользящей средней вычитается короткая. Обычно в стандартных настройках терминалов первую устанавливают на уровне 26 дней, а вторую — 12, однако это не является обязательным условием — настройка MACD осуществляется в соответствии с потребностями трейдера. Линию MACD многие трейдеры предпочитают скрывать на графике, чтобы не путать ее во время торговли со следующим элементом.
Вторая линия называется сигнальной и сама является скользящей средней MACD. Классической длиной этой средней является 9, однако это также не является абсолютом.
Настройка индикатора MACD для правильного использования и заработка
Перед началом торговли с использованием индикатора следует особое внимание уделить подбору параметров, с которыми это средство анализа будет правильно работать. Настройка MACD не представляет особой сложности. У индикатора есть 4 основных параметра:
- период быстрой скользящей средней;
- период медленной скользящей средней;
- период сигнальной скользящей средней;
- ценовое значение для расчета.
Стандартными настройками, в случае ведения торговли на понижение, для MACD являются периоды 26 для медленной, 12 для быстрой и 9 для сигнальной скользящей средней, при этом ценой для расчета служит значение закрытия свечи.
При ведении торговли на рост рынка параметры 26 и 12 заменяются на 17 и 8 соответственно. Такие настройки были рекомендованы самим автором индикатора для торговли на фондовом рынке.
Выбор таймфрейма
Несмотря на то, что MACD можно поместить на любой временной интервал, наиболее эффективным представляется его применение на таймфреймах H1 и выше.
Индикатор дает сигналы с определенным запаздыванием, которое в полной мере ощущается на графиках с маленьким временным периодом. Также на небольших таймфреймах возможно появление ложных сигналов. Поэтому MACD не подходит для таких стратегий, как скальпинг, которые применяются на графиках с небольшим временным периодом.
Считается, что торговать с использованием этого индикатора лучше всего на таймфреймах от часового и выше, однако многие опытные трейдеры утверждают, что действительно эффективным он становится на дневном. К тому же далеко не всем известен тот факт, что и его стандартные значения 12, 26, 9 изначально разрабатывались именно под дневной таймфрейм.
Как пользоваться индикатором MACD: теория и сигналы
Рассмотрим применение индикатора MACD. Этот инструмент позволяет получать сразу несколько видов сигналов: расхождение и пересечение линий, расположение гистограммы, дивергенции. Ниже мы подробно расскажем о сигналах, способах их обнаружения и интерпретации.
Интерпретация индикатора MACD для правильного использования и заработка
Разберемся, что показывает индикатор MACD. Большинство версий индикатора вместе с диаграммой отображают две кривые — длинную и короткую скользящую среднюю. Первая показывает долгосрочную рыночную тенденцию, а вторая — то, что происходит на рынке сейчас.
Одним из основных сигналов считается возникновение сильной разницы между кривыми — состояния перекупленности и перепроданности. Подобная ситуация является признаком разворота тренда. Сближение же линий, напротив, свидетельствует о формировании ценового равновесия, что характерно для ситуаций, когда тренд устойчив.
На графике зеленой областью отмечен участок, на котором линии MACD в целом сходятся, что свидетельствует нам о силе текущего тренда.
Синей же областью отмечен участок расхождения кривых. То есть речь идет о перепроданности. На рынке же после краткосрочной коррекции наблюдается резкий разворот вверх, что подтверждает наши прогнозы.
Индикатор MACD - пересечение скользящих средних
Быстрая линия больше подвержена ценовым колебаниям. В моменты завершения тренда она пересекает сигнальную линию.
Синим кружочком на графике отмечен сигнал MACD на бычий разворот. Синяя быстрая линия пересекает медленную красную снизу вверх. Обратите внимание, что признак разворота появился с небольшим опозданием.
Красным кружком отмечен признак медвежьего разворота. Линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз. При этом движение вниз уже началось.
Сигнал пересечения линий
Пересечения считаются частым сигналом MACD. Существует два варианта пересечения:
- Быстрая кривая пересекает медленную снизу вверх и при этом располагается в отрицательной зоне. В этом случае речь идет о развороте рынка и дальнейшем формировании бычьего тренда.
- Быстрая кривая пересекает медленную сверху вниз и находится в положительной зоне. Это сигнал разворота вниз.
Рассмотрим различные варианты пересечения линий на рынке акций и криптовалют.
На графике EURUSD выше синим кружочком отмечен момент пересечения синей быстрой кривой MACD медленной линии снизу вверх. Как и ожидалось, после возникновения этого сигнала произошел разворот цены вверх.
Еще один вариант бычьего разворота на примере графика S&P 500. Ему предшествует пересечение линий индикатора в отрицательной зоне (синий кружок).
На примере BTCUSD рассмотрим медвежий разворот. В области, отмеченной синим кружком, четко наблюдается пересечение быстрой и медленной линий. На графике цены в этот момент уже началось падение. Пересечение скользящих подтвердило начинающийся разворот.
Пересечение центральной линии
Пересечение центральной линии происходит в момент, когда кривые перемещаются в положительную или отрицательную область. Если движение происходит сверху вниз, то речь идет о сильном нисходящем импульсе. А если снизу вверх — то о восходящем.
На графике EURUSD синим кружком отмечено пересечение центральной линии скользящими MACD. Это явление происходит во время развития устойчивого направленного движения и является трендовым сигналом.
Описание гистограммы индикатора MACD для правильного использования и заработка
Гистограмма индикатора MACD отображает взаимное расположение EMA. Другими словами, она является графическим представлением усредненных колебаний ценовой величины.
В процессе торговли по индикатору MACD прежде всего учитывается положение столбцов относительно нуля. Если они располагаются выше 0, то тренд бычий, если ниже — медвежий. Высота же столбцов пропорциональна расстоянию между кривыми, что открывает нам еще одну возможность выявления степени перекупленности и перепроданности.
Учитывать стоит и наклон, показывающий, каким образом меняется баланс сил:
- Восходящий наклон — усиление позиций покупателей.
- Нисходящий наклон — усиление позиций продавцов.
На графике выше цветными областями отмечены различные поведенческие паттерны гистограммы MACD. В зеленой зоне наблюдается положительный тренд, как на гистограмме, так и на ценовом графике. Синяя область похожа на флэт. При этом ценовые колебания в это время происходят. Однако они не имеют достаточной силы, чтобы вылиться в какое-то значимое движение. И, наконец, красная зона на гистограмме представляет собой усиливающуюся медвежью тенденцию. Ей отвечает мощный нисходящий импульс.
Дивергенция MACD
Дивергенция считается опережающим сигналом. Она представляет собой расхождение линий, соединяющих экстремумы ценового графика и показатели индикатора. Для MACD дивергенцию можно отслеживать как по скользящим средним, так и по показаниям гистограммы индикатора.
В целом есть три типа дивергенции:
- Классическая или обычная — свидетельствует о быстром развороте тренда.
- Скрытая — свидетельствует о продолжении текущего тренда.
- Расширенная — чаще встречается в боковике и свидетельствует о продолжении последней тенденции.
Пример, как использовать индикатор дивергенции MACD на примере обычного расхождения.
На графике цены выше синей линией отмечены локальные минимумы, каждый из которых меньше предыдущего. По аналогии, на графике MACD мы соединили синей линией минимумы диаграммы. Поскольку линия на графике цены направлена вниз, а на индикаторе вверх, а сам сигнал происходит в рамках нисходящей тенденции, то мы можем говорить о наличии бычьей дивергенции, то есть смены медвежьего тренда на бычий.
Итак, для обычной медвежьей дивергенции работает тот же принцип, только расхождение ищем в максимумах, а сам сигнал должен быть в рамках бычьего тренда.
Стратегия MACD+Stochastic - правильное использование и заработок
Рассмотрим наиболее популярную стратегию с применением индикатора и гистограммы MACD.
Пожалуй, одной из самых известных и простых стратегий можно считать стратегию, основанную на сочетании Stochastic и MACD. Для реализации стратегии трейдеру понадобятся:
- осцилятор Stochastic;
- собственно MACD;
- EMA периода 200 (как дополнительный фильтр).
Торговля по системе ведется на таймфрейме H1 в направлении тренда, присутствующего на один временной интервал выше, то есть тренда на H4.
Для совершения покупки необходимы следующие условия:
- MACD (со стандартными параметрами) на графике H4 находится над нулевым уровнем;
- линии Stochastic (с настройками 3,5,11) на таймфрейме H1 пересеклись в зоне перепроданности (при волатильном рынке уровни перекупленности/перепроданности выставить равными 20 и 80, при более спокойном ценовом движении — 30 и 70).
При открытии «короткой позиции» условия должны быть обратными:
- MACD на графике H4 должен быть под нулевым уровнем;
- линии Stochastic на таймфрейме H1 пересеклись в зоне перекупленности.
Стратегия MACD — Stochastic предусматривает ограничение убытков. Stop Loss выставляется по ближайшему локальному экстремуму. Take Profit не устанавливается, выход из сделки происходит с ориентиром на уровне поддержки/сопротивления, либо по обратному сигналу торговой системы.
В свое время эта торговая система обрела популярность у многих трейдеров, и поэтому на ее основе был создан торговый индикатор MACD Stochastic. Однако, в отличие от одноименной стратегии, он не давал столь стабильных торговых результатов.
Стратегия MACD основана на пробое экстремума гистограммы
Еще одной весьма эффективной стратегией с использованием MACD является стратегия, основанная на пробое экстремума гистограммы:
- пробив нулевой уровень, гистограмма MACD создаёт свою первую точку экстремума;
- после формирования первого экстремума следует небольшой откат, после которого формируется, практически всегда, вторая точка экстремума и продолжается движение;
- ордер выставляется сразу после очевидного формирования первого экстремума, лучше всего это сделать по свече, сформировавшей этот экстремум;
- ограничение убытков происходит путем выставления Stop Loss на уровне нулевой линии;
- выход из сделки осуществляется через Take Profit, который выставляется на расстоянии в 2-3 раза большем, чем расстояние ограничения убытков.
Эта стратегия очень похожа на скальпинговые торговые системы, однако работа ведется в такой ситуации на более высоких таймфреймах.
В завершение
Так же как и индикатор RSI, MACD не даст точных настроек торговли, таких как, например, дают полосы Боллинджера или Скользящие средние, потому что MACD размещается в собственном окне, а не накладывается на ценовой график. Но, с другой стороны, график цен сохраняется чистым и обеспечивает отличное представление о динамике рынка.
MACD чрезвычайно мощный и уважаемый трейдерами индикатор. Перед принятием торгового решения рекомендуется дополнительно использовать данные с MACD. Надеемся, что это руководство поможет вам читать и понимать сигналы, которые дает этот индикатор.
Вас интересуют технические индикаторы? Пишите нам и мы Вам поможем разобраться в этом.