Индекс страха и жадности криптовалют
Зачем измерять страх и жадность криптовалют?
Поведение криптовалютного рынка очень эмоциональное. Люди склонны быть жадными, когда рынок растет, что приводит к FOMO (Fear of missing out). Кроме того, люди часто продают свои монеты в иррациональной реакции на красные цифры. С помощью нашего индекса страха и жадности мы пытаемся спасти вас от собственных эмоциональных реакций. Есть два простых принципа:
Крайний страх может быть признаком того, что инвесторы слишком обеспокоены. Это может быть возможностью для покупки.
Когда инвесторы становятся слишком жадными, это означает, что рынок ожидает коррекция.
Поэтому мы анализируем текущие настроения на рынке биткоина и пересчитываем цифры в простой показатель от 0 до 100. Ноль означает «Крайний страх», а 100 — «Крайняя жадность». Более подробная информация о наших источниках данных приведена ниже.
Источники данных
Данные берутся из пяти следующих источников. Каждая точка данных оценивается, так же как и день назад, чтобы визуализировать важный прогресс в изменении настроения криптовалютного рынка.
Прежде всего, текущий индекс предназначен только для биткоина, поскольку большую часть его составляет волатильность цены монеты.
Но перечислим все различные факторы, которые мы включаем в текущий индекс:
Волатильность (25%)
Мы измеряем текущую волатильность и максимальные просадки биткоина и сравниваем их с соответствующими средними значениями за последние 30 дней и 90 дней. Мы утверждаем, что необычный рост волатильности является признаком страха на рынке.
Рыночный импульс/объем (25%)
Также мы измеряем текущий объем и рыночный импульс (опять же в сравнении со средними значениями за последние 30/90 дней) и складываем эти два значения вместе. Как правило, когда мы видим высокие объемы покупок на позитивном рынке на ежедневной основе, мы делаем вывод, что рынок ведет себя слишком жадно / слишком по бычьи.
Социальные медиа (15%)
Хотя наш анализ настроений на reddit все еще не входит в индекс, наш анализ twitter работает. Там мы собираем и подсчитываем сообщения по разным хештегам для биткоина и проверяем, как быстро и сколько взаимодействий они получают. Необычно высокая скорость взаимодействия приводит к росту общественного интереса к монете и, на наш взгляд, соответствует жадном поведении рынка.
Доминирование (10%)
Доминирование монеты напоминает долю рыночной капитализации всего криптовалютного рынка. Мы считаем, что рост доминирования биткоина вызван страхом (и, следовательно, сокращением) слишком спекулятивных инвестиций в альткоины, поскольку биткоин все больше и больше становится тихой гаванью криптовалют. С другой стороны, когда доминирование биткоина сокращается, люди становятся более жадными, инвестируя в более рискованные альткоины, мечтая о своем шансе в следующем большом «бычьем беге». В любом случае анализируя доминирование монет, отличных от биткоина, можно утверждать обратное, поскольку больший интерес к альткоинам может свидетельствовать о бычьем/жадном поведении в отношении этой конкретной монеты.
Тренды (10%)
Мы берем данные Google Trends для различных поисковых запросов, связанных с биткоином, и анализируем эти цифры, особенно изменение объемов поиска, а также рекомендуем другие популярные в это время поисковые запросы. Например, если вы посмотрите Google Trends для «Bitcoin», вы не сможете получить много информации из объема поиска. Но в настоящее время можно увидеть, что в блоке связанных поисковых запросов (по состоянию на 05/29/2018) наблюдается рост запроса «bitcoin price manipulation» на +1 550%. Это явно признак страха на рынке, и мы используем это для нашего индекса.