Дневной диапазон и слепая торговля без паттернов
Дневной диапазон и слепая торговля без паттернов. Идея дневного диапазона заключается в том, что каждый день цена проходит определенное количество пунктов. Это справедливо для акций, фьючерсов и для валют. Слепая торговля означает вход в рынок по уровню без сигнала подтверждения прайс-экшен. Обычно он происходит с использованием отложенного ордера на покупку или продажу, размещенного в сфере сильной поддержки или сопротивления.
Что такое дневной диапазон?
Идея дневного диапазона заключается в том, что каждый день цена проходит определенное количество пунктов. Это справедливо для акций, фьючерсов и для валют. Например, GBPAUD может двигаться в среднем на 200 пунктов в день, тогда как EURGBP в среднем проходит только 60 пунктов. Эти значения зависят напрямую от текущей волатильности и могут со временем измениться.
Посмотрим на дневной диапазон на примере:
График выше указывает дневной период NZDUSD. Числа под каждой свечой являются количеством пунктов, которые валютная пара прошла за один день. Другими словами, количество пунктов между максимумом и минимумом свечи.
Идея, лежащая в основе среднего дневного диапазона, заключается в том, что каждый торговый инструмент имеет свою индивидуальность, когда речь идет о том, насколько далеко он может продвинуться за один день.
Быстрый взгляд на выделенные периоды времени показывает, что в обычный день цена движется между 40 и 70 пунктами. Конечно, иногда случаются аномалии и цена проходит за день по 100 пунктов. Однако, среднее значение колеблется от 40 до 70 пунктов.
Посмотрим на дневной график GBPNZD, валютной пары, отличающейся большей волатильностью:
Обратите внимание на резкую разницу между средним диапазоном GBPNZD на графике выше и NZDUSD в первом примере. Легко заметить, что GBPNZD имеет гораздо больший средний дневной диапазон, чем NZDUSD.
Что же такое слепой трейдинг
Слепая торговля без паттернов означает вход в рынок по уровню без сигнала подтверждения прайс-экшен. Обычно он происходит с использованием отложенного ордера на покупку или продажу, размещенного в сфере сильной поддержки или сопротивления.
На рисунке ниже показано, что собой представляет слепой вход:
Пробой уровня поддержки был настолько убедительным, что не было необходимости в появлении подтверждающего паттерна прайс-экшен для оправдания короткого входа. Это может показаться опасным или даже безрассудным, но, поверьте, это далеко не так.
Есть четыре фактора, которые могут сделать такой сетап благоприятным. Рассмотрим первый фактор, который необходим при торговле «вслепую».
Дневной таймфрейм
Как вы могли догадаться, стратегия дневной таймфрейм частично основана на среднем дневном диапазоне, должна торговаться на дневном графике.
Этот интервал как обязателен именно этой стратегии, он в целом является наиболее предсказуемым и последовательным при торговле по любой стратегии с учетом ценовых процессов.
Именно поэтому все, что мы здесь делаем, основывается на четырехчасовом и дневном интервалах.
Ключевой уровень
Можно с уверенностью сказать, что эффективность торговли по ценовым действиям на 90% зависит от ключевого уровня и на 10% от других факторов.
Так что же отличает «ключевой» уровень от «нормального»?
Хотя жесткого определения нет, ключевой уровень должен быть максимально очевидным. Он должен торчать, как больной палец, и практически умолять вас, чтобы использовали его для торговли. Золотое правило при поиске ключевых уровней — придерживаться больших таймфреймов.
Эффективность торговли по прайс-экшен на 90% зависит от правильно проведенных ключевых уровней поддержки и сопротивления;
Тренд
Торговать по тренду — значит идти в ногу с рынком, а не пытаться бороться с ним. С точки зрения факторов, которые увеличивают наше преимущество в торговле, торговля по тренду так же важна, как и вход в рынок от ключевых уровней. Когда вы торгуете по тренду, вы торгуете в том же направлении, что и крупные игроки (банки, хедж-фонды и т.д.). Поэтому лучше всего учитывать в своей торговле уровни спроса и предложения и торговать в направлении наименьшего сопротивления.
Объяснение среднего дневного диапазона
Идея «Среднего дневного диапазона» (ADR) заключается в том, что каждый рынок имеет уникальный диапазон, который он обычно проходит за один день. Например, пара GBPAUD за конкретно взятый день может переместиться в среднем на 200 пипсов, тогда как EURGBP может двигаться в среднем только на 60 пипсов. Конечно, впоследствии это значение может меняться в зависимости от таких факторов, как сезонность и волатильность.
Существует индикатор, который измеряет ADR, но для наших целей он просто не нужен. Он будет только загромождать ваш график, что затруднит вам определение благоприятных ситуаций. Самый простой способ определить средний дневной диапазон — это просто просмотреть дневные свечи за последний месяц или два. Измерьте несколько свечей с большими диапазонами, а затем измерьте несколько с меньшими диапазонами и вычислите среднее значение. Смысл здесь не в том, чтобы найти точное среднее значение. Нам нужно только получить общее представление о том, как рынок может продвинуться за определенный день.
Поступив таким образом, мы можем получить представление о возможности того или иного исхода, и, таким образом, изменить шансы в свою пользу.
Объединяем все сказанное выше
Вышеперечисленные факторы дополняют друг друга. Ранее мы обсудили четыре фактора, которые, на первый взгляд, не имеют ничего общего. И в традиционном представлении о том, как происходит торговля по ценовым действиям (пин-бар на ключевом уровне), они имеют мало общего, особенно если речь идет о ADR. Но мы собираемся изменить это, заставив эти четыре фактора действовать так, чтобы вы могли видеть совокупный эффект.
Приведенный ниже график показывает отличный пример слепого входа, который мог быть выполнен на дневном временном интервале NZDUSD.
Теперь, когда есть наглядный пример, давайте разберемся, что здесь происходит.
Первое, что следует отметить, — мы торгуем на дневном интервале. У нас также есть два ключевых уровня в форме линий поддержки и сопротивления. Причина, по которой мы выбрали верхний уровень сопротивления на приведенном выше графике, достаточно понятна, но вам может быть интересно, почему был выбран нижний уровень.
Следующий график показывает, почему нам так понравился этот уровень.
На приведенной иллюстрации показан снимок за несколько лет до формирования сетапа. Обратите внимание, сколько касаний было в течение этого периода. Вы также можете видеть большой гэп, который способствовал увеличению значимости этого уровня.
Хотя для того, чтобы найти уровни интереса, не всегда нужно возвращаться так далеко, это может быть выгодным, особенно если вы не уверены в значимости уровня.
Теперь, когда мы определили два нужных нам уровня, и находимся на дневном таймфрейме, давайте посмотрим на два других фактора в действии.
Этот график не требует большого количества объяснений. Он показывает предыдущие девять месяцев ценовых действий, которые ведут этой ситуации. Хотя пара начала консолидироваться в нижней части этого снижения, моментум все еще был медвежьим.
Теперь очередь последнего (ключевого) ингредиента — анализ среднего дневного диапазона. Чтобы начать, давайте посмотрим на день, когда сформировалась торговая ситуация.
Обратите внимание, что диапазон дневной свечи в этом сетапе составляет 173 пипса. Это довольно большое движение для такой пары как NZDUSD.
Для того, чтобы обосновать это заявление, мы собираемся указать на то, сколько раз пара проходила более 173 пипсов в течение последних 30 дней до формирования сетапа.
И это все. За предыдущие 30 дней был один случай, когда дневной диапазон пары превысил 173 пипсы.
Так что все это значит? Смысл в том, что. как только пара NZDUSD поднимется на 173 пипса за один день и коснется верхнего уровня сопротивления, существует шанс в 3%, что она продолжит двигаться выше в течение той же сессии, и вероятность в 97%, что она развернется или как минимум притормозит. О таких шансах любой трейдер может только мечтать. Некоторые могут сказать, что размер выборки недостаточно велик, чтобы полагаться на эти цифры. На это мы говорим, что нужно придерживаться простых решений.
Мы не собираемся здесь доказывать или опровергать количественные исследования. Наша единственная цель в этом случае — получить общее представление о том, что наиболее вероятно, учитывая недавний средний дневной диапазон пары.
Конечный результат
Вероятно, вы заметили большую бычью свечу, которая сформировалась через несколько дней после нашей слепой установки. Диапазон в тот день составлял целых 270 пунктов.
Как мы можем защитить себя от такого движения цены против нашей позиции?
Все довольно просто. Поскольку уровень сопротивления четко определен, нам нужно увидеть волну продажи после того, как цена протестирует выбранный уровень. Для этого мы должны находиться перед графиками и входить только по рынку. Использование отложенного ордера для слепого входа, когда нас нет рядом, может очень быстро доставить массу неприятностей.
На рисунке ниже показаны возможные сценарии:
Мы открываем короткую позицию, когда цена преодолевает ключевой уровень. Далее мы ожидаем увидеть сильный отскок цены из-за давления продавцов. Стоп-лосс можно переместить в безубыток, чтобы защитить наш капитал в случае, если рынок решит пробить ключевой уровень.
Цена может выйти за пределы ключевого уровня. Если это произойдет, лучше всего ликвидировать позицию и взять небольшой убыток. Впоследствии цена может развернуться, но есть вероятность, что она продолжит свое движение.
Давайте рассмотрим нашу позицию с учетом всех вышеперечисленных факторов:
Мы видим дневной график, ключевой уровень, медвежий тренд и свечу, которая превысила свой дневной диапазон. Открываем позицию от уровня сопротивления и далее переносим стоп-лосс в убыток.
Эта торговая установка принесла 130 пунктов прибыли с риском 30 пунктов. Это 4,4R или 8,8% прибыли при риске 2%.
Подведем итоги
Слепая торговля без паттернов может стать отличным дополнением к вашему набору торговых инструментов.
Но, как и любая стратегия, которую мы используем, она имеет свои правила, которые необходимо соблюдать. Это подводит нас к двум важным моментам, если вы думаете об использовании этой стратегии:
- Эта стратегия должна использоваться только после того, как вы освоите традиционные стратегии на основе ценовых действий, такие как пин-бар и внутренний бар.
- Как и в случае любой новой торговой стратегии, «слепому» входу нужно учиться с использованием демо-счета, пока вы не освоитесь.
Только после этого ее можно использовать для торговли за реальные деньги. В конце концов, очень важно, чтобы вы использовали эту торговую стратегию достаточно экономно. Если вы обнаружите, что используете более одного сетапа в месяц, высока вероятность того, что вы недостаточно избирательны. Это может привести к тому, что вы начнете торговать по уровням, которые не соответствуют критериям, что обычно заканчивается плохо. В конце концов, именно сила уровня делает эту стратегию настолько мощной.
Закончим тем, что приведем некоторые из самых важных моментов, которые следует учитывать, если вы начнете практиковать эту стратегию:
- Слепая торговля без паттернов — это выход на рынок на ключевом уровне, не дожидаясь подтвержденного ценового действия.
- Четырьмя ингредиентами благоприятного сетапа для «слепого» входа являются дневной временной интервал, моментум, ключевой уровень и ADR рынок.
- Лучшими уровнями для торговли являются очевидные.
- Используйте моментум в свою пользу, торгуя в направлении наименьшего сопротивления.
- Важно сразу после тестирования ключевого уровня увидеть давление со стороны продавцов или покупателей.
- Переставьте стоп-лосс на безубыток как только представится такая возможность, чтобы исключить риск.
- Если рынок начинает выходить за пределы сетапа, лучше ошибиться из осторожности и с небольшим убытком.
Интересует трейдинг? Пишите нам и мы Вам поможем разобраться в этом.