Дивергенция и Конвергенция в примерах
Дивергенция и Конвергенция в примерах. Дивергенцией и конвергенцией в техническом анализе называют ситуацию, когда трендовые линии, проведенные по одноименным экстремумам на графиках цены и осциллятора, демонстрируют расхождение (дивергенцию, от лат. divergo — отклоняться) или схождение (конвергенцию, от лат. converge — сближаться).
Что такое дивергенция
Дивергенция — расхождение графика цены и значений используемого торгового индикатора. Выглядит это следующим образом: в ходе восходящего движения график цены показывает новый максимум, который выше предыдущего, а торговый индикатор при этом показывает максимум, который не превышает предыдущий. Это несоответствие может говорить о том, что «быки» начинают терять силы и далее наступит нисходящая коррекция или даже разворот.
Классическая дивергенция состоит из двух максимумов цены и двух соответствующих им максимумов значений используемого индикатора. Одним из наиболее популярных индикаторов определения дивергенций является MACD (Moving Average Convergence/Divergence).
Классическая дивергенция MACD.
Дивергенция может не ограничиваться только двумя максимумами, если на рынке идет достаточно сильное восходящее движение. Прежде чем наступит нисходящая коррекция или разворот, может сформироваться тройная дивергенция. То есть график цены показывает три последовательно растущих максимума, а индикатор демонстрирует соответственно три последовательно снижающихся максимума.
Тройная дивергенция MACD
Что такое конвергенция
Конвергенция — схождение графика цены и значений индикатора. Выглядит это так: в ходе нисходящего движения график цены показывает новый минимум, который ниже предыдущего, а индикатор при этом показывает минимум, который превышает предыдущий. Индикатор не подтверждает снижение, что может свидетельствовать об ослаблении «медведей». Это имеет шанс в дальнейшем перерасти в восходящую коррекцию или разворот.
Классическая конвергенция состоит из двух минимумов цены и двух соответствующих им минимумов значений индикатора. Это зеркальная к дивергенции ситуация. Термин дивергенция более популярен, поэтому конвергенцию трейдеры между собой часто называют «бычьей дивергенцией». Для ее определения подходит тоже индикатор MACD.
Классическая конвергенция MACD.
Конвергенция тоже может ограничиваться двумя минимумами, если на рынке идет устойчивая нисходящая тенденция. Прежде чем начнется коррекция или разворот, возможно образование тройной конвергенции. То есть на графике цены есть три последовательно понижающихся минимума, а индикатор показывает соответственно три последовательно растущих минимума.
Тройная конвергенция MACD.
Виды дивергенции и конвергенции
Классическая «медвежья» дивергенция образуется во время восходящей тенденции в случаях, когда новый максимум ценовой кривой не подтверждается соответствующим движением на графике индикатора. Это верный признак того, что действующий тренд теряет силу и возрастает вероятность изменений. Этот момент считается оптимальным моментом для открытия сделки на продажу. Также рекомендуется закрыть все свои позиции на покупку. При «бычьем» расхождении аналогичным образом опровергается нисходящее движение цены. На еще один минимум ценового графика осциллятор реагирует отсутствием прогресса. Это означает, что пришло время покупать и ликвидировать сделки на продажу.
Различают три основные разновидности классической дивергенции:
- класса «А»,
- класса «В»,
- класса «С».
Дивергенция «А» считается самой качественной. Возникновение расхождения такого типа обычно является предвестником скорого разворота. «Медвежий» сигнал появляется в случаях, когда одновременно с новым ценовым максимумом индикатор демонстрирует снижение по сравнению с предыдущим пиком. Если на графике цены образуется новый минимум, а очередной экстремум осциллятора выше прошлого, значит, сформировалась конвергенция.
Дивергенция «В» является средней по силе разновидностью сообщения. Она может сигнализировать об ослаблении тренда и скорой его коррекции. Перед реагированием рекомендуется дождаться подтверждения со стороны других программ. Впрочем, этого правила стоит придерживаться в отношении сигналов класса «А».
«Медвежья» дивергенция фиксируется, когда цена образует двойную вершину, а новый максимум индикатора оказывается ниже предыдущего. С «бычьей» расходимостью все аналогично, только зеркально. Двойная впадина на ценовом графике сопровождается ростом экстремума осциллятора.
Почему этот сигнал менее надежен? В подобной ситуации цена может оставаться импульсный запас, поэтому не исключено, что она остановилась только ради «отдыха» и скоро продолжит движение в прежнем направлении.
Дивергенция «С» обычно формируется на рынках с высокой волатильностью, поэтому ее рекомендуется игнорировать. В этом случае двойная вершина/дно возникает уже на индикаторе, тогда как цена обновляет очередной экстремум. Это говорит о том, что программа пока что не увидела серьезной потери основного импульса.
Скрытая дивергенция и конвергенция - примеры
Кроме классической дивергенции, опытные участники торгов используют еще два вида:
- Скрытая. На графиках рассматриваются противоположные классическому варианту экстремумы. Если на растущем рынке на ценовом графике формируются последовательные растущие минимумы, а на графике осциллятора — последовательные обновляющиеся минимумы, это говорит о скрытой бычьей дивергенции. Аналогично скрытая медвежья дивергенция рассматривается на падающем рынке при последовательных понижающихся максимумах цен и повышающихся максимумах осциллятора.
- Расширенная дивергенция во многом напоминает среднюю (тип II). Отличие между ними лишь в амплитуде последующих экстремумов (вплоть до полного их отсутствия).
Правила торговли дивергенцией
Если дивергенция идентифицирована: есть как минимум два последовательно восходящих максимума на графике цены, и два последовательно нисходящих минимума на индикаторе, то вход можно осуществлять очевидными способами:
- Вход на следующей свече по второму максимуму на графике индикатора.
Имеется в виду следующее:
- Первый локальный максимум на графике цены и графике MACD гистограммы.
- Второй локальный максимум на графике цены, и второй локальный максимум на графике MACD, который ниже предыдущего. Свеча, которая совпадает с точкой идентификации дивергенции, является сигнальной, и после ее закрытия можно сразу открывать сделку на продажу.
- Продажа. Стоп устанавливается над локальным максимумом. Здесь можно сделать примечание. Если рынок, как и все стандартные пробои, действительно собирается отрабатывать дивергенцию, то движение обычно идет интенсивное, без откатов. Тогда целесообразно еще больше сократить риски и поставить стоп не на локальный максимум, а на максимум сигнальной свечи. Также, для любителей искать подтверждение входа, можно войти на пробое предыдущего локального минимума:
Если вы не можете найти сигнальную свечу на линейных индикаторах типа RSI и стохастика, то сделайте их отображение в настройках терминала в виде гистограммы. Также, в настройках, рекомендуем обозначить разными цветами. Так гораздо проще визуально определять максимумы и минимумы индикатора, чем, если он был бы одноцветным.
Правила торговли конвергенции
Торгуются конвергенции аналогично правилам, если бы вы торговали дивергенцией, но с точностью наоборот. На примере с MACD гистограммой, торговля конвергенции будет выглядеть так:
На примере выше показан вход на сигнальной свече, то есть той свече, где появилась точка идентификации конвергенции. Вход осуществляется сразу, после закрытия сигнальной свечи, с установкой стоп-лосса на локальном минимуме конвергенции. Далее в дело входит управление позицией.
Для особо осторожных и тех, кто любит подтверждение сигналов, можно входить на пробое локального максимума, после формирования конвергенции. Выглядит этот вход так:
Алгоритм так же прост:
- Дождитесь появления сигнальной свечи.
- Мы ждем формирования локального максимума и его пробоя.
- Вы можете установить стоп либо на локальном минимуме, либо на минимуме пробойной свечи, чтобы еще больше снизить риск потерь, если конвергенция не сработает.
Это основные частные случаи определения и работы с расхождениями и схождениями.
Особенности построения дивергенции и конвергенции
- Классически дивергенция/конвергенция должна строиться через индикаторные экстремумы, которые имеют приблизительное значение 70% для медвежьих и 30% для бычьих. Напомним, что и эти значения будут меняться у разных трейдеров (некоторые, например, пользуются значениями 80% и 20%).
- Любой рынок, включая криптовалютный — это огромная масса. Поэтому стоит понять, что конвергенции и дивергенции образуются из-за угасания трендов и инерционных движений цен. А в свою очередь индикатор уже быстрее откликается на изменения в рынке, из-за чего вы и можете увидеть отклонения графиков цен от индикаторов.
- Было бы неплохо, если бы дивергенция и конвергенция были оба сформированы от поддержки/сопротивления вдоль основного тренда, потому что так будет более безопасно.
- Нужно понять прямо пропорциональную связь: сила отработки и вероятность больше, когда количество дивергенций, накладывающихся друг на друга (то есть расположенных на разных таймфреймах), больше. Это является полезным, если вы не хотите получить второе дно при покупке одного;
Итог
Дивергенция и конвергенция демонстрируют расхождение и схождение графика цены и значений торговых индикаторов. Это неплохие торговые сигналы, которые многие трейдеры используют для открытия или закрытия своих позиций.
Для повышения эффективности рекомендуется применять их в сочетании с инструментами технического анализа. Перед началом реальной торговли следует попрактиковаться на демо-счете.
Интересуют основы трейдинга? Пишите нам и мы Вам поможем разобраться в этом.