Дейтрейдинг - стратегия планирования торговли
Дейтрейдинг — стратегия планирования торговли. Одной из разновидностей краткосрочной торговли является торговля внутри дня (интрадей трейдинг или дейтрейдинг). Ее отличительная черта — это открытие, удержание и закрытие сделок в течение одного дня без переноса на следующий. В этой статье мы с вами рассмотрим основные принципы дейтрейдинга, преимущества и недостатки стратегии, инструменты, которыми чаще всего торгуют, необходимые трейдеру навыки и другие нюансы.
Что собой представляет дейтрейдинг?
Дейтрейдинг — это просто торговля внутри дня. В частности, она полагается на более быструю и активную торговую активность, когда трейдеры заключают несколько сделок в день, вместо того, чтобы ждать более долгосрочных торговых возможностей, как это может быть при свинг-трейдинге.
Самые распространенные таймфреймы, на которых фокусируются дневные трейдеры, варьируются от M1 до H4.
Дневные трейдеры получают прибыль быстрее, чем свинг-трейдеры. Однако дневные трейдеры также полагаются на те же графические модели, индикаторы технического анализа и Price Action, что и другие типы трейдеров. Просто они применяют эти инструменты на более коротких таймфреймах. При этом фундаментальный анализ менее полезен в дневной торговле.
Дневные трейдеры обычно закрывают свои позиции вечером, по окончании торговых сессий. Однако некоторые трейдеры держат свои позиции в течение ночи.
Выбирая торговые инструменты для дневной торговли, обязательно учитывайте ликвидность, волатильность, комиссионные и маржу. Вы можете торговать валютами на фондовом рынке, сырьевыми товарами, такими как нефть и природный газ, золото, серебро, криптовалюты, фондовые индексы и т. д.
Ключевые принципы дейтрейдинга - стратегии планирования торговли
Если Ваш выбор пал на дейтрейдинг, стратегии должны учитывать следующие ключевые правила:
- Фундаментальный анализ второстепенный — важна реакция рынка на выраженные в новостях события «здесь и сейчас».
- Открытые позиции должны быть закрыты до окончания торгового дня.
- Большинство технических индикаторов не работает на промежутках менее недели.
- Учитывайте спреды и связанные с кредитным плечом риски — потенциальная прибыль от сделки всегда рассчитывается за минусом этих значений.
- Прогнозы аналитиков не применимы к дневным промежуткам, поскольку основаны на более глобальном оценивании картины.
- Цена всегда будет тяготеть к восстановлению преобладающего тренда.
- Коррекции необходимо «ловить» в самом начале, иначе результативность гарантировать невозможно.
- Вкладывайте в одну сделку лишь незначительную часть общего баланса.
Рассчитывайте бюджет на среднее количество сделок в день без учета потенциального прироста. Прибыль должна покрывать убытки и выводить в плюс, но от нее не может зависеть возможность продолжать торговлю.
Повышение объема сделок возможно только в рамках всего периода. Исключение допускается лишь на заданный шаг, в рамках стратегии;
Пример. Среднее количество сделок в день — 10, общий бюджет — $1000. При таком соотношении, риски на одну сделку должны быть ограничены $100. Определенная часть позиций будет закрыта «в плюс», другая принесет убытки. Эти факторы не должны никак влиять на среднее число запланированных сделок. Итоговый доход будет равен прибыли за вычетом убытков. Из этого можно рассчитать средний % отдачи на каждую сделку.
Торговая тактика и применение технического анализа
Дейтрейдинг — это прежде всего работа с непосредственными реакциями рынка на события. При этом важно учитывать как новости в моменте, так и факт достижения ценой уровней поддержки и сопротивления.
Все просто: резкие скачки происходят в момент массового срабатывания ордеров на фиксацию убытков/прибыли. Ордера ставят с опорой на что-то. От значения уровня зависит степень концентрации вокруг него стоп-лоссов и тейк-профитов. Наглядно это выглядит так:
- На минутных-десятиминутных вершинах стоят стоп-лоссы и тейк-профиты скальперов.
- Вокруг часовых значений собираются приказы трейдеров, которые торгуют внутри дня.
- На дневных и недельных максимумах/минимумах собираются ордера среднесрочных торговцев и мелких инвесторов.
- Месячные уровни самые важные — здесь ордера защищают деньги китов.
Разноуровневые приказы могут совпасть, что даст максимальный эффект. Поэтому, работая на минутных колебаниях, необходимо периодически анализировать графики больших масштабов.
Как начать торговлю внутри дня?
Даже неопытные трейдеры или начинающие трейдеры могут обучиться дневной торговле в кратчайшие сроки, и для начала торговли вам не потребуется много капитала. Сосредоточьтесь на том, чтобы освоиться с различными типами доступных торговых инструментов и активов. Затем найдите или разработайте свою торговую стратегию.
Прежде всего трейдерам необходимо научиться техническому анализу и управлению рисками.
Технический анализ — это изучение свечей, графических моделей, индикаторов и осцилляторов относительно цены актива. На графиках появляются определенные образования и формы, которые могут дать трейдерам преимущество в прогнозировании будущих ценовых движений.
Используя эти инструменты, трейдеры могут находить области, в которых могут находиться уровни поддержки или сопротивления, а также проводить линии тренда. Как только трейдер научится читать сигналы, которые предоставляют графические модели, можно сформировать стратегию дейтрейдинга.
Наилучшие стратегии сосредоточены на быстром получении прибыли и открытии нескольких позиций в день. Тактика управления рисками также варьируется от применения стоп-лоссов, чтобы снизить риски до 1% вашего счета на каждые 2% прибыли.
Всегда обращайте пристальное внимание на стратегии управления рисками и никогда не открывайте позиции больше, чем вам удобно, поскольку это может привести к принятию неправильных решений.
Фиксируйте прибыль рано и часто. Рынки могут развернуться в обратном направлении, поэтому обязательно помните об уровнях фиксации прибыли перед каждым входом. Однако не спешите, иначе вы рискуете ошибиться.
Ведение ежедневного торгового журнала может помочь трейдерам стать лучше и позволяет учиться на собственных ошибках и успехах. Подробный учет каждой сделки вместе со всеми связанными с ней условиями, включая эмоциональное состояние трейдера, может помочь выявить закономерности, которые могут привести к убыткам или деструктивному эмоциональному поведению.
Например, торговый журнал может показать, что после получения убытка часто случаются еще несколько убытков из-за желания отомстить рынку. В этом случае трейдеру нужно сделать более длительный перерыв между убытками. Чем больше в торговом журнале будет деталей и чем чаще он будет обновляться, тем он будет лучше и полезнее для трейдера.
Важнейшие правила, которые следует учитывать во время внутридневной торговли:
- Никогда не инвестируйте больше, чем вы можете позволить себе потерять.
- Избегайте любых эмоций в торговле.
- Никогда не забывайте фиксировать прибыль и иметь в виду цель выхода, прежде чем открывать позицию.
- Убедитесь, что на вашем счете достаточно маржи, чтобы покрыть все позиции.
- Реалистично оценивайте цели и не сдавайтесь, если вы терпите убытки.
- Всегда придерживайтесь строгих стратегий управления рисками и продолжайте развивать и оттачивать свои навыки.
Следуйте этим простым правилам, и вы сможете стать успешным дневным трейдером в кратчайшие сроки.
Как работает дейтрейдинг?
Пример прогноза в дневной торговле по валютной паре EUR/USD:
1 Анализируем таймфрейм D1:
На дневном таймфрейме цена остановилась на уровне сопротивления «2». Возможно дальнейшее движение к уровням «3» и «4». Но уровень «4» цена достигала последний раз осенью 2020 года, тогда как уровень «3» цена тестировала 31 марта 2021 года. Наиболее вероятным представляется дальнейшее движение цены к уровню «3» и разворот в сторону уровня «1». Но вполне вероятен и отскок вверх от уровня «2».
2. Переходим на таймфрейм Н1 (этап дневной торговли):
Здесь видно, что цена резко ушла вниз, достигнув уровня поддержки, и несколькими небольшими свечами пошла вверх. На рынках обычно наступает затишье перед выходными и праздниками.
На дневном таймфрейме видны ориентировочные уровни, но точного ответа о том, куда пойдет цена, нет. На часовом интервале видно, что цена после касания уровня сопротивления нацелена на восходящее движение. После открытия сессии в понедельник выжидаем 2-4 свечи. Они определят основное движение. Открываем сделку в сторону тренда со стопом чуть ниже нынешнего уровня сопротивления. Тейк-профит ставим на отметку чуть ниже уровня «1» с первого скрина, что соответствует цене со второго скрина, на которую указывает стрелка. Или закрываем позицию в конце дня. Возможная прибыль — 50-60 пунктов, что соответствует среднедневной волатильности этой пары.
Это один пример анализа рынков, который показывает общую идею: анализируем старший таймфрейм, рисуем уровни, строим фигуры, разбираемся с фундаментальными причинами имеющегося тренда или паттерна. Переходим на младший таймфрейм, ждем 1-2-3 свечи, подтверждающие идею старшего таймфрейма. Открываем сделку внутри дня в направлении тренда и общего движения связанных рынков.
Наиболее ликвидные валютные пары для дейтрейдинга
Валютный рынок является наиболее ликвидным финансовым рынком в мире, поэтому у него есть что предложить среднестатистическому трейдеру. Основными валютами, на которые приходятся основные объемы торговли на фондовом рынке являются: доллар США, евро, японская иена, британский фунт, австралийский доллар, швейцарский франк и канадский доллар. Новозеландский доллар также достаточно популярен среди трейдеров.
На диаграмме, показанной ниже, показано относительное распределение каждой основной валюты с точки зрения ее оборота в процентах.
Дейтрейдеры, как правило, выбирают самые активные валютные пары. По сути, поскольку дневные трейдеры, как правило, торгуют наиболее активно, минимизация их операционных расходов обычно становится очень важной для успеха их стратегии.
На наиболее ликвидных валютных парах спреды по сделкам, как правило, более узкие, а присутствие большего количества маркет-мейкеров означает, что потенциально дорогостоящие реквоты и проскальзывания обычно будут происходить реже.
В следующей таблице сначала перечислены самые активные и ликвидные валютные пары с участием доллара США.
Стратегии для дейтрейдинга
Ниже в качестве примера разобрано несколько базовых стратегий, которые раскрывают:
- Правила построения торговой системы на основе одного индикатора.
- Сочетание в торговле индикаторов с элементами графического анализа Price Action, уровнями сопротивления и поддержки.
- Идею торговли по тренду внутри дня с применением различных таймфреймов.
Базовые стратегии:
- Паттерн «Бычий флаг». Торговля по паттернам. Цена на восходящем тренде формирует узкий канал, близкий к горизонтальному. Сделка открывается в момент пробоя верхней границы канала с продолжением восходящего движения.
- Канальная стратегия по индикатору КС. Торговля на пробой канала. Сделка открывается в сторону основного движения при условии, что сигнальная свеча закрывается более чем на 50% тела за пределами канала Кельтнера.
- Трендовая стратегия для Аллигатора. Трендовая сделка открывается в момент начала дивергенции трех скользящих средних Аллигатора. Дополнительное условие: дивергенции предшествовал флет, в момент дивергенции все скользящие средние направлены в одну сторону.
Торговля по уровням ретрейсмента Фибоначчи. Торговля с использованием психологических уровней по принципу дневного свинг-трейдинга.
Торговля по ЕМА. Торговля по 2 индикаторам EMA с разным типом применяемой цены. Сочетание канальной стратегии с принципом инерционного движения цены.
Это важно:
- Приведенные ниже стратегии не являются прямым руководством к действию — они представляют собой основу для совершенствования торговли с учетом ваших целей и склонности к риску.
- Для каждой валютной пары требуются свои настройки основных и дополнительных индикаторов. Они подбираются отдельно под ситуацию на рынке — это называется оптимизацией торговой системы;
Преимущества и недостатки дейтрейдинга - стратегии планирования торговли
Бесспорно, дейтрейдинг несет в себе как определенные риски, так и преимущества по сравнению с кратко — и долгосрочной разновидностями торговли;
Итак, в чем плюсы такой торговли?
- Самым очевидным преимуществом интрадея является возможность увидеть результаты своего труда в кратчайшие сроки. Прибыль от одной сделки сама по себе не может быть большой, однако благодаря относительно большому количеству сделок итоговый результат впечатляет.
- Можно начинать с малого депозита, особенно при торговле валютными парами;
- Отсутствуют междневные гепы и комиссия за перенос сделок на следующий день.
- Учитывая, что позиции остаются активными недолго и дейтрейдинг предполагает установку близко расположенных стоп-лоссов и тейк-профитов, уменьшается риск серьезных проседаний баланса счета.
- Легче управлять объемом сделок и инвестируемым капиталом.
- Удовлетворяет азарт трейдера, что немаловажно.
- Есть возможность торговать практически ежедневно при достаточной волатильности и ликвидности торгуемого инструмента.
Дейтрейдинг не лишен и недостатков, многие из которых применимы ко всем краткосрочным торговым стратегиям.
- Дейтрейдер должен держать руку на пульсе рынка, постоянно следить за малейшими колебаниями, мониторить одновременно несколько графиков, чтобы не упустить ни одной малейшей детали. Это приводит к большой эмоциональной нагрузке.
- Часто, нерациональное применение кредитного плеча приводит к плачевным результатам.
- Биржевые трейдеры и брокеры имеют преимущество над рядовыми трейдерами благодаря доступу к дилинговому терминалу, очень быстрой интернет-связи, хорошей осведомленности о рынках, большому опыту, а также наличию нескольких мониторов с необходимой информацией и графиками.
- С активным развитием технологий в 21 веке непрофессиональным трейдерам стало очень сложно конкурировать с высокочастотными роботами и алгоритмами, которые проводят операции за миллисекунды.
- Дейтрейдинг предполагает открытие и закрытие нескольких или много больше ордеров за день (в зависимости от выбранной стратегии), что чревато соответственно немалыми комиссионными расходами.
Подводя итоги
В этой публикации мы разобрали, что такое дейтрейдинг и как с ним работать, простыми словами объяснили общие принципы стратегии и тактики.
Дейтрейдинг всегда занимает максимум времени и требует полной отдачи сил. Оптимизировать процесс можно, руководствуясь рядом простых правил:
- Сначала определите количество часов, которое вы способны тратить на торговлю.
- Исключите наименее ликвидные периоды.
- Лучше сокращать рабочую неделю до четырехдневной (наименее ценный день пятница, если нет значимых новостей).
- Возможна работа только по вечерам, на активных фазах североамериканской торговой сессии.
- Иногда следует брать отпуск: перед новогодними праздниками и первые две недели после них активность рынка низкая и трейдинг не может принести ощутимых результатов.
Планирование — это ключ к успеху, а нормальный отдых является залогом трезвого ума, что необходимо для выполнения грамотных расчетов. Также следует определиться с набором активов. Для дейтрейдинга лучше выбирать волатильные инструменты: криптовалюты, нефть, валюты, акции. Общее правило — правильно изучать что-то одно, именно так можно достичь полного присутствия и чувствовать рынок.
Интересуют основы трейдинга? Пишите нам и мы Вам поможем разобраться в этом.