Трендовые каналы

Трендовые каналы – это одни из самых распространенных технических моделей, часто встречающихся на графиках. Они образуются двумя параллельными уровнями и могут быть восходящими или нисходящими в зависимости от направления движения цены. Очень часто на графиках движения цены можно встретить так называемый “трендовый канал” (trend channel). Данный канал представляет собой коридор, в пределах которого колеблется цена. Канал состоит из двух линий: линии поддержки и линии сопротивления.

Что такое трендовые каналы

Трендовые каналы – это две линии, объединяющие значительные экстремумы в тенденции (максимум и минимум). На практике будет гораздо эффективнее показать, как выглядит такой канал, образованный двумя линиями тренда:

Трендовые каналы

Значительные экстремумы (вершины) на графике выделяются в кругах. Верхняя линия тренда совмещает их. Нижняя строится в виде параллели к нижним экстремумам. Как результат, образуется такой канал, в пределах которого движется цена, позволяющая предусмотреть рынок.

Важное замечание: главная линия тренда является лишь неотъемлемой частью канала. Некоторые источники ошибочно называют это каналом. На самом деле, канал всегда включает две линии.

Типы трендовых каналов

Всего есть три типа трендовых каналов:

  • восходящий (бычий) – направленный вверх;
  • нисходящий (медвежий) – направленный вниз;
  • горизонтальный (консолидация, флэт, плоский) – не имеет выраженного направления.

Пример восходящего канала:

Трендовые каналы

Как видите, трендовые линии (пределы канала) направлены вверх под углом, что свидетельствует о наличии восходящей тенденции на рынке. В конце видно, как ценовая линия пробила трендовый канал, это может означать разворот тренда.

Пример нисходящего канала:

Трендовые каналы

В этот раз линии тренда направлены вниз, что подтверждает наличие нисходящей тенденции.

Пример горизонтального канала без направления:

Трендовые каналы

В этом случае рынок никуда не устремлен и нет выраженной тенденции. Такое состояние часто называют на сленге трейдеров «флэт», а также консолидацией рынка. Обычно при выходе за пределы такого канала цена совершает резкое движение на объемах, формируя новый тренд.

Как построить трендовый канал?

Строить трендовые каналы принято вручную с помощью линий. Специальные технические инструменты для этого есть в каждой популярной торговой платформе. Следует выделить несколько ключевых правил построения:

  1. Линия (граница канала) проводится только по экстремумам, т.Е. вершин или низменностей движения, как было показано на примерах;
  2. Цена не должна излишне выходить за пределы линии, при этом небольшой заскок котировок допускается (в идеале его не должно быть);
  3. Необходимо минимум два экстремума для построения канала, как и для проведения любой линии, третья является подтверждающей;
  4. Пределы канала выступают зонами поддержки и сопротивления цене;
  5. Второстепенным индикатором поддержки и сопротивления является линия, которую можно провести посередине канала между границами (на примерах пунктирной линией).

Следуя вышеуказанным правилам, можно построить правильный трендовый канал. Однако каждый трейдер аналитик строит линии по-своему, поэтому каналы, по сути, являются субъективным методом.

Построим канал на восходящем тренде:

1 вариант: Сначала строится линия тренда (S) по точкам А и С, затем параллельно ей проводится прямая через точку B. Линия поддержки S соединяет дно (А и С), а линия сопротивления (R) соединяет пики графика цены (B):

Трендовые каналы

2 вариант:

Сначала строится линия тренда по точкам А и С, затем параллельно ей проводится прямая через точку B. Линия сопротивления соединяет пики (А и С), а линия поддержки соединяет дно (B):

Трендовые каналы

Точно по такому же принципу строятся нисходящие каналы:

по двум минимумам и одному максимуму, или же наоборот;

— по двум максимумам и одному минимуму.

Как видно из рисунков выше, трендовый канал строится не менее трех точек (A, B, C), но их может быть и больше. И чем больше таких точек, тем сильнее считается канал.

Стратегия торговли в трендовом канале

Важно не только правильно построить канал, но и следовать системе, по которой из этого можно получить прибыль. Перейдем к стратегии торговли в трендовом канале. Теоретически ее суть проста:

  1. Покупать на нижней границе восходящего канала;
  2. Продавать на верхнем пределе нисходящего канала;
  3. Не работать против тренда.

Однако, на практике далеко не каждый справляется с такой стратегией и терпит убытки. На графике открытия сделок выглядит следующим образом:

Трендовые каналы

Точки №1 и №2 необходимы для построения основной трендовой линии и канала. Вход в сделку производится в точках №3 и №4. Стоп-лосс ставится чуть ниже границы канала, фиксирование прибыли ставится ориентировочно на верхнюю границу канала. В таких сделках можно получить соотношение риска к прибыли от 1 до 2 к 1 к 5.

На бинарных опционах такая стратегия также успешно работает, главное – подбирать время экспирации от 5 до 7 свечей в зависимости от таймфрейма, где построен канал. Покупки совершаются в аналогичных точках.

Важно: не стоит пытаться продавать на верхнем пределе канала в приведенном выше примере. Это связано с тем, что цена может легко найти поддержку посередине канала, что приведет к ущербу и неоправданному риску. Торговля против тренда не доводит до добра, особенно если не хватает опыта для анализа рынка.

Торговля на пробой границы трендового канала

Ничто не может продолжаться вечно и любой канал будет пробит, это только вопрос времени. Как быть трейдеру, если это произошло? В таком случае для нас канал перестает быть каналом, а остается только один его предел (верхний или нижний), который будет простой трендовой линией, а эта линия, в свою очередь, будет уровнем поддержки/сопротивления. И мы будем торговать на пробой уровня.

Каковы сценарии развития событий после прорыва цены? Их всего 3:

  1. Цена пробивает уровень, но пробой оказывается ложным и цена возвращается в рамки действующего трендового канала. Ошибочный пробой довольно неприятная штука, но это очень серьезный сигнал к тому, что предстоят еще попытки пробоя этого уровня.
  2. Цена пробивает уровень (настоящий пробой) и целенаправленным движением следует в сторону пробития канала.
  3. Цена пробивает предел канала, проходит некоторое расстояние в сторону пробивки, а затем возвращается к пробитому уровню. Происходит ретест уровня.
Трендовые каналы

Наиболее безопасной точкой на вход в позицию будет открытие сделки на возвращении к пробитому уровню.

Также при торговле на пробой ценового канала (да и при торговле в рамках торгового канала) обязательно нужно ждать закрытия бара. Это очень важно! При поспешных действиях можно легко нарваться на ложный пробой.

Еще один немаловажный момент, о котором стоит упомянуть, это то, в какую сторону был пробой канала. Если пробой в направлении пробитого канала – это сильный сигнал входа. Если пробой осуществляется в противоположном направлении, необходимо быть очень внимательным и осторожным, поскольку велика вероятность ошибочного пробоя.

Но это еще не все. Есть еще один важный нюанс, пройти мимо которого мы не имеем морального права! И этот нюанс заключается в том, что любой трендовый канал состоит из таких же каналов, но построенных на малейших временных интервалах. В свою очередь, этот канал является частью канала, построенного на старшем таймфрейме.

Обратите внимание на рисунок ниже. На нем “желтый” торговый канал построен по дневным графикам, а “зеленые” каналы построены по часовым графикам.

.

Трендовые каналы

Методы работы с такими каналами совершенно такой же, но важно понимать, что ценовой канал, построенный на старшем таймфрейме, имеет большую важность, чем каналы, построенные на младших ТФ.

Подведем итоги и соберем то, что написано выше в конкретном алгоритме действий. Сначала смотрим, движется ли цена сейчас в рамках трендового канала.

  1. Определяем направление тренда/канала и описываем его пределы.
  2. Ждем, когда цена дойдет до одного из границ канала.
  3. Ждем пробой или отбой от уровня.
  4. Выставляем ордера.

Желательно торговать (на пробой или отбой — неважно) в направлении торгового канала, поскольку это должно совпадать с направлением тренда.

Индикаторы трендового канала

Многие предпочитают строить каналы с помощью индикаторов, чтобы снизить нагрузку и увидеть то, что пропускают глазами. Сразу отметим, что автоматическое построение обычно имеет множество недостатков, за ним наблюдать нужно очень внимательно. Индикаторы этой группы можно разделить на две категории:

  • с использованием скользящих средних (Bollinger Bands, TMA, Sigma Bands, Keltner Channels и др.);
  • на основе линий (LinRegression Breakout, Channels и т.п.).

Практически все указанные индикаторы не являются стандартными и устанавливаются в торговую платформу отдельно, кроме Bollinger Bands. Рассмотрим несколько примеров.

Трендовый канал с применением Bollinger Bands.

Трендовые каналы

Указанный индикатор канала использует в своих подсчетах скользящие средние и стандартное отклонение цены. Как видите, он значительно отличается от классического канала, построенного по линиям, поэтому назвать его канальным индикатором можно только с натяжкой.

Трендовый канал из МА Channels.

Трендовые каналы

В цьому випадку індикатор працює з лініями по двох точках, але назвати таку побудову каналу  точною не можна. Він допомагає лише побачити потенційні варіанти побудови, які потрібно доопрацювати вручну. Крім того, з його допомогою будується дуже багато каналів, які можуть заплутати трейдера.

Таким чином, навіть при використанні будь-яких індикаторів, трейдеру потрібно чітко розуміти правила побудови каналу і як працювати з ним. Інакше подібна торгівля буде безуспішною.

Вывод

Торговля по трендовым каналам – это достаточно простая стратегия. Построение канала осуществляется путем рисования двух трендовых линий, параллельных друг другу. Для формирования канала требуется не менее двух точек (экстремумы). Индикаторы далеко не всегда строят каналы грамотно, поэтому они нуждаются в особом внимании и ручной проверке со стороны трейдера.

Стратегия торговли трендовыми каналами сводится к тому, что трейдер покупает от нижней границы при восходящем канале или продает от верхней на нисходящем канале. Не следует пытаться работать с помощью каналов против тренда. Чтобы контролировать свои риски, вы должны не полагаться на 100% на одну технику торговли.

Используйте всесторонний подход к анализу рынка, и вы добьетесь успеха.

Вас интересует технический анализ? Напишите нам и мы Вам поможем разобраться в этом.