Торговая Стратегия Jarroo
Торговая Стратегия Jarroo. Популярность без индикаторных стратегий растет с каждым днем, ведь любой индикатор строится по ценовым данным и, как следствие, будет запаздывать. Зачастую при добавлении нескольких индикаторов приходится вникать и отслеживать, не противоречат ли их сигналы друг другу. Стратегия Jarroo предполагает простую торговлю строго по уровням. Здесь трейдер избавляется от ежедневного отслеживания множества индикаторов. В статье рассмотрим принципы работы этой интересной и не совсем обычной стратегии.
Характеристики и концепция торговли по методу Jarroo
Торговый метод Jarroo относится к стратегии Прайс Экшн (Price Action). Работа трейдера здесь сводится к поиску точных уровней по определенным правилам на дневных графиках валютных пар.
Будь то поддержка или сопротивление, любой из этих уровней будет в итоге пробит быками или медведями. Есть предположение, что когда сильный уровень пробивается, цена продолжает движение в сторону этого пробоя. По стратегии Jarroo нас будет интересовать ретест такого уровня.
Методика Jarroo подойдет для неторопливого трейдинга:
- работа ведется только на дневном таймфрейме;
- нет ограничений по валютным парам;
- в этом торговом методе работаем только отложенными ордерами;
- риск по сделке более 1-2% от депозита;
- индикаторы не используются.
Идея этого торгового метода построена на том, что после пробоя уровня график чаще всего возвращается к нему. Происходит ретест и в этот момент открывается сделка. Так как работаем на D1, пропустить сигнал сложно — достаточно ежедневно проверять терминал и выставлять отложенные ордера.
Работа на большом таймфрейме позволит не пропустить сигнал, в дополнение, можно использовать отложенные ордера и проверять их не чаще одного раза в день. Для этой стратегии также нет ограничений по использованию валютных пар — можно работать с любой доступной. Это выступает еще одним плюсом Jarroo, ведь каждый трейдер отдает предпочтение определенным инструментам.
Термины стратегии Jarroo
Для торговли по «Jarroo» подойдет любая платформа и любая валютная пара, время торговли тоже любое, а вот таймфрейм должен быть только дневным (1D).
Трейдер может встретить целый ряд незнакомых терминов, аббревиатур и сокращений, расшифровку которых необходимо знать обязательно:
Swing
Swing — локальные скопления максимумов и минимумов во время движения цен. На графике такие уровни могут выглядеть как своеобразные развороты, которые будут видны невооруженным глазом. Свингами также могут быть максимальные или минимальные значения цены на графике.
HCR (Highest Close of Resistance)
HCR (Highest Close of Resistance) — это сопротивление, которое нужно строить не по теням, а только по телам свечей. Выше этого уровня цены не закрываются.
LCS (Lowest Close of Support)
LCS (Lowest Close of Support) — это поддержка, ниже которой цены не падают. Строится также по телу свечи, хвосты отбрасываем.
PBT&CA (Price Breaks Through & Closes Above)
PBT&CA (Price Breaks Through & Closes Above) — ситуация, когда цена пробивает уровень сопротивления, и быкам удается закрепиться над этим уровнем.
PBT&CB (Price Breaks Through & Closes Below)
PBT&CB (Price Breaks Through & Closes Below) — ситуация, когда цена пробивает уровень поддержки, и медведям удается закрепиться под этим уровнем.
DCC (Daily Close Confirmation)
DCC (Daily Close Confirmation) — сигнал подтверждения уровня пробоя. Как правило, формируется в рамках свечи, где происходит ретест пробитого уровня.
Возможно, названия выглядят своеобразно, и можно было бы упростить их, однако впоследствии изучив и торгуя по стратегии термины быстро запомнятся.
Правила построения уровней при торговле по методу Jarroo
Обычно при разметке графика трейдеры строят уровни либо по свечам (цены low и high), либо по open, close. Также вместо отдельных линий используются зоны поддержки и сопротивления, построенные по теням свечей.
Метод Jarroo предлагает дополнительный фильтр, позволяющий отсеять незначительные уровни на рынке:
- свинги определяются визуально;
- оценивается положение свечей друг относительно друга. Нужно, чтобы хоть две свечи открывались или закрывались на одном уровне;
- уровни согласно правилам Jarroo строятся по ценам Open, Close, размер теней не учитывается.
Иногда происходит забрасывание цены за уровень и возврат под него. Если при этом выполняются условия для построения нового уровня, его можно нанести на график. В будущем Jarroo позволяет работать с обоими уровнями — со старым, за который ранее график делал забросы, и с новым.
После разметки уровней будет немного, но на графике они будут сохраняться в течение длительного времени. Практика показывает, что они отрабатывают и через несколько месяцев после формирования.
Как осуществить сделку по стратегии Jarroo?
Для открытия позиций по стратегии Jarroo нужно всего два простых условия:
- Пробой уровня поддержки или сопротивления, после чего формируются PBT&CA или PBT&CB.
- Подтверждение пробоя. Для этого ожидаем формирования DCC: после пробоя происходит ретест уровня уже на следующей свече. Чтобы считать пробой уровня истинным, цена должна вернуться за него.
Как только эти два условия выполнены рынком, переходим к выставлению отложенного ордера Buy Limit на покупку от пробитого уровня сопротивления или ордер Sell Limit для продажи после пробоя уровня поддержки.
Стоп-лосс по стратегии ставится за максимум или минимум свечи, где произошел пробой уровня. Если свеча пробоя располагается слишком близко к уровню, тогда стоп-лосс ставим за предыдущую свечу. В случае, когда во время пробоя свеча слишком большая, стоп-лосс можно выставлять чуть дальше уровня.
Для выставления тейк-профита можно использовать ближайшие уровни на графике цены. Вторым вариантом выступает выставление тейк-профита в 2 или 3 раза больше размера стоп-лосса. Не стоит забывать и о правилах управления капиталом: в каждой сделке рискуем не более чем 1-2% от него.
Пример сделки на продажу
Рассмотрим пример продажи по стратегии Jarroo на графике пары NZD/USD.
Как видим, был точный уровень поддержки 0.7140. В какой-то момент происходит пробой этого уровня вниз.
На следующей свече состоялся тест этого уровня, однако цена не смогла подняться выше, тем самым мы получаем настоящий пробой уровня.
Ставим отложенный ордер Sell Limit по цене 0.7140, стоп-лосс на уровне 0.7215 и тейк-профит на уровне 0.6945: именно здесь расположена следующая сфера поддержки. Как видим, после очередного уровня цена проваливается вниз.
Пример сделки на покупку
Рассмотрим пример покупки по стратегии Jarroo на графике пары EUR/USD.
Как видим, был ярко выражен уровень сопротивления 1.1990. После нескольких тестов этого уровня снизу происходит пробой вверх.
На следующей свече цена не проваливается под уровень, поэтому можно говорить о настоящем пробое.
Ставим отложенный ордер Buy Limit по цене 1.1990, стоп-лосс на уровне 1.1930 и тейк-профит на уровне 1.2090. После очередного теста уровня происходит отскок цены вверх и продолжение подъема.
Как повысить надежность метода Jarroo
Отсеять ненадежные сигналы можно такими методами:
- Учитывайте тип пробоя. Если график в рамках плавного движения пересек уровень, вероятность пробоя и последующего сильного движения ниже, чем при пробое одной уверенной свечой.
Обратите внимание на то, как происходит пробой. Во всех трех выделенных случаях уровень пробивался резко, одной большой свечой, в результате сигнал по Jarroo отработал.
- если работаете на фондовом рынке, пользуйтесь объемами. Этот метод универсален — при настоящем пробое резко возрастает объем. Учитывайте конфигурацию пробойной свечи. При настоящих пробоях у нее отсутствуют значительные тени, что говорит о безоткатном движении. Это тоже хороший фильтр для способа Jarroo.
Итог
Многие трейдеры отмечают, что стратегия Jarroo является упрощенным вариантом Price Action. Здесь не нужно помнить множество паттернов, а достаточно научиться находить качественные уровни на дневных графиках валютных пар.
Вследствие торговли на большом таймфрейме не нужно быть прикованным к экрану монитора весь торговый день, а после пробоя уровня работа ведется с помощью отложенных ордеров, что тоже очень удобно. Небольшим минусом работы могут выступать относительно большие стоп-лоссы, которые нужно прятать за максимумы или минимумы свечей.
В общем стратегия Jarroo предлагает готовые правила работы для трейдера, остается только торговать строго по ним и не забывать о возможных рисках.
Интересуют торговые стратегии? Напишите нам и мы Вам поможем разобраться в этом.