Скользящие средние MA

Скользящие средние MA — полезный инструмент для отслеживания направления и силы тренда, учитывающий конкретные ценовые данные за определенный период времени (определяется таймфреймом, который вы рассматриваете) с целью постоянной актуализации и обновления среднего показателя цены по мере продвижения по графику.

Суть скользящих средних (Moving Averages)

Термин «скользящая средняя» появился в первой половине 20 века, а сам подход сглаживания данных с помощью усреднения появился на рубеже 19 и 20 века. В 1909 году шотландский статистик Джордж Удни Юл (George Udny Yule) упоминал некие «средние», которые в 1901 году рассчитывал другой специалист по статистике Реджинальд Хоторн Хукер (Reginald Hawthorn Hooker). Это первые упоминания такого термина как «скользящие средние», возможно, этот метод использовался и раньше, но установить точную дату его изобретения невозможно.

Позже этот метод начали активно использовать во всех сферах, связанных с обработкой любых числовых рядов. Мувинги стали активно использовать во второй половине 20 века и трейдинге. Солидный вклад в развитие этого инструмента внесли Перри Кауфман (Perry Kaufman), Ричард Дончиан (Richard Donchian).

Как работает Moving Averages? Логика этого индикатора заключается в усреднении значений любого числового ряда на определенном промежутке. С появлением нового элемента в ряду, промежуток, на котором рассчитывается МА, смещается вперед или «скользит», расчет обновляется. За эту особенность линию индикатора и назвали скользящей средней. Расчетная формула скользящей средней:

P — значение конкретного элемента числового ряда. В случае с финансовыми рынками используют различные варианты цены.
n — длина участка, на котором рассчитывается значение средней.
SMA — Simple Moving Average (простой мувинг).

Основные типы скользящих средних

В торговле на фондовых и валютных рынках трейдеры используют несколько типов скользящих средних. Наибольшей популярностью у инвесторов и торговцев пользуются индикаторы двух видов:

Простые скользящие средние (SMA)

Простая скользящая средняя (SMA) представляет собой среднее значение определенного количества точек данных (цен закрытия) в течение заданного временного промежутка. Для расчета берутся данные закрытия ценовых свечей за выбранный период, складываются и полученное значение делится на количество баров. Например, при расчете SMA с периодом 20 будут использоваться данные за последние 20 ценовых свечей. С каждым закрытием бара значение простой скользящей средней меняется и линия меняет положение на графике.

Индикатор SMA несколько отстает от движения графика, поскольку рассчитывается на основании ценовых данных за прошлый период. Инструмент представляет собой среднее арифметическое цен закрытия, он нечувствителен к значимости отдельной цены. При настройке индикатора можно обозначить цену, которая станет основой для расчета среднего значения — это может быть цена открытия или закрытия свечи, максимальное или минимальное значение ценового бара. Индикаторы с коротким периодом более чувствительны к ценовой динамике финансового инструмента.

В торговых стратегиях SMA используют для анализа рынка, определения направления и силы тренда. Иногда линия скользящей средней показывает уровень поддержки или сопротивления. В определенные моменты индикатор формирует сигналы на вход в рынок или закрытие сделки. Для повышения эффективности торговли скользящие средние дополняют опережающими индикаторами — осцилляторами.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) — индикатор, показывающий импульс цены во времени, как и SMA. Как и в предыдущем варианте, индикатор вычисляет средние значения цен за заданный период и сглаживает ценовые колебания актива.

В отличие от простой скользящей средней, EMA придает вес и значение самым последним точкам данных, он более чувствителен к колебаниям цен. Эта чувствительность позволяет определять тренды быстрее SMA, но показатели ЕМА более подвержены краткосрочным колебаниям, вызванным волатильностью рынка. Экспоненциальную среднюю чаще используют в торговых стратегиях краткосрочные трейдеры, а долгосрочные инвесторы применяют SMA для анализа трендов.

ЕМА с разными периодами на четырёхчасовом графике цены EUR/USD на четырёхчасовом графике

Индикаторы на основе скользящих средних МА

Конверты. Индикатор «Конверты» (Envelopes) принадлежит к группе технических и представляет собой графические линии, которые располагаются по верхней и нижней границе ценового графика. Скользящие средние смещаются и формируют своеобразный «коридор», внутри которого движется цена. Смещение МА выполняется в одинаковом процентном соотношении, чтобы ширина верхнего и нижнего уровней совпадала.

Индикатор «Конверты» трейдеры используют для определения границ перекупленности/перепроданности интересующего их актива в ситуациях, когда тренд не имеет четкого направления. Отбой от верхней границы конверта помогает принять решение об открытии короткой позиции, а появление растущей свечной комбинации в нижней части диапазона нередко становится сигналом к покупке.

Схождение/расхождение скользящих средних (MACD). Индикатор MACD представляет собой технический индикатор импульса, он помогает оперативно выявлять изменение направления цены. На графике отображаются две динамические линии. Эти линии представляют собой скользящие средние, которые следуют за трендом. Особенность инструмента — он может применяться как в виде индикатора тренда, так и в формате осциллятора.

Эффект «Конвергенция» означает, что скользящие средние приближаются друг к другу, а в случае отдаления МА формируется сигнал «Дивергенция».

Вычитание 26-периодного скользящего среднего из 12-периодного скользящего среднего образует линию MACD, а в качестве сигнальной используется ЕМА с периодом 9. Затем разница в положении волнистых линий отображается в виде гистограммы. При пересечении двух скользящих средних формируются торговые сигналы. Если MACD пересекает сигнальную линию снизу, для трейдера это становится сигналом к покупке. В обратной ситуации время закрывать длинную позицию или готовиться к открытию сделки по продаже актива.

Индикатор MACD

Как использовать индикатор MA для определения тренда и импульса для определения тренда и импульса

Основная ценность применения скользящей средней — способность МА быстро определять наличие и направление тренда и импульса. Вот три различия между трендом и импульсом:

Общий тренд возникает, если цена отходит от долгосрочной скользящей средней: выше (восходящий тренд) или ниже (нисходящий тренд).
Краткосрочный тренд виден, если цена отходит от среднесрочной МА: выше (бычий) или ниже (медвежий).
Импульс виден, если цена отходит от краткосрочной скользящей средней: выше (бычий) или ниже (медвежий).

Оптимальное движение тренда — это когда цена, краткосрочный тренд и общий тренд движутся в одном направлении.

В случае восходящего тренда цена находится выше краткосрочной скользящей средней, а краткосрочная скользящая средняя выше скользящей общего тренда.
В случае нисходящего тренда цена находится ниже краткосрочной MA, а краткосрочная MA ниже MA общего тренда.
На графике отсутствует тренд или импульс, если цена движется вокруг МА (это называется коррекцией) или возвращается к МА (это называется откатом или разворотом).

При пассивной коррекции цена движется в сторону, а скользящие средние догоняют цену. При агрессивном откате цена движется импульсивно (быстро) обратно к скользящей средней.

Прихована перевага методу ковзної середньої

MA можно использовать как уровни поддержки и сопротивления, когда рынок движется импульсивно. По мере формирования импульса цена будет делать меньшие откаты. В этих случаях индикатор скользящей средней часто превращается в надежный уровень поддержки или сопротивления.

Один из вариантов визуализации поддержки или сопротивления заключается в применении одной и той же скользящей средней тремя разными способами, например:

21 МА цены закрытия.
21 МА ценового минимума.
21 МА ценового максимума.

Вместе эти три индикатора МА создают зоны поддержки и сопротивления. Самым большим преимуществом использования трех (а не одной) скользящих средних в качестве поддержки и сопротивления является то, что рынок склонен двигаться в диапазоне между линиями поддержки и сопротивления, а не одной точкой поддержки или сопротивления, поэтому ценовая зона всегда имеет большую ценность, чем одна ценовая точка.

Важно отметить, что индикатор скользящая средняя не может выступать как индикатор поддержки или сопротивления, если рынок находится в серьезной консолидации (то есть когда тренд отсутствует).

Советы при торговле с помощью скользящей средней МА

Сигналы должны подтверждаться. Нужно как минимум 2-3 подтверждения, например, от других индикаторов, также подойдут графические и свечные паттерны, горизонтальные уровни, инструменты Фибоначчи.
Пробойные движения должны быть импульсными. Истинный пробой мувинга ценой чаще всего бывает импульсным. Это резкое движение, образуется полнотелая свеча с небольшими тенями, вероятность отработки таких сигналов выше.
При работе с мувингами нужен трендовый фильтр. Во флэте скользящие средние переплетаются, давая серии ложных сигналов. В роли трендового фильтра может выступать индикатор ATR, также состояние рынка можно оценивать визуально.
За пределами периодов максимальной волатильности ценность сигналов МА снижается. Наилучшие сигналы по МА формируются на высоковолатильном рынке. При работе внутри дня лучше ограничить периоды активности европейской и американской сессиями.
Придется найти компромисс между надежностью и запаздыванием сигналов. С повышением периода растет надежность сигналов, но увеличивается и запаздывание. Снижение периода решает проблему запаздывания, но страдает надежность сигналов.
С помощью МА удобно отслеживать ситуацию на старшем таймфрейме. Это важно для внутридневной работы. Мувинги позволяют мгновенно оценивать состояние рынка на старших таймфреймах и не торговать против основного тренда.

Вывод о стратегии скользящие средние MA

Скользящие средние МА — это индикатор, с помощью которого трейдеры в прошлом делали целые состояния и продолжают делать это в настоящем. Мувинги небезосновательно ругают за опаздывание сигналов, но даже с учетом этого недостатка индикатор Moving Averages остается одним из лучших. Сотни рабочих стратегий и советников доказывают потенциал МА.

Вас интересуют технические индикаторы? Пишите нам и мы Вам поможем разобраться в этом.