Свечной анализ на рынке
Свечной анализ — это вид прогнозирования ценовых колебаний с помощью специального вида графического отображения цены — японских свечей. Этот метод анализа был разработан японским трейдером Мунехиса Хомма, который жил в средневековье. Он создал систему, которая позволяет прогнозировать ценовые колебания без дополнительных инструментов технического анализа.
Что такое свечной график?
Свечной график — это одна из разновидностей ценового графика, представленная в форме свечей, на которой отслеживается информация за определенный промежуток времени. Смысл свечного анализа кроется в самом названии. Принцип графической иллюстрации ценового движения заключается в последовательном построении свечей, по которым определяется настроение рынка и направление движения цены в различных промежутках времени, начиная от 1 секунды заканчивая одним месяцем. Кроме того, по каждой отдельно взятой свече можно определить максимум и минимум, котировки которых достигали за конкретный промежуток времени. Также по выстроенной свече можно определить цену открытия и закрытия. Совокупность этих данных дает информацию к принятию решения при торговле свечными паттернами.
График японских свечей создал торговец рисом Хомма Мунехиса, которому удалось совместить 4 показателя в одном элементе, на основе которых можно было предсказывать будущий спрос с определенной степенью вероятности. Он первым разработал собственную систему торговли, которая позволяла определять точки входа на рынок. Изначально положительная бычья свеча роста окрашивалась в белый цвет, а отрицательная медвежья свеча — в черный. С развитием технологий и появлением многофункциональных торговых терминалов, у трейдеров и инвесторов появилась возможность окрашивать свечи в те цвета, которые им будут удобны.
Свечной анализ популярен среди трейдеров и инвесторов по многим причинам, в том числе:
- японскими свечами могут пользоваться как профессиональные трейдеры, так и новички, поскольку они универсальны;
- у японских свечей яркие и броские названия для разных типов и комбинаций;
- свечной анализ существует уже несколько веков, благодаря чему его удалось усовершенствовать до определенной степени точности;
- этот вид анализа сочетается с другими видами технического анализа, что в совокупности повышает шансы заключения прибыльной сделки.
Графический анализ японских свечей на рынке
Что такое японская свеча? В ее основе лежат два основных компонента — тело и тень. Суть такой модели представления цены показать колебания за определенный период. Причем японская свеча прекрасно справляется со своей задачей.
Можно выделить два основных типа японских свечей — медвежьи и бычьи. В классическом варианте, медвежья свеча имеет черное тело, а бычья, соответственно, белое. Но каждый трейдер может самостоятельно настраивать расцветку в своем торговом терминале в зависимости от предпочтений.
Одна свеча отображает информацию о таких аспектах, как стоимость открытия определенного периода (например, одного часа), минимальное значение, максимальное значение и стоимость закрытия этого же периода. То есть, если мы рассматриваем, например, часовой график, каждая свеча на нем отражает колебания в течение одного часа.
На скриншоте, представленном выше, можно видеть структуру свечи. В медвежьей свече цена открытия всегда будет выше цены закрытия. Тени отображают максимальное значение. Что касается бычьих свечей, у них цена открытия всегда ниже цены закрытия.
Графический анализ японских свечей — это поиск фигуры, или другими словами — модели или паттерна японских свечей. Суть одна: как только появляется определенная комбинация японских свечей и ее замечают трейдеры, можно делать определенные выводы относительно дальнейшего движения цены. График образует одни и те же формации на протяжении многих лет и в основном «отрабатывает» их каждый раз одинаково. Это помогло аналитикам составить сборники моделей японских свечей и описать потенциальное движение на рынке после их появления. Некоторые справочники содержат 700 и более паттернов! Конечно, запомнить их, а тем более оперативно интерпретировать — дело довольно трудоемкое.
Однако удобно то, что графический анализ японских свечей можно применять на любом таймфрейме, начиная от 1 минуты. Оптимально искать паттерны на долгосрочных периодах от D1 и выше. Модели на них формируются не так активно, как на младших периодах, а, следовательно, у трейдера есть время на то, чтобы открыть энциклопедию, найти паттерн, который сейчас образуется, и выстроить прогноз в соответствии с рекомендациями автора. Однако важно понимать, что японские модели свечей — не панацея, да и рынок после их появления не всегда ведет себя так, как написано в книге. Поэтому оптимально использовать фигуры в сочетании с другими техническими и фундаментальными показателями.
Основные паттерны японских свечей
Паттерны делятся по характеру сигналов на две группы. Это модели продолжения тенденции и модели разворота японских свечей.
- Разворотные модели в свечном анализе (Харами, Крест Харами, Медвежье и Бычье поглощение, Повешенный, Молот, Перевернутый молот и Падающая звезда, Завеса из темных облаков, Просвет в облаках, Утренняя и Вечерняя звезда, Доджи, Две взлетевшие вороны, Три черные вороны и другие).
- Модели японских свечей продолжения тренда (Толчок, Противостояние, Три белых солдата, Медвежья модель Три метода, Бычья модель Три метода, Отрыв смежных белых свечей, Тройной удар, Разделение, Окно и другие).
Названия паттернов очень творческие и иногда могут вводить в ступор начинающих трейдеров. Однако эти «странные» названия позволяют сохранить в голове более яркие образы паттернов и быстрее вспоминать их в нужный момент.
Разворотные модели в свечном анализе на рынке
Свечи делятся на бычьи и медвежьи только на начальном этапе анализа. Есть еще ряд признаков, которые свидетельствуют о действующей тенденции и о будущем движении цены. Эти развороты тренда прогнозируют разворотные модели.
Свечной анализ предполагает работу с некоторыми из них для видения реальной ситуации на рынке и предсказания будущих ценовых колебаний. Данными моделями являются следующие:
Молот. Формирование его происходит на нисходящем рынке на линии поддержки, причём может наблюдаться пробитие линии или просто её касание. Освещение данной модели свидетельствует о предстоящем окончании нисходящего тренда и зарождении восходящего. Отличие молота от других паттернов в маленьком теле и весьма длинной тени до уровня поддержки. Специалисты считают, что с увеличением тени молота повышается вероятность будущего разворота тренда.
Ранковая звезда состоит из длинной черной свечи, за которой следует вниз, желательно с ценовым разрывом, маленькая свеча (при этом цвет свечи значения не имеет). Вслед за ней образуется третья свеча белого оттенка, тело которой закрывает основную часть черного тела первой. Данная комбинация говорит нам о том, что у медведей инициативу перехватили быки и их мощь наращивает силу.
Вечерняя звезда — это комбинация трех свечей: первая — бычья с большим или средним телом; вторая — свеча с маленьким телом; третья — медвежья свеча, тело которой перекрывает большую часть тела первой свечи. По сути эта модель является двойником утренней звезды и подает сильный сигнал к завершению восходящего тренда. Ценового разрыва между второй и третьей свечами может и не быть, но если он присутствует, это является подтверждением сигнала к смене текущей тенденции.
Волчок — является нейтральной фигурой, часто образующейся на изломе тенденции. И все же освещение данной модели может происходить и в случаях, когда тренд продолжается. Важным является наблюдение за фигурами, которые формируются рядом. Визуально волчок имеет маленькие тело и тени. Название его обусловлено сходством с игрушечным «волчком».
Доджи. Эта фигура практически не имеет тела, но при этом отличается длинными тенями. Существуют разные модели доджей, которые зависят от длины верхней или нижней тени.
Длинноногие доджи. Отличительная черта этой фигуры в ровной длине теней. Как правило, она говорит о развороте тренда. Наиболее мощный сигнал генерируется, когда перед формированием этой фигуры на графике цены наблюдается разрыв.
Надгробие. Эта разворотная модель не имеет одной тени — верхней или нижней. Визуально надгробие подобно молоту или падающей звезде, однако, оно не имеет тела.
Марибозу. У этой фигуры отсутствуют тени. Она свидетельствует о полном доминировании на рынке одной из сторон и сохранении тренда в ближайшее время.
Харами — это ранний сигнал, предупреждающий, что вскоре на рынке сложится нестабильная ситуация. После возникновения такой фигуры следует зафиксировать прибыль и ждать появления новых условий, используя различные индикаторы.
Изображение паттерна на графике:
- включает по меньшей мере 2 свечи;
- большая фигура поглощает вторую и все последующие за ней фигуры;
- последняя имеет маленькое тело и короткие теневые хвосты;
- для анализа цвет не имеет значения.
Анализ японских свечей - модели продолжения тренда
Модели продолжения движения - Свечная модель окно
Окно — это Гэп (разрыв), как его называют в западной школе технического анализа. Согласно убеждениям западной школы трейдинга, цена должна закрыть разрыв, в связи с чем многие трейдеры часто заходят в сделку противоположной разрыву, надеясь на его перекрытие, но часто окна дают сигналы о продолжении текущей тенденции.
Окно является значительной разницей между ценой закрытия и открытия двух последовательных свечей, в связи с чем на графике формируется пустая область между данными свечами, которую называют «ценовой разрыв».
Возможности Окон. Формирование окон дает возможность долгосрочной торговли, при этом торговля ведется по направлению формирования окна. При формировании окна вверх — заключаются сделки на покупку. При формировании окна вниз инструмент продают.
Уровни, на которых было сформировано окно, — это сильные уровни поддержки или сопротивления, от которых также можно вести торговлю.
Согласно японской школе трейдинга, окно имеет большую силу в тот момент, когда рынок просыпается. То есть выходит из консолидации. При формировании окна после консолидации, модель свечи будет наиболее эффективной и входить в рынок при этом можно без дополнительного подтверждения. Также стоит учитывать, что чем уже флэт — тем сильнее будет модель.
Анализ японских свечей - Модель "Три метода"
Модель «Три метода» — это модель продолжения тренда и формируется как при восходящей, так и нисходящей тенденции. Бычий вариант модели трех методов формируется из длинной восходящей свечи и группы небольших свечей снижения, которые идут после белой.
Основное условие формирования бычьей модели «Три метода» — маленькие свечи должны оставаться в ценовом диапазоне длинной растущей свечи, при этом цвет маленьких свечей может быть разным, но черные свечи встречаются чаще. Также данная модель продолжения движения схожа с фигурами «флаг» и «вымпел», которые приняты в западной школе трейдинга. В основе данной модели лежит консолидация рынка между значительными движениями на рынке.
Медвежий вариант модели формируется при нисходящем тренде. Построение модели начинается с длинной медвежьей свечи и появления около после нее трех небольших, как правило, белых свечей, что будет свидетельствовать о некоторой передышке на рынке перед продолжением дальнейшего движения вниз. Опытный трейдер примет во внимание такое формирование на рынке и заключит выгодные сделки.
Анализ японских свечей - Модель "Три белых солдата"
Модель возникает при восходящей тенденции, после того, как финансовый инструмент совершил некоторую коррекцию (откат). Суть паттерна заключается в том, что если после коррекции в бычьем тренде сформировалось три восходящих свечи, при чем каждая из свечей должна закрываться выше предыдущей, это служит сигналом об окончании коррекции и возобновлении восходящего движения инструмента.
Примечательным является то, что бычьи свечи не должны быть очень большие, так как формирование может сигнализировать о перекупленности инструмента, и в такой ситуации заходить в рынок с расчетом на дальнейший рост будет более рискованно.
Также данный паттерн формируется и в медвежьем тренде и называется «Три ворона». Формируется модель после отката вверх в медвежьей тенденции, после которого на рынке формируется три нисходящих свечи, которые будут сигнализировать о продолжении нисходящего движения.
Если при формировании моделей «Три белых солдата» или «Три вороны» одна из свечей закроется ниже или, соответственно, выше предыдущей, это будет паттерн торможения, который сигнализирует о слабости основного движения на рынке.
Заключение
Свечной анализ отличается своей уникальностью по многим параметрам. Однако, в первую очередь, следует заметить, что он дает возможность не только визуального отображения картинки на графике. С помощью данной методики участник торговли узнает о секретах принятия правильных решений. Рассматриваемый свечной анализ отличается своей универсальностью, как и любые другие виды графиков, при этом именно японские свечи на сегодня пользуются наибольшей популярностью благодаря разнообразию инструментов.
Вопреки эффективности данного метода, важно помнить, что по-настоящему большую прибыль нельзя получить без понимания основ фундаментального анализа, который изучает факторы, создающие ценовое движение. К ним можно отнести денежные потоки, настроение публики, взаимодействие рынков между собой и многие другие.
Интересует трейдинг? Пишите нам и мы Вам поможем разобраться в этом.