Просадка в трейдинге

Просадка в трейдинге – это уменьшение размера депозита. Существует несколько типов просадок, включая максимальную и временную просадку. Определение просадки может изменяться, поскольку существует несколько нюансов в расчете. К примеру, использование определенного временного периода. Также некоторые трейдеры измеряют просадку, основываясь на использовании конкретной торговой стратегии. Часто новички путают просадку с ущербом, но это неправильно. Просадка возникает, когда сделки, находящиеся в минусовой зоне депозита, еще не закрыты. Если трейдер закрывает эти сделки с отрицательным результатом, тогда просадка превращается в убыток.

Что такое просадка в трейдинге?

Просадка в трейдингу

Просадка в трейдинге – это временное уменьшение средств на торговом счете в результате открытия убыточного соглашения. Проще говоря, это плавающий или реальный ущерб трейдеру, который на графике изображается падением линии доходности вниз и оценивается в процентах или цифрах по существующему депозиту.

Просадка это точный антоним слову прибыль. Эти два понятия по своей природе временны и изменяются в зависимости от направления рынка. Тот трейдер, которому удается предусмотреть рынок и открыть сделку в правильном направлении, получает прибыль, однако «временная прибыль», ибо пока он не закроет это соглашение, она будет временной. Но как только он зафиксирует свое соглашение, «временная прибыль» станет постоянной величиной и деньги перетекут в постоянное значение — баланс, увеличив его на процент прибыли, которую трейдер заработал в результате успешной деятельности.

Если же трейдер спрогнозировал одно направление рынка, например, вверх, а график валютной пары пошел вниз, то трейдер получает временный ущерб (просадку счета), по аналогии с написанным выше, если он закрывает это соглашение, то получает убыток и баланс (депозит) трейдера уменьшается на размер ущерба. Но все может быть иначе в том случае, если график после небольшого падения, как и прогнозировал финансист пойдет вверх, тогда нет смысла закрывать сделку, поскольку переждав просадку счета, можно получить хорошую прибыль.

Виды просадок в трейдинге

Выделяются следующие типы просадок:

  • максимальная (maximum);
  • абсолютная (absolute);
  • относительная (relative);
  • фиксированная (fixed);
  • плавающая (floating);
  • допустимая (valid).

Каждый вариант характеризуется уникальными свойствами. Торгуя криптовалютой, деривативами, акциями или валютами на финансовом рынке, необходимо различать виды просадок, чтобы использовать их с пользой и правильно компенсировать убытки.

Максимальная просадка.

Максимальная просадка – это самый высокий показатель относительной просадки. Однако иногда считается просадка не только незакрытых сделок, но и открытых, что сильно увеличивает этот показатель. Проще говоря, рабочая просадка может достигать и 20% и 50% и в дальнейшем превратиться в прибыль, а вот на уровень максимальной просадки влияют только закрытые убыточные сделки.

Просадка в трейдинге

Допустим, ваш баланс 10 000 долларов и за 5 сделок вы заработали еще 10 000 долларов. Но в первой сделке счет опускался до 9 000 долларов, пока цена не развернулась и не пошла в вашу сторону. Выходит, что за 5 сделок максимальная просадка равна 10%. Это помогает вычислять счета, которые используют Мартингейл в своей торговле.

Абсолютная просадка.
Абсолютная просадка – это наибольший ущерб по поводу первоначальной суммы на торговом счете. Для расчета абсолютной просадки необходимо из первоначальной суммы депозита вычесть наименьшее значение, до которого опускалась кривая доходности. При этом неважные обязательства по открытому соглашению — важен только окончательный размер депозита. Если наш депозит 1000$ и после закрытия сделки он стал 1100$ – абсолютное проседание равно нулю. Хотя обязательства по сделке доходили, например, до 150$. Если бы мы закрыли сделку в этот момент, то просадка составила бы эти 150$.

Относительная просадка.
Этот показатель аналог предыдущего, только рассчитывается не в валюте депозита, а в процентах. Относительная просадка считается главным показателем, и конкретно она употребляется для анализа счета. Вычисляется она по отношению к балансу на данный момент.

Просадка в трейдинге

Фиксированная просадка.
Фиксированная просадка – это закрытое соглашение трейдера, которое находилось в убыточном состоянии в момент принятия решения о закрытии позиции. Зафиксированная или как ее еще называют — фактическая просадка негативно влияет на размер депозита, уменьшая его на процент ущерба, который был получен вследствие закрытия сделки.

Плавающая (рабочая) просадка.
Плавающая просадка или как ее еще называют рабочая просадка возникает моментально при открытии любой сделки любым трейдером. Это связано с тем, что банки зарабатывают на обмене курса валют, и нам проходит покупать дороже, а продавать дешевле. В этой разнице банки, обменные пункты и брокеры зарабатывают деньги. Разница между ценой покупки и ценой продажи называется спредом. Например, спред на большинстве валютных пар чаще всего составляет 2 пункта, это означает, что при открытии сделки на рынке она открывается автоматически на 2 пункта ниже или выше. Если, например, пункт стоит 1 доллар, то мы сразу получаем временное, текущее проседание в 2$. Для того чтобы выйти из просадки на финансовом рынке в такой ситуации нужно, чтобы график преодолел 3 пункта в сторону открытия сделки (покупка валюты – график вверх, продажа валюты – график вниз).

Плавающая просадка – это временная, рабочая просадка, образовавшаяся в результате открытых, убыточных сделок. В этом случае размер первоначального депозита не меняется, а вот размер будет колебаться в зависимости от направления рынка.

Допустимая просадка.
Лучше всего рассчитывать допустимую величину просадки в процентах. Достаточно относительный и индивидуальный параметр, но все же:

  • Если проседание достигает 20% – это вполне приемлемо.
  • 20-40% – немного хуже, но также приемлемо.
    40% и выше – риск потери депозита очень велик.

Последний пункт подходит только для счетов с агрессивной торговлей. Выше ставки — большая прибыль в случае успеха. Для спокойной стабильной торговли лучше придерживаться просадки не более 10–20% от депозита.

Как выйти из просадки в трейдинге?

Вот мы и подошли к той части, ради которой, скорее всего, вы приступили к чтению этой публикации. Просадка счета – ситуация вполне естественная и полностью исключить ее не удастся. Но ее всегда можно оптимизировать и минимизировать негативное влияние на торговый счет. Сделать это довольно просто – необходимо придерживаться мани-менджмента, контролировать риски и торговать системно. У всех трейдеров есть четкий финансовый план, строгая система торговли, разработанная система риск- и мани-менеджмента. Поэтому первым шагом к выходу из просадки и к последующему системному накоплению капитала через трейдинг может стать разработка и внедрение всех вышеупомянутых элементов.

Существует закономерность: чем глубже просадка, тем длиннее из нее придется выбираться. Если трейдеру удалось “слить” 50% счета за 2-3 сделки, то восстановить первоначальную сумму вряд ли удастся за столь короткий промежуток времени.

Основные нюансы по выходу из просадки в трейдинге.

Допустим, трейдер открыл сделку на покупку, а цена начала снижаться, в результате сделка ушла в отрицательную зону. Пытаясь “разрулить” ситуацию, компенсировать ущерб, трейдер заключает еще одно соглашение, но с удвоенным размером лота. Но вот незадача, и второе соглашение становится убыточным.

В такой ситуации многие новички на финансовом рынке начинают метаться из стороны в сторону, обращаться к более опытным трейдерам, чтобы те помогли им разобраться со сложившейся ситуацией и выйти из просадки. Тем самым новички теряют время, увеличивая свои убытки.

В такой ситуации трейдеру лучше прибегнуть к открытию сделок, чтобы ограничить рост убытков. Локирующее соглашение или замок предоставляет трейдеру время для анализа, успокоения и принятия решения для дальнейшей нормализации ситуации и компенсации потерь. Он позволяет ограничить просадку, дать время для просмотра рыночной картины и изменения тактики. Для того чтобы лучше понять, как выйти из проседания, предлагаю рассмотреть пример. Торговля ведется на паре евро/доллар, размер депозита составляет 3000 долларов. Трейдер открыл 2 сделки на покупку, ушедшие в минус. Обе сделки были открыты размером 0,3 лота, ущерб по первому ордеру составил 300 долларов, а по второму 150 долларов. Таким образом, у трейдера осталось 2550 долларов для последующего открытия ордеров.

В такой ситуации трейдер может открыть 2 сделки с аналогичными объемами предыдущим, или 1 сделку размеров 0,6 лота. Если просто закрыть в это время убыточные сделки, то потеря составит 450 долларов, но психологическая нагрузка от ущерба не дает ему этого. Начинающий обращается к кому-то более опытному за помощью. Более опытный специалист в такой ситуации порекомендует просто закрыть плавающий ущерб, а после этого новой серией сделок восстановить счет, но может также порекомендовать вести параллельную торговлю меньшими объемами.

Новая серия сделок будет отталкиваться от начальной торговой системы, если она давала положительные результаты, или будет строиться на новых подходах. Но теперь работа будет вестись уменьшенными объемами, например, не по 0,3, а по 0,1 лота, и целевые уровни тейк-профита будут скромнее: не по 100 пунктов, а по 30, например. Таким образом, если торговать объемом в 0,1 лота и зарабатывать в сделке по 30 пунктов, то для погашения проседания в 450 долларов, торгуя по паре евро/доллар нужно совершить 15 доходных сделок. Да, в таком случае требуется больше времени, чем ожидалось ранее, но это можно пренебречь для восстановления счета.

Если прибегнуть к методу Мартингейла, то он предполагает открытие противоположного ордера в удвоенном размере. Исходя из данных вышеописанного примера, трейдер должен был зафиксировать убыток в 300 долларов по первому соглашению и открыть сделку в объеме 0,6 лота, целясь в тейк-профит 100 пунктов. При удачном результате его прибыль могла составлять 600 долларов, а за вычетом предыдущего убытка в 300 долларов, чистая прибыль была бы равна 300 долларов.

Как вы могли заметить, локирование позволяет заморозить потери и уделить время для просмотра своих решений, а Мартингейл позволяет агрессивно, увеличивая риски, компенсировать потери. Но следует понимать, что при этом увеличивается риск потерять еще больше.

Стоит ли рисковать, чтобы компенсировать потери или лучше просто зафиксировать убытки и продолжать торги, решать только вам.

Вывод

Вы должны понимать, что просадка является естественной частью торговли. Максимальная просадка – это важный показатель, оценивающий процент пиковых потерь в динамике вашей торговли.

Важно создать план, учитывающий просадки по мере их возникновения. Вы должны точно определить, какие позиции должны быть ликвидированы или хеджированы, если некоторые инструменты терпят убытки, выходящие за пределы допустимого уровня вашей просадки.

Вам следует избегать торговли валютными парами или активами с высокой степенью корреляции, используя ту же торговую стратегию, поскольку ваша потенциальная просадка может оказаться больше, чем вы ожидаете, если доходность ваших торговых инструментов будет снижаться.

Вас интересует трейдинг? Напишите нам и мы Вам поможем разобраться в этом.