Паттерн "крест смерти" - что это и как работает?

Паттерн «крест смерти» — что это и как работает? Технический анализ — это мощный инструмент, позволяющий трейдерам анализировать прошлые движения цены и прогнозировать будущее поведение рынка. Среди множества графических паттернов выделяется один, который всегда вызывает интерес — «крест смерти». Эта фигура стала незаменимой в арсенале трейдеров, поскольку помогает выявлять ключевые рыночные тренды. Рассмотрим, что такое «крест смерти» в трейдинге, как это работает и как торговать этим паттерном.

Что такое "крест смерти" в трейдинге?

«Крест смерти » — это «медвежья» фигура, где две скользящие средние пересекают друг друга в районе локальной или новой вершины по активу. Индикатор «крест смерти» показывает участникам торгов слабость рынка и что цена достигла определенного предела, выше которого «быков» не пускают. Формирование модели на графике с высокой вероятностью сигнализирует о скором развороте тренда.

В качестве примера рассмотрим график BTC/USDT, где сформировался сигнал на продажу. Мы видим, как желтая линия (MA50) пересекает фиолетовую линию (MA200) сверху вниз.

В качестве технических индикаторов определения «креста смерти» используются простые скользящие средние — Simple Moving Average, SMA:

краткосрочная SMA с 50-дневным периодом;
долгосрочная SMA с 200-дневным периодом.

Графическую модель «крест смерти» можно встретить на таких финансовых рынках:

фондовый рынок;
товарно-сырьевой рынок;
рынок криптовалют.

Также паттерн может формироваться на разных временных промежутках. Однако стоит подчеркнуть, что на старших таймфреймах модель дает более точные сигналы на разворот и начало долгосрочного тренда цены вниз.

При торговле «крестом смерти» на временных промежутках до H4 трейдер может столкнуться с большим количеством рыночного «шума». Это может способствовать образованию ложных сигналов и, как следствие, попаданию в «бычьи» и «медвежьи» ловушки. Поэтому лучше не использовать данную модель во время внутридневной торговли, для этого есть более подходящие паттерны.

Эффективность "креста смерти"

На дневных графиках этот паттерн не используется для входа в рынок. Слишком большое запаздывание, если входить за death cross, то стоп будет исчисляться сотнями пунктов. В момент получения сигнала большая часть нисходящего движения может быть уже в прошлом.

Если речь идет о фондовом рынке, то «крест смерти» — неплохой признак. В ближайшее время актив может продолжить снижение, но в будущем возрастает вероятность ускоренного восстановления. В такие периоды рост портфеля может превышать среднюю доходность фондового рынка.

Death cross — медвежий сигнал, но в случае с акциями/индексами он указывает и на то, что в ближайшем будущем может появиться отличная точка входа на покупку. В пользу этого свидетельствует статистика, собранная Nautilus Investment Research. Данные собраны за период с 1971 г. по февраль 2022 г.:

По индексу S&P500 всего сформировано 23 «креста смерти». В среднем через месяц после этого сигнала индекс рос на 2,65%, через 3 месяца — на 6,47, через 6 — на 9,90%. Через 200 дней после пересечения скользящих средних средний рост S&P 500 составил 11,39%.
На Nasdaq Composite картина похожая — также получено 23 death cross. Через 1 месяц после пересечения мувингов индекс в среднем восстанавливался на 2,59%, через 3 месяца — на 7,24%, через полгода — на 12,40%. Через 200 дней после того, как МА50 пересекала МА200 сверху-вниз, Nasdaq Composite восстанавливался в среднем на 12,61%.

При этом только в 5 случаях из 23 через полгода после возникновения сигнала индекс не восстановился до уровней, наблюдавшихся накануне «креста смерти». Статистика указывает на то, что в течение года после пересечения мувингов индексы не только восстанавливались, но и превышали отметку, соответствующую death cross.

На отдельных акциях эта закономерность может нарушаться. Сказывается зависимость котировок ценных бумаг от специфических для каждого бизнеса факторов.

Фазы "креста смерти"

На ценовом графике «крест смерти» происходит в три фазы.

Фаза продолжительного роста и достижения пика роста.
Цена активно растёт, пока не упирается в сильный уровень сопротивления. После достижения локальной или новой вершины импульсный рост замедляется, поскольку продавцов на рынке становится больше, чем покупателей.
«Медвежья» фаза формирования «креста смерти». В этот период котировки инструмента начинают снижаться, формируя «крест смерти». То есть 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную SMA сверху-вниз.
Фаза смены «бычьего» тренда на «медвежий» и нарастающая негативная динамика. Появление паттерна сигнализирует о наступлении «медвежьего» рынка в долгосрочной перспективе. «Крест смерти» в этом случае является триггером для закрытия длинных позиций и открытия коротких.

После появления «креста смерти», как правило, торговые объемы начинают расти. Это свидетельствует о том, что паттерн подтвержден и участники рынка активно продают инструмент.

При торговле по паттерну «крест смерти» необходимо получить дополнительные подтверждения от других моделей и технических индикаторов. Если «крест смерти» получит эти подтверждения, можно считать, что паттерн не ложный. В этом случае следует ожидать усиления негативной динамики в течение длительного времени.

Индикаторы death cross

«Крест смерти» — запоздалый паттерн, который формируется на слабых рынках. Это связано с тем, что сами индикаторы SMA сформированы на исторических данных. Скользящие средние отслеживают поведение цены базового актива. Поэтому при техническом анализе графика лучше использовать паттерн в комбинации с другими техническими индикаторами:

свечной анализ;
анализ уровней Фибоначчи;
анализ графических паттернов;
анализ стохастических индикаторов: RSI, MACD, Stoch.

Например, такие разворотные свечные паттерны на вершине, как «повешенный», «падающая звезда», «медвежье поглощение» и другие, предупреждают других трейдеров о смене тенденции заранее.

Разберем подробнее на графике H4 пары EURUSD. На изображении ниже видно образование крупного ценового паттерна «тройная вершина». Фигура формируется на вершине и предупреждает о смене тренда на нисходящий. Индикатор RSI показывает «медвежью дивергенцию«. Кроме этого, на вершинах образовались разворотные свечные паттерны «вечерняя звезда» и «падающая звезда».

В совокупности эти сигналы предупреждают о развороте в диапазоне цен 1.1059 — 1.1087. «Крест смерти» образовался позже в районе 1.0934 и стал окончательным сигналом о наступившем «медвежьем» рынке. Следовательно, если бы трейдер заходил в шорт позицию в районе образования «креста смерти», то мог потерять потенциальную прибыль в 1045 пунктов.

Как торговать "крест смерти": пример стратегии

Паттерн «крест смерти» можно использовать в различных стратегиях в зависимости от ваших целей, уровня риска и предпочтений.

Мы подготовили пример стратегии, которая оптимально подойдет для новичков — это стратегия на основе тренда. Она позволяет использовать паттерн для подтверждения текущего тренда и открытия позиций по направлению тренда.

Шаги стратегии:

- Определение паттерна. Дождитесь, пока на графике сформируется «Крест смерти» (для медвежьего тренда).
- Подтверждение тренда. Проверьте подтверждение тренда с помощью индикаторов, таких как RSI (чтобы убедиться, что рынок не находится в зоне перекупленности или перепроданности) или объема (чтобы увидеть увеличение активности).
- Открытие позиции. Откройте короткую позицию (sell), когда цена закрепится ниже 200-дневной скользящей средней.
- Установка стоп-лосса. Разместите стоп-лосс чуть выше уровня сопротивления (для медвежьего тренда).
- Фиксация прибыли. Закройте позицию, когда цена достигнет ключевых уровней поддержки или сопротивления, или когда индикаторы покажут ослабление тренда.

Пример стратегии.
Мы видим пример формирования сигнала по паре BTC/USDT. Формируется «крест смерти» — MA50 пересекает MA200 сверху вниз. Для подтверждения сигнала используем индикаторы объема и RSI. Индикатор объема указывает на всплеск объемов сделок на продажу. RSI не дошел до зоны перекупленности (60.00) совсем немного, но это также можно считать подтверждением сигнала. По этой стратегии можно открывать сделку на продажу.

Риски и предупреждения

Использование паттерна «крест смерти» может быть полезным инструментом, но связано с определенными рисками. Эта фигура не всегда дает точные сигналы и требует дополнительного подтверждения. Основные риски, которые нужно учитывать:

Ложные сигналы: паттерн может формироваться в условиях флэта или высокой волатильности, что приводит к неправильным выводам.
Задержка сигналов: скользящие пересекаются с запаздыванием, что может снижать эффективность сигнала.
Рыночный контекст: без учета других факторов (объемов, новостей) сигналы могут быть неинформативными.
Эмоциональные решения: увлечение паттернами без управления рисками может привести к убыткам.

Паттерн «крест смерти» работает не на всех рынках и таймфреймах, поэтому его эффективность может значительно отличаться в зависимости от актива и рыночных условий.

Итог

Паттерн «крест смерти» в трейдинге используется скорее как фильтр, а не как генератор сигналов. Это неплохой метод оценивания состояния рынка и определения приоритетного направления торговли. Попытки использовать death cross как самостоятельную стратегию ничем хорошим не заканчивались.

В инвестировании эту модель можно рассматривать еще и как предварительный сигнал для среднесрочных лонгов. При работе с биржевыми индексами крест смерти — что-то вроде команды «на старт», в рынок входить еще рано, но в ближайшем будущем возможно сильное восходящее движение.

Вас интересует трейдинг? Напишите нам и мы Вам поможем разобраться в этом.