Ордерный блок

Ордерный блок. В мире трейдинга существует множество торговых систем и стратегий, направленных на получение стабильной прибыли и минимизацию рисков. Одним из таких инструментов является ордер блок. В этой статье мы рассмотрим, что такое ордер блок, как он работает, и какие возможности он предоставляет трейдерам в торговле криптовалютой.

Что такое ордерный блок в трейдинге?

Ордер-блок, или Order Block (OB), что в переводе с англ. означает «блок заказов» — это ключевая ценовая область на графике, в которой крупный капитал активно набирал позицию. Также в этой зоне часто устанавливаются отложенные лимитные ордера, которые могут приостановить цену в случае ее возврата, а также вызвать разворот рынка в противоположную сторону. В Order Block четко виден «след», который оставляют крупные финансовые учреждения. Цена, как правило, возвращается к этим зонам, и участникам рынка нужно реагировать на такую ситуацию.

Order Block — это средняя цена входа крупных игроков. В таких зонах происходят крупные покупки и продажи. После формирования возникает импульсное движение. На графике OB определяется как последняя откатная свеча, которая:

захватила ликвидность — по сути, ликвидировала стоп-лоссы;
влечет за собой имбаланс — неравномерность рыночного спроса и предложения;
провоцирует формирование нового импульсного движения в обратном направлении.

На графике ордер-блок выглядит как диапазон, в котором цена разворачивается под давлением институциональных инвесторов, затем возвращается в зону и выходит из нее, меняя свое направление. Обычно область выделяется с помощью инструмента «Прямоугольник». Это помогает четко очертить диапазон, где игрок вел свои операции.

Такие блоки можно использовать на любом таймфрейме. Однако стоит помнить, что чем он старше, тем значительнее и сильнее ОВ. Всегда стоит отдавать предпочтение старшим таймфреймам, поскольку ордер блоки на них имеют большую силу и точность.

Order Block можно рассматривать как институциональную свечу. Это зона, где крупные игроки открывали свои позиции, что делает ее ориентиром для прогнозирования движений рынка. Ордер блок служит потом как уровень поддержки или сопротивления рынка. Это случается потому, что при его формировании часто происходила операция с ценой для забора ликвидности. Крупный игрок открывает противоположную позицию для операций с котировками, чтобы захватить stop loss и создать выгодную точку для входа в рынок. Таким образом он открывает две позиции.

Для закрытия убыточной сделки без потерь трейдер сначала должен осуществить откат цены до ордер блока (протестировать его). После закрытия этой позиции котировки ведутся в нужном направлении.

Критерии идентификации ордер блока

Основные критерии, позволяющие идентифицировать ордер блок:

Снятие предыдущей ликвидности — цена активно забирает стоп-лоссы, что создает основу для манипуляций.
Разворот цены и начало импульса — после снятия ликвидности начинается новое импульсное движение, что подтверждает ориентацию рынка.
Дисбаланс (IMB) в импульсе. Его наличие после OB свидетельствует о недостаточно протестированных ценовых уровнях.
Формирование новой ликвидности. Когда она возникает возле Order Block и имбаланса, это подтверждает важность этой зоны.
Области премиум или дискаунт. Ордер блок, сформированный в этих зонах, имеет дополнительную силу. Также важно учитывать область OTE (Optimal Trade Entry) — коррекцию по Фибоначчи (0.62, 0.705, 0.79), что делает индикатор сильнее и надежнее.

Ордер блоки в трейдинге используются для предсказания возможных движений над рынком, ориентируясь на действия крупных игроков.

Типы ордер блоков

Одна большая заявка без достаточного встречного объема может изменить структуру рынка и привести к гэпу. Но если она разбита на части, например, выставляется равными объемами каждые 10 минут, цена будет меняться медленно.

На таймфрейме M15 вы увидите несколько свечей подряд, идущих вверх или вниз. Но на таймфреймах H1 или H4 это будет одна большая свеча, формирующаяся ордер блоками. Поэтому блоки ордеров также рассматриваются как паттерн.

Блоки торговых ордеров формируются на крайних точках тренда и в начале ценового движения. Они могут проявляться в разных формах, но их ценовая модель имеет общий признак. Ордер блоки бывают:

Бычьи ордер блоки

Появляются на медвежьем тренде, после которого цена разворачивается вверх.

Бычий блок ордер определяется последней свечой закрытия вниз (медвежьей), за которой следует свеча закрытия вверх (бычья), проходящая выше максимума предыдущей медвежьей свечи. С точки зрения графического анализа это паттерн «Поглощение».

В первом случае бычья свеча поглощения, состоящая из ордер блоков на покупку, полностью перекрывает предыдущую медвежью. Во втором случае поглощение происходит не сразу. Сначала медвежья свеча пытается вернуться к уровню поддержки, но объем заявок, выставленных на продажу, поглощается рядом блоков ордеров на покупку. Их исполнение приводит к появлению двух бычьих свечей. Продавцы продолжают выставлять заявки, цена снова откатывается вниз. И снова ордер блоки на покупку поглощают этот объем, и начинается новый восходящий тренд.

Медвежьи ордерные блоки

Медвежьи ордер блоки появляются на бычьем тренде, после которого цена разворачивается вниз.

Медвежий ордер блок — это зеркальная ситуация. Покупатели «продавливают» цену вверх, но на определенном уровне встречаются с ответными блок ордерами продавца. Спрос «гасится» и на свече с медвежьими блок ордерами появляется большая тень, цена возвращается к уровню открытия. Следующая часть блок ордеров приводит к ценовому движению вниз. Но у покупателей достаточно ликвидности, поэтому красная свеча «рисует» тень вниз.

Розничные покупатели еще не знают, что против них выставляются ордера на продажу от институционального продавца. Цена доходит до комфортного для него уровня, где покупатели снова сталкиваются с медвежьими блоками ордеров.

Брейкер ордер блок

Брейкер ордер блок — паттерн, который формируется в результате пробоя зоны, ранее накопившей крупные ордера институциональных трейдеров. При обычном ордер блоке эта зона выступает как уровень поддержки или сопротивления, где цена замедляется или разворачивается. Если цена пробивает эту зону, например, вниз, то баланс смещается, в этом случае в сторону продавцов. После пробоя цена часто возвращается к этой зоне. Этот ретест превращает пробитую область в так называемый брейкер ордер блок.

Как определить брейкер ордер блок.

На графике образуется флэт (1), который обозначает скопление ордеров и равный баланс сил. Затем цена идет вверх, разворачивается и тестирует ключевой уровень (2). Если бы здесь был отскок вверх, можно было бы говорить о классическом медвежьем ордере блок. Цена пробивает его вниз (3), а затем тестирует (4). Этот ретест и формирует брейкер ордер блок, образуется сопротивление нисходящего тренда. Затем цена идет вниз и упирается в поддержку (6) медвежьего ордер блока (5).

Этот паттерн можно использовать для открытия короткой позиции в точке 4 и длинной — в точке 6. Целевые уровни закрытия позиции: ордер блоки, выступающие поддержкой и сопротивлением.

Блок отклонения

Блок отклонения — редкий паттерн, который формируется вне тренда на рынке с высокой волатильностью. Он также расценивается как потенциальная зона сопротивления/поддержки. Диапазон ордер блока задает длинная тень. Например, нижняя тень свидетельствует о том, что продавцы не смогли продавить покупателей. Цена все равно через время возвращается к этому диапазону. И отскок от него вверх — сигнал к открытию сделки.

Пример ордер блока отклонения в трейдинге.

На свече без тела (доджи) формируется длинная тень вниз, которая совпадает с предыдущим узким коридором ценового движения. Она формирует диапазон ордер блока. В дальнейшем цена тестирует его и несколько раз отталкивается вверх.

Вакуумный блок

Вакуумный ордер блок — это специфический диапазон, который формируется после резкого импульса, в связи с каким-то значимым событием. При таком движении крупные участники рынка (институционалы) могут быстро «исчерпать» ликвидность и в этом диапазоне образуется «вакуум».

Особенности вакуумного ордер блока:

Отсутствие ликвидности. В результате резкого движения теряется краткосрочная ликвидность. В стакане цен в этом диапазоне практически нет никаких заявок. Формируется гэп — ценовой разрыв.
Формирование сильного уровня. После гэпа цена может вернуться к нему. Происходит заполнение «вакуума», но затем цена оттолкнется от сильного уровня в сторону основного движения. Этот отскок — сигнал к открытию сделки.
Пример ордер блока на графике.

На графике формируется зона поддержки, за которой появляется ценовой разрыв. Цена настолько резко пошла вверх, что в диапазоне не оказалось ордеров в стакане цен. Обычно гэп — это сильный сигнал продолжения движения цены. Но не в случае с «вакуумным» ордер блоком.

Здесь другая природа формирования разрыва. Он скорее случайный, и ликвидность стремится заполнить его. Цена разворачивается вниз. И если зона ордер блока оказывается поддержкой, как в примере на скриншоте выше, можно открывать длинную позицию после отскока.

Каким образом работают ордер блоки

Ордер блок для цены можно интерпретировать так.

Зона поддержки или сопротивления . Ордер блок является зоной, где находится значительное количество ордеров на покупку или продажу. Это создает сильную поддержку или сопротивление — канал, внутри которого движется цена.
Зона стоп-лоссов. Ордер блок — зона, в которой трейдеры размещают стоп-лоссы для защиты позиций от потенциальных убытков. При достижении ценой этой области многие из них могут быть активированы, что приведет к развороту тренда.

На младших таймфреймах ордер блоки выглядят как диапазон консолидации. Это участок, на котором крупный инвестор равномерно распределил заявки, которые выполняются постепенно, вследствие чего происходит плавное изменение цены. При укрупнении интервала видна свеча поглощения.

Как использовать ордер блок в торговле?

Применяем ордер блок в торговле только во время первого теста (митигация). Если ордер блок был ранее протестирован, то этот ордер блок уже недействителен.

Обратите внимание: если ордер блок расположен внутри импульса структуры по тренду и в зоне Premium/Discount, то он считается сильным. И еще выше вероятность отработки, если находится в зоне Оптимальной точки входа (OTE).

Есть несколько вариантов входить в позиции от ордер блока.

Первый агрессивный способ:

Выделяем диапазон ордер блока.
Выставляем лимитный ордер для входа в сделку на начало ордер блока. Для бычьего ордер блока — верхняя граница, для медвежьего ордер блока — нижняя.
Стоп-лосс ставим за ордер блок.

Второй способ:

Консервативный и более безопасный способ, но технически сложный, именно этот способ чаще всего используют. Используется подход мультиструктуры разных таймфреймов, при подходе цены к OB старшего таймфрейма (HTF), мы переключаемся на младший таймфрейм (LTF) и ждем структурный разворот как подтверждение:

Выделяем диапазон ордер блока.
Ждем, когда цена зайдет в ордер блок.
Далее переключаемся на младший таймфрейм, ждем излом структуры.
Излом структуры для нас является подтверждением того, что цена дает реакцию на OB.
Ждем LTF коррекцию цены и уже заходим от OB, который образован на младшем таймфрейме.
Стоп-лосс выставляем за экстремум цены, где у нас произошел разворот цены на LTF.

Такой метод входа в сделку является более безопасным и что самое главное может значительно увеличить Риск-Прибыль (RR или Risk/Reward).

Главная ошибка большинства трейдеров, кто торгует ордер блоки.
Часто новички допускают ошибку, когда пытаются считать любое изменение отката на импульс за ордер блок, не обращая внимание на IMB и ликвидность, или ищут ордер блоки, не расположенные по тренду согласно рыночной структуре, не расположенные в зоне оптимальной точки входа OTE (не учитываю уровни Premium/Discount).

Пример 2-х ордер блоков, где второй у нас не валидный, а первый является целевым, поскольку под вторым OB у нас расположен IMB и ликвидность.

Преимущества использования блоков ордеров в трейдинге

Можно выделить следующие преимущества торговли по блокам ордеров:

инструмент позволяет определять точки входа и выхода из рынка, а также уровни установки стопов. С его помощью можно получать дополнительную прибыль на трендовом движении благодаря раннему входу;
по блочным сделкам удобно работать с отложенными ордерами. Появление блок ордера может свидетельствовать о начале трендового движения цены: на следующих 1-2 свечах ставится отложенный ордер в сторону начинающегося тренда, стоп устанавливается по локальному экстремуму;
основные трендовые торговые стратегии по блок ордерам работают как внутри дня, так и на среднесрочном интервале;
в фондовой торговле блок ордера позволяют обойтись без использования отчетов ВТО. Это отчеты, которые публикуются Комиссией по торговле фьючерсами товаров (CFTC) в США. В них содержится информация о сделках всех участников рынка, включая сделки институциональных инвесторов.

Основной недостаток блок ордеров — сложность их нахождения. В большинстве источников примеры блок ордеров приведены на нарисованных графиках. На реальных ценовых графиках паттерн редко формируется четко, поскольку влияющие фундаментальные факторы уникальны для каждой рыночной ситуации.

Итог

В общем, информацию о блок ордерах можно свести к нескольким тезисам:

блок ордер — это диапазон, на котором размещена разделенная на множество частей большая заявка маркет-мейкеров. Разделение помогает избежать мгновенного скачка цены, но в конечном итоге все же приводит к развороту тренда;
алгоритм идентификации: на трендовом ценовом движении формируется разворотный паттерн «Поглощение». По ширине предыдущей разворотной свечи прорисовывается прямоугольник. Подтверждение разворота — возврат цены в диапазон и последующий прорыв в сторону нового тренда;
в торговых стратегиях паттерн используют как сигнал, подтверждающий разворот тренда. Сделка открывается в сторону нового тренда в момент выхода цены из диапазона.

Ордер блоки — еще один инструмент графического анализа в вашу копилку. Он учитывает торговую психологию, имеет логическое обоснование и поэтому работает практически всегда. Ваша задача — научиться визуально отличать его от ложных пробоев и других паттернов флэта и продолжения тренда.

Вас интересует трейдинг? Напишите нам и мы Вам поможем разобраться в этом.