Модель поглощения или внешний бар
Модель поглощения или внешний бар — одна из основных фигур стратегии Price Action. Трейдеры ценят этот паттерн за его надежность и за то, что он отрабатывает большой процент сигналов. Эта модель имеет все основания стать прекрасным инструментом для получения высокой прибыли. Чтобы быть уверенным в успехе сделки, необходимо также заручиться и другими факторами. К ним относятся ключевые уровни, различного вида сигналы. Данную модель любят также за ее однозначность, отсутствие возможности личной интерпретации. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что стратегия прекрасно подойдет как новичкам, так и профессионалам.
Что означает паттерн внешний бар?
Внешний бар или модель поглощения — это, преимущественно, разворотный паттерн (хотя в редких случаях он может указывать и на продолжение тренда). Выглядит как две свечи, первая из которых небольшого размера, а вторая — большая, с телом большим, чем вся предыдущая свеча, и направленная в противоположную сторону.
С точки зрения движения, такой паттерн означает, что сила текущего тренда исчерпывается (об этом свидетельствует малый размер первой поглощаемой свечи). Толпа не знает, в каком направлении ей двигаться и, фигурально выражаясь, топчется на месте. Появление же мощной свечи, поглотившей предыдущую и закрывшейся в обратном направлении, знаменует начало нового, сильного тренда.
На примере выше видно, что медведи, не найдя поддержки, остановили движение вниз, после чего быки, организовав импульс в рост цены, собрали стоп-лоссы трейдеров, открывших позиции на понижении, когда цена по инерции еще двигалась вниз в начале формирования разворотной свечи. После разворота и выбивания этих трейдеров с рынка быки окончательно укрепляются и образуется мощный восходящий тренд.
Есть несколько обязательных условий, которым должен соответствовать паттерн, чтобы его сигнал обеспечивал максимальную вероятность отработки:
- Перед самим паттерном на рынке должен присутствовать восточный или восходящий тренд. Движение может быть небольшим, но его наличие обязательно;
- Тело второй свечи должно быть другого цвета и направленности (медвежье после бычьего и бычье после медвежьего). Тени могут и не поглощаться, но тогда сигнал считается более слабым;
- Тело второй свечи должно иметь контрастный цвет по отношению к телу первой. Исключение составляют случаи, когда тело первой свечи очень маленькое (доджи или близко к нему).
Модели наружного бара
Как видно из рисунка выше, на фондовом рынке существует всего две модели поглощения:
- Бычья, называемая сокращенно «BUOVB» по аббревиатуре от «Bullish Outside Vertical Bar». Здесь вертикальный белый бар следует за небольшим черным баром, полностью его поглощая.
- Медвежья — «BEOVB» от («Bearish Outside Vertical Bar»), где черный вертикальный бар полностью поглощает небольшой по размеру белый бар, предшествующий ему.
На базе двух основных моделей также различают еще по паре их разновидностей, когда точки High и Low у обоих баров находятся:
- на одном уровне (совпадают);
- на разных уровнях (не совпадают).
На принцип торговли именно эти модели не имеют никакого влияния. Трейдинг с этими паттернами ведется по единому правилу торговли внешнего бара.
Ложный внешний бар
Распознать настоящий сетап не сложно:
- у его свечей нет слишком длинных теней (хвостов);
- тело поглощающей свечи в 2-3 раза меньше тела поглощающей свечи;
- у свечи поглощающее тело не может быть слишком длинным.
Длинная свеча поглощения, хорошо выделяющаяся на графике, чаще является реакцией рынка на выход важных новостей. Когда в пределах одного таймфрейма наблюдается резкое движение цены в одном, а затем в обратном направлении, это скорее говорит о «растерянности» рынка с непременной и быстрой коррекцией цены. Также появление свечи с очень длинным телом часто является признаком разворота тренда:
Паттерн, который не является внешним баром.
На рисунке вы видите ошибочный внешний бар. Слишком длинное тело его свечи поглощения и наличие длинных теней свидетельствует о том, что это просто импульсная поглощающая свеча. Ее появление на графике свидетельствует о скором развороте тренда. Хотя такие свечи часто дают красивые и глубокие амплитудные скачки цены, специально «ловить» их на тренде не стоит, торговать по их сигналам опасно.
Модель поглощения на уровнях поддержки и сопротивления
Еще один эффективный способ торговать моделью поглощения — это найти этот паттерн на ключевых уровнях поддержки и сопротивления.
Если цена приближается к области сопротивления, и одновременно вокруг этой зоны появляется медвежий паттерн поглощения, это создает очень сильный медвежий потенциал. То же самое справедливо в противоположном направлении. Если цена приближается к уровню поддержки и одновременно на графике появляется бычий паттерн поглощения, это создает сильный бычий потенциал.
На рисунке показана медвежья сделка по модели поглощения, которая происходит после взаимодействия цены с важным уровнем. Цена тестирует этот уровень несколько раз. В третий раз на графике появляется относительно большая медвежья свеча, которая поглощает предыдущую бычью свечу. Это создает медвежью модель поглощения.
Подтверждением медвежьего поглощения является следующая свеча, которая является медвежьей и пробивает нижний уровень тела поглощающей свечи. Закрытие свечи подтверждения дает сигнал на вход. Стоп-лосс должен быть размещен над верхней тенью поглощающего бара.
Цена начинает со временем падать. Через несколько свечей была достигнута минимальная цель фиксации прибыли. Вы можете закрыть часть позиции здесь или оставить ее открытой в ожидании дальнейшего снижения цены.
На пути вниз цена продолжает движение с более низких максимумов и более низких минимумов, что обеспечивает уверенность в нисходящем тренде. Внезапно цена начинает боковое движение, и мы отмечаем верхний уровень диапазона тонкой черной горизонтальной линией на графике. Сделка должна быть закрыта, как только цена преодолеет это сопротивление и закроется выше.
Как правильно торговать по модели поглощения?
Сам по себе паттерн поглощения бессмысленный. Он будет работать только тогда, когда мы объединим его со структурой рынка, то есть с уровнями поддержки и сопротивления.
На что нужно обращать внимание?
- Стремительный рост цены по направлению к уровню.
- Модель поглощения, которая возникает на уровне.
Когда цена стремительно приближается к ключевому уровню, многие трейдеры думают: «Рынок очень сильный. Нужно открывать сделку по направлению движения цены».
Однако далее рынок совершает разворот на 180 градусов, когда достигает максимумов, и теперь эта группа трейдеров оказывается запертой в ловушке. Если цена пойдет в обратном направлении, у них начнут срабатывать стопы, что придаст еще больший импульс для разворотного движения цены.
Как предсказать разворот рынка по внешнему бару?
Любой тренд состоит из движений цены по тренду и откатов. Нам нужно обращать внимание на откаты цены к предыдущему уровню, который изменил свою роль. То есть на поддержку, которая превратилась в сопротивление. Или на сопротивление, которое стало поддержкой. Именно в этом месте сосредоточена потенциальная сила покупателей или продавцов, готовых вновь развернуть цену в направлении тренда. Модель поглощения служит здесь дополнительным фактором, подтверждающим разворот.
График ниже показывает модель бычьего поглощения, которая сформировалась на дневном таймфрейме:
Мы видим бычью модель поглощения на минимуме рынка. Чтобы эта модель была пригодной для торговли, нам нужен ключевой уровень.
На приведенном ниже графике мы уменьшили масштаб, чтобы понять, где сформировался этот паттерн относительно предыдущего ценового движения:
Этот график показывает движение цены более чем за год. Мы можем здесь отметить:
- Бычье поглощение сформировалось на трендовой линии.
- Свеча поглощения закрылась выше ключевого уровня.
- До следующего уровня сопротивления более 400 пунктов.
Теперь, когда мы разобрались в рыночном контексте нашего паттерна, давайте углубимся в детали:
Первое, на что нужно обратить внимание — бычья поглощающая свеча закрылась выше ключевого уровня. Как только цена закрылась выше этого ключевого уровня, он начал действовать как новый уровень поддержки. Расстояние между уровнем, который был пробит, и следующим уровнем сопротивления составляет 400 пунктов, что дает нам достаточно места для получения неплохой прибыли от этой торговой установки.
Мы открываем позицию на повторном тестировании пробитого уровня, который теперь становится новой поддержкой. Также обратите внимание, где мы разместили наш тейк-профит — чуть ниже следующего уровня сопротивления.
Стоп-лосс у нас равен 140 пунктам, тейк-профит 400 пунктам. Это дает нам соотношение риска к прибыли в размере 2.8R или 5.6% прибыли при риске в 2%.
Рассмотрим еще один пример:
Мы видим медвежий внешний бар на максимуме колебания.
Определим ключевой уровень:
Теперь мы видим медвежью модель поглощения в рыночном контексте. У нас есть два ключевых уровня на графике выше. Оба эти уровня представлены максимумами и минимумами, а также несколькими гэпами. Как я уже упоминал в других статьях, гэпы часто выступают как поддержка и сопротивление.
Далее поглощающая медвежья свеча совершает пробой ключевого уровня.
Попробуем найти более точную точку входа:
На 4-часовом графике появляется медвежий пин-бар, который тестирует пробитый уровень.
В этой сделке мы получаем стоп-лосс в 23 пункта и тейк-профит в 68 пунктов. Это 6% прибыли при 2% риска.
Вход на 50% откате
Многие трейдеры используют метод входа на 50% откат. Они считают, что этот метод входа работает только с пин барами. Однако его также можно использовать при торговле моделью поглощения. Вот пример той же торговой установки, только в этот раз я использовал уровни Фибоначчи, чтобы отметить уровень 50%:
Уровень 50% был найден путем перетягивания расширения Фибоначчи от минимума внешнего бара до его максимума.
Еще один пример для медвежьей модели поглощения:
На 4-часовом графике выше мы входим в рынок на 50% откате медвежьей поглощающей свечи, которая сформировалась на дневном таймфрейме. Максимумы и минимумы, которые вы видите на графике выше, представляют собой дневной диапазон свечи поглощения. Применяя инструмент Фибоначчи подобным образом, мы никогда его не используем как замену ключевых уровней поддержки и сопротивления. Именно уровни должны в первую очередь определять наши точки входа и выходы из рынка.
Модель поглощения: три техники, которые улучшат вашу торговлю
Если вы хотите поднять свой трейдинг на более высокий уровень, вы должны понимать все нюансы рынка. Вот три вопроса, которые вы должны себе задать, если вы собираетесь торговать моделью поглощения:
- Как именно цена приблизилась к уровню?
- Насколько сильное или слабое произошло отбитие цены от уровня?
- Какова структура рынка на младшем таймфрейме?
Как именно цена приблизилась к уровню?
Когда вы торгуете разворот, вам нужно, чтобы цена стремительно приближалась к уровню на больших свечах. Такое движение цены обязательно привлекает к себе внимание покупателей или продавцов, которые начинают открывать свои позиции. Однако по мере приближения цены к уровню, импульс движения исчерпывается и возникает так называемый гэп ликвидности или отсутствие интереса больших денег. Поэтому цена может легко развернуться в противоположном направлении.
Если вы пытаетесь торговать разворот, всегда ищите сильный импульс движения цены по направлению к уровню.
Насколько сильным или слабым было отбитие от уровня?
Когда вы торгуете по модели поглощения, лучше всего не обращать внимание на слабое отбитие цены от ключевого уровня:
Нам нужно увидеть сильное отражение цены. Диапазон свечи, которая поглощает предыдущую, должен быть намного больше.
Видите разницу? Когда цена сильно отбивается от ключевого уровня, разворот цены более вероятен.
Какая структура рынка на младшем таймфрейме?
На младшем таймфрейме мы можем увидеть, кто на самом деле контролирует ситуацию на рынке.
Например, сильное импульсное движение цены к уровню — это серия высших максимумов и минимумов на 4-часовом таймфрейме. А теперь представьте, что на дневном таймфрейме цена находится на уровне сопротивления, и возникает модель поглощения. На 4-часовом таймфрейме мы увидим более низкие максимумы и минимумы.
Что это значит? Это говорит нам о том, что теперь ситуацию контролируют уже продавцы, и рынок, вероятнее всего, развернется вниз. Благодаря такому пониманию у нас появляется возможность открывать шорты с наименьшим риском.
Как лучше всего торговать за внешним баром?
Нам нужно обращать внимание на:
- Структуру рынка.
- Значимую область.
- Триггер для входа.
- Точка выхода.
Первое, что вам нужно сделать, это определить текущую структуру рынка. Это восходящий тренд, нисходящий тренд или консолидация? Затем вам нужно определить значимую область, чтобы знать, где может возникнуть потенциальное давление на покупку-продажу. Это может быть поддержка и сопротивление, скользящая средняя, линии тренда, ценовые каналы и т.д. Далее, вам нужен действующий триггер входа, чтобы открыть сделку. Именно здесь полезны модели свечей, потому что они говорят вам, кто в данный момент контролирует (покупатели или продавцы). Например, паттерн бычьего поглощения говорит вам, что покупатели контролируют ситуацию. Наконец, вы должны решить, где выйти из вашей сделки, если цена движется в вашу пользу или против вас. Другими словами, где будут размещены ваш стоп-лосс и целевая прибыль?
Как можно использовать внешний бар для идентификации разворота рынка?
Помимо использования фигуры бычьего поглощения в качестве триггера входа, эта модель также может предупредить вас о потенциальных торговых возможностях разворота тренда. Как вы знаете, модель бычьего поглощения указывает на то, что покупатели сейчас контролируют ситуацию.<Таким образом, когда этот паттерн возникает на старшем таймфрейме (например, недельном) и опирается на значимую область (например, уровень поддержки), это сигнал, что рынок может развернуться.
Возможно, вы не захотите торговать на недельном таймфрейме, потому что это требует большого стоп-лосса. Поэтому перейдите на более младший таймфрейм для поиска более точной точки входа. Далее вы можете найти паттерн на графике, который можно торговать на пробой (например, флаг, треугольник и т.д.).
Два важных фактора, которые следует учитывать
- Сильный импульс в значимой области.
- Сильное ценовое отражение.
Если вы покупаете возле поддержки, вы хотите, чтобы ближайший ценовой максимум был близко или далеко? Вероятнее всего, вы предпочитаете, чтобы он был далеко, чтобы ваша сделка имела больший потенциал прибыли (до того, как появится давление продавцов).
Однако, если вы видите на графике ступенчатое падение цены, которое упирается в поддержку, рынок, вероятнее всего, и дальше испытывает давление продавцов:
Не все паттерны бычьего поглощения одинаковы. Как было показано ранее, модель бычьего поглощения обычно является восстановлением против нисходящего тренда (на более низком таймфрейме). Это особенно видно, когда размер свечей маленький или аналогичен размеру предыдущих свечей. Но если диапазон паттерна бычьего поглощения больше, чем у более ранних свечей, это сигнализирует о сильном давлении покупателей. Кроме того, если вы посмотрите на более низкий таймфрейм, вы, вероятнее всего, увидите пробой в структуре рынка, поскольку цена делает более высокие максимумы и минимумы (еще один признак силы со стороны покупателей).
Что еще следует учитывать при торговле моделью поглощения?
Принимая решение торговать по внешнему бару, трейдер должен обращать внимание сразу на несколько факторов. В стратегии Price Action свечные модели — это сигналы к действиям, но они не являются ведущими аспектами, позволяющими быть уверенным в выборе тактики. Помните, что нужно всегда учитывать основной тренд и уровни, которые образуются движением цен. Рассчитывайте все возможные ситуации, принимайте во внимание вышеперечисленные нюансы и только тогда решайтесь на вход в сделку. Такая комплексная оценка поможет избежать заведомо ошибочных входов, а привычка к рассудительному подходу — только к лучшему трейдингу.
Интересует Price Action? Пишите нам и мы Вам поможем разобраться в этом.