Волны Эллиота. Основные понятия

Волны Эллиота. Основные понятия. Волны Эллиота — это авторская теоретическая разработка, которая представляет процесс развития со всеми его изменениями в нашем обществе и на финансовых рынках в частности путем формирования специальных моделей распознавания. Создателем является Ральф Эллиот, который смог выделить восемь волн, каждая из которых повторяется через определенные временные промежутки, при этом пять волн всегда идут по тренду, а остальные три — против тренда.

Что такое волны Эллиота и их особенности

Волны Эллиота можно интерпретировать как графический метод технического анализа, благодаря которому удаётся дать оценку поведению участников рынка путём изучения непосредственного ценовых волн движения. У каждого тренда есть свои структурные участки, которые именуются волнами, и они часто повторяются. Принято выделять два типа волн — импульсные и коррекционные. Импульсным моделям характерно движение по главному тренду, а коррекционные отражают адаптацию движения под них. Ключевая аналитическая фигура представлена в виде комбинации импульсной и коррекционной волны. Схематически это указывается как 1-2-3-4-5/АВС. Далее происходит разделение на волны младшего порядка.

Все волны импульсного типа обозначаются цифрами от 1-го до 5-ти, а коррекционным присваивается буквенное значение А, В и С. Как утверждал в своей теории Ральф Эллиот, в каждом тренде прослеживается комбинация пятерок и троек, то есть сочетание импульсных и коррекционных моделей.

Главные характеристики волн Эллиота

Давайте вспомним главные характеристики волн:

Волна 1. Основная часть всех волн, которые считаются первыми, берет свое начало у основания рынка. Все эти волны являются своеобразным отскоком от более низкого значения. Первая волна является самой короткой из всех пяти волн.
Волна 2. Очень часто данная волна проходит большую часть расстояния первой волны, или даже всю её длину, хотя она и не должна опускаться ниже первой волны.

Волна 3. Третья волна считается самой большой и динамичной из всех пяти волн. Основным сигналом для открытия ордера является то время, когда волна пересечет уровень вершины волн 1 и 2. Увеличение объемов происходит как раз на этой волне. Волна три обычно самая большая и не может быть самой короткой.
Волна 4. Как и волна 2, эта волна представляет собой коррекцию от основного направления. Эта волна имеет трудоёмкий состав. Правило гласит: начало четвертой волны не может пересекать вершину волны номер один.
Волна 5. Эта волна менее динамична, чем волна номер три. Когда на рынке период этой волны, то многие осцилляторы отстают от движения цены, это нужно учитывать. Начинают появляться расхождения или дивергенции, все начинает говорить о том, что приближается конец тренда.
Волна A. Эта волна создаётся после того, если произойдёт разбиение на пять наименьших волн.
Волна B. Волна, являющаяся коррекцией, направление этой волны направлено по тренду, но уже ясно видна тенденция к падению цены. Во время волны объёмы не значительны, также образуется двойная вершина.
Волна C. Довольно часто опускается ниже, чем начало волны А. Во время этой волны возникает фигура голова-плечи.

Базовая последовательность

Волны делятся на два типа: импульсные и коррекционные. Основное направление паттерна определяют импульсные волны, коррекционные же направлены в обратную сторону. В данном случае, волны 1, 3 и 5 — импульсные, поскольку определяют тренд. Волны 2 и 4 — коррекционные. Эта пяти волновая последовательность формирует импульсную волну высшего порядка.

Коррекционная фигура состоит из трех волн, обозначаемых A, B и C. В этом случае основной импульс направлен вниз, поэтому волны A и С — импульсные, а волна B — коррекционная. На высшем волновом уровне последовательность превращается в единую коррекционную волну.

Комбинируя пяти волновую последовательность с 3-х волновой коррекционной фигурой, мы получаем законченный восьми волновой волновой цикл. То есть, полный цикл состоит из двух фаз: импульсной и коррекционной. По завершению цикл начинается сначала.

В рынок мы всегда входим в начале нового цикла, то есть перед началом формирования первой волны. В любом случае, нам нужно дождаться формирования хотя бы одной полной конструкции — восьми волновой последовательности. Только после того, как тренд был сформирован, и началась коррекционная волна A-B-C, можно начинать искать момент для входа. Волновая последовательность имеет свойство перестраиваться по мере формирования, поэтому входить до завершения первого цикла крайне не рекомендуется.

Очень важно понимать, что последовательность Эллиотта по сути является фракталом. То есть каждая волна разбивается на более мелкие, сохраняя при этом общую структуру — непрерывная смена импульса и коррекции. Конкретно, каждая импульсная волна разбивается на пяти волновую последовательность, а каждая коррекционная на 3-х волновую.

Правильная волновая последовательность в классической теории Эллиотта должна соответствовать трем характеристикам:

Волна 2 ни в коем случае не может заходить за уровень волны 1. Если это произошло, последовательность необходимо пересчитать с соблюдением этого правила;
Волна 3 никогда не может быть самой короткой из последовательности. Как правило, это волна с самым сильным импульсом. Также, волна 3, в любом случае, должна превышать уровень волны 1. При этом, волны 1 и 5 должны быть примерно равного размера;
Пересечение волны 4 с волной 1 исключено. При несоблюдении этого условия также требуется пересчет последовательности. Коррекция A-B-C, завершающая цикл, обычно завершается как раз в области 4-й волны.

Преимущества волновой теории Эллиота

Главное преимущество, которое является и уникальной характеристикой этого метода технического анализа, заключается в том, что подобные структуры формируются как при растущем, так и при нисходящем тренде. Если рассматривать второй случай, когда рынок принадлежит медведям, то рыночная ситуация будет зеркальным отражением бычьей структуры:

импульсные волны 1-3-5 становятся нисходящими;
волны 2-4 — это восходящие коррекционные;
А и С становятся коррекционными восходящими, а В — коррекционной нисходящей.

Важно учитывать тот факт, что структура тенденции не привязана к временным рамкам, поэтому интервалы никак не могут повлиять на образование волн.

Как правильно определять волны Эллиота на ценовом графике?

Придерживайтесь следующих рекомендаций, чтобы грамотно и эффективно выявлять волновые структуры на графике при анализе:

в случае, когда третья волна будет больше по сравнению с первой и пятой, тогда они будут равными по своей длине — этот прием полезен, когда вы анализируете состояние рынка на стадии завершения пятой волны. Если длина пятой волны оказывается больше третьей, а длина третьей — больше первой, значит, пятая волна полностью сформирована, и теперь ориентируемся на вершину четвертой;
при изучении структур эксперты выделили следующую закономерность — коррекционные волны вторая и четвертая могут быть с разными размерами, при этом допустимо чередование через определенные промежутки времени. Например, сила коррекции во второй волне могла быть достаточно ощутимой, следовательно, в четвертой она уже будет намного слабее, и наоборот. Эта рекомендация полезна, чтобы вычислять время наступления коррекции до момента появления четвертой волны;
если завершается коррекционная волна А-В-С, то этот процесс должен происходить только в минимальной точке четвертой волны.

Почему критикуют волны Эллиота?

Выдвинутая Ральфом Эллиотом теория часто подвергалась критике и многие оппоненты утверждали, что она бесполезна для практического применения, поскольку характеризуется субъективным подходом. Некоторые трейдеры заявляют, что этот метод анализа приводит по большей части к убыткам, чем к прибыли. По мнению Бенуа Мандельброта, прогнозы, которые получают с помощью волновой теории, не имеют однозначности. Это искусство субъективное, а ведь в приоритете должна быть объективная оценка на базе расчетов и комбинированных характеристик. Критикуя авторскую методику Эллиота, чаще всего нарушаются следующие аспекты:

невозможно спрогнозировать движение цены, поскольку график может иметь существенные расхождения с образованными волнами;
волновой анализ сопровождается многими нюансами, которые не каждый трейдер может понять. Например, не всегда можно определить начало и завершение волны;
лучшие волны видны только на исторических графиках, а практическое их применение слишком затруднено из-за влияния различных факторов.

Практическое применение теории волн Эллиотта в торговле

Теперь, когда у вас есть хорошее понимание принципов и концепций, лежащих в основе Теории волн Эллиотта, пришло время применить эти знания на практике в реальных торговых сценариях.

Выбор момента входа и выхода из позиции Комбинируя Теорию волн Эллиотта с другими техническими индикаторами или графическими паттернами, трейдеры могут улучшить свою способность выбирать оптимальные моменты для входа и выхода из позиции. Это может увеличить вероятность успеха и максимизировать потенциал прибыли.

Управление риском с помощью Теории волн Эллиотта Теория волн Эллиотта не только помогает определить торговые сигналы, но и управлять риском. Используя волновой анализ для определения ключевых уровней поддержки и сопротивления, трейдеры могут устанавливать стоп-лосс ордера и защищать свой капитал.

Итог

Волны Эллиотта — это универсальный и самостоятельный торговый инструмент, который при должном навыке разметки позволяет получать действительно потрясающие результаты. Однако, вопреки своему возрасту, теория так и не выросла в полноценную торговую систему, и по большей части результат зависит от субъективного восприятия трейдера. Если вы хотите научиться лучше понимать рынок, Волновая Теория Эллиотта поможет вам в тренировке необходимых для этого навыков, и даже может составить вашу основную торговую стратегию.

Вас интересует технический анализ? Напишите нам и мы Вам поможем разобраться в этом.