Торгова Стратегія Jarroo
Торгова Стратегія Jarroo. Популярність без індикаторних стратегій зростає з кожним днем, адже будь-який індикатор будується за ціновими даними й, як наслідок, буде запізнюватися. Найчастіше при додаванні кількох індикаторів доводиться вникати та відстежувати, чи не суперечать їхні сигнали один одному. Стратегія Jarroo передбачає просту торгівлю строго за рівнями. Тут трейдер позбавляється щоденного відстеження безлічі індикаторів. У статті розглянемо принципи роботи цієї цікавої та не зовсім звичайної стратегії.
Характеристики та концепція торгівлі по методу Jarroo
Торговий метод Jarroo належить до стратегії Прайс Екшн (Price Action). Робота трейдера тут зводиться до пошуку точних рівнів за певними правилами на денних графіках валютних пар.
Чи то підтримка, чи опір, будь-який з цих рівнів буде в результаті пробитий биками або ведмедями. Є припущення, що коли сильний рівень пробивається, ціна продовжує рух у бік цього пробою. За стратегією Jarroo нас цікавитиме ретест такого рівня.
Методика Jarroo підійде для неквапливого трейдингу:
- робота ведеться лише на денному таймфреймі;
- немає обмежень щодо валютних пар;
- у цьому торговому методі працюємо лише відкладеними ордерами;
- ризик по угоді понад 1-2% від депозиту;
- індикатори не використовуються.
Ідея цього торгового методу побудована на тому, що після пробою рівня графік найчастіше повертається до нього. Відбувається ретест і в цей момент відкривається угода. Через те, що працюємо на D1, пропустити сигнал складно – достатньо щодня перевіряти термінал і виставляти відкладені ордери.
Робота на великому таймфреймі дозволить не пропустити сигнал, на додаток, можна використовувати відкладені ордери та перевіряти їх не частіше ніж один раз на день. Для цієї стратегії також немає обмежень щодо використання валютних пар – можна працювати з будь-якою доступною. Це виступає ще одним плюсом Jarroo, адже кожен трейдер віддає перевагу певним інструментам.
Терміни стратегії Jarroo
Для торгівлі по «Jarroo» підійде будь-яка платформа та будь-яка валютна пара, час торгівлі теж будь-який, а ось таймфрейм має бути лише денним (1D).
Трейдер може зустріти цілу низку незнайомих термінів, абревіатур та скорочень, розшифровку яких необхідно знати обов’язково:
Swing
Swing – локальні скупчення максимумів та мінімумів під час руху цін. На графіку такі рівні можуть виглядати як своєрідні розвороти, які будуть видно неозброєним оком. Свінгами також можуть бути максимальні або мінімальні значення ціни на графіку.
HCR (Highest Close of Resistance)
HCR (Highest Close of Resistance) – це опір, який потрібно будувати не за тінями, а тільки по тілах свічок. Вище цього рівня ціни не закриваються.
LCS (Lowest Close of Support)
LCS (Lowest Close of Support) – це підтримка, нижче за яку ціни не падають. Будується також по тілу свічки, хвости відкидаємо.
PBT&CA (Price Breaks Through & Closes Above)
PBT&CA (Price Breaks Through & Closes Above) – ситуація, коли ціна пробиває рівень опору, і бикам вдається закріпитись над цим рівнем.
PBT&CB (Price Breaks Through & Closes Below)
PBT&CB (Price Breaks Through & Closes Below) – ситуація, коли ціна пробиває рівень підтримки, і ведмедям вдається закріпитись під цим рівнем.
DCC (Daily Close Confirmation)
DCC (Daily Close Confirmation) – сигнал підтвердження рівня пробою. Як правило, формується в рамках свічки, де відбувається ретест пробитого рівня.
Можливо, назви виглядають своєрідно, і можна було б спростити їх, проте згодом вивчивши та торгуючи за стратегією терміни швидко запам’ятаються.
Правила побудови рівнів при торгівлі по методу Jarroo
Зазвичай при розмітці графіка трейдери будують рівні або за свічками (ціни low і high), або по open, close. Також замість окремих ліній використовуються зони підтримки та опору, побудовані за тінями свічок.
Метод Jarroo пропонує додатковий фільтр, що дозволяє відсіяти незначні рівні на ринку:
- свінги визначаються візуально;
- оцінюється становище свічок одне щодо одного. Потрібно, щоб хоч дві свічки відкривалися або закривалися на одному рівні;
- рівні згідно з правилами Jarroo будуються за цінами Open, Close, розмір тіней не враховується.
Іноді відбувається закидання ціни за рівень та повернення під нього. Якщо при цьому виконуються умови для побудови нового рівня, його можна нанести на графік. У майбутньому Jarroo дозволяє працювати з обома рівнями – зі старим, за який раніше графік робив закидання, і з новим.
Після розмітки рівнів буде небагато, але на графіку їх зберігатимемо протягом тривалого часу. Практика показує, що вони відпрацьовують і через кілька місяців після формування.
Як здійснити угоду за стратегією Jarroo?
Для відкриття позицій за стратегією Jarroo потрібно всього дві прості умови:
- Пробій рівня підтримки чи опору, після чого формуються PBT&CA чи PBT&CB.
- Підтвердження пробою. Для цього очікуємо на формування DCC: після пробою відбувається ретест рівня вже на наступній свічці. Щоб вважати пробій рівня істинним, ціна має повернутися за нього.
Як тільки ці дві умови виконані ринком, переходимо до виставлення відкладеного ордера Buy Limit на купівлю від пробитого рівня опору або ордер Sell Limit для продажу після пробою рівня підтримки.
Стоп-лосс за стратегією ставиться за максимум чи мінімум свічки, де стався пробій рівня. Якщо свічка пробою розташовується занадто близько до рівня, тоді стоп-лосс ставимо за попередню свічку. У разі, коли під час пробою свічка занадто велика, стоп-лосс можна виставляти трохи далі за рівень.
Для виставлення тейк-профіту можна використати найближчі рівні на графіку ціни. Другим варіантом виступає виставлення тейк-профіту у 2 або 3 рази більшого за розмір стоп-лоссу. Не варто забувати й про правила управління капіталом: у кожній угоді ризикуємо не більше ніж 1-2% від нього.
Приклад угоди на продаж
Розглянемо приклад продажу за стратегією Jarroo на графіку пари NZD/USD.
Як бачимо, був точний рівень підтримки 0.7140. У якийсь момент відбувається пробій цього рівня вниз.
На наступній свічці відбувся тест цього рівня, проте ціна не змогла піднятися вище, тим самим ми отримуємо справжній пробій рівня.
Ставимо відкладений ордер Sell Limit за ціною 0.7140, стоп-лосс на рівні 0.7215 та тейк-профіт на рівні 0.6945: саме тут розташована наступна сфера підтримки. Як бачимо, після чергового рівня ціна провалюється вниз.
Приклад угоди на купівлю
Розглянемо приклад покупки за стратегією Jarroo на графіку пари EUR/USD.
Як бачимо, був яскраво виражений рівень опору 1.1990. Після кількох тестів цього рівня знизу відбувається пробій нагору.
На наступній свічці ціна не провалюється під рівень, тому можна говорити про справжню пробою.
Ставимо відкладений ордер Buy Limit за ціною 1.1990, стоп-лосс на рівні 1.1930 та тейк-профіт на рівні 1.2090. Після чергового тесту рівня відбувається відскок ціни нагору та продовження підйому.
Як підвищити надійність методу Jarroo
Відсіяти ненадійні сигнали можна такими методами:
- Враховуйте тип пробою. Якщо графік у межах плавного руху перетнув рівень, ймовірність пробою та наступного сильного руху нижча, ніж при пробою однією впевненою свічкою.
Зверніть увагу на те, як відбувається пробій. У всіх трьох виділених випадках рівень пробивався різко, однією великою свічкою, в результаті сигнал по Jarroo відпрацював.
- якщо працюєте на фондовому ринку, користуйтесь об’ємами. Цей метод універсальний – при справжньому пробої різко зростає об’єм. Враховуйте конфігурацію пробійної свічки. При справжніх пробоях у неї відсутні значні тіні, що говорить про безвідкатний рух. Це теж хороший фільтр для способу Jarroo.
Підсумок
Багато трейдерів відзначають, що стратегія Jarroo є спрощеним варіантом Price Action. Тут не потрібно пам’ятати безліч патернів, а достатньо навчитися знаходити якісні рівні на денних графіках валютних пар.
Внаслідок торгівлі на великому таймфреймі не потрібно бути прикутим до екрана монітора весь торговий день, а після пробою рівня робота ведеться за допомогою відкладених ордерів, що теж дуже зручно. Невеликим мінусом роботи можуть виступати відносно великі стоп-лосси, які потрібно ховати за максимуми або мінімуми свічок.
Загалом стратегія Jarroo пропонує готові правила роботи для трейдера, залишається тільки торгувати строго по них і не забувати про можливі ризики.
Цікавлять торгові стратегії? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.