Стратегія Ларрі Вільямса
Стратегія Ларрі Вільямса – це унікальний комплекс торгових правил та індикаторів, створений для оптимізації процесу прийняття рішень під час торгівлі. В основі стратегії лежать принципи технічного аналізу, але Вільямс також вніс до неї елементи свого глибокого розуміння ринкової психології та поведінки ціни. У результаті вийшов підхід, який допоміг багатьом трейдерам по всьому світу досягти успіху.
Основи стратегії Ларрі Вільямса
Стратегія Ларрі Вільямса – це потужна торговельна система, яка поєднує в собі елементи технічного аналізу та унікальне розуміння ринкової психології. Її було розроблено для оптимізації процесу прийняття рішень під час торгівлі та спрямовано на те, щоб допомогти трейдерам успішно орієнтуватися в складних ринкових умовах.
Основним принципом стратегії є використання певного набору індикаторів для визначення стану ринку і потенційних точок входу і виходу. Це індикатори – %R і Ultimate Oscillator, які були розроблені самим Вільямсом, а також інші загальновизнані індикатори, як-от ковзаючі середні та RSI (Relative Strength Index).
Індикатор %R використовується для визначення перекупленості або перепроданості ринку, Ultimate Oscillator, зі свого боку, допомагає визначити дивергенцію між ціною та осцилятором, що також може вказувати на майбутні зміни на ринку.
У той час як ці індикатори відіграють ключову роль у стратегії, Вільямс також підкреслює важливість розуміння ринкової психології. Він стверджує, що трейдери повинні вміти “читати” ринок і адаптуватися до його змін, а не просто слідувати механічним правилам.
Ще одним важливим аспектом стратегії Вільямса є управління ризиками. Він рекомендує використовувати стоп-лосси для обмеження потенційних збитків і завжди дотримуватися принципу “не ризикувати більше, ніж ви готові втратити”.
Індикатори Ларрі Вільямса
Перш ніж переходити до розгляду самої стратегії, зупинимося детальніше на індикаторах, розроблених Вільямсом, оскільки вони відіграють важливу роль у стратегії.
Willams %R
Індикатор %R, також відомий як Williams %R або Відсотковий діапазон Вільямса, є одним з ключових інструментів у “Стратегії Ларрі Вільямса”.
Williams %R було розроблено для визначення рівнів перекупленості та перепроданості. Цей індикатор осцилює між значеннями -100 і 0 і зазвичай використовується для визначення потенційних точок розвороту ринку.
Індикатор працює на основі порівняння поточної ціни закриття з максимальною і мінімальною ціною за певний період часу. Якщо Williams %R досягає значення -20 і вище, це може вказувати на перекупленість ринку, що означає, що ціни можуть скоро почати падати, тому варто виходити з довгої позиції. З іншого боку, якщо індикатор досягає значення -80 і нижче, це може вказувати на перепроданість ринку, що означає, що ціни можуть скоро почати зростати, тому зараз вдалий час для входу в угоду.
Загалом, індикатор Williams %R є потужним інструментом в арсеналі трейдера і може значно допомогти в навігації по складних ринкових умовах. Однак, як і всі індикатори технічного аналізу, Williams %R не повинен використовуватися поодинці. Він найефективніший, коли використовується в поєднанні з іншими індикаторами й методами аналізу.
COT-звіти
COT-звіти (Commitments of Traders – звіти про зобов’язання трейдерів), також посідають важливе місце в стратегії Ларрі Вільямса. Цей індикатор ґрунтується на даних звітів COT, які публікуються Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC). Звіти COT надають інформацію про позиції трейдерів на товарних ринках, розділяючи їх на комерційні (зазвичай виробники та споживачі товару) і некомерційні.
Вільямс використовував COT-звіти як спосіб структурування та аналізу інтересів груп. Він стверджує, що розуміння позицій різних груп трейдерів може допомогти передбачити майбутні рухи цін.
Зокрема, Вільямс дивиться на “комерційні” і “некомерційні” позиції як на індикатори ринкової активності. Якщо комерційні трейдери починають нарощувати свої позиції, це може бути ознакою того, що ціни скоро піднімуться. З іншого боку, якщо некомерційні трейдери нарощують свої позиції, це може вказувати на те, що ціни скоро впадуть.
Ultimate Oscillator
Ultimate Oscillator (Остаточний осцилятор) – це ще один індикатор, розроблений Ларрі Вільямсом, який відіграє ключову роль у його торговій стратегії. Цей індикатор був створений для подолання недоліків більшості осциляторів, які зазвичай використовують тільки один часовий інтервал.
Ultimate Oscillator вирізняється тим, що він об’єднує інформацію з трьох різних часових інтервалів: короткого, середнього і довгого. Це робить його більш чутливим до змін на ринку і допомагає зменшити кількість помилкових сигналів.
Індикатор використовує зважені значення з трьох інтервалів для створення композитного осцилятора, який коливається між 0 і 100. Торгова стратегія на основі індикатора полягає в тому: якщо значення Ultimate Oscillator перевищує 73, це може вказувати на перекупленість ринку, а отже, потрібно закривати довгі позиції або відкривати короткі; якщо ж значення індикатора нижче 43, це може вказувати на перепроданість, а це значить, що зараз гарний час для входу в довгі позиції, а в той самий час необхідно виходити з коротких позицій.
Однак, як і у випадку з %R, Вільямс рекомендує використовувати Ultimate Oscillator не просто для визначення рівнів перекупленості або перепроданості, а й для пошуку дивергенцій. Дивергенція відбувається, коли ціна рухається в одному напрямку, а індикатор – в іншому. Це може бути сигналом майбутнього розвороту на ринку.
Суть системи Ларрі Вільямса
Стратегія торгівлі Ларрі Вільямса передбачає роботу на малих часових періодах – п’ятихвилинних або п’ятнадцятихвилинних графіках. Вільямс пише, що таймфрейм М15 у даній стратегії більше підходить для тих, хто віддає перевагу спокійнішій і розміренішій, або як пише сам автор, “трохи менш гарячковій” торгівлі, оскільки трейдинг за даною системою вимагає повного зосередження.
Сама стратегія відразу вабить трейдера своєю простотою. Вільямс називає в книзі цю стратегію “Трьох барною системою максимумів/мінімумів”. Автор стверджує, що використовуючи цей торговий підхід, йому вдавалося послідовно укладати понад 30 профітних угод поспіль.
Діапазон ціни в стратегії Ларрі Вільямса
Для викладу своєї теорії Ларрі Вільямс ввів кілька технічних понять, першим з яких є “ціновий діапазон”. Протягом майже 16 років він сам особисто шукав стійкі закономірності в тимчасових цінових циклах, але явного успіху не домігся. Проте вдалося виявити стабільні залежності, на основі яких вдається будувати вдалі торгові стратегії, розраховуючи на ефект повторення цих схем. Ці цінові ділянки Вільямс вважав “природними циклами зміни ціни”.
У технічному аналізі вважається, що ціна завжди доходить з точки А в точку В за погано прогнозованою траєкторією з поточними різними відкатами і періодами флету. Зростання амплітуди ринку завжди відбувається від малих періодів до великих, а загасання – від великих до малих. Усі канальні стратегії, що працюють на пробій/відбій від кордонів, використовують ці цінові “перепочинки”.
На думку Ларрі Вільямса, з ринком не можна боротися – якщо за технічними розрахунками ви очікуєте на рух вгору, але ціна все ж таки падає, то це означає саме помилку в розрахунках, і поточну торговельну тактику потрібно коригувати.
Істинний тренд в торговій стратегії Вільямса
Це ситуація, коли точки закриття попереднього дня зміщуються в ціновий діапазон майбутнього дня. Тобто, поки на ринку з’являтимуться нові покупці, він не зможе правильно сформувати Вершину, поки є приплив нових продавців – не сформується “надійне” Дно.
За стратегією Ларрі Вільямса для формування стійкого (істинного) тренду ціна закриття зобов’язана показати пряму залежність від поточного напряму – до Вершини або до Дна.
Ударний день у стратегії Ларрі Вільямса
Стратегія Ларрі Вільямса показує, що істинний тренд триває до точки “пробою” (або експансії) цінової волатильності у зворотному напрямку. У цей момент, на думку автора, формується (закривається) торговельний день, іменований “ударним” (або розворотним), що означає справжню зміну ринкового напрямку. Саме в цей торговий день усі можливі чинники (навіть новини) змушуватимуть основну масу трейдерів йти в напрямку розвороту і чинити опір цій силі (як зазвичай роблять новачки) не можна в жодному разі.
Для ідентифікації таких пробоїв є багато способів. Торгова стратегія Вільямса їх визначає за наявністю пробою моментуму і пробою волатильності, тобто за класикою – вихід стандартного осцилятора (наприклад, RSI) за базовий рівень 50. За Вільямсом саме в цій рівноважній зоні й знаходиться “справжня” ціна активу.
За аналогією з іграми з подвійним результатом (“орел-решка”) ці цінові зони називають “ігровими” – саме в них і відбуваються ринкові події, які важко пояснити розумними факторами. Формуються нестійкі та суперечливі графічні фігури, відпрацьовуються ринкові чутки, і ті, хто в цей час намагається торгувати обов’язково отримують збиток.
Саме в “ігрових” зонах зароджується істинний тренд, і після виходу і цих зон ціна набуває спрямованого руху в одну із зон перепроданості/перекупленості до моменту чергового пробою волатильності. До цієї точки Вільямс рекомендує бути поза ринком.
Торгівля в ударний день
Подивимося, що відбувається на ринку перед пробоєм волатильності і як діяти, якщо розрахунок на пробій не виправдався. Ситуація “ударний день” виглядає приблизно так:
“Ударний день” для купівлі. Закриття поточного торгового дня за min попереднього. Коли ціна наступного дня розвернулася вгору і доходить до вчорашнього max, то ситуація дійсно розвернулася, в цій точці й будемо відкривати BUY.
“Ударний день” для продажів. Потрібно після “ударного дня” мати закриття вище за max минулого дня, можливий “помилковий” пробій, потім розворот і рух вниз.
Психологічно ця модель “заперечення” відповідає свічковим моделям поглинання: якщо ринок не здатний робити те, що слідує за торговою логікою, то існує можливість швидкого протилежного руху.
Пастка фахівців
Цей ринковий механізм означає помилковий пробій попереднього max трендового дня, потім розворот (або сильна корекція, або – зміна напрямку). Вважається, що в такі моменти ринком рухає ринковий натовп (як колективна свідомість) і трейдери втягуються в торги в найбільш невигідний для них момент.
“Пастка продажів”: зростаючий тренд 5-10 днів, потім – пробій вгору, закриття вище max діапазону. Фактичний min дня прориву – це перша критична точка, якщо її проб’ють донизу протягом наступних 1-3 днів, то, найімовірніше, пробій “помилковий”. Це означає “емоційні” покупки дрібних трейдерів, завдяки цьому маркет-мейкери “звільняють” свої торгові ресурси. Потім великі гравці починають активно торгувати в потрібному для них напрямі, у цьому випадку – вниз. Любителі хвильового аналізу називають цей рух “п’ятою” хвилею.
“Пастка купівлі”: спадний ведмежий тренд 5-10 днів, пробій вниз (закриття нижче min), тобто зняття стопів від ордерів купівлі. Зовні це виглядає як бажання рухатися далі вниз. Потім ринок знаходить фактор для “поліпшення ситуація” (зазвичай – статистику або будь-який інший “фундамент”) і робить спекулятивний розворот у зростання. Нервові дрібні покупці, які щойно зазнали збитків на цій “пастці”, прагнутимуть відігратися й активно підтримають цей новий рух.
Інструкція по кроках для використання стратегії в торгівлі
Використання стратегії Ларрі Вільямса в торгівлі містить в собі кілька етапів:
- Вибір ринку і часового періоду: Спочатку трейдер повинен вибрати ринок, на якому він хоче торгувати, і часовий період. Стратегія Вільямса може бути застосована на будь-якому ринку і часовому періоді, але Вільямс рекомендує орієнтуватися на середньострокову торгівлю.
- Аналіз індикаторів: Потім трейдер повинен аналізувати індикатори %R, Ultimate Oscillator і COT Indices. Він має шукати сигнали перекупленості або перепроданості, а також можливі дивергенції.
- Визначення точок входу і виходу: На основі аналізу індикаторів трейдер має визначити потенційні точки входу і виходу. Вільямс рекомендує входити в позицію, коли індикатори вказують на можливий розворот тренду, і виходити з позиції, коли індикатори вказують на можливе закінчення тренду.
- Управління ризиками: Нарешті, трейдер повинен завжди дотримуватися стратегії управління ризиками. Це може містити в собі використання стоп-лоссів для обмеження потенційних збитків.
Чим торгова стратегія Ларрі Вільямса відрізняється від інших?
Стратегія Ларрі Вільямса відрізняється від більшості інших торгових систем кількома унікальними аспектами, які роблять її особливо привабливою для трейдерів.
- Комбінація індикаторів: Вільямс розробив власні індикатори, такі як %R і Ultimate Oscillator, які використовуються разом з іншими інструментами аналізу, такими як COT Indices. Це поєднання індикаторів дає змогу трейдерам отримати глибше розуміння ринкових умов.
- Розуміння ринкової психології: Вільямс стверджує, що успішний трейдинг вимагає не тільки хороших індикаторів, а й розуміння психології ринку. Його стратегія враховує поведінку різних груп трейдерів та їхній вплив на рух цін.
- Управління ризиками: Вільямс надає великого значення управлінню ризиками. Він рекомендує використовувати стоп-лосси й ніколи не ризикувати більше, ніж ви готові втратити.
- Фокус на довгострокову перспективу: Багато торгових систем фокусуються на короткострокових вигодах, але стратегія Вільямса спрямована на довгостроковий успіх. Він стверджує, що ключ до успішного трейдингу – це терпіння і здатність витримати короткострокові втрати.
- Гнучкість: Стратегія Вільямса не є жорстко заданою системою правил. Вона пропонує гнучкість і дає змогу трейдерам адаптуватися до мінливих ринкових умов.
Стратегія Ларрі Вільямса в сучасному трейдингу
Стратегію Ларрі Вільямса було розроблено кілька десятиліть тому, але вона, як і раніше, залишається актуальною завдяки своїй адаптивності. Вільямс створив свою стратегію таким чином, щоб її можна було застосувати в будь-яких ринкових умовах, чи то бичачий, чи то ведмежий ринок, чи то періоди високої, чи то низької волатильності.
Основні принципи його стратегії, такі як управління ризиками, розуміння ринкової психології та використання комплексного підходу до аналізу, залишаються важливими незалежно від ринкових умов. Однак, як і будь-яка торговельна система, вона може вимагати деяких коригувань залежно від поточної ринкової ситуації.
Для успішного використання стратегії Вільямса трейдер має глибоко вивчити її та практикуватися, перш ніж почати торгувати на реальному рахунку. Система добре себе відпрацьовує на будь-яких трендових активах. Головне не забувати невпинно слідувати наріжному принципу не тільки цієї стратегії, а й усього технічного аналізу взагалі – торгувати тільки у напрямку поточної тенденції.
Цікавлять торгові стратегії? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.