Смуги Боллінджера: опис індикатора та основні торгові стратегії
Смуги Боллінджера: опис індикатора та основні торгові стратегії. Смуги Боллінджера використовуються трейдерами в усіх галузях, включно з фондовим ринком та крипторинком. У цій статті розберемося, як цей індикатор допомагає трейдерам у технічному аналізі. Також буде надано огляд основних стратегій з використанням смуг Боллінджера, включно з торгівлею за трендом і трейдингом на основі стиснення смуг Боллінджера.
Смуги Боллінджера (Bollinger Bands) - що це?
Смуги Боллінджера (Bollinger Bands) з’явилися майже 40 років тому. Індикатор дає змогу зрозуміти, в якому напрямку рухається ринок, обчислити цінові аномалії. Детальніше про нього поговоримо в цьому розділі.
Інструмент названо на честь свого творця Джона Боллінджера, американського фінансового аналітика, експерта в галузі технічного аналізу руху ціни активів. Робота над його створенням почалася в 1980-х роках – Джон торгував опціонами й намагався виділити деякі закономірності, відштовхуючись від волатильності. Коли індикатор уперше представили в ефірі Financial News Network, сам Боллінджер заявив: “Назвімо цей інструмент смугами Боллінджера”. За час практичного використання індикатор показав себе з найрезультативнішого та найефективнішого боку. Попри те, що він спочатку був створений для роботи на фондовому, валютному ринках і зі стандартними торговими контрактами, він дуже ефективний як сервіс генерації прогнозів для бінарних опціонів. Про це свідчить велика кількість опціонних стратегій, побудованих на його основі.
Отже, індикатор смуги Боллінджера (трапляються назви “лінії” і “хвилі”) являє собою одну з численних форм застосування такої ковзної середньої. Для побудови розмітки інструменту Bollinger Bands на графіку торгового активу використовується три лінії середніх із середньоквадратичним зсувом розрахунку показників.
На ціновому графіку утворюється своєрідний канал, усередині якого рухається ціна активу. Зустрічаються поняття “труба”, “конверт” тощо. Виглядають смуги Боллінджера на ціновому графіку так.
З чого складаються смуги Боллінджера?
Смуги Боллінджера включають три лінії. У цьому розділі ми докладніше поговоримо про них: що означають ці лінії і як їх правильно налаштувати на графіку?
На графіку індикатор представлений як три лінії. Середня лінія – це проста ковзаюча середня (SMA), а верхня і нижня – це, по суті, клони цієї SMA, але зі стандартним відхиленням.
Ковзаюча середня (МА)
Індикатор ковзної середньої (Moving Average) аналізує поведінку ціни за певний часовий проміжок. Лінія не враховує низькі та високі частоти, надаючи трейдеру найбільш правильне уявлення про цінові зміни, без низькочастотної активності та випадкової волатильності ринку.
Проста ковзаюча середня (Simple Moving Average або SMA) будується на основі середніх значень – обирається середнє арифметичне значення ціни для кожного часового проміжку.
Основне налаштування лінії SMA – це період (кількість часових відрізків, що враховуються під час побудови ковзної середньої). Індикатор Bollinger Bands пропонує стандартне значення періоду – 20. Воно актуальне для ринків, де торгівля ведеться тільки в будні дні (фондовий ринок, валютний ринок).
Якщо ви застосовуєте інструмент для торгівлі на нон-стоп-ринках (криптовалюти, бінарні опціони), змініть значення періоду на 30.
Нижня і верхня лінії
Як ми вже говорили, нижня і верхня лінії – це якоюсь мірою “клони” ковзної середньої, оскільки вони копіюють її, але із застосуванням відхилення від середнього значення. Що ж таке відхилення?
Показник стандартного відхилення інформує трейдера, наскільки ціна відхилилася від свого стандартного значення. Згідно із “законом трьох сигм” показник стандартного відхилення 1.00 включає 68,27% від усіх цінових варіацій, а стандартне відхилення 2.00 покриває вже 95,45% усіх значень на графіку.
Саме тому трейдер залишає стандартне налаштування, але тільки якщо період SMA залишається теж стандартним (20). Теоретично можна виставити відхилення і в 3.00 – тоді канал Боллінджера покриє 99,73% усіх цінових показників, але на появу сигналів на купівлю або продаж доведеться чекати дуже довго (всього три свічки з 1000).
Тому трейдери не використовують такий показник відхилень. Взаємозалежність стандартного відхилення і цінових варіацій проілюстровано нижче.
Коли ви виправляєте період Простої ковзної середньої на 30, можна змінити налаштування на 2.10. Для SMA 50 стандартне відхилення вже вказується у 2.50 і т. д.
Як застосовувати смуги Боллінджера, індикатор та основні торгові стратегії
Істотне правило застосування цього показника: у 95% випадків цінові коливання мають перебувати всередині коридору і тільки в 5% випадків – за його межами. При цьому ціна може також періодично виходити за зовнішні межі, тобто пробивати межі коридору.
Як ми вже згадували, смуги Боллінджера не зовсім самодостатній індикатор. Для отримання коректних даних потрібно доповнювати його іншими показниками. Добре з ним у тандемі працюють RSI, MACD, Stochastic. При цьому для цього аналітичного інструменту немає обмежень за часовими інтервалами. Його можна застосовувати на будь-яких таймфреймах: хвилинному, годинному, денному. Високий ступінь наочності дає змогу легко зчитувати інформацію з цього показника. Коли канал розширюється, це означає зростання і подальше продовження тренду.
Коли зовнішні смуги коридору наближаються одна до одної, і коридор звужується, це означає, що тренд загасає і настає флет. Можна встановити напрямок тенденції за співвідношенням самого графіка ціни й середньої лінії. Якщо ціновий графік виявляється вище, то тренд зростаючий. Якщо графік нижче цієї лінії, то тренд знижується. Якщо ціна почала рух з дотиком до однієї з меж коридору, то з великою часткою ймовірності він досягне і другої межі.
Для визначення потенційного розвороту тренду автор цього індикатора також придумав спеціальні “фішки”. Це так звані літери W і M на графіку.
Фігури у вигляді літери W розташовуються в нижній частині графіка і свідчать про зміну напряму тренду з низхідного на висхідний. При цьому фігура не завжди має ідеальний вигляд, але обриси літери W можна розглянути.
Перший раз ціна знижується і перетинає нижню лінію BB, далі піднімається до середньої, може перетнути її, а потім знову опускається до нижньої й вже від неї відштовхується вгору. Тренд змінив свій напрямок.
Аналогічним чином на графіку відшукуються фігури у вигляді літери M. Вони розташовуються у верхній частині графіка, і їхня наявність свідчить про зміну напряму тенденції з такої, що піднімається, на таку, що знижується.
Спочатку ціна трохи зростає, але не досягає верхньої межі коридору, потім спускається до середньої лінії, може перетинати її, а далі ціна знову піднімається, але вже не так високо, як під час попереднього підйому, і після цього починає зниження.
Що дають смуги Боллінджера?
У цьому розділі ми розберемо, яку інформацію отримує трейдер, застосовуючи на графіку смуги Боллінджера.
Основне завдання цього технічного індикатора – визначення волатильності, проте трейдер отримує й інші дані.
Волатильність
Смуги Боллінджера вказують трейдеру на волатильність ринку, низьку або високу. Цей показник ідентифікується за допомогою оцінки рівня розбіжності граничних мувінгів індикатора щодо медіани інструменту.
Так, чим сильніше лінії віддалилися від середнього індикатора, тим вищий рівень волатильності котирувань і відповідно сильніший трендовий рух. Використовуючи показник волатильності ринку, можна легко й ефективно коригувати показники трейдингу та отримувати максимально точні торгові сигнали.
На ціновому графіку визначити волатильність легко візуально. Коли “конверт” інструменту розширюється, ринок вирізняється високою волатильністю, а при звуженні смуг – ринок низьковолатильний. Коли ви побачили звуження “конверта”, що триває довгий час, ринок рухається у флеті.
Зверніть увагу: іноді на ринку трапляються “помилкові прориви”. Вартість активу спочатку рухається в одному напрямку, а потім розвертається вже в бік тренду. У цій ситуації стежте за пробоями верхньої або нижньої лінії.
Тренд
В основі смуг Боллінджера лежить Проста ковзаюча середня, один з основних трендових індикаторів, тому логічно, що інструмент дає трейдеру можливість визначити, в якому напрямку рухається ціна активу.
Щоб оформляти на ринку контракти з більш тривалою експірацією, використовуйте стандартний сигнал розвороту тренду, який ідентифікується як пробій медіани індикатора в певному напрямку.
З огляду на періодичність ковзної середньої, а також таймфрейм, який використовується для встановлення сервісу, можна чітко розраховувати експірацію контрактів і застосовувати пакетний режим трейдингу короткостроковими ставками.
Крім того, рух ринку у флеті (довгий вузький канал) вказує на те, що незабаром з’явиться новий трендовий рух, а його напрямок дають змогу дізнатися додаткові індикатори, які комбінуються зі смугами Боллінджера.
Високі або низькі ціни
Смуги Боллінджера підказують трейдеру про перекупленість і перепроданість активу. З огляду на стандартне відхилення в 2.00, ми отримуємо картину, коли 95,5% всіх цінових показників повинні поміщатися всередині “конверта”.
І тільки 4,5% усіх свічок пробивають канал, свідчачи про перекупленість (пробиття зверху) або перепроданість (пробиття знизу) активу.
Коли трейдер фіксує пробиття смуг Боллінджера, це сигнал до відкриття угоди, оскільки подібна поведінка ціни вважається аномальною, і скоро вона повернеться всередину “конверта”.
Фігури
Крім інструментів технічного аналізу, трейдери спираються у своїх прогнозах на патерни, що з’являються на графіку й утворені зі свічок. “М-подібні” фігури можна побачити на вершині тренду, а “W-подібні” на дні трендового руху. Смуги Боллінджера спрощують визначення цих графічних патернів.
Фігура підтвердження сили тренду, або “блукання по стрічці”. Наприклад, за сильного трендового руху ціни можуть торкатися стрічки багато разів і закриватися протягом кількох днів за верхньою межею смуги. Боллінджер називає такі торкання “блуканням по стрічці”. У самому факті торкання верхньої або нижньої межі немає жодного сигналу для трейдера, тому що завжди потрібно враховувати більшу картину. Під час сильного тренду середня лінія виступає як підтримка.
Фігура “Стиснення”. Смуги Боллінджера приводяться в рух волатильністю. Під час стиснення смуг відбувається консолідація, а під час розширення смуг збільшується волатильність. Стиснення часто закінчується помилковим проривом. При стисненні трейдер продає при пробої нижньої межі й купує при пробої верхньої межі смуг Боллінджера. Але для відкриття угоди потрібні підтверджувальні сигнали від інших індикаторів.
Смуги Боллінджера стратегія
Якщо ви хочете стати дійсно успішним трейдером, вам не обійтися без хорошої та надійної стратегії торгівлі. Деякі учасники торгів укладають угоди інтуїтивно, і іноді вони дійсно бувають успішними. Однак для того, щоб здійснювати більшу кількість вдалих угод, ніж невдалих, однієї інтуїції недостатньо. Потрібна певна система, план торгівлі з чітко закладеними в нього правилами. Коли ви маєте чіткий план дій, ви впевнено почуваєтеся в будь-якій ситуації. Ви не піддаєтеся паніці, якщо одна або кілька угод пройшли невдало.
За основу торгової стратегії можна взяти будь-які принципи, можна зробити її індикаторною або без індикаторною. Як правило, трейдери застосовують якусь комбінацію технічного і фундаментального аналізу. Якщо вам ближче методики, які використовують технічний аналіз, а саме індикатори, то можна розглянути торгові системи, засновані на застосуванні стрічок Боллінджера. Як ми вже згадували, цей показник відмінно поводиться на різних часових проміжках. Відповідно, його можна застосовувати як у короткострокових стратегіях, зокрема скальпінгу, так і середньострокових.
Короткострокові стратегії передбачають відкриття і закриття угод протягом одного торгового дня. А під час скальпінгу відбувається велика кількість угод, які тривають від кількох секунд до кількох хвилин. Середньострокові стратегії передбачають, що угоди можуть залишатися відкритими протягом декількох днів або навіть декількох тижнів. Це більш спокійний вид трейдингу. Однак досвідчені трейдери рекомендують застосовувати цей індикатор саме для короткострокових стратегій, а саме для скальпінгу.
Торгівля ведеться в межах області, обмеженої верхньою і нижньою межами. Щойно ціна досягає однієї з вищеназваних ліній, можна відкривати угоду на купівлю або продаж. При цьому можна зафіксувати прибуток у момент, коли ціна проходить через лінію, розташовану посередині, і не чекати торкання однієї з меж каналу.
BB – це дуже сильний показник волатильності ринку. Коли ціновий графік довгий час розташовується всередині коридору, мінливість ринку знижується, а коридор звужується.
При цьому чим вужчим стає коридор, тим більша ймовірність того, що незабаром ціна почне сильний і активний рух, який вийде за межі каналу, зробивши прорив.
Такі прориви дають чудові можливості для входу: потрібно купувати, коли ціна пробиває верхню межу, і продавати, коли пробиває нижню.
Однак не рекомендується відкривати угоду, коли прорив стався на одній свічці. Краще дочекатися підтвердження сигналу, коли хоча б три свічки опиняться вище або нижче меж каналу.
Переваги та ризики використання смуг Боллінджера
Bollinger Bands дає змогу визначити усереднену волатильність для конкретного активу. Використання BB допоможе визначити потенційні максимум або мінімум ціни на актив на основі стандартних даних за минулий період. Автор також вказав, що індикатор підходить для визначення цінових патернів, включно з “подвійною вершиною” або “подвійним дном”. Разом із цим присутні й ризики. Ось деякі з них:
- Низька волатильність. Для використання Смуг Боллінджера потрібна достатня волатильність для формування каналу. Відсутність активності позбавляє сенсу застосування BB.
- Торгові ризики. Використання Смуг Боллінджера без додаткових інструментів та індикаторів у процесі ухвалення торгових рішень пов’язане з ризиками. Індикатор BB сам по собі не дає сигналів на купівлю або продаж активу.
- Пробиття каналу. Пробиття ціною меж Bollinger Bands найчастіше означає, що тренд продовжиться в напрямку пробиття. Закріплення ціни вище меж каналу не дає сигналів на купівлю або продаж.
- Використання “однакових” індикаторів. Смуги Боллінджера не слід застосовувати разом з індикаторами на основі середніх ковзних.
- Занадто довгі періоди. Використання BB на занадто довгих періодах. Налаштування індикатора вище значення періоду 20 робить індикатор менш чутливим до змін. Це створює небажану “стабільність” для аналітики.
Основні висновки про роботу зі смугами Боллінджера
- Висока волатильність чергується з низькою.
- Торкання верхніх і нижніх меж стрічки необхідно підтверджувати індикаторами. Ефективно використовувати індикатори обсягу або кластерні індикатори.
- Регресія до середнього не така сильна, як має бути з математичної точки зору. По суті це означає, що ціни після значного відхилення повинні обов’язково повернутися до середнього значення. Але на ділі це відбувається не завжди.
- Найбільший міф про стрічки Боллінджера – що треба купувати на нижній стрічці й продавати на верхній. Це може спрацьовувати, а може й ні.
- Використання додаткових індикаторів підвищує кількість успішних торгових угод.
Аналіз графіків з використанням коридору стандартного відхилення Джона Боллінжера є самостійним і оригінальним методом, який дає змогу оцінити волатильність ринку, а також визначити початок сильних рухів на ринку. У поєднанні з іншими інструментами аналізу індикатор дає трейдеру можливість використовувати широкий набір торгових стратегій.
Цікавлять технічні індикатори? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.