Свінг-трейдинг: як можна оптимізувати свої результати в торгівлі?

Свінг-трейдинг: як можна оптимізувати свої результати в торгівлі? Трендові стратегії можна класифікувати за кількома групами. Наприклад, торгівля по пробою рівнів або довгострокові стратегії. Свінг-трейдинг – це трендова торгівля, що дає змогу ловити локальні корекції та відкривати угоди на їхньому дні за найкращою ціною. Вона вважається однією з оптимальних торгівельних моделей для трейдерів-початківців, оскільки при помірному доході на короткій ділянці тренд відносно точно прогнозований, тобто ризик мінімальний.

Який принцип роботи свінг-трейдингу

Свінг-трейдери, як правило, працюють з основним трендом графіка, наприклад з висхідним. Як відбувається процес прийняття рішення про купівлю активу? Трейдери можуть керуватися таким правилом: купівля під час відкату тренду (тобто в момент корекції), а фіксація прибутку в момент скасування руху основного тренду. Одним із сигналів до фіксації позицій є прорив лінії або кривої підтримки.

Трапляється, що ні бичачий, ні ведмежий тренд не присутні на графіку (це може називатися “штилем”). Графік при цьому все одно рухається за дещо передбачуваною схемою всередині каналу, де ціна коливається між паралельними лініями опору і підтримки. Якщо цей канал чіткий і сформований, то трейдери також можуть починати активну торгівлю, зменшуючи водночас обсяг позицій через вищі ризики під час виходу тренду зі “штилю”.

Таким чином, найнижча точка, досягнута до старту висхідного тренду – це підтримка. У цьому випадку трейдер може зайняти лонг позицію біля області підтримки та зафіксувати в момент корекції, або чекати скасування тренду, щоб закрити свої позиції.

Свінг-трейдер, як правило, вивчає довгострокові фундаментальні тренди акцій і може тримати акції не тільки протягом кількох годин, а й протягом кількох тижнів або навіть місяців – все залежить від тривалості тренду. Тривалість тренду може залежати від загального настрою на ринку. Цей параметр відображає або ціну індексу, до якого входить акція, або від позитивних новин сфери, де працює компанія, а також її результатів роботи за кварталами.

Найкращі ринкові умови для свінг-трейдингу

Як свінг-трейдер, ви хочете знайти найкращі ринкові умови, які будуть найбільш для вас ефективними. І є 2 ідеальні ринкові умови для цього:

Сильний тренд.
Слабкий тренд.

Сильний тренд. Кажуть, що ринок перебуває в сильному тренді, коли він дотримується 50-періодної ковзної середньої та залишається вище неї. Чому цей вид тренду підходить для свінг-трейдингу?

По-перше, ви збільшуєте шанси на свою користь, торгуючи за трендом.

Потім ви можете легко визначити рух за трендом і корекцію на ринку (ціна зростає, потім відкочується, потім знову йде вгору тощо).

Як свінг-трейдер ви можете купувати, коли ринок здійснює відкат до 50-періодної ковзної середньої, і продавати безпосередньо перед тим, як він досягне попереднього максимуму коливання.

Крім того, відстань від 50-періодної ковзної середньої до максимуму коливання є вашим потенційним прибутком і зазвичай пропонує співвідношення ризику і прибутку 1:1 (або більше).

Ось приклад:

Слабкий тренд. Ще один стан ринку, який ідеально підходить для свінг-трейдерів – це слабкий тренд.

У цьому ринковому стані ринок все ще перебуває у висхідному тренді, але відкати тут набагато сильніші та мають тенденцію відповідати 200-періодній ковзній середній або рівню підтримки.

Підхід до торгівлі за слабкого тренду такий самий, як і за сильного тренду: ви можете купувати в значущій області та продавати до того, як настане протидіючий тиск.

Патерни свінг-трейдингу

«Молот» і “Перевернутий молот” з пін-баром. Ця модель означає закінчення корекції. Низхідна корекція закінчується пін-баром – свічкою з коротким тілом і довгою тінню вниз. Пін-бар означає, що «ведмеді» на поточному часовому періоді намагалися «продавити» ціну вниз, але наприкінці періоду ціна майже повернулася на колишній рівень – сил у «ведмедів» виявилося недостатньо. Сигнал, що підсилює, – на знижувальній корекції пін-бар має зелене тіло свічки, на висхідній – червоне.

Наявність довгої тіні не завжди обов’язкова. Якщо кожна наступна свічка має менше тіло, це свідчить про те, що корекція затухає. І на найближчому розвороті можна відкривати угоду в бік основного тренду.

Приклад:

На зображенні видно, що на тренді, що знижується, всі корекції закінчувалися свічкою з відносно невеликим тілом і відносно довгою тінню. За одними патернами орієнтуватися не варто, додавайте індикатори, малюйте на графіку сильні рівні опору і підтримки.

Swing Failure Pattern. Цю фігуру називають у свінг-трейдингу найбільш значущою, оскільки вона спрацьовує майже завжди. Проблема тільки в тому, щоб її побачити – в чистому вигляді вона зустрічається рідко. Сформулював ідею патерну Томас Данте, який назвав цю свічкову модель «помилковим пробоєм рівня High або Low попереднього свінгу».

Схематично патерн виглядає так:

Є основний спадний тренд, на якому формується корекція. Точка «1» називається свінг-хаєм – це верхній екстремум корекції, після якого відкривають короткі позиції, розраховуючи на продовження спадного тренду. На цьому ж рівні встановлюються:

Ордери стоп-лосс за короткими позиціями на випадок, якщо ціна все ж розвернеться і піде вгору.
Відкладені ордери Buy-Stop тих, хто робить ставку на рух графіка вгору.

Великим гравцям цікава сукупна ліквідність. Їхнє завдання – увійти в ринок один раз великим обсягом так, щоб не вплинути на вартість активу. Розуміючи, де розташоване скупчення ордерів і бачачи стакан цін, вони чекають чергового свінг-хая, який пробиває попередній рівень опору, і відкривають дзеркальну угоду. У точці «2» вже спрацьовано стоп-лосс за короткими позиціями, задоволено заявки на купівлю «биків» за відкладеними ордерами Buy-Stop, маркетмейкерам нічого не заважає великим обсягом продавити ціну далі в напрямку спадного тренду. У точці «3» відкривається коротка позиція за патерном.

Умови формування патерну Swing Failure Pattern:

Таймфрейм Н1. Умова необов’язкова, але теорія рекомендує використовувати саме годинний інтервал.
Паттерну повинен передувати тренд.
Хибному пробою має відповідати чітка корекція. Повинні бути чітко виражені свінг-хай і свінг-лоу.

Якщо друга корекція не отримала продовження і закрилася трохи далі за перший свінг-лоу, при появі протилежної свічки відкриваємо угоду в бік основного напряму тренду.

Приклад:

На ринку спостерігається зростаючий тренд, після якого настає корекція. У точці «1» формується свінг-лоу. Корекція чітка, формує з висхідним трендом візуальний трикутник. У точці «2» формується свічка SFP-патерна, тінь закривається нижче попереднього мінімуму. Наступна свічка зростаюча – відкриваємо довгу позицію в точці «3».

Хоча таке зустрічається рідко, але «ведмеді» знову зробили спробу пробити рівень підтримки – точка «4». У точці «5» відкриваємо ще один лонг.

Які стратегії можна використовувати під час торгівлі на коливаннях

Аналіз і спостереження за цінами спільно з технічним аналізом. Цей метод є стандартним для більшості свінг-трейдерів. Даний тип аналізу допомагає визначити трейдеру, якою акцією або ETF торгувати. Елементи технічного аналізу можуть бути різними, проте всі вони повинні допомагати визначати тренд, наприклад індикатор Moving Average або MACD.

Moving Average дає змогу визначати в основному тренді рівень підтримки за висхідного тренду, а за низхідного – рівень опору. Для допомоги у виставленні цілей за ціною, а також для визначення корекції, трейдери можуть використовувати інструменти Фібоначчі, наприклад «Рівні Фібоначчі».

Фундаментальний аналіз. Інший поширений метод свінг-трейдингу – відстеження новинного фону. Є безліч інструментів, які дають змогу стежити за новинами компаній, щоб вчасно реагувати як на позитивні новини, як-от хороша статистика за квартал, так і на негативні новини, як-от небажана зміна керівництва.

Індексний аналіз у поєднанні з фундаментальним методом. Частина трейдерів на додаток до аналізу компанії також моніторять новини сфери, яка є профільною для відстежуваного активу. Наприклад, можна підписатися на новини, пов’язані з нафтовидобувною промисловістю, якщо відкриті позиції за таким типом компанії.

Щоб збільшити можливу ймовірність прибуткових угод, трейдери можуть використовувати монітор індексів. Наприклад – S&P500, в якій представлено безліч компаній. Індекс є тим самим індикатором, який показує загальну динаміку настроїв натовпу.

Також додатково можна відстежувати ціну конкурентів компанії, адже якщо конкуренти почали втрачати в ціні, то й актив, що торгується, також може незабаром впасти.

Робота проти тенденцій. Частина свінг-трейдерів працюють із трендами своїх акцій, але також можуть торгувати проти тренду (іноді це називають «загасанням»). Можна зайняти ведмежу позицію під час максимуму свінгу висхідного тренду, потім вийти під час завершення корекції, а потім стати в лонг позицію під час мінімуму спадного тренду.

Використання японських свічок. Частина трейдерів вважають, що графіки свічок легше зрозуміти й інтерпретувати, ніж традиційні гістограми. Трейдери можуть використовувати діаграми, щоб визначити, де присутній тиск на купівлю і де присутній тиск на продаж (а також наскільки інтенсивний цей тиск), а потім вони можуть застосувати цю інформацію у своїй торгівлі.

Стратегія-порада «спостереження»

Більшу частину часу, ринки перебувають у бездіяльності, не приносячи значних доходів покупцям. Зазвичай вони об’єднуються на кілька днів, роблять кілька пауз, знижуються і знову зростають. Маленькі коливання зустрічаються частіше, ніж великі тренди. Мистецтво торгівлі на коливаннях захоплює прибуток від цих маленьких коливань.

Свінг-трейдери можуть обирати активи або ф’ючерси з акцій, що найактивніше торгуються, з ETF (Exchange-traded fund, тобто, активи, якими торгують на біржі), які демонструють тенденцію коливатися в широких чітко визначених каналах. Трейдер може вести список акцій, які є в ETF для щоденного моніторингу, щоб дізнаватися про рух тренду і своєчасно реагувати.

Стратегія «скромність»

Замість того, щоб націлюватися на прибуток від 20% до 25% для більшості акцій, трейдери можуть націлюватися на більш скромні прибутки – від 10% або навіть лише 5% на більш жорстких ринках. Ці показники можуть здатися занадто малими, не такими, які зазвичай зустрічаються на фондовому ринку. Але саме в цьому і полягає фактор цієї стратегії, оскільки головне в методі торгівлі за коливанням – час.

Основна увага трейдера може коливатися не на прибутку, який розвивається протягом тижнів або місяців, а на підрахунках. Як правило, середня тривалість угоди триває більше ніж 5-10 днів. Таким чином, трейдери можуть зробити багато маленьких виграшів, що в цілому призведе до набагато більшого сукупного прибутку. Якщо трейдер задоволений 20%-вим приростом за місяць або більше, приріст від 5% до 10% щотижня або два може значно збільшити загальний прибуток.

Звісно, трейдери все одно повинні враховувати втрати. Менший прибуток може призвести до зростання портфеля тільки в тому випадку, якщо втрати будуть невеликими. Замість звичайного стоп-лосса (припинення торгівлі та виведенням коштів на невеликий час) від 7% до 8% трейдери можуть брати до уваги свої збитки швидше, і втрачати максимум від 2% до 3%. Це забезпечить співвідношення прибутку до збитку 3 до 1 – що є розумним правилом управління портфелем для досягнення успіху. Це критичний компонент для всієї системи, оскільки величезні втрати можуть швидко знищити значний прогрес, досягнутий з меншими доходами.

Стратегія «захоплення прибутку на зростанні графіка»

Оскільки невідомо, скільки днів або тижнів може тривати тренд, трейдери можуть вступати в бичачу свінг-угоду тільки після того, як виявиться, що акція відновила початковий висхідний тренд.

Один зі способів визначити це – виділити рух проти такого тренду. Якщо акція торгується вище максимуму попереднього дня (найвищої точки японської свічки), трейдер, який здійснив свінг, може увійти в угоду після проведення аналізу ризиків, який ми розібрали в попередній стратегії. Ця можлива точка називається «точкою входу».

Спочатку знайдіть найнижчу точку, щоб визначити позицію «зупинки» (стоп-лосса). Якщо акція падає нижче цієї точки, ви повинні вийти з угоди, щоб зменшити збитки. Потім знайдіть найвищу точку нещодавнього висхідного тренду. Це стає метою прибутку. Якщо акція досягає вашої цільової ціни або вище, ви маєте розглянути вихід з хоча б частини вашої позиції, щоб зафіксувати деякий прибуток. Все досить просто, якщо розглянути цей графік:

Поради щодо оптимізації ризиків для свінг-трейдерів

Використовуйте метод масштабування. Він передбачає нарощування обсягу відкритих позицій, якщо ціна йде в потрібний бік, і зменшення обсягу, якщо ціна йде в протилежному до прогнозу напрямку.
Дотримуйтесь правила співвідношення рівня ризику і прибутку. У теорії тейк-профіт має дорівнювати трьом відстаням до стоп-лосс. Це співвідношення ви можете змінювати відповідно до своєї стратегії та цілей. Але намагайтеся суворо дотримуватися плану дій.
Дотримуйтеся класичних правил ризик-менеджменту щодо рівня ризику на угоду і сумарного ризику. Наприклад, ризик на угоду – до 5% від суми депозиту. Рівень ризику залежить від співвідношення обсягу угоди й довжини стоп-лосс.
Проявляйте гнучкість. Якщо ціна пішла не в той бік, у який потрібно, і є підстави вважати, що прогноз хибний, не бійтеся закривати угоду у збиток – перевертайте позицію, не чекаючи спрацьовування стопа.
Перевіряйте ефективність стратегії на тестовій платформі. Якщо на реальному рахунку стратегія показує результати, які сильно відрізняються в гірший бік від бектесту, зупиняйте торгівлю і шукайте причини.
Контролюйте емоції. Свінгові стратегії підходять тим, хто має терпіння і не схильний до паніки, хто готовий без емоцій спостерігати за осіданням, не закриваючи угоди достроково, і хто не захоплюється агресивним трейдингом і не ставить за мету за короткий термін розігнати прибуток.

Підсумок

Свінг-трейдинг добре підходить під мислення новачка і під основне правило трейдингу – працювати за трендом. Якщо зловити сильний тренд, то з однієї угоди можна вичавити максимум. І зауважимо, що за такого розкладу свінг-трейдинг переходить у класичну стратегію трендової внутрішньоденної торгівлі. Тому не варто заглиблюватися в назви. Будуйте трендову тактику заробітку на відкатах, додаючи як допоміжні інструменти патерни, рівні та індикатори.

Цікавить технічний аналіз? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.