Прибуткові сетапи в трейдингу

Прибуткові сетапи в трейдингу. Трейдинг з високою ймовірністю отримання прибутку вимагає певного рівня навичок і мислення. У трейдера повинні бути належні технічні або фундаментальні інструменти для прогнозування ринку, а також правильний стратегічний підхід у своїй торгівлі. У цій публікації ми розглянемо, як знайти прибуткові сетапи в трейдингу і як ми можемо отримати статистичну перевагу від аналізу ринку.

Що таке сетапи у трейдингу, і їхні види

Сетап – це поняття, яке широко використовується в трейдингу. Це торговий сигнал, який свідчить про те, що належить виконати певну дію на ринку. Залежно від джерела, звідки береться торговий сигнал, існують різні види сетапів. Однак, найпоширенішими є технічні сетапи та фундаментальні сетапи.

Технічні сетапи. Технічні сетапи – це сигнали, які виникають на графіках цін. Вони засновані на аналізі технічних індикаторів, показників і рівнів. Такі сетапи формуються на основі зміни цінових рівнів, обсягів торгівлі та різних індикаторів. Такі сигнали відкривають можливості для торгівлі та купівлі/продажу активів. У технічному аналізі використовують різні індикатори, як-от ковзаючі середні, стабільність тренду або індикаторні показники, які дають змогу робити прогнози для потенційної купівлі або продажу акцій.

Фундаментальні сетапи. Фундаментальні сетапи – це сигнали, які з’являються в результаті аналізу фінансових індикаторів компаній. Це може бути такий показник, як показник прибутку, який є одним з основних під час купівлі акцій. Інвестори можуть використовувати сетап для того, щоб зробити передбачення щодо того, чи буде у них вигода в разі купівлі або продажу акцій. Фундаментальні індикатори можуть включати різноманітні аспекти компаній, такі як прибутковість, стійкість ринку і т.д. Технічні та фундаментальні сетапи – це основні типи торгових сигналів, які використовуються в трейдингу. Вони можуть бути використані для торгівлі в короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій перспективі. У будь-якому разі, сетапи не є гарантією успішної торгівлі, і трейдер повинен використовувати сетапи, тільки після ретельного дослідження ринку і визначення рівня ризику, який матиме місце.

Види сетапу в трейдингу:

сетап для трендів. Такий сетап підходить тим, хто торгує за трендом. Для цього налаштовують індикатори відповідним чином і стежать за фігурами на графіку.
скальпінг– це внутрішньоденна торгівля, яка полягає в безлічі угод за день. Такі угоди є ризиковими, але володіють більшим прибутком, ніж інші способи торгівлі.
сетап для роботи в каналах, які показують зміну руху ціни – сетап проти тренду – це відкриття угоди перед розворотом тренду.

Таким чином, кожен трейдер обирає свій сетап для торгівлі, а також спосіб його визначення, тим самим він збільшує шанс на отримання прибутку, однак, не виключає ризику втрати коштів. Трейдинг – це ризикова діяльність, сетап може мінімізувати цей ризик, проте все залежить від обраного типу, але не виключає його повністю. Звісно, для вибору сетапу необхідний досвід, навички та знання, а також час і постійне навчання.

Які сетапи працюють

Подумаймо, що робить сетап прибутковим:

Сталість і частота – що частіше ми його дізнаємося і торгуємо, то більший прибуток отримуємо.
Розуміння, за яких ринкових умов він працює найкраще – наприклад, висока волатильність. Якщо те, що працювало раніше, раптово перестає працювати – шукайте причини в зміні ринкових умов.
Знання того, чому ціна рухатиметься. Наприклад, спрацьовування стопів на певних рівнях ціни. Що більше стопів, то різкіший рух.
Можливість ясно зрозуміти, коли сетап працює, а коли ні. Якщо сетап працює, ви залишаєтеся в угоді, використовуючи захисні стратегії. Якщо сетап не працює, ви миттєво виходите і мінімізуєте збитки.
Близький стоп і далекий тейк-профіт, тобто співвідношення ризик: профіт R:R більше 1:3. Тільки при виконанні цієї умови кількість прибуткових угод може бути меншою за кількість збиткових угод, тобто Winrate (Win Rate (від англ. “рівень перемог”) — це важливий показник, який виражає відсоткове співвідношення перемог до загальної кількості спроб або подій, Вінрейт показує, скільки разів з певної кількості спроб вам вдалося досягти успіху) може бути менш як 50%.

Список сетапів для трейдингу

Список сетапів для трейдингу зі співвідношенням R:R>1:3., які ми розглянемо далі:

Відкат до діапазону.
Відкат до айсберга.
Відкат зі зникненням напору.
Відкат із корелюючими ринками.
Торгівля в діапазоні.
Фальшивий брейкаут.
Чистий імпульс.

У цих сетапах для зручності та економії часу розглядатимемо зростання ціни. Ви можете застосувати ці сетапи в “перевернутому вигляді” для входу в продаж.

Перший сетап - відкат до діапазону

Ціна пробиває діапазон і повертається до його верхньої межі та відскакує вгору з новою силою. Діапазон може бути денним або вузьким, що займає зовсім небагато часу.

Коли працює – на трендовому ринку.
Чому працює – спрацьовують стопи, і трейдери закривають збиткові позиції. Коли ціна повертається до того ж рівня знову, трейдери не продають, бо це психологічно складно після збитків.
Що підтверджує – винесення стопів при прориві діапазону, тобто різкий спрямований рух. Поява нових ордерів на купівлю при поверненні до межі діапазону і новий різкий рух ціни.
Що відбувається, якщо сетап працює – різкий рух ціни після відкату вище попереднього максимуму.
Що відбувається, якщо сетап не працює – повернення в діапазон. Якщо під час прориву діапазону не було виносу стопів, найімовірніше, сетап не спрацює.
Ризик – кілька тіків усередині діапазону.
Профіт – вище попереднього максимуму.

Другий сетап - відкат до айсберга

Усі відкати схожі, але в цьому сетапі є додатковий тригер для входу в позицію. Ринок зростає з пробоєм, злегка відкочується, і ми бачимо величезний обсяг наприкінці відкату. Цей обсяг може сформуватися на 1 або 2-3 рівнях ціни поспіль. Продавці продають, але ціна не рухається нижче, вона впирається в лімітні ордери. Відбувається поглинання. Айсберг – це частково захований лімітний ордер. Розумні гроші не хочуть показувати свої наміри та лякати недосвідчених трейдерів. Формування айсберга займає кілька хвилин. Це дуже помітний і очевидний сетап. Його бачать усі, хто уважно спостерігає за ринком.

Коли працює – звичайні нормальні дні з розширенням діапазону.
Чому працює – тому що продавці потрапляють у пастку на рівні айсберга, і поспішають закрити збиткові позиції. Вони купують і штовхають ціну вгору.
Що підтверджує – айсберг і поглинання.
Що відбувається, якщо сетап працює – під час руху нагору від айсберга ми маємо побачити винесення стопів, бо збиткові позиції закриватимуть. І мають приєднуватися нові ордери на купівлю.
Що відбувається, якщо сетап не працює – рух під айсберг робить цей сетап непрацюючим. На деяких ринках ціна може рушити на кілька тіків під айсберг, але без натиску продавців.
Ризик – кілька тіків нижче айсберга.
Профіт – вище попереднього максимуму. Якщо ціна не може піднятися вище цього максимуму, варто вийти з угоди.

Відкат зі зникненням напору

У цьому сетапі відбувається ситуація зворотна айсбергу. Тут ордери на продаж скорочуються під час відкату і не можуть штовхати ціну вниз. Немає зацікавленості продавців. Цей сетап неочевидний, тому дає великі конкурентні переваги тим трейдерам, які його вміють розпізнати та діяти відповідно.

Коли працює – звичайні нормальні дні з розширенням діапазону.
Чому працює – тому що більше немає охочих продавати.
Що підтверджує – поступова поява покупців.
Що відбувається, якщо сетап працює – ціна розгортається, і з’являються покупці.
Що відбувається, якщо сетап не працює – з’являються продавці, і великий обсяг продажів штовхає ціну вниз.
Ризик – кілька тіків.
Профіт – вище попереднього максимуму. На рівні максимуму має бути прискорення покупок і поява нових ордерів.

Четвертий сетап - відкат з корелюючими ринками

Для використання цього сетапу необхідний досвід спостереження за корелюючими ринками. Ви торгуєте повільніший ринок, а дивитеся на швидший. Коли швидший ринок починає рух після відкату, ви приєднуєтеся на повільнішому. Швидкість руху різна через ліквідність. Як і на всіх відкатах, на попередньому максимумі рух має прискорюватися, і мають додаватися нові ордери на купівлю.

Коли працює – на корелюючих ринках за наявності трендового руху.
Чому працює – через арбітражні угоди, коли великі гравці заробляють на спредах.
Що підтверджує – спільний послідовний рух ринків в один бік.
Що відбувається, якщо сетап працює – прихід покупців на обидва ринки.
Що відбувається, якщо сетап не працює – корелюючий ринок розгортається вниз, нижче попереднього мінімуму.
Ризик – кілька тіків. Ви можете закритися в профіті навіть під час розвороту, тому що працюєте на повільнішому ринку.
Профіт – вище попереднього максимуму.

П'ятий сетап - торгівля в діапазоні

Діапазони бувають різні:

Короткострокові під час тренду. Зазвичай вони досить вузькі, і торгувати їх ефективніше на прорив.
Денні діапазони повільних і млявих ринків. Тут можна торгувати від мінімуму діапазону до максимуму й у зворотний бік. Але психологічно дуже складно продавати нагорі діапазону.

Для того, щоб прибутково торгувати в діапазоні, він має бути досить широким, інакше буде співвідношення R:R<1:3. Не торгуйте цей сетап у вузьких діапазонах. Іноді бувають очевидні поглинання на екстремумах діапазону, це допоможе виявити рівні, від яких відкривати угоди. Використовуйте корелюючі ринки для аналізу торгової ситуації.

Коли працює – у період зниження волатильності та активності. Наприклад, літній період, напередодні свят або важливих новин.
Чому працює – тому що ні в кого з трейдерів немає очевидного уявлення про справедливу або несправедливу ціну. Ніхто не готовий ініціювати рух ціни. А розумні гроші відпочивають.
Що підтверджує – зменшення об’єму і швидкості при наближенні до меж діапазону. Збільшення обсягу і швидкості в районі POC (Point of Control – це ціновий рівень з максимальним обсягом торгових операцій за певний період часу.).
Що відбувається, якщо сетап працює – розворот біля меж діапазону. Іноді може зустрічатися поглинання на екстремумах.
Що відбувається, якщо сетап не працює – ціна прориває діапазон.
Ризик – кілька тіків за межами діапазону.
Профіт – в ідеалі весь діапазон, але ідеальні ситуації зустрічаються рідко, тому від ¾ до ½ діапазону.

Фальшивий брейкаут

Дикий прорив меж діапазону. Чим різкіший рух, тим краще, тому що тим більше трейдерів думають, що прорив реальний. Після “каскадного” виносу стопів, ринок зупиняється великим об’ємом, можливо айсбергом. Ціна різко падає до низу попереднього діапазону. І часто трапляється симетрична угода з іншого боку діапазону.

Коли працює – на повільних, не трендових ринках після того, як екстремум діапазону кілька разів тестувався. У літню пору, напередодні новин і свят.
Чому працює – маніпуляції розумних грошей або пастки для новачків.
Що підтверджує – прорив, стопи й поглинання.
Що відбувається, якщо сетап працює – покупки припиняються, ціна розвертається і досягає нижньої межі діапазону.
Що відбувається, якщо сетап не працює – ціна йде вище поглинання або не повертається в діапазон.
Ризик – кілька тіків за межами поглинання
Профіт – нижня межа діапазону.

У цьому сетапі можна більше помилятися, тому що є додатковий простір прориву, де, в разі позитивного результату, ви компенсуєте втрати.

Сьомий сетап - чистий імпульс

Ринок починає рухатися дуже швидко без очевидних причин – це і є чистий імпульс. Це “хліб і масло” трейдерів. У такі дні профіт може бути в рази вищим, ніж у звичайні дні. Можна збільшувати позицію по ходу руху ціни.

Коли працює – під впливом новин, твітів Трампа, торгових воєн.
Чому працює – тому що ринок неефективний, і всі трейдери – живі люди, схильні до емоцій.
Що підтверджує – новини або макроекономічні події.
Що відбувається, якщо сетап працює – рух без відкатів і формування великих вузлових зон.
Що відбувається, якщо сетап не працює – ціна формує діапазон або розвертається.
Ризик – якщо встаєте проти імпульсу, то втратити можете дуже багато. Якщо ви на боці імпульсу, то миттєво отримуєте прибуток.
Профіт – істотно вищий за ризик.

Злиття кількох чинників

Існують певні кроки, які ви як трейдер можете зробити, щоб збільшити свої шанси на отримання торгової стратегії з високою ймовірністю, яка працює на ринку. Існують також інші сетапи в трейдингу, які ви також можете вивчити. Однак є одна важлива торгова концепція, яку вам слід знати, тому що вона принесе користь будь-якому типу використовуваної торгової методології. І ця концепція називається злиття.

Злиття означає, що ми повинні прагнути мати кілька різних некорельованих ринкових сигналів, які вказують на одну й ту саму основну передумову руху ціни та підтверджують її.

Також необхідно підкреслити важливий момент, пов’язаний зі злиттям, – це те, що ми повинні використовувати методи або індикатори некорельованого аналізу для підтвердження угоди. Багато трейдерів вважають, що злиття просто означає, що всі ваші індикатори повинні надавати вам підтвердження угоди. Однак деякі з цих трейдерів не розуміють, що багато технічних індикаторів є надлишковими й тому не можуть надавати унікальну інформацію.

Наприклад, деякі трейдери зацікавлені у використанні технічних індикаторів RSI, Stochastic Oscillator і MACD. Усі ці індикатори вважаються індикаторами імпульсу. Таким чином, якщо ви покладаєтеся виключно на цей клас індикаторів для підтвердження торгового сигналу, ви можете помилятися, вважаючи, що ви отримуєте злиття.

Причина в тому, що справжнє злиття ринку залежить від отримання підтвердження від техніки або індикатора некорельованого аналізу. Це важлива відмінність, про яку трейдери повинні пам’ятати, якщо вони сподіваються знайти найбільш ймовірні торгові установки.

Приклад сценарію торгівлі з високою ймовірністю, який використовує злиття, може включати підтвердження, що виходить від індикатора імпульсу, такого як RSI, горизонтальний рівень підтримки та опору і формування свічкової моделі. Усі три методи аналізу ринку не корелюють за своєю природою. Будь-який з них може забезпечити життєздатний торговий сигнал, однак, коли вони об’єднані, вони можуть призвести до досягнення набагато вищої ймовірності успіху в угоді.

Ви можете використовувати незліченну безліч різних комбінацій, намагаючись побудувати свою власну модель торгівлі з високою ймовірністю.

Кожного разу, коли ви виходите за межі трьох або чотирьох параметрів підтвердження, це веде вас слизькою доріжкою, якою ви або суттєво зменшуєте частоту своїх угод, або будуєте модель, що занадто обмежує торгівлю в реальному ринковому середовищі. У цьому випадку ваш метод торгівлі може не мати статистичної значущості через меншу кількість потенційних торгових сетапів.

Підсумок

Прибуткові сетапи — це шаблони поведінки ціни, які мають високу ймовірність успішного завершення угоди. Вони базуються на технічному аналізі, індикаторах, патернах та ринкових умовах. Головне — не сам сетап, а контекст, у якому він формується, та якість підтвердження сигналу.

Основні риси прибуткового сетапу:

Чітка логіка входу (наприклад, відскок від підтримки, пробій рівня, сигнали з індикаторів).
Наявність підтвердження (злиття кількох сигналів або індикаторів).
Зрозуміле управління ризиком (стоп-лосс, тейк-профіт, співвідношення ризик/прибуток).
Повторюваність — сетап працює стабільно при дотриманні умов.
Контекст ринку — важливо враховувати тренд, обʼєми, волатильність.

Щоб зрозумітити та правильно користуватися прибутковими сетапами, потрібно глибоко розуміти логіку ринку, тестувати стратегії на практиці та дотримуватись дисципліни в управлінні ризиками.

Цікавить технічний аналіз? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.