Патерн «хрест смерті» - що це і як працює?
Патерн «хрест смерті» – що це і як працює? Технічний аналіз – це потужний інструмент, що дає змогу трейдерам аналізувати минулі рухи ціни та прогнозувати майбутню поведінку ринку. Серед безлічі графічних патернів виділяється один, який завжди викликає інтерес – «хрест смерті». Ця фігура стала незамінною в арсеналі трейдерів, оскільки допомагає виявляти ключові ринкові тренди. Розглянемо, що таке «хрест смерті» в трейдингу, як це працює і як торгувати цим патерном.
Що таке "хрест смерті" в трейдингу?
«Хрест смерті» – це “ведмежа” фігура, де дві ковзаючі середні перетинають одна одну в районі локальної або нової вершини за активом. Індикатор «хрест смерті» показує учасникам торгів слабкість ринку і що ціна досягла певної межі, вище якої «биків» не пускають. Формування моделі на графіку з високою ймовірністю сигналізує про швидкий розворот тренду.
Як приклад розглянемо графік BTC/USDT, де сформувався сигнал на продаж. Ми бачимо, як жовта лінія (MA50) перетинає фіолетову лінію (MA200) зверху вниз.
В якості технічних індикаторів визначення «хреста смерті» використовуються прості ковзаючі середні – Simple Moving Average, SMA:
- короткострокова SMA з 50-денним періодом;
- довгострокова SMA з 200-денним періодом.
Графічну модель «хрест смерті» можна зустріти на таких фінансових ринках:
- фондовий ринок;
- товарно-сировинний ринок;
- ринок криптовалют.
Також патерн може формуватися на різних часових проміжках. Однак варто підкреслити, що на старших таймфреймах модель дає точніші сигнали на розворот і початок довгострокового тренду ціни вниз.
Під час торгівлі «хрестом смерті» на часових проміжках до H4 трейдер може зіткнутися з великою кількістю ринкового «шуму». Це може сприяти утворенню помилкових сигналів і, як наслідок, потраплянню в «бичачі» і «ведмежі» пастки. Тому краще не використовувати цю модель під час внутрішньоденної торгівлі, для цього є більш підходящі патерни.
Ефективність "хреста смерті"
На денних графіках цей патерн не використовується для входу в ринок. Занадто велике запізнювання, якщо входити за death cross, то стоп обчислюватиметься сотнями пунктів. У момент отримання сигналу більша частина низхідного руху може бути вже в минулому.
Якщо йдеться про фондовий ринок, то “хрест смерті” – непогана ознака. Найближчим часом актив може продовжити зниження, але в майбутньому зростає ймовірність прискореного відновлення. У такі періоди зростання портфеля може перевищувати середню прибутковість фондового ринку.
Death cross – ведмежий сигнал, але у випадку з акціями/індексами він вказує і на те, що в найближчому майбутньому може з’явитися чудова точка входу на купівлю. На користь цього свідчить статистика, зібрана Nautilus Investment Research. Дані зібрано за період з 1971 р. по лютий 2022 р.:
- За індексом S&P500 всього сформовано 23 “хрести смерті”. У середньому через місяць після цього сигналу індекс зростав на 2,65%, через 3 місяці – на 6,47, через 6 – на 9,90%. Через 200 днів після перетину ковзних середніх середнє зростання S&P 500 становило 11,39%.
- На Nasdaq Composite картина схожа – також отримано 23 death cross. Через 1 місяць після перетину мувінгів індекс у середньому відновлювався на 2,59%, через 3 місяці – на 7,24%, через пів року – на 12,40%. Через 200 днів після того, як МА50 перетинала МА200 зверху-вниз, Nasdaq Composite відновлювався в середньому на 12,61%.
При цьому тільки в 5 випадках із 23 через пів року після виникнення сигналу індекс не відновився до рівнів, що спостерігалися напередодні “хреста смерті”. Статистика вказує на те, що протягом року після перетину мувінгів індекси не тільки відновлювалися, а й перевищували позначку, що відповідає death cross.
На окремих акціях ця закономірність може порушуватися. Позначається залежність котирувань цінних паперів від специфічних для кожного бізнесу факторів.
Фази «хреста смерті»
На ціновому графіку «хрест смерті» відбувається в три фази.
- Фаза тривалого зростання і досягнення піка зростання.
Ціна активно зростає, поки не впирається в сильний рівень опору. Після досягнення локальної або нової вершини імпульсне зростання сповільнюється, оскільки продавців на ринку стає більше, ніж покупців. - «Ведмежа» фаза формування »хреста смерті». У цей період котирування інструменту починають знижуватися, формуючи «хрест смерті». Тобто 50-денна ковзна середня перетинає 200-денну SMA зверху-вниз.
- Фаза зміни «бичачого» тренду на «ведмежий» і наростаюча негативна динаміка. Поява патерну сигналізує про настання «ведмежого» ринку в довгостроковій перспективі. «Хрест смерті» в цьому випадку є тригером для закриття довгих позицій і відкриття коротких.
Після появи «хреста смерті», як правило, торгові обсяги починають зростати. Це свідчить про те, що патерн підтверджено й учасники ринку активно продають інструмент.
Під час торгівлі за патерном «хрест смерті» необхідно отримати додаткові підтвердження від інших моделей і технічних індикаторів. Якщо «хрест смерті» отримає ці підтвердження, можна вважати, що патерн не хибний. У цьому разі слід очікувати посилення негативної динаміки протягом тривалого часу.
Індикатори death cross
«Хрест смерті» – запізнілий патерн, який формується на слабких ринках. Це пов’язано з тим, що самі індикатори SMA сформовані на історичних даних. Ковзаючі середні відстежують поведінку ціни базового активу. Тому під час технічного аналізу графіка краще використовувати патерн у комбінації з іншими технічними індикаторами:
- свічковий аналіз;
- аналіз рівнів Фібоначчі;
- аналіз графічних патернів;
- аналіз стохастичних індикаторів: RSI, MACD, Stoch.
Наприклад, такі розворотні свічкові патерни на вершині, як «повішений», «падаюча зірка», «ведмеже поглинання» та інші, попереджають інших трейдерів про зміну тенденції заздалегідь.
Розберемо докладніше на графіку H4 пари EURUSD. На зображенні нижче видно утворення великого цінового патерну «потрійна вершина». Фігура формується на вершині та попереджає про зміну тренду на спадний. Індикатор RSI показує «ведмежу дивергенцію». Крім цього, на вершинах утворилися розворотні свічкові патерни «вечірня зірка» і «падаюча зірка».
У сукупності ці сигнали попереджають про розворот у діапазоні цін 1.1059 – 1.1087. «Хрест смерті» утворився пізніше в районі 1.0934 і став остаточним сигналом про “ведмежий” ринок, що настав. Отже, якби трейдер заходив у шорт позицію в районі утворення «хреста смерті», то міг втратити потенційний прибуток у 1045 пунктів.
Як торгувати "хрест смерті": приклад стратегії
Патерн «хрест смерті» можна використовувати в різних стратегіях залежно від ваших цілей, рівня ризику та вподобань.
Ми підготували приклад стратегії, яка оптимально підійде для новачків – це стратегія на основі тренду. Вона дає змогу використовувати патерн для підтвердження поточного тренду і відкриття позицій за напрямком тренду.
Кроки стратегії:
- Визначення патерну. Дочекайтеся, поки на графіку сформується «Хрест смерті» (для ведмежого тренду).
- Підтвердження тренду. Перевірте підтвердження тренду за допомогою індикаторів, таких як RSI (щоб переконатися, що ринок не перебуває в зоні перекупленості або перепроданості) або обсягу (щоб побачити збільшення активності).
- Відкриття позиції. Відкрийте коротку позицію (sell), коли ціна закріпиться нижче 200-денної ковзної середньої.
- Встановлення стоп-лосса. Розмістіть стоп-лосс трохи вище рівня опору (для ведмежого тренду).
- Фіксація прибутку. Закрийте позицію, коли ціна досягне ключових рівнів підтримки або опору, або коли індикатори покажуть ослаблення тренду.
Приклад стратегії.
Ми бачимо приклад формування сигналу за парою BTC/USDT. Формується “хрест смерті” – MA50 перетинає MA200 зверху вниз. Для підтвердження сигналу використовуємо індикатори обсягу та RSI. Індикатор обсягу вказує на сплеск обсягів угод на продаж. RSI не дійшов до зони перекупленості (60.00) зовсім небагато, але це також можна вважати підтвердженням сигналу. За цією стратегією можна відкривати угоду на продаж.
Ризики та попередження
Використання патерну “хрест смерті” може бути корисним інструментом, але пов’язане з певними ризиками. Ця фігура не завжди дає точні сигнали та вимагає додаткового підтвердження. Основні ризики, які потрібно враховувати:
- Помилкові сигнали: патерн може формуватися в умовах флету або високої волатильності, що призводить до неправильних висновків.
- Затримка сигналів: ковзаючі перетинаються із запізненням, що може знижувати ефективність сигналу.
- Ринковий контекст: без урахування інших факторів (обсягів, новин) сигнали можуть бути неінформативними.
- Емоційні рішення: захоплення патернами без управління ризиками може призвести до збитків.
Патерн “хрест смерті” працює не на всіх ринках і таймфреймах, тому його ефективність може значно відрізнятися залежно від активу і ринкових умов.
Підсумок
Паттерн “хрест смерті” в трейдингу використовується швидше як фільтр, а не як генератор сигналів. Це непоганий метод оцінювання стану ринку і визначення пріоритетного напрямку торгівлі. Спроби використовувати death cross як самостійну стратегію нічим хорошим не закінчувалися.
В інвестуванні цю модель можна розглядати ще і як попередній сигнал для середньострокових лонгів. Під час роботи з біржовими індексами хрест смерті – щось на кшталт команди “на старт”, у ринок входити ще рано, але в найближчому майбутньому можливий сильний висхідний рух.
Цікавить трейдинг? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.
