Модель поглинання або зовнішній бар
Модель поглинання або зовнішній бар – одна з основних фігур стратегії Price Action. Трейдери цінують цей патерн за його надійність і за те, що він відпрацьовує великий відсоток сигналів. Ця модель має всі підстави стати прекрасним інструментом для отримання високого прибутку. Щоб бути впевненим в успіху угоди, необхідно також заручитися й іншими факторами. До них належать ключові рівні, різного виду сигнали. Цю модель люблять також за її однозначність, відсутність можливості особистої інтерпретації. Виходячи з цього, можна зробити висновок про те, що стратегія чудово підійде як новачкам, так і професіоналам.
Що означає патерн зовнішній бар?
Зовнішній бар або модель поглинання – це, переважно, розворотний патерн (хоча в рідкісних випадках він може вказувати й на продовження тренду). Виглядає як дві свічки, перша з яких невеликого розміру, а друга – велика, з тілом більшим, ніж уся попередня свічка, і спрямована в протилежний бік.
З погляду руху, такий патерн означає, що сила поточного тренду вичерпується (про це свідчить малий розмір першої свічки, що поглинається). Натовп не знає, в якому напрямку йому рухатися і, фігурально висловлюючись, тупцює на місці. Поява ж потужної свічки, що поглинула попередню і закрилася у зворотному напрямку, знаменує початок нового, сильного тренду.
На прикладі вище видно, що ведмеді, не знайшовши підтримки, зупинили рух донизу, після чого бики, організувавши імпульс у зростання ціни, зібрали стоп-лосси трейдерів, що відкрили позиції на пониженні, коли ціна за інерцією ще рухалася донизу на початку формування розворотної свічки. Після розвороту і вибивання цих трейдерів з ринку бики остаточно зміцнюються й утворюється потужний висхідний тренд.
Є кілька обов’язкових умов, яким повинен відповідати патерн, щоб його сигнал забезпечував максимальну ймовірність відпрацювання:
- Перед самим патерном на ринку має бути присутній східний або висхідний тренд. Рух може бути невеликим, але його наявність обов’язкова;
- Тіло другої свічки має бути іншого кольору і спрямованості (ведмеже після бичачого і бичаче після ведмежого). Тіні можуть і не поглинатися, але тоді сигнал вважається слабшим;
- Тіло другої свічки повинно мати контрастний колір стосовно тіла першої. Виняток становлять випадки, коли тіло першої свічки дуже маленьке (доджі або близько до нього).
Моделі зовнішнього бару
Як видно з малюнка вище, на фондовому ринку існує всього дві моделі поглинання:
- Бичача, звана скорочено “BUOVB” за абревіатурою від “Bullish Outside Vertical Bar”. Тут вертикальний білий бар слідує за невеликим чорним баром, повністю його поглинаючи.
- Ведмежа – “BEOVB” від (“Bearish Outside Vertical Bar”), де чорний вертикальний бар повністю поглинає невеликий за розміром білий бар, що передує йому.
На базі двох основних моделей також розрізняють ще по парі їхніх різновидів, коли точки High і Low в обох барів перебувають:
- на одному рівні (збігаються);
- на різних рівнях (не збігаються).
На принцип торгівлі саме ці моделі не мають жодного впливу. Трейдинг із цими патернами ведеться за єдиним правилом торгівлі зовнішнього бару.
Хибний зовнішній бар
Розпізнати справжній сетап не складно:
- у його свічок немає занадто довгих тіней (хвостів);
- тіло свічки, що поглинається, у 2-3 рази менше тіла свічки поглинання;
- у свічки поглинання тіло не може бути занадто довгим.
Довга свічка поглинання, що добре виділяється на графіку, частіше є реакцією ринку на вихід важливих новин. Коли в межах одного таймфрейма спостерігається різкий рух ціни в одному, а потім у зворотному напрямку, це скоріше говорить про “розгубленість” ринку з неодмінною і швидкою корекцією ціни. Також поява свічки з дуже довгим тілом часто є ознакою розвороту тренду:
Паттерн, який не є зовнішнім баром.
На малюнку ви бачите хибний зовнішній бар. Занадто довге тіло його свічки поглинання і наявність довгих тіней свідчить про те, що це просто імпульсна свічка, що поглинає. Її поява на графіку свідчить про швидкий розворот тренду. Хоча такі свічки часто дають красиві та глибокі амплітудні стрибки ціни, спеціально “ловити” їх на тренді не варто, торгувати за їхніми сигналами небезпечно.
Модель поглинання на рівнях підтримки та опору
Ще один ефективний спосіб торгувати моделлю поглинання – це знайти цей патерн на ключових рівнях підтримки та опору.
Якщо ціна наближається до області опору, і одночасно навколо цієї зони з’являється ведмежий патерн поглинання, це створює дуже сильний ведмежий потенціал. Те ж саме справедливо в протилежному напрямку. Якщо ціна наближається до рівня підтримки та водночас на графіку з’являється бичачий патерн поглинання, це створює сильний бичачий потенціал.
На малюнку показана ведмежа угода за моделлю поглинання, яка відбувається після взаємодії ціни з важливим рівнем.
Ціна тестує цей рівень кілька разів. Втретє на графіку з’являється відносно велика ведмежа свічка, яка поглинає попередню бичачу свічку. Це створює ведмежу модель поглинання.
Підтвердженням ведмежого поглинання є наступна свічка, яка є ведмежою і пробиває нижній рівень тіла поглинаючої свічки. Закриття свічки підтвердження дає сигнал на вхід. Стоп-лосс має бути розміщений над верхньою тінню поглинаючого бару.
Ціна починає згодом падати. Через кілька свічок була досягнута мінімальна мета фіксації прибутку. Ви можете закрити частину позиції тут або залишити її відкритою в очікуванні подальшого зниження ціни.
На шляху донизу ціна продовжує рух з нижчих максимумів і нижчих мінімумів, що забезпечує впевненість у низхідному тренді. Раптово ціна починає бічний рух, і ми відзначаємо верхній рівень діапазону тонкою чорною горизонтальною лінією на графіку. Угода має бути закрита, щойно ціна подолає цей опір і закриється вище.
Як правильно торгувати за моделлю поглинання?
Сам по собі патерн поглинання безглуздий. Він працюватиме тільки тоді, коли ми об’єднаємо його зі структурою ринку, тобто з рівнями підтримки та опору.
На що потрібно звертати увагу?
- Стрімке зростання ціни у напрямку до рівня.
- Модель поглинання, яка виникає на рівні.
Коли ціна стрімко наближається до ключового рівня, багато трейдерів думають: “Ринок дуже сильний. Потрібно відкривати угоду за напрямком руху ціни”.
Однак далі ринок здійснює розворот на 180 градусів, коли досягає максимумів, і тепер ця група трейдерів виявляється замкненою в пастці. Якщо ціна піде у зворотному напрямку, у них почнуть спрацьовувати стопи, що додасть ще більшого імпульсу для розворотного руху ціни.
Як передбачити розворот ринку за зовнішнім баром?
Будь-який тренд складається з рухів ціни за трендом і відкатів. Нам потрібно звертати увагу на відкати ціни до попереднього рівня, який змінив свою роль. Тобто на підтримку, яка перетворилася на опір. Або на опір, який став підтримкою.
Саме в цьому місці зосереджена потенційна сила покупців або продавців, готових знову розвернути ціну у напрямку тренду. Модель поглинання служить тут додатковим фактором, що підтверджує розворот.
Графік нижче показує модель бичачого поглинання, яка сформувалася на денному таймфреймі:
Ми бачимо бичачу модель поглинання на мінімумі ринку. Щоб ця модель була придатною для торгівлі, нам потрібен ключовий рівень.
На наведеному нижче графіку ми зменшили масштаб, щоб зрозуміти, де сформувався цей патерн щодо попереднього цінового руху:
Цей графік показує рух ціни більш ніж за рік. Ми можемо тут відзначити:
- Бичаче поглинання сформувалося на трендовій лінії.
- Свічка поглинання закрилася вище ключового рівня.
- До наступного рівня опору понад 400 пунктів.
Тепер, коли ми розібралися в ринковому контексті нашого патерну, заглибмося в деталі:
Перше, на що потрібно звернути увагу – бичача свічка, що поглинає, закрилася вище ключового рівня. Щойно ціна закрилася вище цього ключового рівня, він почав діяти як новий рівень підтримки.
Відстань між рівнем, який було пробито, і наступним рівнем опору становить 400 пунктів, що дає нам достатньо місця для отримання непоганого прибутку від цієї торгової установки.
Ми відкриваємо позицію на повторному тестуванні пробитого рівня, який тепер стає новою підтримкою. Також зверніть увагу, де ми розмістили наш тейк-профіт – трохи нижче наступного рівня опору.
Стоп-лосс у нас дорівнює 140 пунктам, тейк-профіт 400 пунктам. Це дає нам співвідношення ризику до прибутку в розмірі 2.8R або 5.6% прибутку за ризику у 2%.
Розглянемо ще один приклад:
Ми бачимо ведмежий зовнішній бар на максимумі коливання.
Визначимо ключовий рівень:
Тепер ми бачимо ведмежу модель поглинання в ринковому контексті. У нас є два ключові рівні на графіку вище. Обидва ці рівні представлені максимумами та мінімумами, а також кількома гепами. Як я вже згадував в інших статтях, гепи часто виступають як підтримка та опір.
Далі ведмежа свічка, що поглинає, здійснює пробій ключового рівня.
Спробуємо знайти більш точну точку входу:
На 4-годинному графіку з’являється ведмежий пін-бар, який тестує пробитий рівень.
У цій угоді ми отримуємо стоп-лосс у 23 пункти та тейк-профіт у 68 пунктів. Це 6% прибутку при 2% ризику.
Вхід на 50% відкаті
Багато трейдерів використовуютьи метод входу на 50% відкат. Вони вважають, що цей метод входу працює тільки з пін барами. Однак його також можна використовувати при торгівлі моделлю поглинання.
Ось приклад тієї ж торгової установки, тільки цього разу я використовував рівні Фібоначчі, щоб відзначити рівень 50%:
Рівень 50% був знайдений шляхом перетягування розширення Фібоначчі від мінімуму зовнішнього бару до його максимуму.
Ще один приклад для ведмежої моделі поглинання:
На 4-годинному графіку вище ми входимо в ринок на 50% відкаті ведмежої поглинаючої свічки, яка сформувалася на денному таймфреймі. Максимуми та мінімуми, які ви бачите на графіку вище, являють собою денний діапазон свічки поглинання.
Застосовуючи інструмент Фібоначчі подібним чином, ми ніколи його не використовуємо як заміну ключових рівнів підтримки та опору. Саме рівні повинні в першу чергу визначати наші точки входу і виходи з ринку.
Модель поглинання: три техніки, які поліпшать вашу торгівлю
Якщо ви хочете підняти свій трейдинг на вищий рівень, ви повинні розуміти всі нюанси ринку. Ось три запитання, які ви повинні собі поставити, якщо ви збираєтеся торгувати моделлю поглинання:
- Як саме ціна наблизилася до рівня?
- Наскільки сильне або слабке сталося відбиття ціни від рівня?
- Яка структура ринку на молодшому таймфреймі?
Як саме ціна наблизилася до рівня?
Коли ви торгуєте розворот, вам потрібно, щоб ціна стрімко наближалася до рівня на великих свічках. Такий рух ціни обов’язково привертає до себе увагу покупців або продавців, які починають відкривати свої позиції. Однак у міру наближення ціни до рівня, імпульс руху вичерпується і виникає так званий геп ліквідності або відсутність інтересу великих грошей. Тому ціна може легко розвернутися в протилежному напрямку.
Якщо ви намагаєтеся торгувати розворот, завжди шукайте сильний імпульс руху ціни у напрямку до рівня.
Наскільки сильним чи слабким було відбиття від рівня?
Коли ви торгуєте за моделлю поглинання, найкраще не звертати увагу на слабке відбиття ціни від ключового рівня:
Нам потрібно побачити сильне відбиття ціни. Діапазон свічки, яка поглинає попередню, має бути набагато більшим.
Бачите різницю? Коли ціна сильно відбивається від ключового рівня, розворот ціни більш імовірний.
Яка структура ринку на молодшому таймфреймі?
На молодшому таймфреймі ми можемо побачити, хто насправді контролює ситуацію на ринку.
Наприклад, сильний імпульсний рух ціни до рівня – це серія вищих максимумів і мінімумів на 4-годинному таймфреймі. А тепер уявіть, що на денному таймфреймі ціна перебуває на рівні опору, і виникає модель поглинання. На 4-годинному таймфреймі ми побачимо нижчі максимуми та мінімуми.
Що це означає? Це говорить нам про те, що тепер ситуацію контролюють уже продавці, і ринок, найімовірніше, розвернеться вниз. Завдяки такому розумінню у нас з’являється можливість відкривати шорти з найменшим ризиком.
Як найкраще торгувати за зовнішнім баром?
Нам потрібно звертати увагу на:
- Структуру ринку.
- Значущу область.
- Тригер для входу.
- Точку виходу.
Перше, що вам потрібно зробити, це визначити поточну структуру ринку. Це висхідний тренд, спадний тренд або консолідація?
Потім вам потрібно визначити значущу область, щоб знати, де може виникнути потенційний тиск на купівлю-продаж. Це може бути підтримка та опір, ковзаюча середня, лінії тренду, цінові канали тощо.
Далі, вам потрібен діючий тригер входу, щоб відкрити угоду. Саме тут корисні моделі свічок, тому що вони говорять вам, хто в цей момент контролює (покупці або продавці). Наприклад, патерн бичачого поглинання говорить вам, що покупці контролюють ситуацію.
Нарешті, ви повинні вирішити, де вийти з вашої угоди, якщо ціна рухається на вашу користь або проти вас. Іншими словами, де будуть розміщені ваш стоп-лосс і цільовий прибуток?
Як можна використовувати зовнішній бар для ідентифікації розвороту ринку?
Крім використання фігури бичачого поглинання як тригера входу, ця модель також може попередити вас про потенційні торгові можливості розвороту тренду.
Як ви знаєте, модель бичачого поглинання вказує на те, що покупці зараз контролюють ситуацію.
Таким чином, коли цей патерн виникає на старшому таймфреймі (наприклад, тижневому) і спирається на значущу область (наприклад, рівень підтримки), це сигнал, що ринок може розвернутися.
Можливо, ви не захочете торгувати на тижневому таймфреймі, тому що це вимагає великого стоп-лосса. Тому перейдіть на молодший таймфрейм для пошуку більш точної точки входу. Далі ви можете знайти патерн на графіку, який можна торгувати на пробій (наприклад, прапор, трикутник тощо).
Два важливих фактори, на які слід зважати
- Сильний імпульс у значущій області.
- Сильне цінове відбиття.
Якщо ви купуєте біля підтримки, ви хочете, щоб найближчий ціновий максимум був близько чи далеко? Найімовірніше, ви віддаєте перевагу, щоб він був далеко, щоб ваша угода мала більший потенціал прибутку (до того, як з’явиться тиск продавців).
Однак, якщо ви бачите на графіку ступінчасте падіння ціни, яке впирається в підтримку, ринок, найімовірніше, і далі зазнає тиску продавців:
Не всі патерни бичачого поглинання однакові. Як було показано раніше, модель бичачого поглинання зазвичай є відновленням проти спадного тренду (на нижчому таймфреймі). Це особливо видно, коли розмір свічок маленький або аналогічний розміру попередніх свічок.
Але якщо діапазон патерну бичачого поглинання більший, ніж у більш ранніх свічок, це сигналізує про сильний тиск покупців. Крім того, якщо ви подивитеся на нижчий таймфрейм, ви, найімовірніше, побачите пробій у структурі ринку, оскільки ціна робить вищі максимуми та мінімуми (ще одна ознака сили з боку покупців).
Що ще слід враховувати під час торгівлі моделлю поглинання?
Приймаючи рішення торгувати за зовнішнім баром, трейдер має звертати увагу одразу на кілька факторів. У стратегії Price Action свічкові моделі – це сигнали до дій, але вони не є провідними аспектами, що дають змогу бути впевненим у виборі тактики. Пам’ятайте, що потрібно завжди враховувати основний тренд і рівні, які утворюються рухом цін. Розраховуйте всі можливі ситуації, беріть до уваги перераховані вище нюанси й тільки тоді наважуйтеся на вхід в угоду. Таке комплексне оцінювання допоможе уникнути завідомо хибних входів, а звичка до розважливого підходу – тільки до кращого трейдингу.
Цікавить Price Action? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.