Ковзаючі середні MA
Ковзаючі середні MA – корисний інструмент для відстеження напряму і сили тренду, що враховує конкретні цінові дані за певний період часу (визначається таймфреймом, який ви розглядаєте) з метою постійної актуалізації та оновлення середнього показника ціни в міру просування по графіку.
Суть ковзаючих середніх (Moving Averages)
Термін “ковзаюча середня” з’явився в першій половині 20 століття, а сам підхід згладжування даних за допомогою усереднення з’явився на рубежі 19 і 20 століття. 1909 року шотландський статистик Джордж Удні Юл (George Udny Yule) згадував такі собі “середні”, які 1901 року розраховував інший фахівець зі статистики Реджинальд Хотор Хукер (Reginald Hawthorn Hooker). Це перші згадки такого терміна як “ковзаючі середні”, можливо, цей метод використовувався і раніше, але встановити точну дату його винаходу неможливо.
Пізніше цей метод почали активно використовувати в усіх сферах, пов’язаних з обробленням будь-яких числових рядів. Мувінги стали активно використовувати в другій половині 20 століття і трейдингу. Солідний внесок у розвиток цього інструменту зробили Перрі Кауфман (Perry Kaufman), Річард Дончіан (Richard Donchian).
Як працює Moving Averages? Логіка цього індикатора полягає в усередненні значень будь-якого числового ряду на певному проміжку. З появою нового елемента в ряду, проміжок, на якому розраховується МА, зміщується вперед або “ковзає”, розрахунок оновлюється. За цю особливість лінію індикатора і назвали ковзною середньою. Розрахункова формула ковзної середньої:
- P – значення конкретного елемента числового ряду. У випадку з фінансовими ринками використовують різні варіанти ціни.
- n – довжина ділянки, на якій розраховується значення середньої.
- SMA – Simple Moving Average (простий мувінг).
Основні типи ковзних середніх
У торгівлі на фондових і валютних ринках трейдери використовують кілька типів ковзних середніх. Найбільшою популярністю в інвесторів і торговців користуються індикатори двох видів:
Прості ковзаючі середні (SMA)
Проста ковзна середня (SMA) являє собою середнє значення певної кількості точок даних (цін закриття) протягом заданого часового проміжку. Для розрахунку беруться дані закриття цінових свічок за обраний період, складаються й отримане значення ділиться на кількість барів. Наприклад, під час розрахунку SMA з періодом 20 використовуватимуться дані за останні 20 цінових свічок. З кожним закриттям бару значення простої ковзної середньої змінюється і лінія змінює положення на графіку.
Індикатор SMA дещо відстає від руху графіка, оскільки розраховується на підставі цінових даних за минулий період. Інструмент являє собою середнє арифметичне цін закриття, він нечутливий до значущості окремої ціни. Під час налаштування індикатора можна позначити ціну, яка стане основою для розрахунку середнього значення – це може бути ціна відкриття або закриття свічки, максимальне або мінімальне значення цінового бару. Індикатори з коротким періодом більш чутливі до цінової динаміки фінансового інструменту.
У торгових стратегіях SMA використовують для аналізу ринку, визначення напрямку і сили тренду. Іноді лінія ковзної середньої показує рівень підтримки або опору. У певні моменти індикатор формує сигнали на вхід у ринок або закриття угоди. Для підвищення ефективності торгівлі ковзаючі середні доповнюють випереджальними індикаторами – осциляторами.
Експоненціальна ковзаюча середня (EMA)
Експоненціальна ковзаюча середня (EMA) – індикатор, що показує імпульс ціни в часі, як і SMA. Як і в попередньому варіанті, індикатор обчислює середні значення цін за заданий період і згладжує цінові коливання активу.
На відміну від простої ковзної середньої, EMA надає вагу і значення найостаннішим точкам даних, він більш чутливий до коливань цін. Ця чутливість дає змогу визначати тренди швидше за SMA, але показники ЕМА більш схильні до короткострокових коливань, викликаних волатильністю ринку. Експоненціальну середню частіше використовують у торгових стратегіях короткострокові трейдери, а довгострокові інвестори застосовують SMA для аналізу трендів.
ЕМА з різними періодами на чотиригодинному графіку ціни EUR/USD
Індикатори на основі ковзаючих середніх МА
Конверти. Індикатор “Конверти” (Envelopes) належить до групи технічних і являє собою графічні лінії, які розташовуються по верхній і нижній межі цінового графіка. Ковзаючі середні зміщуються і формують своєрідний “коридор”, усередині якого рухається ціна. Зсув МА виконується в однаковому процентному співвідношенні, щоб ширина верхнього і нижнього рівнів збігалася.
Індикатор “Конверти” трейдери використовують для визначення меж перекупленості/перепроданості активу, який їх цікавить, у ситуаціях, коли тренд не має чіткого напряму. Відбій від верхньої межі конверта допомагає ухвалити рішення про відкриття короткої позиції, а поява зростаючої свічкової комбінації в нижній частині діапазону нерідко стає сигналом до купівлі.
Сходження/розходження ковзних середніх (MACD). Індикатор MACD являє собою технічний індикатор імпульсу, він допомагає оперативно виявляти зміну напрямку ціни. На графіку відображаються дві динамічні лінії. Ці лінії являють собою ковзаючі середні, які слідують за трендом. Особливість інструменту – він може застосовуватися як у вигляді індикатора тренду, так і у форматі осцилятора.
Ефект “Конвергенція” означає, що ковзаючі середні наближаються одна до одної, а в разі віддалення МА формується сигнал “Дивергенція”.
Вирахування 26-періодної ковзаючої середньої з 12-періодної ковзаючої середньої утворює лінію MACD, а як сигнальну використовується ЕМА з періодом 9. Потім різниця в положенні хвилястих ліній відображається у вигляді гістограми. При перетині двох ковзних середніх формуються торгові сигнали. Якщо MACD перетинає сигнальну лінію знизу, для трейдера це стає сигналом до купівлі. У зворотній ситуації час закривати довгу позицію або готуватися до відкриття угоди з продажу активу.
Індикатор MACD
Як використовувати індикатор MA для визначення тренду та імпульсу
Основна цінність застосування ковзної середньої – здатність МА швидко визначати наявність і напрямок тренду та імпульсу. Ось три відмінності між трендом та імпульсом:
- Загальний тренд виникає, якщо ціна відходить від довгострокової ковзної середньої: вище (висхідний тренд) або нижче (спадний тренд).
- Короткостроковий тренд видно, якщо ціна відходить від середньострокової МА: вище (бичачий) або нижче (ведмежий).
- Імпульс видно, якщо ціна відходить від короткострокової ковзної середньої: вище (бичачий) або нижче (ведмежий).
Оптимальний рух тренду – це коли ціна, короткостроковий тренд і загальний тренд рухаються в одному напрямку.
- У разі висхідного тренду ціна перебуває вище короткострокової ковзної середньої, а короткострокова ковзна середня вище ковзної загального тренду.
- У разі спадного тренду ціна перебуває нижче короткострокової MA, а короткострокова MA нижче MA загального тренду.
- На графіку відсутній тренд або імпульс, якщо ціна рухається навколо МА (це називається корекцією) або повертається до МА (це називається відкатом або розворотом).
За пасивної корекції ціна рухається убік, а ковзаючі середні наздоганяють ціну. При агресивному відкаті ціна рухається імпульсивно (швидко) назад до ковзної середньої.
Прихована перевага методу ковзної середньої
MA можна використовувати як рівні підтримки та опору, коли ринок рухається імпульсивно. У міру формування імпульсу ціна робитиме менші відкати. У цих випадках індикатор ковзної середньої часто перетворюється на надійний рівень підтримки або опору.
Один з варіантів візуалізації підтримки або опору полягає в застосуванні однієї й тієї ж ковзної середньої трьома різними способами, наприклад:
- 21 МА ціни закриття.
- 21 МА цінового мінімуму.
- 21 МА цінового максимуму.
Разом ці три індикатори МА створюють зони підтримки та опору. Найбільшою перевагою використання трьох (а не однієї) ковзних середніх як підтримки та опору є те, що ринок схильний рухатися в діапазоні між лініями підтримки та опору, а не однією точкою підтримки або опору, тому цінова зона завжди має більшу цінність, ніж одна цінова точка.
Важливо зазначити, що індикатор ковзаюча середня не може виступати як індикатор підтримки або опору, якщо ринок перебуває в серйозній консолідації (тобто коли тренд відсутній).
Поради при торгівлі за допомогою ковзної середньої МА
- Сигнали мають підтверджуватися. Потрібно щонайменше 2-3 підтвердження, наприклад, від інших індикаторів, також підійдуть графічні та свічкові патерни, горизонтальні рівні, інструменти Фібоначчі.
- Пробійні рухи мають бути імпульсними. Істинний пробій мувінгу ціною найчастіше буває імпульсним. Це різкий рух, утворюється повнотіла свічка з невеликими тінями, ймовірність відпрацювання таких сигналів вища.
- Під час роботи з мувінгами потрібен трендовий фільтр. У флеті ковзаючі середні переплітаються, даючи серії помилкових сигналів. У ролі трендового фільтра може виступати індикатор ATR, також стан ринку можна оцінювати візуально.
- За межами періодів максимальної волатильності цінність сигналів МА знижується. Найкращі сигнали за МА формуються на високоволатильному ринку. Під час роботи всередині дня краще обмежити періоди активності європейською та американською сесіями.
- Доведеться знайти компроміс між надійністю і запізнюванням сигналів. З підвищенням періоду зростає надійність сигналів, але збільшується і запізнювання. Зниження періоду розв’язує проблему запізнювання, але страждає надійність сигналів.
- За допомогою МА зручно відстежувати ситуацію на старшому таймфреймі. Це важливо для внутрішньоденної роботи. Мувінги дають змогу миттєво оцінювати стан ринку на старших таймфреймах і не торгувати проти основного тренду.
Висновок про стратегію ковзаючі середні MA
Ковзаючі середні МА – це індикатор, за допомогою якого трейдери в минулому робили цілі статки та продовжують робити це в сьогоденні. Мувінги небезпідставно лають за запізнювання сигналів, але навіть з урахуванням цього недоліку індикатор Moving Averages залишається одним з найкращих. Сотні робочих стратегій і радників доводять потенціал МА.
Вас цікавлять технічні індикатори? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.