Ковзаюча середня: стратегії прибуткового трейдингу

Ковзаюча середня: стратегії прибуткового трейдингу. Усі, хто хоч раз стикався з торгівлею на фінансових ринках, знають, що таке ковзаюча середня. Цей класичний технічний індикатор настільки широко поширений, що зустрічається практично в кожній торгівельній системі. Навіть якщо стратегія не використовує ковзаючі середні безпосередньо, найімовірніше, ви знайдете в ній інші індикатори, які використовують середню у своїх розрахунках. Сьогодні ми поговоримо про безпосереднє використання ковзних середніх у торгових системах і зробимо висновок – чи варто дивитися в бік цього індикатора на сьогоднішніх ринках або шукати грааль в іншому місці.

Ковзаюча середня - важливий елемент аналізу в трейдингу

Ковзаюча середня (Moving Average або скорочено MA) – це один із найуніверсальніших і найпопулярніших індикаторів на ринку, який може бути використаний для торгівлі за трендом.

Ковзаюча середня показує середню ціну за вказаний період часу (це можуть бути 15 днів або 15 хвилин) і є індикатором із запізненням.

Існує два основних типи ковзних середніх – проста ковзна середня (SMA) і експоненціальна ковзна середня (EMA). Як випливає з назви, проста ковзаюча середня – це просто середня ціна торгового інструменту за певний період часу. З іншого боку, експоненціальна ковзаюча середня надає більшої ваги пізнішим значенням ціни.

Експоненціальна ковзаюча середня, найкраще відображає нещодавній рух ціни й більш точно за нею слідує.

Прості та експоненціальні ковзаючі мають вигляд плавної лінії. Наприклад, ковзаюча середня за 50 періодів на денному графіку використовує останні 50 днів руху ціни для формування середнього значення:

Ніколи не слід використовувати ковзну середню ізольовано. Найкраще її поєднувати з патернами Price Action та іншими сигналами ринку.

Типи та параметри ковзаючої середньої

Ковзаюча середня класифікується залежно від методу розрахунку. Виділяють:

– Проста ковзаюча середня (SMA – simple moving average). Являє собою просте середнє арифметичне значення і, наприклад, для 20 періодів рахується за формулою:

SMA = (P(1) + P(2) +…+ P(20)) / 20

Розрахунки настільки ж прості, наскільки й неефективні. Експерти фінансових ринків рекомендують уникати користуватися простою середньою через необ’єктивність: формула просто не робить відмінностей за важливістю між першим і останнім періодом, хоча очевидно, що більш актуальні дані набагато важливіші.

– Зважена ковзаюча середня (WMA – weighted moving average). Ця середня дає змогу розв’язати проблему необ’єктивності, про яку йшлося стосовно простої середньої, але робить це дещо “незграбно”. Кожне зі значень, узятих для розрахунку, множиться на спадний коефіцієнт. Для першого доданка (найбільш актуального значення) коефіцієнт дорівнює числу періодів. Для кожного наступного зменшується на 1. Розрахунок для 20 періодів буде вестися за такою формулою:

WMA = (P(1)*20 + P(2)*19…+P(19)*2 + P(20)) / (20 + 19 +…

Експоненціальна ковзаюча середня (EMA – exponential moving average). Ця середня – фаворит в експертів. Значення для EMA спадають експоненціально і ніколи не дорівнюють нулю.

Така ковзаюча середня розраховується за формулою:

EMA = (P(1) + (1 – a) * P(2) + (1 – a)^2 * P(3)… + (1 – a)^19 * P(20)) / (1 + (1 – a) +…+ (1 – a)^19))

Експоненціальна середня, згідно з думкою більшості експертів, найбільш достовірно відображає поточний настрій ринку.

Під час використання індикатора ковзної середньої ви можете вибрати кілька параметрів:

Період – це період часу для розрахунку. Наприклад, період 14 на денному графіку означає 14 днів.
Зсув – це затримка за часом для застосування до індикатора. Наприклад, період 5 на годинному графіку означає зсув ковзної середньої вправо на 5 годин.
Метод МА – це метод розрахунку, застосовуваний до МА або тип МА, який ви хочете побачити на своєму графіку.
Застосувати до – це ціна, до якої ви хочете застосувати формулу розрахунку ковзної середньої. Наприклад, розраховувати ковзну середню за ціною закриття.

Види торгових систем на основі ковзаючих середніх

Моделі торгівельних систем, заснованих на ковзних середніх, генерують сигнали на купівлю або продаж на основі співвідношень між ковзною середньою і ціною або між двома (або більше) ковзними середніми. Існують моделі, що слідують за трендом і контртрендові.

Найпопулярніші моделі слідують за трендом і відстають від ринку. З іншого боку, моделі, що йдуть проти тренду, передбачають розвороти. Це не означає, що моделі, які йдуть за ринком, працюють гірше, ніж проти тренду. Надійні входи в тренд, нехай навіть і з запізненням, вважаються надійнішими та вигіднішими, ніж спроби передбачати розвороти, які тільки зрідка відбуваються в очікуваний момент – глобальний екстремум зазвичай буває один, тоді як локальних буде безліч.

Методи генерації торгових сигналів на основі ковзних середніх, які відстежують тренд, можуть здійснюватися різними способами. Одна з найпростіших моделей заснована на перетині ковзних середніх – трейдер купує, коли ціни піднімаються вище ковзного середнього, і продає, коли ціни опускаються нижче за нього.

Замість очікування перетину лінії середнього і цін можна використовувати швидку середню і її перетин з повільнішою. Сигнал на купівлю виникає, коли швидка середня піднімається вище за повільну, сигнал на продаж – коли швидка середня опускається нижче за повільну. Згладжування вихідних рядів даних завдяки використанню ковзних середніх знижує кількість помилкових перетинів і, отже, зменшує частоту збиткових сигналів.

Ще один спосіб застосування ковзних середніх ґрунтується на використанні перетину ковзного середнього і зміщеного вперед ковзного середнього з тими ж параметрами. У цьому разі сигнал на купівлю виникає, коли швидка вихідна середня піднімається вище зміщеної, сигнал на продаж – коли вихідна середня опускається нижче зміщеної. Вибором величини зсувів можна зменшити кількість помилкових перетинів, зменшуючи частоту збиткових сигналів. Іноді використовують одночасно кілька зрушених ковзних середніх з різним зсувом і різними періодами, як, наприклад, в алігаторі Б. Вільямса або в індикаторі Ішімоку.

Ковзні середні можуть також використовуватися для отримання сигналів входу в проти трендових системах. Ціни часто реагують на лінію ковзної приблизно так, як на рівні підтримки й опору, на чому й ґрунтується правило входу, згідно з яким купують, коли ціни опускаються до ковзної середньої або перетинають її згори донизу, і продають, коли вони підіймаються до неї або перетинають знизу-догори. Передбачається, що ціни відскакують від рівня ковзної середньої, змінюючи напрямок руху.

Повернення до середнього значення і ковзаюча середня

Повернення до середнього значення – це теорія, яка часто використовується на фінансових ринках. Вона являє собою тенденцію ринку постійно повертатися до своєї середньої ціни. Ми можемо використовувати цю закономірність для пошуку оптимальної точки входу.

На ілюстрації вище у нас є два елементи: середнє значення ціни та повернення до цього значення. Хоча ця концепція проста для розуміння, вона може змінити ваш погляд на ринок. Саме тут нам стане в пригоді ковзаюча середня.

Ми можемо використовувати 10 і 20 EMA:

Область між 10 і 20 EMA виступає як зона, яка вказує на повернення ціни до середнього значення. Ця зона являє собою середню ціну ринку. Зверніть увагу, як ринок знаходить підтримку та опір у цій області в рамках тренду. Саме тут 10 і 20 експоненціальні ковзаючі середні допомагають нам знайти точки для входу в ринок.

Ковзаюча середня: стратегія торгівлі

Ми будемо використовувати ковзну середню для визначення найкращих точок входу на графіках.

Якщо ціна перебуває вище 200 EMA – значить на ринку висхідний тренд.
Дочекайтеся двох тестів динамічної підтримки, утвореної перетином 20 і 50-періодних EMA.
Входьте в угоду на третьому або наступному тесті.
Поставте стоп-лосс у розмірі 2 ATR від вашої точки входу.
Виходьте з угоди, коли ціна закривається вище 50 EMA.

Підсумок

Як ви переконалися сьогодні, торгові системи на основі ковзних середніх, як і раніше, залишаються актуальними. На основі цього індикатора можна розробити досить прибуткові торгівельні системи, які здатні стабільно протягом тривалого часу приносити своєму власникові прибуток. Практично в будь-якій торговій системі можна знайти щось цікаве – сам підхід, принципи супроводу позицій, закриття угод або оригінальні методи фільтрації сигналів. Це може бути особливо корисно новачкам на ринку.

Цікавлять торгові стратегії? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.