Дивергенція та Конвергенція в прикладах
Дивергенція та Конвергенція в прикладах. Дивергенцією та конвергенцією в технічному аналізі називають ситуацію, коли трендові лінії, проведені за однойменними екстремумами на графіках ціни та осцилятора, демонструють розбіжність (дивергенцію, від латів. divergo – відхилятися) або сходження (конвергенцію, від латів. converge – зближуватися).
Що таке дивергенція
Дивергенція – розбіжність графіка ціни та значень використовуваного торгового індикатора. Виглядає це наступним чином: у ході висхідного руху графік ціни показує новий максимум, який вищий за попередній, а торговий індикатор при цьому показує максимум, який не перевищує попередній. Ця невідповідність може говорити про те, що “бики” починають втрачати сили й далі настане низхідна корекція або навіть розворот.
Класична дивергенція складається з двох максимумів ціни та двох відповідних їм максимумів значень використовуваного індикатора. Одним з найбільш популярних індикаторів визначення дивергенцій є MACD (Moving Average Convergence/Divergence).
Класична дивергенція MACD.
Дивергенція може не обмежуватися тільки двома максимумами, якщо на ринку йде досить сильний висхідний рух. Перш ніж настане низхідна корекція або розворот, може сформуватися потрійна дивергенція. Тобто графік ціни показує три послідовно зростаючі максимуми, а індикатор демонструє відповідно три послідовно знижувані максимуми.
Потрійна дивергенція MACD
Що таке конвергенція
Конвергенція – сходження графіка ціни та значень індикатора. Виглядає це так: у ході низхідного руху графік ціни показує новий мінімум, який нижчий за попередній, а індикатор при цьому показує мінімум, який перевищує попередній. Індикатор не підтверджує зниження, що може свідчити про послаблення “ведмедів”. Це має шанс надалі перерости у висхідну корекцію або розворот.
Класична конвергенція складається з двох мінімумів ціни та двох відповідних їм мінімумів значень індикатора. Це дзеркальна до дивергенції ситуація. Термін дивергенція популярніший, тому конвергенцію трейдери між собою часто називають “бичачою дивергенцією”. Для її визначення підходить теж індикатор MACD.
Класична конвергенція MACD.
Конвергенція теж може обмежуватися двома мінімумами, якщо на ринку йде стійка низхідна тенденція. Перш ніж почнеться корекція або розворот, можливе утворення потрійної конвергенції. Тобто на графіку ціни є три послідовно знижувані мінімуми, а індикатор показує відповідно три послідовно зростаючі мінімуми.
Потрійна конвергенція MACD.
Види дивергенції та конвергенції
Класична «ведмежа» дивергенція утворюється під час висхідної тенденції у випадках, коли новий максимум цінової кривої не підтверджується відповідним рухом на графіку індикатора. Це вірна ознака того, що тренд, що діє, втрачає силу і зростає ймовірність змін. Цей момент вважається оптимальним моментом для відкриття угоди на продаж. Також рекомендується закрити всі свої позиції на покупку.
При «бичачій» розбіжності аналогічним чином спростовується низхідний рух ціни. На ще один мінімум цінового графіка осцилятор реагує відсутністю прогресу. Це означає, що настав час купувати та ліквідувати угоди на продаж.
Розрізняють три основні різновиди класичної дивергенції:
- класу “A”,
- класу «В»,
- класу “С”.
Дивергенція “А” вважається найякіснішою. Виникнення розбіжності такого типу зазвичай є провісником швидкого розвороту. “Ведмежий” сигнал з’являється у випадках, коли одночасно з новим ціновим максимумом індикатор демонструє зниження порівняно з попереднім піком. Якщо на графіку ціни утворюється новий мінімум, а черговий екстремум осцилятора вищий за минулий, значить, сформувалася конвергенція.
Дивергенція «В» є середнім за силою різновидом повідомлення. Вона може сигналізувати про послаблення тренду та швидку його корекцію. Перед реагуванням рекомендується дочекатися підтвердження з боку інших програм. Втім, цього правила варто дотримуватися щодо сигналів класу «А».
«Ведмежа» дивергенція фіксується, коли ціна утворює подвійну вершину, а новий максимум індикатора виявляється нижчим за попередній. З «бичачою» розбіжністю все аналогічно, тільки дзеркально. Подвійна западина на ціновому графіку супроводжується зростанням екстремуму осцилятора.
Чому цей сигнал менш надійний? У подібній ситуації ціна може залишатися імпульсний запас, тому не виключено, що вона зупинилася тільки заради «відпочинку» і скоро продовжить рух у колишньому напрямку.
Дивергенція «С» зазвичай формується на ринках з високою волатильністю, тому її рекомендується ігнорувати. В цьому випадку подвійна вершина/дно виникає вже на індикаторі, тоді як ціна оновлює черговий екстремум. Це говорить про те, що програма поки що не побачила серйозної втрати основного імпульсу.
Прихована дивергенція та конвергенція – приклади
Окрім класичної дивергенції, досвідчені учасники торгів використовують ще два види:
- Прихована. На графіках розглядаються протилежні класичному варіанту екстремуми. Якщо на зростаючому ринку на ціновому графіку формуються послідовні зростаючі мінімуми, а на графіку осцилятора – послідовні мінімуми, що оновлюються, це говорить про приховану бичачу дивергенцію. Аналогічно прихована ведмежа дивергенція розглядається на падаючому ринку при послідовних знижуваних максимумах цін і максимумах осцилятора, що підвищуються.
- Розширена дивергенція. Багато в чому нагадує середню (тип II). Відмінність між ними лише в амплітуді наступних екстремумів (аж до повної їх відсутності).
Правила торгівлі дивергенції
Якщо дивергенція ідентифікована: є як мінімум два послідовно висхідні максимуми на графіку ціни, і два послідовно низхідні мінімуми на індикаторі, то вхід можна здійснювати очевидними способами:
- Вхід на наступній свічці за другим максимумом на графіку індикатора.
Мається на увазі наступне:
- Перший локальний максимум на графіку ціни та графіку MACD гістограми.
- Другий локальний максимум на графіку ціни, і другий локальний максимум на графіку MACD, який нижчий за попередній. Свічка, яка збігається з точкою ідентифікації дивергенції, є сигнальною, і після її закриття можна відразу відкривати угоду на продаж.
- Продаж. Стоп встановлюється над локальним максимумом. Тут можна зробити примітку. Якщо ринок, як і всі стандартні пробої, справді збирається відпрацьовувати дивергенцію, то рух зазвичай йде інтенсивний, без відкатів. Тоді доцільно ще більше скоротити ризики й поставити стоп не на локальний максимум, а на максимум сигнальної свічки. Також, для любителів шукати підтвердження входу, можна увійти на пробої попереднього локального мінімуму:
Якщо ви не можете знайти сигнальну свічку на лінійних індикаторах типу RSI та стохастику, то зробіть їх відображення в налаштуваннях термінала у вигляді гістограми. Також, в налаштуваннях, рекомендуємо позначити різними кольорами. Так набагато простіше візуально визначати максимуми та мінімуми індикатора, ніж, якщо він був би одноколірним.
Правила торгівлі конвергенції
Торгуються конвергенції аналогічно до правил, якби ви торгували дивергенцією, але з точністю навпаки. На прикладі з MACD гістограмою, торгівля конвергенції виглядатиме так:
На прикладі вище показаний вхід на сигнальній свічці, тобто тій свічці, де з’явилася точка ідентифікації конвергенції. Вхід здійснюється відразу, після закриття сигнальної свічки, із встановленням стоп-лосса на локальному мінімумі конвергенції. Далі у справу входить керування позицією.
Для особливо обережних і тих, хто любить підтвердження сигналів, можна входити на пробої локального максимуму, після формування конвергенції. Виглядає цей вхід так:
Алгоритм так само простий:
- Чекаємо на появу сигнальної свічки.
- Чекаємо на формування локального максимуму та його пробою.
- Встановити стоп можна, або на локальний мінімум, або на мінімум пробійної свічки, щоб ще більше скоротити ризик втрат, якщо конвергенція не піде у відпрацювання.
Це основні окремі випадки визначення та роботи з дивергенцій та конвергенцій.
Особливості побудови дивергенції та конвергенції
- Класично дивергенція/конвергенція має будуватися через індикаторні екстремуми, які мають приблизне значення 70% для ведмежих та 30% для бичачих. Нагадаємо, що й ці значення будуть змінюватися у різних трейдерів (деякі, наприклад, користуються значеннями 80% та 20%).
- Будь-який ринок, включаючи криптовалютний – це величезна маса. Тож варто зрозуміти, що конвергенції та дивергенції утворюються через згасання трендів й інерційних рухів цін. А своєю чергою індикатор вже швидше відгукується на зміни в ринку, через що ви й можете побачити відхилення графіків цін від індикаторів.
- Було б непогано, якби дивергенція та конвергенція були обидва сформовані від підтримки/опору вздовж основного тренду, бо так буде більш безпечно.
- Потрібно зрозуміти прямо пропорційний зв’язок: сила відпрацювання та ймовірність більші, коли кількість дивергенцій, що накладаються одна на одну (тобто розташовані на різних таймфреймах), більша. Це є корисним, якщо ви не хочете отримати друге дно під час купівлі одного.
Підсумок
Дивергенція та конвергенція демонструють розбіжність та сходження графіка ціни та значень торгових індикаторів. Це непогані торгові сигнали, які багато трейдерів використовують для відкриття чи закриття своїх позицій.
Для підвищення ефективності рекомендується застосовувати їх у поєднанні з інструментами технічного аналізу. Перед початком реальної торгівлі слід попрактикуватися на демо-рахунку.
Цікавлять основи трейдингу? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.