Денний діапазон і сліпа торгівля без патернів
Денний діапазон і сліпа торгівля без патернів. Ідея денного діапазону полягає в тому, що кожен день ціна проходить певну кількість пунктів. Це справедливо для акцій, ф’ючерсів та для валют. Сліпа торгівля означає вхід у ринок за рівнем без сигналу підтвердження прайс-екшен. Зазвичай він відбувається з використанням відкладеного ордера на купівлю чи продаж, розміщеного у сфері сильної підтримки чи опору.
Що таке денний діапазон?
Ідея денного діапазону полягає в тому, що кожен день ціна проходить певну кількість пунктів. Це справедливо для акцій, ф’ючерсів та для валют. Наприклад, GBPAUD може рухатися в середньому на 200 пунктів на день, тоді як EURGBP у середньому проходить лише 60 пунктів. Ці значення залежать безпосередньо від поточної волатильності й можуть з часом змінитися.
Подивимося на денний діапазон на прикладі:
Графік вище вказує денний період NZDUSD. Числа під кожною свічкою є кількістю пунктів, які валютна пара пройшла за один день. Іншими словами, кількість пунктів між максимумом та мінімумом свічки.
Ідея, що лежить в основі середнього денного діапазону, полягає в тому, що кожен торговий інструмент має свою індивідуальність, коли йдеться про те, наскільки далеко він може просунутися за один день.
Швидкий погляд на виділені періоди часу показує, що у звичайний день ціна рухається між 40 та 70 пунктами. Звичайно, іноді трапляються аномалії та ціна проходить за день по 100 пунктів. Однак, середнє значення коливається від 40 до 70 пунктів.
Подивимося на денний графік GBPNZD, валютної пари, що відрізняється більшою волатильністю:
Зверніть увагу на різку різницю між середнім діапазоном GBPNZD на графіці вище та NZDUSD у першому прикладі. Легко помітити, що GBPNZD має набагато більший середній денний діапазон, ніж NZDUSD.
Що ж таке сліпий трейдинг
Сліпа торгівля без патернів означає вхід у ринок за рівнем без сигналу підтвердження прайс-екшен. Зазвичай він відбувається з використанням відкладеного ордера на купівлю чи продаж, розміщеного у сфері сильної підтримки чи опору.
На малюнку нижче показано, що собою представляє сліпий вхід:
Пробій рівня підтримки був настільки переконливим, що не було потреби у появі підтверджуючого патерну прайс-екшен для виправдання короткого входу. Це може здатися небезпечним або навіть безрозсудним, але, повірте, це далеко не так.
Є чотири фактори, які можуть зробити такий сетап сприятливим. Розгляньмо перший фактор, який необхідний при торгівлі «наосліп».
Денний таймфрейм
Як ви могли здогадатися, стратегія денний таймфрейм частково заснована на середньому денному діапазоні, має торгуватися на денному графіку.
Цей інтервал як обов’язковий саме цієї стратегії, він у цілому є найбільш передбачуваним і послідовним під час торгівлі з будь-якої стратегії з урахуванням цінових процесів.
Саме тому все, що ми тут робимо, ґрунтується на чотиригодинному та денному інтервалах.
Ключовий рівень
Можна з упевненістю сказати, що ефективність торгівлі за ціновими діями на 90% залежить від ключового рівня та на 10% від інших факторів.
То що ж відрізняє “ключовий” рівень від “нормального”?
Хоча жорсткого визначення немає, ключовий рівень має бути максимально очевидним. Він повинен стирчати, як хворий палець, і практично благати вас, щоб використали його для торгівлі. Золоте правило при пошуку ключових рівнів – дотримуватися великих таймфреймів.
Ефективність торгівлі по прайс-екшен на 90% залежить від правильно проведених ключових рівнів підтримки та опору.
Тренд
Торгувати за трендом — значить йти в ногу з ринком, а не намагатися боротися з ним. З точки зору факторів, які збільшують нашу перевагу в торгівлі, торгівля за трендом така ж важлива, як і вхід у ринок від ключових рівнів. Коли ви торгуєте по тренду, ви торгуєте в тому ж напрямку, що й великі гравці (банки, хедж-фонди тощо). Тому найкраще враховувати у своїй торгівлі рівні попиту та пропозиції та торгувати у напрямку найменшого опору.
Пояснення середнього денного діапазону
Ідея “Середнього денного діапазону” (ADR) полягає в тому, що кожен ринок має унікальний діапазон, який він зазвичай проходить за один день. Наприклад, пара GBPAUD за конкретно взятий день може переміститися в середньому на 200 піпсів, тоді як EURGBP може рухатися в середньому лише на 60 піпсів. Звичайно, згодом це значення може змінюватись в залежності від таких факторів, як сезонність та волатильність.
Існує індикатор, який вимірює ADR, але для наших цілей він просто не потрібний. Він тільки захаращуватиме ваш графік, що ускладнить вам визначення сприятливих ситуацій. Найпростіший спосіб визначити середній денний діапазон – це просто переглянути денні свічки за останній місяць чи два. Виміряйте кілька свічок з більшими діапазонами, а потім виміряйте кілька з меншими діапазонами та обчисліть середнє значення. Сенс тут не в тому, щоб знайти точне середнє значення. Нам потрібно лише отримати загальне уявлення про те, як ринок може просунутися за певний день.
Вчинивши таким чином, ми можемо отримати уявлення про можливість того чи іншого результату, і, таким чином, змінити шанси на свою користь.
Об'єднуємо все сказане вище
Перераховані вище фактори доповнюють один одного. Раніше ми обговорили чотири фактори, які, на перший погляд, не мають нічого спільного. І в традиційному уявленні про те, як відбувається торгівля за ціновими діями (пін-бар на ключовому рівні), вони мають мало спільного, особливо якщо йдеться про ADR. Але ми збираємося це змінити, змусивши ці чотири фактори діяти так, щоб ви могли бачити сукупний ефект.
Наведений нижче графік показує чудовий приклад сліпого входу, який міг бути виконаний на денному часовому інтервалі NZDUSD.
Тепер, коли маємо наочний приклад, розберімось, що тут відбувається.
Найперше, що слід зазначити, – ми торгуємо на денному інтервалі. У нас також є два ключові рівні у формі ліній підтримки та опору. Причина, через яку ми вибрали верхній рівень опору на наведеному вище графіку, досить зрозуміла, але вам може бути цікаво, чому було обрано нижній рівень.
Наступний графік показує, чому нам так сподобався цей рівень.
На наведеній ілюстрації показаний знімок за кілька років до формування сетапа. Зверніть увагу, скільки дотиків було протягом цього періоду. Ви також можете бачити великий геп, який сприяв збільшенню значущості цього рівня.
Хоча для того, щоб знайти рівні інтересу, не завжди потрібно повертатися так далеко, це може бути вигідним, особливо якщо ви не впевнені у значущості рівня.
Тепер, коли ми визначили два потрібні нам рівні, і знаходимося на денному таймфреймі, подивімось на два інші фактори в дії.
Цей графік не потребує великої кількості пояснень. Він показує попередні дев’ять місяців цінових дій, які ведуть цій ситуації. Хоча пара почала консолідуватися в нижній частині цього зниження, моментум все ще був ведмежим.
Тепер черга останнього (ключового) інгредієнта – аналіз середнього денного діапазону. Щоб почати, подивімось на день, коли сформувалася торговельна ситуація.
Зверніть увагу, що діапазон денної свічки у цьому сетапі становить 173 піпси. Це досить великий рух для такої пари як NZDUSD.
Для того, щоб обґрунтувати цю заяву, ми збираємося вказати на те, скільки разів пара проходила понад 173 піпси протягом останніх 30 днів до формування сетапу.
І це все. За попередні 30 днів був один випадок, коли денний діапазон пари перевищив 173 піпси.
Так що все це означає? Сенс у тому, що. як тільки пара NZDUSD підніметься на 173 піпси за один день і торкнеться верхнього рівня опору, існує шанс у 3%, що вона продовжить рухатися вище протягом тієї ж сесії, і ймовірність у 97%, що вона розгорнеться або як мінімум пригальмує. Про такі шанси будь-який трейдер може лише мріяти. Деякі можуть сказати, що розмір вибірки недостатньо великий, щоб покладатися на ці цифри. На це ми говоримо, що потрібно дотримуватись простих рішень.
Ми не збираємося тут доводити чи спростовувати кількісні дослідження. Наша єдина мета в цьому випадку – отримати загальне уявлення про те, що найімовірніше з огляду на недавній середній денний діапазон пари.
Кінцевий результат
Ймовірно, ви помітили велику бичачу свічку, яка сформувалася через кілька днів після нашої сліпої установки. Діапазон того дня становив цілих 270 пунктів.
Як ми можемо захистити себе від такого руху ціни проти нашої позиції?
Все досить просто. Оскільки рівень опору чітко визначений, нам потрібно побачити хвилю продажу після того, як ціна протестує вибраний рівень. Для цього ми повинні знаходитись перед графіками та входити лише по ринку. Використання відкладеного ордера для сліпого входу, коли нас немає поряд, може дуже швидко доставити масу неприємностей.
На малюнку нижче показані можливі сценарії:
Ми відкриваємо коротку позицію, коли ціна протестує ключовий рівень. Далі ми очікуємо побачити сильний відскок ціни внаслідок тиску продавців. Стоп-лосс можна перенести в беззбиток, щоб захистити наш капітал на випадок, якщо ринок все ж таки вирішить зробити пробою ключового рівня.
Ціна може вийти за ключовий рівень. Якщо це станеться, найкраще ліквідувати позицію та отримати невеликий збиток. Ціна може згодом розвернутися, проте також є ймовірність, що вона продовжить свій рух.
Подивимося на нашу позицію з урахуванням усіх перерахованих вище факторів:
Підведемо підсумки
Сліпа торгівля без патернів може стати чудовим доповненням до вашого набору торгових інструментів.
Але, як і будь-яка стратегія, яку ми використовуємо, вона має свої правила, яких необхідно дотримуватись. Це підводить нас до двох важливих моментів, якщо ви думаєте про використання цієї стратегії:
- Ця стратегія повинна використовуватися лише після того, як ви освоїте традиційні стратегії на базі цінових дій, такі як пін-бар та внутрішній бар.
- Як і у разі будь-якої нової торгової стратегії, «сліпому» входу потрібно вчитися з використанням демо-рахунку, доки ви не освоїтеся.
Лише після цього її можна використовувати для торгівлі за реальні гроші. Зрештою, дуже важливо, щоб ви використовували цю торгову стратегію досить економно. Якщо ви виявите, що використовуєте більше одного сетапу на місяць, висока ймовірність того, що ви недостатньо вибіркові. Це може призвести до того, що ви почнете торгувати за рівнями, які не відповідають критеріям, що зазвичай закінчується погано. Зрештою, саме сила рівня робить цю стратегію настільки потужною.
Закінчимо тим, що наведемо деякі з найважливіших моментів, які слід враховувати, якщо ви почнете практикувати цю стратегію:
- Сліпа торгівля без патернів – це вихід на ринок на ключовому рівні, не чекаючи на підтверджену цінову дію.
- Чотирма інгредієнтами сприятливого сетапу для «сліпого» входу є денний часовий інтервал, моментум, ключовий рівень та ADR ринок.
- Найкращими рівнями для торгівлі є очевидні.
- Використовуйте моментум на свою користь, торгуючи у напрямку найменшого опору.
- Важливо відразу після тестування ключового рівня побачити тиск з боку продавців чи покупців.
- Переставте стоп-лосс на беззбиток щойно представиться така можливість, щоб унеможливити ризик.
- Якщо ринок починає виходити межі сетапа, краще помилитися за обережності та з невеликим збитком.
Цікавить стейкінг криптовалют? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.