Дейтрейдинг - стратегія планування торгівлі
Дейтрейдинг – стратегія планування торгівлі. Одним із різновидів короткострокової торгівлі є торгівля всередині дня (інтрадей трейдинг або дейтрейдинг). Її відмінна риса – це відкриття, утримання і закриття угод протягом одного дня без перенесення на наступний. У цій статті ми з вами розглянемо основні принципи дейтрейдингу, переваги та недоліки стратегії, інструменти, якими найчастіше торгують, необхідні трейдеру навички та інші нюанси.
Що собою являє дейтрейдинг?
Дейтрейдинг – це просто торгівля всередині дня. Зокрема, вона покладається на швидшу й активнішу торговельну активність, коли трейдери укладають кілька угод на день, замість того, щоб чекати більш довгострокових торговельних можливостей, як це може бути за свінг-трейдингу.
Найпоширеніші таймфрейми, на яких фокусуються денні трейдери, варіюються від M1 до H4.
Денні трейдери отримують прибуток швидше, ніж свінг-трейдери. Проте денні трейдери також покладаються на ті ж графічні моделі, індикатори технічного аналізу та Price Action, що й інші типи трейдерів. Просто вони застосовують ці інструменти на коротших таймфреймах. При цьому фундаментальний аналіз менш корисний у денній торгівлі.
Дейтрейдери зазвичай закривають свої позиції ввечері наприкінці торгових сесій. Однак деякі трейдери утримують свої позиції на ніч.
Під час вибору торгових інструментів для денної торгівлі обов’язково враховуйте ліквідність, волатильність, комісію і маржу. Ви можете торгувати валютами на фондовому ринку, сировинними товарами, такими як нафта і природний газ, золотом, сріблом, криптовалютами, фондовими індексами тощо.
Ключові принципи дейтрейдингу - стратегії планування торгівлі
Якщо Ваш вибір припав на дейтрейдинг, стратегії повинні враховувати такі ключові правила:
- Фундаментальний аналіз другорядний – важлива реакція ринку на виражені в новинах події “тут і зараз”.
- Відкриті позиції мають бути закриті до закінчення торгового дня.
- Більшість технічних індикаторів не працює на проміжках менш як тиждень.
- Враховуйте спреди й пов’язані з кредитним плечем ризики – потенційний прибуток від угоди завжди розраховується за мінусом цих значень.
- Прогнози аналітиків не застосовні до денних проміжків, оскільки засновані на більш глобальному оцінюванні картини.
- Ціна завжди буде тяжіти до відновлення переважаючого тренду.
- Корекції необхідно “ловити” на самому початку, інакше результативність гарантувати неможливо.
- Вкладайте в одну угоду лише незначну частину загального балансу.
Розраховуйте бюджет на середню кількість угод на день без урахування потенційного приросту. Прибуток має покривати збитки й виводити в плюс, але від нього не може залежати можливість продовжувати торгівлю.
Підвищення обсягу угод можливе тільки в рамках усього періоду. Виняток допускається лише на заданий крок, у рамках стратегії.
Приклад. Середня кількість угод на день – 10, загальний бюджет – $1000. За такого співвідношення, ризики на одну угоду мають бути обмежені $100. Певна частина позицій буде закрита “в плюс”, інша принесе збитки. Ці фактори не повинні ніяк впливати на середнє число запланованих операцій. Підсумковий дохід дорівнюватиме прибутку за вирахуванням збитків. З цього можна розрахувати середній % віддачі на кожну угоду.
Торгова тактика і застосування технічного аналізу
Дейтрейдинг – це насамперед робота з безпосередніми реакціями ринку на події. При цьому важливо враховувати як новини в моменті, так і факт досягнення ціною рівнів підтримки та опору.
Все просто: різкі стрибки відбуваються в момент масового спрацьовування ордерів на фіксацію збитків/прибутку. Ордери ставлять з опорою на щось. Від значення рівня залежить ступінь концентрації навколо нього стоп-лоссів і тейк-профітів. Наочно це виглядає так:
- На хвилинних-десятихвилинних вершинах стоять стоп-лосси і тейк-профіти скальперів.
- Навколо годинних значень збираються накази трейдерів, які торгують усередині дня.
- На денних і тижневих максимумах/мінімумах збираються ордери середньострокових торговців і дрібних інвесторів.
- Місячні рівні найважливіші – тут ордери захищають гроші китів.
Різнорівневі накази можуть збігтися, що дасть максимальний ефект. Тому, працюючи на хвилинних коливаннях, необхідно періодично аналізувати графіки великих масштабів.
Як почати торгівлю всередині дня?
Навіть недосвідчені трейдери або трейдери-початківці можуть навчитися денної торгівлі в найкоротші терміни, і для початку торгівлі вам не буде потрібно багато капіталу. Зосередьтеся на тому, щоб освоїтися з різними типами доступних торгових інструментів і активів. Потім знайдіть або розробіть свою торгову стратегію.
Насамперед трейдерам необхідно навчитися технічного аналізу та управління ризиками.
Технічний аналіз – це вивчення свічок, графічних моделей, індикаторів і осциляторів щодо ціни активу. На графіках з’являються певні утворення і форми, які можуть надати трейдерам перевагу в прогнозуванні майбутніх цінових рухів.
Використовуючи ці інструменти, трейдери можуть знаходити області, в яких можуть перебувати рівні підтримки або опору, а також проводити лінії тренду. Щойно трейдер навчиться читати сигнали, які надають графічні моделі, можна сформувати стратегію дейтрейдингу.
Найкращі стратегії зосереджені на швидкому отриманні прибутку і відкритті кількох позицій на день. Тактика управління ризиками також варіюється від застосування стоп-лоссів, щоб знизити ризики до 1% вашого рахунку на кожні 2% прибутку.
Завжди звертайте пильну увагу на стратегії управління ризиками й ніколи не відкривайте позиції більше, ніж вам зручно, оскільки це може призвести до прийняття неправильних рішень.
Фіксуйте прибуток рано і часто. Ринки можуть розвернутися у зворотному напрямку, тому обов’язково пам’ятайте про рівні фіксації прибутку перед кожним входом. Однак не поспішайте, інакше ви ризикуєте помилитися.
Ведення щоденного торгового журналу може допомогти трейдерам стати кращими та дає змогу навчатися на власних помилках та успіхах. Докладний облік кожної угоди разом з усіма пов’язаними з нею умовами, включно з емоційним станом трейдера, може допомогти виявити закономірності, які можуть призвести до збитків або деструктивної емоційної поведінки.
Наприклад, торговий журнал може показати, що після отримання збитку часто трапляються ще кілька збитків через бажання помститися ринку. У цьому випадку трейдеру потрібно зробити більш тривалу перерву між збитками. Що більше в торговельному журналі буде деталей і що частіше він оновлюватиметься, то він буде кращим і кориснішим для трейдера.
Найважливіші правила, які слід враховувати під час внутрішньоденної торгівлі:
- Ніколи не інвестуйте більше, ніж ви можете дозволити собі втратити.
- Уникайте будь-яких емоцій у торгівлі.
- Ніколи не забувайте фіксувати прибуток і мати на увазі мету виходу, перш ніж відкривати позицію.
- Переконайтеся, що на вашому рахунку достатньо маржі, щоб покрити всі позиції.
- Реалістично оцінюйте цілі й не здавайтеся, якщо ви зазнаєте збитків.
- Завжди дотримуйтеся суворих стратегій управління ризиками та продовжуйте розвивати й відточувати свої навички.
Дотримуйтесь цих простих правил, і ви зможете стати успішним денним трейдером у найкоротші терміни.
Як працює дейтрейдинг?
Приклад прогнозу в денній торгівлі по валютній парі EUR/USD:
1 Аналізуємо таймфрейм D1:
На денному таймфреймі ціна зупинилася на рівні опору “2”. Можливий подальший рух до рівнів “3” і “4”. Але рівень “4” ціна досягала востаннє восени 2020 року, тоді як рівень “3” ціна тестувала 31 березня 2021 року. Найімовірнішим видається подальший рух ціни до рівня “3” і розворот у бік рівня “1”. Але цілком імовірний і відскік вгору від рівня “2”.
2. Переходимо на таймфрейм Н1 (етап денної торгівлі):
Тут видно, що ціна різко пішла вниз, досягнувши рівня підтримки, і кількома невеликими свічками пішла вгору. На ринках зазвичай настає затишшя перед вихідними та святами.
На денному таймфреймі видно орієнтовні рівні, але точної відповіді про те, куди піде ціна, немає. На годинному інтервалі видно, що ціна після торкання рівня опору націлена на висхідний рух. Після відкриття сесії в понеділок вичікуємо 2-4 свічки. Вони визначать основний рух. Відкриваємо угоду в бік тренду зі стопом трохи нижче нинішнього рівня опору. Тейк-профіт ставимо на позначку трохи нижче рівня “1” з першого скріна, що відповідає ціні з другого скріна, на яку вказує стрілка. Або закриваємо позицію наприкінці дня. Можливий прибуток – 50-60 пунктів, що відповідає середньоденній волатильності цієї пари.
Висновок. Це один приклад аналізу ринків, який показує загальну ідею: аналізуємо старший таймфрейм, малюємо рівні, будуємо фігури, розбираємося з фундаментальними причинами наявного тренду або патерну. Переходимо на молодший таймфрейм, чекаємо 1-2-3 свічки, що підтверджують ідею старшого таймфрейма. Відкриваємо угоду всередині дня в напрямку тренду і загального руху пов’язаних ринків.
Найбільш ліквідні валютні пари для дейтрейдингу
Валютний ринок є найбільш ліквідним фінансовим ринком у світі, тому у нього є що запропонувати середньостатистичному трейдеру. Основними валютами, на які припадають основні обсяги торгівлі на фондовому ринку є: долар США, євро, японська ієна, британський фунт, австралійський долар, швейцарський франк і канадський долар. Новозеландський долар також досить популярний серед трейдерів.
На діаграмі, показаній нижче, показано відносний розподіл кожної основної валюти з точки зору її обороту у відсотках.
Дейтрейдери, як правило, обирають найактивніші валютні пари. По суті, оскільки денні трейдери, як правило, торгують найактивніше, мінімізація їхніх операційних витрат зазвичай стає дуже важливою для успіху їхньої стратегії.
На найбільш ліквідних валютних парах спреди за угодами, як правило, вужчі, а присутність більшої кількості маркет-мейкерів означає, що потенційно дорогі реквоти й прослизання зазвичай відбуватимуться рідше.
У наступній таблиці спочатку перераховано найактивніші та найліквідніші валютні пари за участю долара США.
Стратегії для дейтрейдингу
Нижче як приклад розібрано кілька базових стратегій, які розкривають:
- Правила побудови торгової системи на основі одного індикатора.
- Поєднання в торгівлі індикаторів з елементами графічного аналізу Price Action, рівнями опору і підтримки.
- Ідею торгівлі за трендом усередині дня із застосуванням різних таймфреймів.
Базові стратегії:
- Патерн “Бичачий прапор”.Торгівля за патернами. Ціна на висхідному тренді формує вузький канал, близький до горизонтального. Угода відкривається в момент пробою верхньої межі каналу з продовженням висхідного руху.
- Канальна стратегія за індикатором КС. Торгівля на пробій каналу. Угода відкривається в бік основного руху за умови, що сигнальна свічка закривається на понад 50% тіла за межами каналу Кельтнера.
- Трендова стратегія за Алігатором. Угода за трендом відкривається в момент початку розбіжності трьох середніх ковзних Алігатора. Додаткова умова: розбіжності передував флет, у момент розбіжності всі ковзаючі спрямовані в один бік.
Торгівля за рівнями корекції Фібоначчі. Торгівля із застосуванням психологічних рівнів за принципом денного свінг-трейдингу.
Торгівля за ЕМА. Торгівля за 2-ма індикаторами ЕМА з різним типом застосовуваної ціни. Поєднання канальної стратегії з принципом інерційного руху ціни.
Важливо:
- Наведені нижче стратегії не є прямим керівництвом до дії – це основа, яку потрібно доопрацьовувати в торгівлі, враховуючи свої цілі та схильність до ризику.
- Для кожної валютної пари потрібні свої налаштування основних і додаткових індикаторів. Їх підбирають окремо під ринкову ситуацію – це називається оптимізацією торгової системи.
Переваги та недоліки дейтрейдингу - стратегії планування торгівлі
Безперечно, дейтрейдинг несе в собі як певні ризики, так і переваги порівняно з коротко- і довгостроковим різновидами торгівлі.
Отже, в чому плюси такої торгівлі?
- Найочевиднішою перевагою інтрадея є можливість побачити результати своєї праці в найкоротші терміни. Прибуток від однієї угоди сам по собі не може бути великим, проте завдяки відносно великій кількості угод підсумковий результат вражає.
- Можна починати з малого депозиту, особливо при торгівлі валютними парами.
- Відсутні міжденні гепи й комісія за перенесення угод на наступний день.
- З огляду на те, що позиції залишаються активними недовго і дейтрейдинг передбачає встановлення близько розташованих стоп-лосів і тейк-профітів, зменшується ризик серйозних просідань балансу рахунку.
- Легше управляти обсягом угод і капіталом, що інвестується.
- Задовольняє азарт трейдера, що важливо.
- Є можливість торгувати практично щодня за достатньої волатильності та ліквідності торгованого інструменту.
Дейтрейдинг не позбавлений і недоліків, багато з яких застосовні до всіх короткострокових торгових стратегій.
- Дейтрейдер повинен тримати руку на пульсі ринку, постійно стежити за найменшими коливаннями, моніторити одночасно кілька графіків, щоб не проґавити жодної найменшої деталі. Це призводить до великого емоційного навантаження.
- Часто, нераціональне застосування кредитного плеча призводить до плачевних результатів.
- Біржові трейдери та брокери мають перевагу над пересічними трейдерами завдяки доступу до дилінгового термінала, дуже швидкому інтернет-зв’язку, хорошій поінформованості про ринки, великому досвіду, а також наявності декількох моніторів з необхідною інформацією та графіками.
- З активним розвитком технологій у 21 столітті непрофесійним трейдерам стало дуже складно конкурувати з високочастотними роботами та алгоритмами, які проводять операції за мілісекунди.
- Дейтрейдинг передбачає відкриття і закриття декількох або багато більше ордерів за день (залежно від обраної стратегії), що загрожує відповідно чималими комісійними витратами.
Підбиваючи підсумки
У цій публікації ми розібрали, що таке дейтрейдинг і як з ним працювати, простими словами пояснили загальні принципи стратегії й тактики.
Дейтрейдинг завжди займає максимум часу і вимагає повної віддачі сил. Оптимізувати процес можна, керуючись низкою простих правил:
- Спочатку визначте кількість годин, яку ви здатні витрачати на торгівлю.
- Виключіть найменш ліквідні періоди.
- Краще скорочувати робочий тиждень до чотириденного (найменш цінний день п’ятниця, якщо немає значущих новин).
- Можлива робота тільки вечорами, на активних фазах північноамериканської торгової сесії.
- Іноді слід брати відпустку: перед новорічними святами та перші два тижні після них активність ринку низька і трейдинг не може принести відчутних результатів.
Планування – це ключ до успіху, а нормальний відпочинок є запорукою тверезого розуму, що необхідно для виконання грамотних розрахунків. Також слід визначитися з набором активів. Для дейтрейдингу краще вибирати волатильні інструменти: криптовалюти, нафту, валюти, акції. Загальне правило – правильно вивчати щось одне, саме так можна досягти повної присутності та відчувати ринок.
Цікавлять основи трейдингу? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.