Індикатор MACD - правильне використання та заробіток
Індикатор MACD – правильне використання та заробіток. Індикатор MACD – метод торгівлі на сходженні/розходженні ковзних середніх є ефективним інструментом технічного аналізу, що базується на декількох ковзних середніх (Moving Averages). Фактично він являє собою компіляцію декількох індикаторів, завдяки чому набуває властивостей закінченої аналітичної та торгової системи.
Що таке індикатор MACD: визначення та історія
Абревіатура MACD – у розмовній мові вимовляється як єдине слово “макд”. В іноземній мові часто звучить “макдИ” з наголосом на закінчення. Повна назва індикатора – Moving Average Convergence/Divergence – сходження/розбіжність ковзних середніх (далі СС). Назва дає повний опис індикатора MACD. Він показує ступінь віддалення СС одна від одної. Для розрахунку використовується дві EMA: швидка і повільна. Згодом довга СС віднімається від короткої, а потім різниця повторно згладжується за допомогою простої ковзної середньої. У підсумку трейдери бачать тільки дві кривих – MACD і сигнальну лінію. Різниця між ними служить основою для торгових сигналів.
MACD індикатор був створений американським аналітиком Джеральдом Аппелем 1979 року. Спочатку Аппель планував його застосовувати для аналізу ринку цінних паперів. Але, як це часто буває з корисними індикаторами, пізніше його стали використовувати й на інших ринках. За своїм застосуванням MACD універсальний. Він показує безліч різноманітних сигналів: перетину, перекупленість і перепроданість, зміну положення щодо нульової лінії, сигнали дивергенцій і конвергенцій. Інструмент добре показує себе практично з усіма біржовими інструментами. Єдиним обмеженням є таймфрейм. Його не рекомендується встановлювати нижче H1, оскільки в цьому разі на показання MACD індикатора впливатимуть цінові шуми – природна волатильність ринку.
Опис індикатора MACD у прикладах
Логіка MACD полягає в тому, що повільна ковзаюча середня показує довгострокову ринкову тенденцію, а коротка – те, що станеться на торговій платформі зараз або найближчим часом. За наявності сильної різниці між цими двома показниками, можна говорити про стан сильної перекупленості або перепроданості. Також середні ковзаючі можуть навпаки зближуватися, що свідчить про формування на ринку стану цінової рівноваги.
Спочатку MACD замислювався як лінійний індикатор. У такому вигляді на ціновому графіку він має вигляд двох ковзних середніх, перетин яких дає сигнали для входу на ринок. Однак сучасна версія MACD – це гістограма, одну з ковзних середніх стали представляти не у вигляді лінії, а у вигляді вертикальних смуг, що мають свій початок у нульовій лінії. Тому на сьогодні MACD представлений, як лінійний індикатор і гістограма.
Прискорення темпів зростання індикатора в позитивній площині дає змогу судити про посилення бичачого тренду, оскільки це свідчить про те, що швидка середня випереджає повільну під час руху за ціною, яка швидко зростає. Відповідно, збільшується і відстань між ними, що відображається на гістограмі як збільшення розміру стовпців.
У разі, коли MACD демонструє сильне зниження і динаміку в негативній зоні, можна говорити про посилення ведмежого тренду – повільна ковзальна середня знову не встигає за швидкою, однак цього разу під час зниження ціни. Коли рух індикатора стає плавнішим, це є показником ослаблення тренду – зниження динаміки ціни дає змогу повільній ковзній середній наблизитися до швидкої. Їх перетин на графіку відбувається в нульовій точці гістограми.
Крім гістограми, індикатор має у своєму складі дві лінії – перша з них являє собою графік самого індикатора. Для його побудови з довшої ковзної середньої віднімається коротка. Зазвичай у стандартних налаштуваннях терміналів першу встановлюють на рівні 26 днів, а другу – 12, однак це не є обов’язковою умовою – налаштування MACD здійснюється відповідно до потреб трейдера. Лінію MACD багато трейдерів вважають за краще приховувати на графіку, щоб не плутати її під час торгівлі з наступним елементом.
Друга лінія має назву сигнальної та сама є ковзною середньою MACD. Класичною довжиною цієї середньої є 9, однак це також не є абсолютом.
Налаштування індикатора MACD для правильного використання та заробітку
Перед початком торгівлі з використанням індикатора слід особливу увагу приділити підбору параметрів, з якими цей засіб аналізу правильно працюватиме. Налаштування MACD не становить особливої складності. У індикатора є 4 основні параметри:
- період швидкої ковзної середньої;
- період повільної ковзної середньої;
- період сигнальної ковзної середньої;
- цінове значення для розрахунку.
Стандартними налаштуваннями, у разі ведення торгівлі на зниження, для MACD є періоди 26 для повільної, 12 для швидкої та 9 для сигнальної ковзної середньої, водночас ціною для розрахунку слугує значення закриття свічки.
Під час ведення торгівлі на зростання ринку параметри 26 і 12 замінюються на 17 і 8 відповідно. Такі налаштування були рекомендовані самим автором індикатора для торгівлі на фондовому ринку.
Вибір таймфрейму
Всупереч тому, що MACD можна помістити на будь-який часовий інтервал, найбільш ефективним видається його застосування на таймфреймах H1 і вище.
Індикатор дає сигнали з певним запізнюванням, яке повною мірою відчувається на графіках з маленьким часовим періодом. Також на невеликих таймфреймах можлива поява помилкових сигналів. Тому MACD не підходить для таких стратегій, як скальпінг, які застосовуються на графіках з невеликим часовим періодом.
Вважається, що торгувати з використанням цього індикатора найкраще на таймфреймах від годинного і вище, проте багато досвідчених трейдерів стверджують, що дійсно ефективним він стає на денному. До того ж далеко не всім відомий той факт, що і його стандартні значення 12, 26, 9 спочатку розроблялися саме під денний таймфрейм.
Як користуватися індикатором MACD: теорія і сигнали
Розглянемо застосування індикатора MACD. Цей інструмент дає змогу отримувати відразу кілька видів сигналів: розбіжність і перетин ліній, розташування гістограми, дивергенції. Нижче ми детально розповімо про сигнали, способи їх виявлення та інтерпретації.
Інтерпретація індикатора MACD для правильного використання та заробітку
Розберемося, що показує індикатор MACD. Більшість версій індикатора разом з діаграмою відображають дві криві – довгу і коротку ковзну середню. Перша показує довгострокову ринкову тенденцію, а друга – те, що відбувається на ринку зараз.
Одним з основних сигналів вважається виникнення сильної різниці між кривими – стану перекупленості та перепроданості. Подібна ситуація є ознакою розвороту тренду. Зближення ж ліній, навпаки, свідчить про формування цінової рівноваги, що характерно для ситуацій, коли тренд стійкий.
На графіку зеленою областю відзначено ділянку, на якій лінії MACD загалом сходяться, що свідчить нам про силу поточного тренду.
Синьою ж областю відзначено ділянку розбіжності кривих. Тобто йдеться про перепроданість. На ринку ж після короткострокової корекції спостерігається різкий розворот вгору, що підтверджує наші прогнози.
Індикатор MACD - перетин ковзних середніх
Швидка лінія більше схильна до цінових коливань. У моменти завершення тренду вона перетинає сигнальну лінію.
Синім кружечком на графіку відзначено сигнал MACD на бичачий розворот. Синя швидка лінія перетинає повільну червону знизу вгору. Зверніть увагу, що ознака розвороту з’явилася з невеликим запізненням.
Червоним кружком відзначено ознаку ведмежого розвороту. Лінія MACD перетинає сигнальну лінію зверху вниз. При цьому рух вниз уже почався.
Сигнал перетину ліній
Перетини вважаються частим сигналом MACD. Існує два варіанти перетину:
- Швидка крива перетинає повільну знизу вгору і при цьому розташовується в негативній зоні. У цьому разі йдеться про розворот ринку і подальше формування бичачого тренду.
- Швидка крива перетинає повільну зверху вниз і перебуває в позитивній зоні. Це сигнал розвороту вниз.
Розглянемо різні варіанти перетину ліній на ринку акцій і криптовалют.
На графіку EURUSD вище синім кружечком відзначено момент перетину синьою швидкою кривою MACD повільної лінії знизу вгору. Як і очікувалося, після виникнення цього сигналу стався розворот ціни вгору.
Ще один варіант бичачого розвороту на прикладі графіка S&P 500. Йому передує перетин ліній індикатора в негативній зоні (синій кружок).
На прикладі BTCUSD розглянемо ведмежий розворот. В області, зазначеній синім кружком, чітко спостерігається перетин швидкої та повільної ліній. На графіку ціни в цей момент уже почалося падіння. Перетин ковзних підтвердив розворот, що починається.
Перетин центральної лінії
Перетин центральної лінії відбувається в момент, коли криві переміщуються в позитивну або негативну область. Якщо рух відбувається зверху вниз, то йдеться про сильний спадний імпульс. А якщо знизу вгору – то про висхідний.
На графіку EURUSD синім кружком відзначено перетин центральної лінії ковзаючими MACD. Це явище відбувається під час розвитку стійкого спрямованого руху і є трендовим сигналом.
Опис гістограми індикатора MACD для правильного використання та заробітку
Гістограма індикатора MACD відображає взаємне розташування EMA. Іншими словами, вона є графічним представленням усереднених коливань цінової величини.
У процесі торгівлі за індикатором MACD насамперед враховується положення стовпців щодо нуля. Якщо вони розташовуються вище 0, то тренд бичачий, якщо нижче – ведмежий. Висота ж стовпців пропорційна відстані між кривими, що відкриває нам ще одну можливість виявлення ступеня перекупленості та перепроданості.
Враховувати варто і нахил, що показує, яким чином змінюється баланс сил:
- Висхідний нахил – посилення позицій покупців.
- Низхідний нахил – посилення позицій продавців.
На графіку вище кольоровими областями відзначені різні поведінкові патерни гістограми MACD. У зеленій зоні спостерігається позитивний тренд, як на гістограмі, так і на ціновому графіку. Синя область схожа на флет. При цьому цінові коливання в цей час відбуваються. Однак вони не мають достатньої сили, щоб вилитися в якийсь значущий рух. І, нарешті, червона зона на гістограмі являє собою ведмежу тенденцію, що посилюється. Їй відповідає потужний спадний імпульс.
Дивергенція MACD
Дивергенція вважається випереджальним сигналом. Вона являє собою розбіжність ліній, що з’єднують екстремуми цінового графіка і показники індикатора. Для MACD дивергенцію можна відстежувати як за ковзними середніми, так і за показаннями гістограми індикатора.
Загалом є три типи дивергенції:
- Класична або звичайна – свідчить про швидкий розворот тренду.
- Прихована – свідчить про продовження поточного тренду.
- Розширена – частіше зустрічається в боковику і свідчить про продовження останньої тенденції.
Приклад, як використовувати індикатор дивергенції MACD на прикладі звичайної розбіжності.
На графіку ціни вище синьою лінією відзначено локальні мінімуми, кожен з яких менший за попередній. За аналогією, на графіку MACD ми з’єднали синьою лінією мінімуми діаграми. Оскільки лінія на графіку ціни спрямована донизу, а на індикаторі догори, а сам сигнал відбувається в рамках низхідної тенденції, то ми можемо говорити про наявність бичачої дивергенції, тобто зміни ведмежого тренду на бичачий.
Отже, для звичайної ведмежої дивергенції працює той самий принцип, тільки розбіжність шукаємо в максимумах, а сам сигнал має бути в рамках бичачого тренду.
Стратегія MACD+Stochastic - правильне використання та заробіток
Розглянемо найбільш популярну стратегію із застосуванням індикатора і гістограми MACD.
Мабуть, однією з найвідоміших і найпростіших стратегій можна вважати стратегію, засновану на поєднанні Stochastic і MACD. Для реалізації стратегії трейдеру знадобляться:
- осцилятор Stochastic;
- власне MACD;
- EMA періоду 200 (як додатковий фільтр).
Торгівля за системою ведеться на таймфреймі H1 у напрямку тренду, присутнього на один часовий інтервал вище, тобто тренду на H4.
Для здійснення купівлі необхідні такі умови:
- MACD (зі стандартними параметрами) на графіку H4 перебуває над нульовим рівнем;
- лінії Stochastic (з налаштуваннями 3,5,11) на таймфреймі H1 перетнулися в зоні перепроданості (за умови волатильного ринку рівні перекупленості/перепроданості виставити рівними 20 і 80, за більш спокійного цінового руху – 30 і 70).
При відкритті “короткої позиції” умови мають бути зворотними:
- MACD на графіку H4 має бути під нульовим рівнем;
- лінії Stochastic на таймфреймі H1 перетнулися в зоні перекупленості.
Стратегія MACD – Stochastic передбачає обмеження збитків. Stop Loss виставляється за найближчим локальним екстремумом. Take Profit не встановлюється, вихід з угоди відбувається з орієнтиром на рівні підтримки/опору, або за зворотним сигналом торгової системи.
Свого часу ця торгова система здобула популярність у багатьох трейдерів, і тому на її основі було створено торговий індикатор MACD Stochastic. Однак, на відміну від однойменної стратегії, він не давав настільки стабільних торгових результатів.
Стратегія MACD заснована на пробої екстремуму гістограми
Ще однією досить ефективною стратегією з використанням MACD є стратегія, заснована на пробої екстремуму гістограми:
- пробивши нульовий рівень, гістограма MACD створює свою першу точку екстремуму;
- після формування першого екстремуму слідує невеликий відкат, після якого формується, практично завжди, друга точка екстремуму і триває рух;
- ордер виставляється одразу після очевидного формування першого екстремуму, найкраще це зробити за свічкою, що сформувала цей екстремум;
- обмеження збитків відбувається шляхом виставлення Stop Loss на рівні нульової лінії;
- вихід з угоди здійснюється через Take Profit, який виставляється на відстані у 2-3 рази більшій, ніж відстань обмеження збитків.
Ця стратегія дуже схожа на скальпінгові торгові системи, однак робота ведеться в такій ситуації на вищих таймфреймах.
На завершення
Так само як і індикатор RSI, MACD не дасть точних налаштувань торгівлі, таких як, наприклад, дають смуги Боллінджера або Ковзаючі середні, тому що MACD розміщується у власному вікні, а не накладається на ціновий графік. Але, з іншого боку, графік цін зберігається чистим і забезпечує відмінне уявлення про динаміку ринку.
MACD надзвичайно потужний і шанований трейдерами індикатор. Перед прийняттям торгового рішення рекомендується додатково використовувати дані з MACD. Сподіваємося, що цей посібник допоможе вам читати та розуміти сигнали, які дає цей індикатор.
Цікавлять технічні індикатори? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.