Індекс страху і жадібності криптовалют
Навіщо вимірювати страх і жадібність криптовалют?
Поведінка криптовалютного ринку дуже емоційна. Люди схильні бути жадібними, коли ринок зростає, що призводить до FOMO (Fear of missing out). Крім того, люди часто продають свої монети в ірраціональній реакції на червоні цифри. За допомогою нашого індексу страху та жадібності ми намагаємося врятувати вас від власних емоційних реакцій. Є два простих принципи:
Крайній страх може бути ознакою того, що інвестори занадто стурбовані. Це може бути можливістю для покупки.
Коли інвестори стають занадто жадібними, це означає, що ринок очікує корекція.
Тому ми аналізуємо поточні настрої на ринку біткоіна і перераховуємо цифри в простий показник від 0 до 100. Нуль означає “Крайній страх”, а 100 – “Крайня жадібність”. Більш детальна інформація про наші джерела даних наведена нижче.
Джерела даних
Дані беруться з п’яти наступних джерел. Кожна точка даних оцінюється, так само як і день тому, щоб візуалізувати важливий прогрес у зміні настрою криптовалютного ринку.
Перш за все, поточний індекс призначений тільки для біткоіна, оскільки більшу частину його становить волатильність ціни монети.
Але перерахуймо всі різні фактори, які ми включаємо в поточний індекс:
Волатильність (25 %)
Ми вимірюємо поточну волатильність і максимальні просадки біткоіна і порівнюємо їх з відповідними середніми значеннями за останні 30 днів і 90 днів. Ми стверджуємо, що незвичайне зростання волатильності є ознакою страху на ринку.
Ринковий імпульс/обсяг (25%)
Також ми вимірюємо поточний обсяг і ринковий імпульс (знову ж таки в порівнянні з середніми значеннями за останні 30/90 днів) і складаємо ці два значення разом. Як правило, коли ми бачимо високі обсяги покупок на позитивному ринку на щоденній основі, ми робимо висновок, що ринок поводиться занадто жадібно / занадто по бичому.
Соціальні медіа (15%)
Хоча наш аналіз настроїв на reddit все ще не входить до індексу, наш аналіз twitter працює. Там ми збираємо і підраховуємо повідомлення по різним хештегам для біткоіна і перевіряємо, як швидко і скільки взаємодій вони отримують. Незвично висока швидкість взаємодії призводить до зростання суспільного інтересу до монети та, на наш погляд, відповідає жадібній поведінці ринку.
Домінування (10%)
Домінування монети нагадує частку ринкової капіталізації всього криптовалютного ринку. Ми вважаємо, що зростання домінування біткоіна викликаний страхом (і, отже, скороченням) занадто спекулятивних інвестицій в альткоіни, оскільки біткоін все більше і більше стає тихою гаванню криптовалют. З іншого боку, коли домінування біткоіна скорочується, люди стають більш жадібними, інвестуючи в більш ризиковані альткоіни, мріючи про свій шанс в наступному великому “бичачому бігу”. У будь-якому випадку, аналізуючи домінування монет, відмінних від біткоіна, можна стверджувати зворотне, оскільки більший інтерес до альткоінів може свідчити про бичачу/жадібну поведінцу щодо цієї конкретної монети.
Тренди (10%)
Ми беремо дані Google Trends для різних пошукових запитів, пов’язаних з біткоіном, і аналізуємо ці цифри, особливо зміна обсягів пошуку, а також рекомендуємо інші популярні в цей час пошукові запити. Наприклад, якщо ви подивитеся Google Trends для “Bitcoin”, ви не зможете отримати багато інформації з обсягу пошуку. Але в даний час можна побачити, що в блоці пов’язаних пошукових запитів (станом на 05/29/2018) спостерігається зростання запиту “bitcoin price manipulation” на +1 550%. Це явно ознака страху на ринку, і ми використовуємо це для нашого індексу.