Що таке арбітраж криптовалют: основи та секрети успіху

Що таке арбітраж криптовалют: основи та секрети успіху. Криптовалютний ринок активний і різноманітний, тому пропонує користувачам численні інструменти для заробітку. Одним із найменш ризикованих і простих у розумінні може вважатися арбітраж, який привертає увагу трейдерів різного рівня, особливо новачків. Завдяки зрозумілому процесу роботи та низькому порогу входу використання цього виду торгівлі набуло широкого поширення, хоча й дещо трансформувалося за роки існування. криптовалюти.

Що таке арбітраж криптовалюти простими словами

Арбітраж криптовалюти — це торгівельна стратегія, яка полягає в одночасній купівлі та продажу криптовалюти на різних криптовалютних біржах з метою отримання прибутку від різниці в її цінах. Арбітраж ґрунтується на принципі неефективності ринків, де на одній біржі токен або монета може торгуватися дешевше, а на іншій — дорожче. Використовуючи цю різницю, трейдери можуть швидко купити актив на одному ринку і продати його на іншому, отримуючи прибуток з різниці в цінах.

Арбітраж у криптовалюті особливо привабливий через високу волатильність і швидку зміну цін. Різні криптовалютні біржі можуть мати значні розбіжності в цінах на одні й ті самі криптовалютні активи через відмінності в обсягах торгівлі, ліквідності та інших факторів. Трейдери, які займаються арбітражем криптовалют, ретельно стежать за цими розбіжностями та використовують автоматизовані системи для швидкого виконання угод.

Серед інших видів трейдингу арбітраж вирізняється:

низьким ризиком. Теоретично отримати дохід можна безризиково, оскільки купівля та продаж відбувається, поки ціна не встигає суттєво змінитися. Однак у певних випадках, наприклад, під час переведення з біржі на біржу або виконання ордера, цінові коливання все ж можливі, що варто враховувати під час формування стратегії;
швидкістю. Оскільки котирування на крипторинку змінюються дуже швидко, арбітражники повинні укладати угоди за лічені хвилини або навіть секунди. Тому для таких операцій часто використовують спеціалізоване програмне забезпечення у вигляді арбітражних торгових ботів, або сканерів;
великими обсягами угод. Як правило, чистий прибуток відносно вкладених в арбітраж коштів досить невеликий (рідко перевищує 5-10%), тому для отримання відчутного доходу потрібно проводити операції з великими сумами.

З погляду ринків, арбітраж – торгівельна діяльність, яка дає змогу мінімізувати цінові розриви й підтримувати стійку вартість активу на всіх торгових платформах, де він торгується. Стабільні ціни на сучасних CEX були б неможливі без професійних великих арбітражників, а також спеціалізованих програм і алгоритмів.

Арбітражні зв'язки: структура та алгоритм дій

Арбітражні зв’язки – центральне поняття в криптовалютному арбітражі. По суті, це алгоритми, які описують необхідні дії для того, щоб заробити на різниці цін. Найпростіша арбітражна зв’язка має такий вигляд:

Купити біткоін за ціною Х на платформі A.
Перевести його на біржу B.
Продати на біржі B за ціною Y, яка має бути вищою за ціну X.

Проте, зазвичай, зв’язки складніші та можуть містити проміжні кроки, передбачати використання кількох фіатних валют, або переказ коштів між централізованими та децентралізованими платформами. Виконання всіх дій називають колом. Прибутковість зв’язки оцінюється у відсотках від вкладеного капіталу, які вдалося заробити після проходження одного кола. Наприклад, прибутковість у 10% означає, що арбітражник може заробити за одне коло 10% від свого депозиту.

Види арбітражу криптовалют

Щоб займатися арбітражем криптовалюти, потрібно створити акаунти на кількох біржах, налаштувати їх під трейдинг з великим оборотом. Під час самого трейдингу необхідно моніторити котирування криптовалют, шукати відмінності в їхніх курсах на різних майданчиках і торгових парах. Для проведення між біржових угод використовують один із двох способів:

На майданчику А відкрити угоду Long, і в той самий момент, на другому, – Short.
Придбати крипту на біржі з нижчою ціною, перевести її на інший майданчик, де та ж сама монета коштує дорожче, та продати її.

Перший спосіб працює краще, тому що потребує мінімальних часових затрат, та й шанс втратити можливість угоди через врівноваження ціни зменшується. Другий спосіб простіший, проте підходить для малоліквідних активів, на яких усереднення цін відбувається повільніше. Що таке арбітраж криптовалюти для новачка? Це можливість заробити на різниці котирувань, але не внаслідок класичного трейдингу, а за допомогою відмінностей між котируваннями на одній біржі та будь-якій іншій.

Міжбіржовий арбітраж

Цей варіант арбітражної торгівлі криптовалютами використовується трейдерами найчастіше. Через велику кількість діючих бірж, у 2024 році легко знайти помітні розриви у вартості різних цифрових монет.

Відстежувати цінові ефективності в ручному режимі, без допоміжних програм складно, тому біржовики часто користуються програмами та ботами для автоматизації процесу аналізу і трейдингу.

Займаючись міжбіржовим арбітражем крипти, часто постають перед труднощами:

Лімітований обсяг угод. Біржі регулюються і тому підкоряються вимогам організацій, які видали їм ліцензії. Надмірно висока торгова активність може призвести до заморожування акаунта.
Затримки виведення крипти. Через різну пропускну спроможність блокчейнів, транзакції можуть оброблятися, як моментально, так і протягом годин.
Фактор комісій. Частина бірж лояльні до арбітражників і ставлять мінімальні комісії при великому торговому обороті. Високі комісії можуть сильно знизити прибутковість крипто-арбітражу.
Програмні збої АТС (автоматичних торгових систем). У разі помилки збій може торкнутися алгоритму укладання угод. Некоректна робота програми може призвести до істотного збитку і навіть обнулення рахунку.

Головний плюс міжбіржового арбітражу криптовалют – це потенційна можливість заробити з мінімальним ризиком. Нормальним прибутком за одне коло арбітражу вважається навіть 0,01%, хоча на низьколіквідних активах цей показник може перевищувати 0,1-0,5%. Інтенсивна щоденна торгівля здатна приносити істотний дохід.

Статистичний арбітраж

Що таке статистичний арбітраж криптовалюти? Це спосіб заробітку, заснований на опрацюванні статистичних даних про торгові активи. Зазвичай збором інформації та пошуком торгових сигналів займається бот або програма, написана під виконання певного алгоритму. Часто статистичний трейдинг передбачає розрахунок ймовірностей отримання прибутку. Для аналізу співвідношення прибутку і збитків використовують прості математичні моделі.

Трикутний арбітраж

Цей тип трейдингу пропонує укладення угод у рамках однієї біржі. Прибуток генерується шляхом розкорельованості курсів. Наведемо приклад:

Монета А коштує $100.
Монета B коштує $10.

У середньому, 1А коштуватиме 10B, але в разі різкого стрибка цін крос-курс A/B може змінитися і досягти 1A = 12B. Хоч це, курс щодо фіатного USD залишиться на колишньому рівні.

Як заробити?

Придбати монету А за $100.
Конвертувати 1A на 12B.
Продати 12B за $120.

Чистий прибуток становитиме $20.

Якщо врахувати комісію, арбітраж у рамках однієї біржі вигідніший, ніж трейдинг на кількох майданчиках одночасно. Знаходити вигідні моменти для укладення угод простіше на одній біржі, не потрібне постійне перемикання і моніторинг декількох майданчиків. Однак досвідчені арбітражники криптовалют рекомендують комбінувати обидва типи арбітражу, щоб підвищити та стабілізувати дохід.

DeFi арбітраж

Ринок DeFi також підходить для крипто-арбітражу. Трейдери можуть отримувати прибуток від DeFi угод.

При появі вигідної можливості необхідно розмістити угоду максимально швидко, щоб отримати прибуток. Часто це роблять за допомогою ботів. Водночас бот може трохи переплатити, щоб просунути транзакцію в черзі. Сплативши вартість газу, біржовий робот може заробити додатковий прибуток, бо зможе вичавити максимум із вигідної ситуації, що склалася. Арбітражна торгівля криптовалютами в секторі DeFi є перспективною, вона розвиватиметься в найближчі кілька років.

Що таке P2P арбітраж і як він працює

P2P (peer-to-peer) арбітраж – різновид арбітражних угод, який передбачає купівлю та продаж активів безпосередньо між учасниками ринку. Головною особливістю P2P-торгівлі є договірна ціна, яка може відрізнятися від ринкової, що і відкриває можливості для отримання прибутку. Наприклад, користувач може купити біткоіни прямо на біржі та вигідніше продати їх на P2P-майданчику, відгукнувшись на оголошення іншого користувача. Складніший варіант P2P-арбітражу передбачає самостійне відкриття заявок на купівлю або продаж – у цьому разі трейдер сам встановлює ціну пропозиції, яка може відрізнятися від ринкової в той чи інший бік.

Важливо розуміти, що саме викликає ціновий розрив. У випадку з P2P користувачі готові продавати дешевше, або купувати дорожче, якщо отримують якусь вигоду, наприклад, угода без верифікації, пряме виведення коштів без комісій, або обмін на малопоширену фіатну валюту. Тому перед початком роботи варто вивчити кілька P2P-майданчиків, їхні переваги для користувачів і механізми ціноутворення.

Корисні інструменти для арбітражу

Розглянемо інструменти, які можуть допомогти в заробітку на арбітражі криптовалют.

Сканери курсів

Відстежують зростання і зниження котирувань десятків криптовалют на кількох біржах. Зазвичай такі програми представлені у вигляді таблиць. Користь сканерів у швидкому виявленні можливості для проведення ручної арбітражної угоди.

Плюсом є те, що новачки можуть знайти безплатні сканери, проте платні програми мають більшу ефективність і постачають актуальну інформацію в реал-таймі.

Програми для порівняння курсів

Їхні алгоритми порівнюють ціни криптовалют на кількох біржах, працюють після встановлення на ПК або смартфон. Мають дві властивості: порівнюють ціну криптовалют на зазначених біржах і аналізують поточні котирування обраних монет на обраних майданчиках. Софт налаштовується під потреби трейдера, можна вибрати список криптовалют і бірж, які братимуть участь в арбітражних операціях з криптою.

Торгові боти

Належати до автоматичних програм, які отримують інформацію, аналізують її, роблять висновки й на підставі результатів аналізу котирувань самі укладають угоди без участі трейдера. Такі програми цілодобово аналізують ринок і здійснюють безліч угод, вони шукають найбільш вигідні моменти. Боти позбавлені людських емоцій, швидко укладають угоди на максимальній кількості торгових пар і майданчиків. Платні боти мають демонстраційну версію, яку можна потестити перед купівлею ліцензії.

Крім відкритих агрегаторів даних і спеціалізованого софту, арбітражники, особливо новачки, використовують для пошуку прибуткових угод й інші джерела інформації:

Telegram-канали з різними зв’язками й сигналами. Варто враховувати, що зазвичай вони пропонують інформацію із запізненням або намагаються просто продати аудиторії свій продукт;
різноманітні закриті спільноти (як-от приватні чати), які можуть запропонувати актуальнішу інформацію, ніж публічні джерела, проте пов’язані з тими самими ризиками, а крім того потребують додаткових витрат;
деякі інфлюенсери у соцмережах на кшталт X (раніше Twitter) часто публікують інформацію, пов’язану з арбітражем та зв’язками.

Достовірність та актуальність таких даних залежить від джерела. Зазвичай доступ до зв’язків, які реально працюють, обмежений, і ніхто не може прогнозувати, як довго напрямок буде прибутковим. Тому важливо навчитися самостійно аналізувати.

Як почати арбітраж криптовалют: покрокова інструкція

Щоб отримувати дохід на цінових розривах, насамперед необхідно визначитися з видом арбітражу, який використовуватиметься, і сформувати свою стратегію з урахуванням обмежень та особливостей конкретних платформ. Утім базовий алгоритм дій майже однаковий у всіх випадках. Ось, приміром, покрокова інструкція для здійснення найзрозумілішого і найпростішого – міжбіржового – арбітражу:

Виберіть кілька надійних криптовалютних бірж і створіть на них акаунти. Пройдіть верифікацію та виконайте інші вимоги для доступу до торгових функцій.
Внесіть депозит на всі зареєстровані акаунти. Якщо ви вже знаєте напрямок угоди, то можна відповідним чином скорегувати розподіл капіталу.
Використовуючи перераховані вище інструменти для аналізу, знайдіть різницю в котируваннях тієї чи іншої валютної пари на різних біржах.
У разі її виявлення придбайте актив на біржі з нижчою ціною (для цього розмістіть ордер на купівлю), а далі якнайшвидше переведіть його на інший майданчик і продайте.

Дотримуючись цих простих кроків, трейдер може почати використовувати арбітраж криптовалюти для отримання потенційного прибутку. Однак завжди варто враховувати ризики, а також операційні витрати, пов’язані з подібними угодами.

Арбітраж криптовалют - секрети успіху

Тепер перейдемо до найцікавішого – секретів успіху в арбітражі криптовалют. Ось кілька корисних порад:

Шукайте волатильні ринки: Що більша різниця в цінах, то більше шансів на прибуток. Шукайте монети, які часто змінюють свою вартість і вловіть момент для арбітражу.
Будьте гнучкими: Ринок криптовалют дуже динамічний. Бувають моменти, коли ціна може різко змінитися або біржа може тимчасово призупинити торги. Будьте готові швидко адаптуватися і приймати рішення.
Використовуйте автоматизацію: Вручну стежити за цінами на різних біржах може бути складно і виснажливо. Використовуйте спеціальні програми та ботів для моніторингу та виконання операцій автоматично.
Ризики та управління капіталом: Як і в будь-якій інвестиційній сфері, є свої ризики. Будьте обережні та вміло керуйте своїм капіталом. Не ставте все на одну карту і майте стратегію для різних сценаріїв.

Арбітраж криптовалют є одним із найменш ризикових видів трейдингу, який приваблює новачків через свою зрозумілість і низький поріг входу. Він також несе певну користь для крипторинку, оскільки дає змогу знизити фрагментованість капіталу та забезпечити стійку вартість активу, незалежно від майданчика чи торгової пари. На ранніх етапах існування ринку арбітраж був доступний звичайним користувачам і надавав можливості для заробітку навіть із невеликим капіталом. Нині ж ця ніша зайнята переважно професійними маркетмейкерами, китами та спеціалізованими торговими ботами. Утім, трейдери досі можуть отримувати дохід від арбітражної торгівлі, використовуючи для цього спеціальні інструменти та результати власних досліджень.

Цікавить торгівля криптовалютою? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.