Хвилі Елліота. Основні поняття

Хвилі Елліота. Основні поняття. Хвилі Елліота – це авторська теоретична розробка, яка представляє процес розвитку з усіма його змінами в нашому суспільстві й на фінансових ринках зокрема шляхом формування спеціальних моделей розпізнавання. Творцем є Ральф Елліот, який зміг виокремити вісім хвиль, кожна з яких повторюється через певні часові проміжки, при цьому п’ять хвиль завжди йдуть за трендом, а інші три – проти тренду.

Що таке хвилі Елліота та їхні особливості

Хвилі Елліота можна інтерпретувати як графічний метод технічного аналізу, завдяки якому вдається дати оцінку поведінці учасників ринку шляхом вивчення безпосереднього цінових хвиль руху. У кожного тренду є свої структурні ділянки, які іменуються хвилями, і вони часто повторюються. Заведено виділяти два типи хвиль – імпульсні та корекційні. Імпульсним моделям характерний рух за головним трендом, а корекційні відображають адаптацію руху під них. Ключова аналітична фігура представлена у вигляді комбінації імпульсної та корекційної хвилі. Схематично це вказується як 1-2-3-4-5/АВС. Далі відбувається поділ на хвилі молодшого порядку.

Усі хвилі імпульсного типу позначаються цифрами від 1-го до 5-ти, а корекційним присвоюється буквене значення А, В і С. Як стверджував у своїй теорії Ральф Елліот, у кожному тренді простежується комбінація п’ятірок і трійок, тобто поєднання імпульсних і корекційних моделей.

Головні характеристики хвиль Елліота

Згадаймо головні характеристики хвиль:

Хвиля 1. Основна частина всіх хвиль, які вважаються першими, бере свій початок біля основи ринку. Усі ці хвилі є своєрідним відскоком від нижчого значення. Перша хвиля є найкоротшою з усіх п’яти хвиль.
Хвиля 2. Дуже часто дана хвиля проходить більшу частину відстані першої хвилі, або навіть усю її довжину, хоча вона і не має опускатися нижче за першу хвилю.
Хвиля 3. Третя хвиля вважається найбільшою і найдинамічнішою з усіх п’яти хвиль. Основним сигналом для відкриття ордера є той час, коли хвиля перетне рівень вершини хвиль 1 і 2. Збільшення обсягів відбувається якраз на цій хвилі. Хвиля три зазвичай найбільша і не може бути найкоротшою.
Хвиля 4. Як і хвиля 2, ця хвиля являє собою корекцію від основного напрямку. Ця хвиля має трудомісткий склад. Правило говорить: початок четвертої хвилі не може перетинати вершину хвилі номер один.
Хвиля 5. Ця хвиля менш динамічна, ніж хвиля номер три. Коли на ринку період цієї хвилі, то багато осциляторів відстають від руху ціни, це потрібно враховувати. Починають з’являтися розбіжності або дивергенції, все починає говорити про те, що наближається кінець тренду.
Хвиля A. Ця хвиля створюється після того, якщо відбудеться розбиття на п’ять найменших хвиль.
Хвиля B. Хвиля, що є корекцією, напрямок цієї хвилі спрямований за трендом, але вже ясно видно тенденцію до падіння ціни. Під час хвилі обсяги не значні, також утворюється подвійна вершина.
Хвиля C. Досить часто опускається нижче, ніж початок хвилі А. Під час цієї хвилі виникає фігура голова-плечі.

Базова послідовність

Хвилі поділяються на два типи: імпульсні та корекційні. Основний напрямок патерну визначають імпульсні хвилі, корекційні ж спрямовані у зворотний бік. У цьому разі, хвилі 1, 3 і 5 – імпульсні, оскільки визначають тренд. Хвилі 2 і 4 – корекційні. Ця п’яти хвильова послідовність формує імпульсну хвилю вищого порядку.

Корекційна фігура складається з трьох хвиль, що позначаються A, B і C. У цьому випадку основний імпульс спрямований вниз, тому хвилі A і С – імпульсні, а хвиля B – корекційна. На вищому хвильовому рівні послідовність перетворюється на єдину корекційну хвилю.

Комбінуючи 5-ти хвильову послідовність з 3-х хвильовою корекційною фігурою, ми отримуємо закінчений восьмихвильовий хвильовий цикл. Тобто, повний цикл складається з двох фаз: імпульсної та корекційної. По завершенню цикл починається спочатку.

У ринок ми завжди входимо на початку нового циклу, тобто перед початком формування першої хвилі. У будь-якому разі, нам потрібно дочекатися формування хоча б однієї повної конструкції – восьмихвильової послідовності. Тільки після того, як тренд було сформовано, і почалася корекційна хвиля A-B-C, можна починати шукати момент для входу. Хвильова послідовність має властивість перебудовуватися в міру формування, тому входити до завершення першого циклу вкрай не рекомендується.

Дуже важливо розуміти, що послідовність Елліотта по суті є фракталом. Тобто кожна хвиля розбивається на більш дрібні, зберігаючи при цьому загальну структуру – безперервна зміна імпульсу і корекції. Конкретно, кожна імпульсна хвиля розбивається на 5-ти хвильову послідовність, а кожна корекційна на 3-х хвильову.

Правильна хвильова послідовність у класичній теорії Елліотта має відповідати трьом характеристикам:

Хвиля 2 у жодному разі не може заходити за рівень хвилі 1. Якщо це сталося, послідовність необхідно перерахувати з дотриманням цього правила;
Хвиля 3 ніколи не може бути найкоротшою з послідовності. Як правило, це хвиля з найсильнішим імпульсом. Також, хвиля 3, у будь-якому разі, має перевищувати рівень хвилі 1. При цьому, хвилі 1 і 5 мають бути приблизно рівного розміру;
Перетин хвилі 4 з хвилею 1 виключено. При недотриманні цієї умови також потрібен перерахунок послідовності. Корекція A-B-C, що завершує цикл, зазвичай завершується якраз в області 4-ї хвилі.

Переваги хвильової теорії Елліота

Головна перевага, яка є і унікальною характеристикою цього методу технічного аналізу, полягає в тому, що подібні структури формуються як за зростаючого, так і за спадного тренду. Якщо розглядати другий випадок, коли ринок належить ведмедям, то ринкова ситуація буде дзеркальним відображенням бичачої структури:

імпульсні хвилі 1-3-5 стають спадними;
хвилі 2-4 – це висхідні корекційні;
А і С стають корекційними висхідними, а В – корекційною низхідною.

Важливо враховувати той факт, що структура тенденції не прив’язана до часових рамок, тому інтервали ніяк не можуть вплинути на утворення хвиль.

Як правильно визначати хвилі Елліота на ціновому графіку?

Дотримуйтеся таких рекомендацій, щоб грамотно й ефективно виявляти хвильові структури на графіку під час аналізу:

у разі, коли третя хвиля буде більшою порівняно з першою і п’ятою, тоді вони будуть рівними за своєю довжиною – цей прийом корисний, коли ви аналізуєте стан ринку на стадії завершення п’ятої хвилі. Якщо довжина п’ятої хвилі виявляється більшою за третю, а довжина третьої – більшою за першу, значить, п’яту хвилю повністю сформовано, і тепер орієнтуємося на вершину четвертої;
під час вивчення структур експерти виокремили таку закономірність – корекційні хвилі друга та четверта можуть бути з різними розмірами, водночас припустимим є чергування через певні проміжки часу. Наприклад, сила корекції в другій хвилі могла бути досить відчутною, отже, в четвертій вона вже буде набагато слабшою, і навпаки. Ця рекомендація корисна, щоб обчислювати час настання корекції до моменту появи четвертої хвилі;
якщо завершується корекційна хвиля А-В-С, то цей процес має відбуватися тільки в мінімальній точці четвертої хвилі.

Чому критикують хвилі Елліота?

Висунута Ральфом Елліотом теорія часто піддавалася критиці та багато опонентів стверджували, що вона марна для практичного застосування, оскільки характеризується суб’єктивним підходом. Деякі трейдери заявляють, що цей метод аналізу призводить здебільшого до збитків, ніж до прибутку. На думку Бенуа Мандельброта, прогнози, які отримують за допомогою хвильової теорії, не мають однозначності. Це мистецтво суб’єктивне, але ж у пріоритеті має бути об’єктивне оцінювання на базі розрахунків і комбінованих характеристик. Критикуючи авторську методику Елліота, найчастіше порушуються такі аспекти:

неможливо спрогнозувати рух ціни, оскільки графік може мати суттєві розбіжності з утвореними хвилями;
хвильовий аналіз супроводжується багатьма нюансами, які не кожен трейдер може зрозуміти. Наприклад, не завжди можна визначити початок і завершення хвилі;
найкращі хвилі видно тільки на історичних графіках, а практичне їхнє застосування надто ускладнене через вплив різних чинників.

Практичне застосування теорії хвиль Елліотта в торгівлі

Тепер, коли у вас є хороше розуміння принципів і концепцій, що лежать в основі Теорії хвиль Елліотта, настав час застосувати ці знання на практиці в реальних торгівельних сценаріях.

Вибір моменту входу і виходу з позиції. Комбінуючи Теорію хвиль Елліотта з іншими технічними індикаторами або графічними патернами, трейдери можуть поліпшити свою здатність обирати оптимальні моменти для входу і виходу з позиції. Це може збільшити ймовірність успіху і максимізувати потенціал прибутку.

Управління ризиком за допомогою Теорії хвиль Елліотта. Теорія хвиль Елліотта не тільки допомагає визначити торгівельні сигнали, а й управляти ризиком. Використовуючи хвильовий аналіз для визначення ключових рівнів підтримки та опору, трейдери можуть встановлювати стоп-лосс ордери й захищати свій капітал.

Підсумок

Хвилі Елліотта – це універсальний і самостійний торгівельний інструмент, який за належної навички розмітки дає змогу отримувати дійсно приголомшливі результати. Проте, всупереч своєму віку, теорія так і не виросла в повноцінну торгівельну систему, і здебільшого результат залежить від суб’єктивного сприйняття трейдера. Якщо ви хочете навчитися краще розуміти ринок, Хвильова Теорія Елліотта допоможе вам у тренуванні необхідних для цього навичок, та навіть може скласти вашу основну торгову стратегію.

Цікавить технічний аналіз? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.