Ордер блок

Ордер блок. У світі трейдингу існує безліч торгових систем і стратегій, спрямованих на отримання стабільного прибутку і мінімізацію ризиків. Одним з таких інструментів є ордер блок. У цій статті ми розглянемо, що таке ордер блок, як він працює, і які можливості він надає трейдерам у торгівлі криптовалютою.

Що таке ордер блок у трейдингу?

Ордер-блок, або Order Block (OB), що у перекладі з англ. означає «блок замовлень» — це ключова цінова область на графіку, в якій великий капітал активно набирав позицію. Також у цій зоні часто встановлюються відкладені лімітні ордери, які можуть призупинити ціну у разі її повернення, а також викликати розворот ринку у протилежний бік. В Order Block чітко видно «слід», який залишають великі фінансові установи. Ціна, як правило, повертається до цих зон, і учасникам ринку потрібно реагувати на таку ситуацію.

Order Block – це середня ціна входу великих гравців. У таких зонах відбуваються великі покупки та продажі. Після формування виникає імпульсний рух. На графіку OB визначається як остання відкатна свічка, яка:

захопила ліквідність — по суті, ліквідувала стоп-лосси;
тягне за собою імбаланс — нерівномірність ринкового попиту та пропозиції;
провокує формування нового імпульсного руху у зворотному напрямку.

На графіку ордер-блок виглядає як діапазон, в якому ціна розгортається під тиском інституційних інвесторів, потім повертається до зони та виходить із неї, змінюючи свій напрямок. Зазвичай область виділяється за допомогою інструмента «Прямокутник». Це допомагає чітко окреслити діапазон, де гравець вів свої операції.

Такі блоки можна використовувати на будь-якому таймфреймі. Однак варто пам’ятати, що чим він старший, тим значніший і сильніший ОВ. Завжди варто віддавати перевагу старшим таймфреймам, оскільки ордер блоки на них мають більшу силу і точність.

Order Block можна розглядати як інституційну свічку. Це зона, де великі гравці відкривали свої позиції, що робить її орієнтиром для прогнозування рухів ринку. Ордер блок служить потім як рівень підтримки чи опору ринку. Це трапляється тому, що при його формуванні часто відбувалася операція з ціною для забору ліквідності. Великий гравець відкриває протилежну позицію для операцій із котируваннями, щоб захопити stop loss та створити вигідну точку для входу в ринок. Таким чином він відкриває дві позиції.

Для закриття збиткової угоди без втрат трейдер спочатку має здійснити відкат ціни до ордер блоку (протестувати його). Після закриття цієї позиції котирування ведуться у потрібному напрямку.

Критерії ідентифікації ордер блоку

Основні критерії, що дозволяють ідентифікувати ордер блок:

Зняття попередньої ліквідності — ціна активно забирає стоп-лосси, що створює основу для маніпуляцій.
Розворот ціни та початок імпульсу — після зняття ліквідності починається новий імпульсний рух, що підтверджує орієнтацію ринку.
Дисбаланс (IMB) в імпульсі. Його наявність після OB свідчить про недостатньо протестовані цінові рівні.
Формування нової ліквідності. Коли вона виникає біля Order Block та імбалансу, це підтверджує важливість цієї зони.
Області преміум чи дискаунт. Ордер блок, сформований у цих зонах, має додаткову силу. Також важливо враховувати область OTE (Optimal Trade Entry) — корекцію по Фібоначчі (0.62, 0.705, 0.79), що робить індикатор сильнішим та надійнішим.

Ордер блоки у трейдингу використовуються для передбачення можливих рухів над ринком, орієнтуючись на дії великих гравців.

Типи ордер блоків

Одна велика заявка без достатнього зустрічного обсягу може змінити структуру ринку і призвести до гепу. Але якщо вона розбита на частини, наприклад, виставляється рівними обсягами кожні 10 хвилин, ціна буде змінюватися повільно.

На таймфреймі M15 ви побачите кілька свічок поспіль, що йдуть вгору або вниз. Але на таймфреймах H1 або H4 це буде одна велика свічка, що формується ордер блоками. Тому блоки ордерів також розглядаються як патерн.

Блоки торгових ордерів формуються на крайніх точках тренду і на початку цінового руху. Вони можуть проявлятися в різних формах, але їхня цінова модель має спільну ознаку. Ордер блоки бувають:

Бичачі ордер блоки

З’являються на ведмежому тренді, після якого ціна розвертається вгору.

Бичачий блок ордер визначається останньою свічкою закриття донизу (ведмежою), за якою слідує свічка закриття догори (бичача), що проходить вище максимуму попередньої ведмежої свічки. З погляду графічного аналізу це патерн «Поглинання».

У першому випадку бичача свічка поглинання, що складається з ордер блоків на купівлю, повністю перекриває попередню ведмежу. У другому випадку поглинання відбувається не відразу. Спочатку ведмежа свічка намагається повернутися до рівня підтримки, але обсяг заявок, виставлених на продаж, поглинається низкою блоків ордерів на купівлю. Їх виконання призводить до появи двох бичачих свічок. Продавці продовжують виставляти заявки, ціна знову відкочується вниз. І знову ордер блоки на купівлю поглинають цей обсяг, і починається новий висхідний тренд.

Ведмежі ордер блоки

Ведмежі ордер блоки з’являються на бичачому тренді, після якого ціна розвертається вниз.

Ведмежий ордер блок – це дзеркальна ситуація. Покупці «продавлюють» ціну вгору, але на певному рівні зустрічаються з відповідними блок ордерами продавця. Попит «гаситься» і на свічці з ведмежими блок ордерами з’являється велика тінь, ціна повертається до рівня відкриття. Наступна частина блок ордерів призводить до цінового руху вниз. Але у покупців достатньо ліквідності, тому червона свічка «малює» тінь вниз.

Роздрібні покупці ще не знають, що проти них виставляються ордери на продаж від інституційного продавця. Ціна доходить до комфортного для нього рівня, де покупці знову стикаються з ведмежими блоками ордерів.

Брейкер блок

Брейкер ордер блок – патерн, який формується в результаті пробою зони, що раніше накопичила великі ордери інституційних трейдерів. При звичайному ордер блоці ця зона виступає як рівень підтримки або опору, де ціна сповільнюється або розгортається. Якщо ціна пробиває цю зону, наприклад, донизу, то баланс зміщується, в цьому випадку в бік продавців. Після пробою ціна часто повертається до цієї зони. Цей ретест перетворює пробиту область на так званий брейкер ордер блок.

Як визначити брейкер ордер блок.

На графіку утворюється флет (1), який позначає скупчення ордерів і рівний баланс сил. Потім ціна йде вгору, розгортається і тестує ключовий рівень (2). Якби тут був відскок вгору, можна було б говорити про класичний ведмежий ордер блок. Ціна пробиває його вниз (3), а потім тестує (4). Цей ретест і формує брейкер ордер блок, утворюється опір спадного тренду. Потім ціна йде вниз і впирається в підтримку (6) ведмежого ордер блоку (5).

Цей патерн можна використовувати для відкриття короткої позиції в точці 4 і довгої – в точці 6. Цільові рівні закриття позиції: ордер блоки, що виступають підтримкою та опором.

Блок відхилення

Блок відхилення – рідкісний патерн, який формується поза трендом на ринку з високою волатильністю. Він також розцінюється як потенційна зона опору/підтримки. Діапазон ордер блоку задає довга тінь. Наприклад, нижня тінь свідчить про те, що продавці не змогли продавити покупців. Ціна все одно через час повертається до цього діапазону. І відскок від нього вгору – сигнал до відкриття угоди.

Приклад ордер блоку відхилення в трейдингу.

На свічці без тіла (доджі) формується довга тінь вниз, яка збігається з попереднім вузьким коридором цінового руху. Вона формує діапазон ордер блоку. Надалі ціна тестує його і кілька разів відштовхується вгору.

Вакуумний блок

Вакуумний ордер блок – це специфічний діапазон, який формується після різкого імпульсу, у зв’язку з якоюсь значущою подією. При такому русі великі учасники ринку (інституціонали) можуть швидко «вичерпати» ліквідність і в цьому діапазоні утворюється «вакуум».

Особливості вакуумного ордер блоку:

Відсутність ліквідності. У результаті різкого руху втрачається короткострокова ліквідність. У стакані цін у цьому діапазоні практично немає жодних заявок. Формується геп – ціновий розрив.
Формування сильного рівня. Після гепа ціна може повернутися до нього. Відбувається заповнення «вакууму», але потім ціна відштовхнеться від сильного рівня в бік основного руху. Цей відскок – сигнал до відкриття угоди.
Приклад ордер блоку на графіку.

На графіку формується зона підтримки, за якою з’являється ціновий розрив. Ціна настільки різко пішла вгору, що в діапазоні не виявилося ордерів у стакані цін. Зазвичай геп – це сильний сигнал продовження руху ціни. Але не у випадку з «вакуумним» ордер блоком.

Тут інша природа формування розриву. Він швидше випадковий, і ліквідність прагне заповнити його. Ціна розвертається вниз. І якщо зона ордер блоку виявляється підтримкою, як у прикладі на скріншоті вище, можна відкривати довгу позицію після відскоку.

Яким чином працюють ордер блоки

Ордер блок для ціни можна інтерпретувати так.

Зона підтримки або опору. Ордер блок є зоною, де знаходиться значна кількість ордерів на купівлю або продаж. Це створює сильну підтримку або опір – канал, усередині якого рухається ціна.
Зона стоп-лоссів. Ордер блок – зона, в якій трейдери розміщують стоп-лосси для захисту позицій від потенційних збитків. При досягненні ціною цієї області багато хто з них може бути активований, що призведе до розвороту тренду.

На молодших таймфреймах ордер блоки виглядають як діапазон консолідації. Це ділянка, на якій великий інвестор рівномірно розподілив заявки, які виконуються поступово, внаслідок чого відбувається плавна зміна ціни. При укрупненні інтервалу видно свічку поглинання.

Як використовувати ордер блок у торгівлі?

Застосовуємо ордер блок у торгівлі тільки під час першого тесту (мітигація). Якщо ордер блок був раніше протестований, то цей ордер блок уже недійсний.

Зверніть увагу: якщо ордер блок розташований усередині імпульсу структури за трендом і в зоні Premium/Discount, то він вважається сильним. І ще вища ймовірність відпрацювання, якщо перебуває в зоні Оптимальної точки входу (OTE).

Є кілька варіантів входити в позиції від ордер блоку.

Перший агресивний спосіб:

Виділяємо діапазон ордер блоку.
Виставляємо лімітний ордер для входу в угоду на початок ордер блоку. Для бичачого ордер блоку – верхня межа, для ведмежого ордер блоку – нижня.
Стоп-лосс ставимо за ордер блок.

Другий спосіб:

Консервативний і більш безпечний спосіб, але технічно складний, саме цей спосіб найчастіше використовують. Використовується підхід мультиструктури різних таймфреймів, під час підходу ціни до OB старшого таймфрейма (HTF), ми перемикаємося на молодший таймфрейм (LTF) і чекаємо на структурний розворот як підтвердження:

Виділяємо діапазон ордер блоку.
Чекаємо, коли ціна зайде в ордер блок.
Далі перемикаємося на молодший таймфрейм, чекаємо злам структури.
Злам структури для нас є підтвердженням того, що ціна дає реакцію на OB.
Чекаємо на LTF корекцію ціни й вже заходимо від OB, який утворений на молодшому таймфреймі.
Стоп-лосс виставляємо за екстремум ціни, де у нас стався розворот ціни на LTF.

Такий метод входу в угоду є більш безпечним і що найголовніше може значно збільшити Ризик-Прибуток (RR або Risk/Reward).

Головна помилка більшості трейдерів, хто торгує ордер блоки.
Часто новачки припускаються помилки, коли намагаються вважати будь-яку зміну відкату на імпульс за ордер блок, не звертаючи увагу на IMB і ліквідність, або шукають ордер блоки, що не розташовані за трендом згідно з ринковою структурою, не розташовані в зоні оптимальної точки входу OTE (не враховую рівні Premium / Discount).

Приклад 2-х ордер блоків, де другий у нас не валідний, а перший є цільовим, оскільки під другим OB у нас розташований IMB і ліквідність.

Переваги використання блоків ордерів у трейдингу

Можна виділити такі переваги торгівлі за блоками ордерів:

інструмент дає змогу визначати точки входу і виходу з ринку, а також рівні встановлення стопів. З його допомогою можна отримувати додатковий прибуток на трендовому русі завдяки ранньому входу;
за блоковими угодами зручно працювати з відкладеними ордерами. Поява блок ордера може свідчити про початок трендового руху ціни: на наступних 1-2 свічках ставиться відкладений ордер у бік тренду, що починається, стоп встановлюється за локальним екстремумом;
основні трендові торгові стратегії за блок ордерами працюють як усередині дня, так і на середньостроковому інтервалі;
у фондовій торгівлі блок ордери дають змогу обійтися без використання звітів СОТ. Це звіти, які публікуються Комісією з торгівлі ф’ючерсами товарів (CFTC) у США. У них міститься інформація про угоди всіх учасників ринку, включно з угодами інституційних інвесторів.

Основний недолік блок ордерів – складність їх знаходження. У більшості джерел приклади блок ордерів наведено на намальованих графіках. На реальних цінових графіках патерн рідко формується чітко, оскільки фундаментальні чинники, що впливають, унікальні для кожної ринкової ситуації.

Підсумок

Загалом, інформацію щодо блок ордерів можна звести до кількох тез:

блок ордер – це діапазон, на якому розміщена розділена на безліч частин велика заявка маркет-мейкерів. Поділ допомагає уникнути миттєвого стрибка ціни, але зрештою все ж таки призводить до розвороту тренду;
алгоритм ідентифікації: на трендовому ціновому русі формується розворотний патерн «Поглинання». По ширині попередньої розворотної свічки промальовується прямокутник. Підтвердження розвороту – повернення ціни в діапазон і подальший прорив у бік нового тренду;
у торгових стратегіях патерн використовують як сигнал, що підтверджує розворот тренду. Угода відкривається в бік нового тренду в момент виходу ціни з діапазону.

Ордер блоки – ще один інструмент графічного аналізу у вашу скарбничку. Він враховує торгову психологію, має логічне обґрунтування і тому працює практично завжди. Ваше завдання – навчитися візуально відрізняти його від помилкових пробоїв та інших патернів флету і продовження тренду.

Цікавить трейдинг? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.